Есть ли у вас ваша любимая стратегия по нахождению разворота тренда?
Разворот тренда - это одинаково важно, как при входе в рынок, так и при выходе из него. А если уметь определять лучшие развороты, наиболее мощные, то это явно будет путь к большому успеху.
И напротив: если вы будете ложно трактовать движение рынка, это может принести серьезные проблемы. Это что-то типа шаг вперед – два шага назад. Для трендовых трейдеров сила многовекторного подхода очень реальна. С помощью набора разнообразных инструментов вы сможете найти надежный разворот тренда с подтверждением.
Поэтому здесь главный вопрос: какие лучшие инструменты для поиска разворота тренда?
Думаю, если вы уже торгуете определенное время, у вас уже есть определенные общие наработки в плане того, как находить развороты рынка. Например, можно полагаться на скользящую среднюю. Здесь можно почитать несколько похожих статей на данную тему:
Но вы же не хотите останавливаться на достигнутом. Поэтому я предлагаю еще некоторые соображения на этот счет:
Оценить силу сигналов различных инструментов, которые вы используете в своем анализе
Принимая во внимание сказанное выше, ниже я рассмотрю 9 полезных инструментов, комбинируя которые, можно найти лучше развороты тренда.
Price action – это очень важно. Это надежная основа любой стратегии трейдинга.
Похожие статьи:
1. Точки опоры
Для того, чтобы качественно анализировать график, нам нужны простые, практичные и полезные инструменты. Это именно то, что мы получим, используя точки опоры.
Что такое точки опоры применимо к нашей задаче? Откройте любой график и вы увидите, что цена не движется по прямой линии. Она движется волнами. Начальные и конечные точки этих волн и есть точки опоры.
Так вот, есть много способов, чтобы определить изменение направления тренда. Но в то же время лучше сосредоточиться на каком-то одном, чтобы не тонуть в множестве вариантов.
Как только вы найдете на графике такие вот точки опоры, то последовательные более высокие максимумы означают бычий тренд. А последовательные минимумы один за одним означают медвежий тренд.
Показанный выше пример показывает, что не всегда разворот рынка может быть столь очевидным. Но со временем вы накопите достаточный опыт и сможете использовать ценовые точки опоры для нахождения потенциальных разворотов на рынке.
2. Трендовые линии
Трендовые линии играют важную роль в целях поиска потенциальных разворотов тренда на рынке. Линия тренда отслеживает сам тренд.
Базовым сигналом, сигнализирующим разворот тренда является прорыв линии тренда.
Но часто на рынке можно наблюдать ложные развороты, и это явление достаточно частое. Следовательно, ключом к пониманию разворота является размер линии тренда.
На графике линии тренда можно строить, соединяя точки опоры, описанные выше. Но это один из способов, которых множество.
Как правило, всегда трейдеры учатся строить линии тренда на исторических данных. И поэтому кажется, что идеальные линии тренда очень просто найти.
Но это только на первый взгляд и можно попасть в ловушку. Поэтому нужно разработать надежный метод построения трендовых линий, который бы не давал сбоев. Когда вы это сделаете, то сможете строить трендовые линии в режиме онлайн.
Трендовая линия в примере ниже
Комбинирование точек опор с трендовыми линиями – это отличный метод.
Читайте также:
3. Ценовые каналы
Ценовые каналы формируются за счет расширения параллельной линии от трендовой линии.
Большинство трендов проходит через фазу канала. Во время этой фазы цена отталкивается от линии тренда и параллельной ей линии. Эта параллельная линия больше известна как линия канала.
Чтобы находить развороты при помощи таких каналов ищите на графике проскакивание линии канала.
Обратите здесь внимание, что этот подход предсказывает разворот рынка в будущем, в отличие от трендовых линий, прорыв которых сразу влечет за собой изменение направления движения тренда.
Сбалансированный подход в данном случае следующий: отслеживаем проскакивание линии канала в качестве предупреждения. Затем находим прорыв трендовой линии в качестве подтверждения.
Инструменты price action, безусловно, полезны, но технические индикаторы форекс тоже могут помочь в поиске разворота тренда. Технические индикаторы также очень хорошо подходят для отслеживания большого количества инструментов. Вы можете легко сделать четкие критерии для поиска потенциальных разворотов.
