Главная Заявления Индикатор Ишимоку (скачать) — подробное описание, настройки. Описание и применение торговой системы на основе индикатора ишимоку Описание индикатора ишимоку

Индикатор Ишимоку (скачать) — подробное описание, настройки. Описание и применение торговой системы на основе индикатора ишимоку Описание индикатора ишимоку

Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:

1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.

2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.

Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.

Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.

Конверсионные и базовые линии

Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.

На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.

Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода

Киджун Сен / базовая линия : Середина максимума и минимума 26-периода

Сигналы Конверсионных и Базовых линий и их значение

Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.

Базовые и Конверсионные линии выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций.
Заключайте ордера на покупку, когда цена находится выше двух линий, а продавайте, когда цена ниже двух линий.
Перекрестие этих двух линий подтверждает импульс.
Когда короткая линия поднимается выше длинной линии, это означает восходящий бычий импульс (и наоборот).
Когда цена перемещается выше этих двух линий, это подтверждает импульс.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.

Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.

Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.

Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий

Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума

Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее

Сигналы облака Ишимоку и их смысл

Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.

В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.

Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:

Торговля на основе следования за трендом, на основании в какой стороне Облака находится цена
Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций
Когда цена находится в облаке, это — зона шума.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1) : Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Заключение

В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.

Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:

Используйте Облако, чтобы определить направление долгосрочной тенденции. Торгуйте только в направлении облака.
Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций. Но когда цена входит в облако, оно сигнализирует об изменение в импульсе.
Когда Конверсионная линия пересекает вверх Базовую линию, это может означать о импульсе в сторону бычьего тренда
Во время тенденции, Конверсионные и Базовые линии выступают в качестве поддержки и сопротивления
Торгуйте только в направлении Конверсионных и Базовых линий
Трейдер может использовать Конверсионные / Базовые линии для своих выходов (консервативный трейдер), или выходить, когда цена пробьет облако (консервативный трейдер)
Во время диапазонов, индикатор Ишимоку теряет силу

Здравствуйте, уважаемые читатели, коллеги трейдеры!

«Ишимоку» («Ichimoku Kinko Hyo») - очень неплохой и красиво выглядящий классический индикатор, который по сути представляет собой самодостаточный эффективный инструмент, не требующий использования каких-либо обязательных дополнений, но для более эффективной торговли, его, конечно, можно сочетать с чем-то ещё, прежде всего - анализом японских свечей.

Сегодня познакомимся с настройками, техническими характеристики «Ишимоку»; разберём важные нюансы и варианты использования его в торговле. Также подробно рассмотрим всевозможные сигналы, которые выдаёт нам данный индикатор; тонкости входов и установку «стопов». Кроме того, посмотрим на примеры совместного использования индикатора и свечного анализа, а по окончанию статьи подведём итоги.

Характеристики и история появления индикатора

Рекомендуемый брокер для торговли
MetaTrader