4. Скользящая средняя
Трейдеры, торгующие по тренду, могут находить развороты тренда, используя промежуточную долгосрочную скользящую среднюю. Мой излюбленный способ использования скользящей средней – наблюдать за направлением ее движения.
Сила скользящих средних заключается в том, что можно использовать некоторые из них для отслеживания изменения тенденции. Но если использовать слишком много скользящих средних, это может превратиться в недостаток.
Если вы только начинаете и не знаете, с чего начать, попробуйте скользящую среднюю с периодом 50. Для отслеживания коротких трендов, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20.
5. Канал дончиана
Канал дончиана по праву считается мощным инструментом для отслеживания тенденций.
Фактически, канал дончиана базируется на price action. Но он не является типичным индикатором с трудной для понимания формулой. Здесь все достаточно просто.
Канал дончиана состоит из двух линий. Верхняя и нижняя линии. Это самая высокая и самая низкая цена, достигнутая в прошлом. Это означает, что диапазон цен определяется с учетом исторических данных. Как на практике применяется индикатор канала дончиана, вы можете почитать .
Давайте посмотрим, как работает канал дончиана:
6. Скользящая средняя MACD
При укреплении тренда две скользящие средние с разными периодами будут расходиться. Когда сила тренда будет падать, две скользящие средние будут сходиться.
В целом более подробную информацию о MACD можете почитать здесь:
Использование MACD необходимо для обнаружения на графике . Дивергенция – это мощный сигнал на разворот рынка. Это случается, когда цена и осциллятор противоречат друг другу.
Технически определить на графике дивергенцию можно при помощи двух точек. Но если использовать три опорные точки, как в примере выше, то можно существенно улучшить качество сигнала.
Объем является важным инструментом подтверждения.
Но так как они не относятся напрямую к price action, они часто дают ранние сигналы, которые могут быть недостаточно надежными.
С другой стороны, при правильном использовании они могут предоставить отличную возможность войти в рынок раньше, чем остальные.
7. On balance volume - индикатор балансового объема (OBV)
Ключевой вывод относительно индикатора балансового объема состоит в том, что нужно игнорировать его значения, а просто сосредоточиться на направлении движения индикатора.
Если цена и индикатор OBV растут, то бычий тренд достаточно силен. Но когда OBV начинает падать, то это может быть сигнал об опасности, так как в дальнейшем может быть разворот тренда.
Мне нравится работать с OBV с использованием показаний MA с длительным периодом. Скользящая средняя поможет определить тренд OBV, который также важен, как и тренд на рынке.
В приведенном ниже примере показан уклон движения OBV (зеленый фон – это движение вверх, а красный – вниз).
8. Осциллятор объема
Осциллятор объема – это очень удобный инструмент, но при его использовании вы должны быть очень осторожными. Так как он основан на данных объема, его нужно интерпретировать по-разному в зависимости от показателей осцилляторов типа MACD или RSI ().
Положительное значение вовсе не означает, что бычья цена на рынке имеет сильную поддержку. Оно означает, что тренд в любом направлении может быть достаточно сильным. Отрицательное значение означает слабую силу тренда.
Зная эти особенности, трейдеры могут использовать дивергенцию для поиска потенциальных разворотов на рынке
Использование осциллятора объема является более сложным, чем использование ценовых осцилляторов.
9. Экстремумы объемов
Большой объем – это признак того, что тренд может идти только в одном направлении.
При восходящем тренде экстремально высокий объем может быть результатом «горячих» покупок. «Горячая» покупка означает, что все покупатели находятся в рынке, они купили. Если здесь нет покупателей, то у рынка только один путь – вниз.
Та же логика работает и на падающем рынке. Экстремальный объем могли забрать все продавцы. Если нет больше продавцов, рынку остается только расти.
Вы можете обнаружить экстремально высокий объем в ретроспективе. Однако в режиме реального времени вы можете колебаться при принятии решения.
Чтобы решить эту проблему, нужен какой-то более надежный способ определения большого объема. Один из способов – использовать полосы Боллинджера, при помощи которых можно анализировать объемы данных.
Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.
Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:
Лучшие индикаторы тренда следующие:
Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.
Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:
Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.
Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.
Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.
Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.
Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.
Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.
Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.
Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.
Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.
Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.
Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.
Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.
Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.
Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.
Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.
Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:
Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.
Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.
CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:
Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.
Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.
Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.
Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.
Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.
Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.
Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.
Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.
Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:
WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:
Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.
Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:
ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:
Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.
На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.
При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.
Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:
- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).
Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:
- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).
Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.
Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.
При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.
Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.
В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.
Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.
Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.
Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:
Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.
Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.
Природа движения любого ценового актива состоит в некой цикличности, ведь любой тренд рано или поздно заканчивается, а потом спустя время вновь начинается с большей или меньшей силой.
Самое интересное, что трейдеры зная о том, что рынок цикличен, никогда не задумываются о конце тренда.
Действительно любое ценовое движение является не более чем проекцией действий участников биржи.
Следовательно, когда основная масса игроков достигает своих целей, например, выкупить по определённой цене актив происходит то самое завершение ценового движения.
Таким образом, спрогнозировав окончание тренда трейдер может избавить себя от убытков по уже открытым позиция.
Окончание тренда в свою очередь так же является точкой начала нового ценового движения. Это позволяет не только сохранять уже полученную прибыль, но и открыть позиции практически у самого начала ценового движения.
Вместо этого он предлагает рассматривать все без исключения микро тренды, а его инструмент в свою очередь позволяет своевременно фиксировать с высокой вероятностью точки окончания тренда.
Стоит понимать, что инструмент несет лишь вспомогательную функцию, поскольку основа по построению линий лежит непосредственно на самом трейдере.
Индикатор конца тренда применяется на любых без исключения валютных парах, и даже тайм фреймах, так как он показывает с технической точки зрения перспективы движения, отобранного участка ценового импульса.
Впервые концепция данного инструмента появилась еще в далеком 2013 году, когда один из активных участников форекс форумов поделился своим виденьем рынка, а также подкрепил скриншотами свою методику торговли.
С тех пор инструмент из года в год совершенствовался, а последняя версия была выложена в официальной библиотеке разработчиков МТ4 в конце 2017 года.
Таким образом, индикатор конца тренда с самого начала был не коммерческим продуктом и распространялся совершенно бесплатно, а после добавления в библиотеку вы можете установить его без каких либо дополнительных скачиваний.
Сделать установку через платформу очень просто. Откройте торговый терминал и переместите свой взгляд в самый низ платформы, где вы практически ежедневно отслеживаете ваш баланс.
Следующий шаг заключается в том, чтобы открыть вкладку библиотеки и отсортировать список таким образом, чтобы в нем отображались только технические индикаторы.
Найдите индикатор конца тренда и с помощью дополнительного меню произведите загрузку в точности как показано на картинке:
Если по неизвестным нам причинам индикатор будет убран с библиотеки, вы можете прибегнуть к стандартному способу.
Переместитесь в самый конец этой статьи и скачайте непосредственно файл с индикатором. Следующим шагом после скачивания будет установка по стандартной схеме, когда вам лишь потребуется скинуть его в папку Indicators через каталог данных.
Перезапустите платформу или обновите ее в панели навигатор, так как в противном случае индикатор конца тренда не отобразится в списке пользовательских.
Принцип применения. Работа с инструментом
Как мы уже отмечали, индикатор конца тренда является лишь вспомогательным инструментом и работает сугубо по разметке трейдера, сделанной самостоятельно.
Стоит понимать, что разметку делать следует путем нанесения трендовых линий для микро движений. Для этого линии следует чертить по стрелочками индикатора фрактал одного и того же направления.
После того как линия будет прочерчена проследите за тем чтобы у нее было название TrEnd, поскольку именно по данному префиксу индикатор сделает свою разметку.
Пунктирная линия на графике показывает возможную временную точку, где тренд будет в перспективе окончен. Точки на графике в виде прицела и круга являются потенциальными целями, в случае если цена отобьётся от прочерченной трендовой линии.
Также стоит заметить, что трендовая линия может чертиться и по локальным экстремумам и даже экстремумам технических индикаторов. Принцип использования для поиска точки входа ничем не отличается от торговли по трендовым линиям:
Благодаря настройкам можно задавать цвет линий для отбоя и пробоя, номер окна для рисования (если вы делаете разметку на техническом индикаторе нужно задать номер дополнительного окна).
И включить отображение тех или иных линий на графике и технических обозначений. Все пункты меню на русском языке, поэтому с его настройкой не должно возникать никаких проблем.
Пожалуй, трендовые индикаторы можно назвать главными, так как классический трейдинг предполагает поиск трендов. Одна из главных рыночных мудростей гласит –
«Тренд – мой друг»
Очень многие классики торговли на финансовых рынках разрабатывали свои системы именно для поиска рыночной тенденции.
Основной принцип работы с трендовыми индикаторами – поиск рыночной тенденции.
В принципе, трендовые индикаторы превосходно справляются со своей задачей, если бы не одно «но». Дело в том, что они запаздывают и показывают тенденцию в ее развитии.
Большинство трендовых индикаторов строятся в том же окне, что и ценовой график. Они представлены в виде кривых, которые находятся либо ниже, либо выше ценового графика. Основным индикатором тренда является . Она лежит в основе большинства современных алгоритмов технического анализа.
Как уже можно догадаться из названия, скользящая средняя – это производное из средних цен за определенный период. Причем, чем больше период, тем более сглаженной она будет. Соответственно, если взять меньший период, она будет более гибкой и четче реагировать на рыночные изменения. Но, к сожалению, в этом случае появится множество ложных сигналов.
Начнем с преимуществ. Итак, какими плюсами обладают такие алгоритмы?
Наряду с преимуществами, у трендовых индикаторов есть и свои недостатки. К ним можно отнести следующие:
К наиболее популярным трендовым индикаторам можно отнести следующие алгоритмы:
Этот трендовый индикатор является наиболее популярным. На его основе строятся большинство других индикаторов для определения рыночной тенденции. Скользящая средняя или МА строится по принципу средних цен за определенный период времени.
У этого индикатора есть одна настройка – период.
Чем он меньше, тем более гибким будет сам индикатор. Но при этом, появится множество ложных сигналов. Чем большим будет период, тем более сглаженным будет сам индикатор. В этом случае, тренды будут показываться с опозданием.
МА может применяться как самостоятельно, так и вместе с другими индикаторами технического анализа (в том числе с осцилляторами), а также с другой МА (с разными периодами). В последнем случае, скользящие средние при пересечении друг с другом будут давать рыночные сигналы.
Этот индикатор основан на скользящих средних. Цена находится внутри диапазона, формируемого кривыми алгоритма и изредка выходит за их пределы (это случается крайне редко).
Такое расположение кривых на индикаторе достигается за счет того, что они сдвинуты по времени вперед и назад по отношению к средней скользящей. не только указывает на тренд, но и отражает текущую ситуацию на рынке. С его помощью можно увидеть сужение и расширение волатильности, что также может быть использовано в торговой системе.
Если это происходит внизу, появляется сигнал на открытие длинной позиции. Если же это происходит вверху, появляется сигнал на открытие короткой позиции.
Был разработан . В его составе – скользящие средние с определенным периодом. Данный алгоритм лучше всего работает именно в системе Билла Уильямса, но его можно использовать и отдельно.
Сам автор индикатора отмечал, что у него есть две основные стадии – спячка и пробуждение. Когда Аллигатор спит, его кривые находятся близко друг к другу, и в этот момент на рынке наблюдаются слабые колебания. Тренд отсутствует. Когда кривые начинают расходиться и разворачиваться в одну из сторон, на рынке начинается тренд.
Этот индикатор технического анализа тоже можно отнести к трендовым, хотя он демонстрирует скорее не направление тренда, а его силу. Строится он в отдельном окне и состоит из трех основных кривых — +D, -D, ADX. Первые две кривые, пересекаясь, указывают на то, какая тенденция сейчас на рынке.
Что касается , эта линия показывает силу тренда. Иногда это вводит в заблуждение, особенно начинающих трейдеров, которые пытаются по ADX определить направление тенденции. На самом деле это не так, и может привести к негативным результатам.
В моменты подъема ADX на рынке наблюдается тренд (причем, как восходящий, так и нисходящий). В моменты, когда ADX стремится вниз, тренд затухает. Когда эта линия находится внизу, наблюдается флет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!
Прежде всего определимся что такое тренд и как его учитывать в своей торговле. Проблема в том, что тренд на пятиминутном графике M5 будет незначительным всплеском на часовом графике H1 и едва заметным рыночным шумом на дневном графике D1. Тренд необходимо соотносить с тем временным периодом на котором вы торгуете, и со стилем торговли - .
Если вы краткосрочный скальпер - пипсовщик, вас вряд ли будет интересовать глобальная тенденция на дневном графике, и если вы долгосрочный инвестор, вам всё равно, что происходит на минутном графике. Если же вы внутридневный трейдер, необходимо анализировать тренд в нескольких временных периодах, как выше так и ниже основного рабочего. На этом принципе основаны многие классические стратегии торговли, например .
Поясним сказанное на примере. На рисунке приведен один и тот же фрагмент графика GBPUSD в трех разных временных периодах: 1-й график М5, 2-й график H1 и 3-й график D1.
На первом графике М5 в течении всего дня мы видим медвежий (нисходящий) тенд, на часовом графике Н1 этот же день представляется как часть флета, колебания с отскоками от границ канала, при котором нисходящее движение предыдущего дня сменяется восходящим движением. И, наконец, на 3-м, дневном графике этот день мы видим, лишь медвежью свечу, небольшую коррекцию как часть долгосрочного бычьего тренда.
При построении собственной трендовой торговой системы в любом случае желательно учитывать тенденции на соседних таймфреймах. Но не следует этим сильно увлекаться, большое количество дополнительных условий снижает количество совершаемых сделок и достоверность результатов тестирования. Оптимальное количество учитываемых периодов 2-3.
Индикатор представляет собой 3-х цветную линию, он открывается в дополнительном окне. Алгоритм определяет скорость изменения цены и показывает, присутствует на рынке восходящий, нисходящий тренд или боковое движение. Если линия окрашивается в желтый цвет, это означает, что на рынке начался тренд. Индикатор не перерисовывается, т.е. не меняет предыдущие свои значения.
В индикаторном окне после установки Вы будете наблюдать единственную линию, которая во время работы алгоритма может изменять свой цвет на зеленый - восходящая тенденция, красный - нисходящая тенденция, желтый - состояние неопределенности.
Входные параметры:
При агрессивном стиле торговли период индикатора имеет смысл уменьшить, так он будет более чувствительным к рыночному движению и давать большее количество сигналов. При этом следует учесть, что количество влияет на качество.
Стратегия использования индикатора Trend Filter:
Стоп приказ необходимо ставить на локальном минимуме/максимуме, а выйти из позиции можно при заданном профите равному стоп-приказу или же при появлении сигнала в противоположную сторону.
Важно входить в сделку сразу при изменении цвета линии (на открытии нового бара), чтобы не пропустить начало тренда.
Альтернативная стратегия торговли по индикатору TrendFilter основана на использовании уровней:
Возможно также комбинирование уровней с цветовыми сигналами.
Следует учесть некоторые особенности, которые предполагает данная стратегия торговли по индикатору Trend Filter:
Индикатор открывается в отдельном окне и по виду напоминает стандартный индикатор Stochastic, с той разницей, что данный индикатор указывает моменты для совершения сделок цветными точками голубого и жёлтого цвета. Позволяет работать на любом валютном инструменте и на любом таймфрейме. Алгоритм индикатора довольно сложен, помогает вычислить реальные изменения ситуации на валютном рынке.
Стратегия торговли по индикатору TrendWave
Пример вы можете увидеть на картинке ниже:
В терминале МТ4 можно дополнительно настроить сигнальные уровни (на рисунке это ±60), и использовать их как дополнительные условия открытия позиций.
Индикатор может давать много ложных сигналов в затяжном тренде, чтобы этого не происходило, подбирайте параметры так, чтобы колебания линии индикатора максимально соответствовали длительности трендов на выбранном таймфрейме.
Индикатор отображается на рабочем графике, он рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Этот трендовый индикатор в техническом плане представляет из себя модифицированные полосы Боллинджера (Bollinger Bands). Появление точек зеленого цвета сигнализирует о присутствии тренда. Появление точек оранжевого цвета говорит о флете.
Может стать отличным помощником для определения момента смены тренда, а также, в виду особенностей построения, очень схожих с Параболиком (Parabolic SAR indicator), когда сигнал на покупку происходит при перескакивании под ценовой график а на продажу соответственно наоборот, хорошо подходит для выставления стоп ордеров на пробой определенного уровня и трейлинга открытой позиции.
Сигналы для входа в рынок основаны на пересечении ценой крайних линий полос Боллинджера, что может свидетельствовать о возможной смене тренда.
Поскольку индикатор задуман как инструмент определения тренда, во время флета он может давать ложные сигналы. Пока не сформировалась свеча индикатор может менять значения, поэтому входить нужно на начале следующей свечи, после появления сигнала.
Стратегия торговли по индикатору Bbands stop
Для короткой позиции (продажи) всё зеркально.
Важно входить именно при появлении сигнальной (большой) точки, чтобы не пропустить часть тренда и не войти, когда он уже выдохся. Если вы пропустили момент смены тренда, лучше дождаться следующего разворота.
Индикатор открывается в отдельном окне и отображатеся в виде разноцветной линии, он показывает текущую тенденцию рынка, окрашенный в голубой цвет - восходящий тренд, красный — нисходящий тренд. Можно использовать на любой паре и таймфрейме. Не перерисовывается. Имеется алерт и звуковой сигнал, предупреждающий о смене тренда. В алерте отображается направление сингала (покупка/продажа) и значение уровня, на который необходимо установить стоплосс.
Следует обратить внимание, что все сигналы индикатора необходимо учитывать только на уже сформированных барах, чтобы избежать ложных входов.
Стратегия торговли по индикатору Auto Trend Forecaster
Покупка
Продажа
Индикатор открывается в отдельном окне и представляет собой разноцветную гисторгамму, цвет которой меняется при изменении тренда. Он объединяет следующие индикаторы:
Оба используемых индикатора широко применяются на форексе для поиска трендов, ценовых импульсов и разворотных точек, поэтому комбинация этих индикаторов может стать мощным инструментом в вашем торговом арсенале.
Цвета индикатора сигнализируют о разном состоянии тренда, а именно:
Кроме того индикатор рисует сигнальные точки для открытия длинных и коротких позиций:
В зависимости от ваших торговых предпочтений возможны несколько интерпретаций сигналов индикатора. Имеет значение также то, каким именно образом вы его используете - как самостаятельный индикатор, как основной или дополнительный.
Стратегия торговли по индикатору CCI_RSI
Индикатор Filter ADX является модификацией популярного , которая намного упрощает поиск и восприятие тенденций на рынке. Благодаря переработке визуального отображения сигналов алгоритма, трейдеру не нужно всматриваться в график и следить за изменяющейся кривой, что позволяет выявить оптимальный момент для открытия ордера. Индикатор Filter ADX отображается в собственном окне непосредственно под ценовым уровнем. График индикатора выглядит в форме столбцов гисторгамм, которые обладают различной толщиной и цветом. В зависимости от толщины столбцов определяется сила присутствующей на рынке тенденции.
Индикатор Filter ADX выдаёт следующие сигналы:
Ключевым отличием рассматриваемого алгоритма от инструмента ADX является то, что он может рассчитываться по данным любого временного интервала, а не только от текущего. Индикатор Filter ADX можно применять для отслеживания тенденции, которая присутствует на более старшем временном периоде. Благодаря этому преимуществу трейдеру не нужно постоянно переключаться между разными временными интервалами.
Стратегия торговли по индикатору Filter ADX
Перед началом торговли устанавливаем 3 индикатора Filter ADX на график М5 с разными настройками TF=0, TF=15, TF=60. Таким образом мы будем видеть и контролировать тренд сразу на 3 временных периодах - М5, М15 и H1.
В заключении дадим несколько общих рекомендаций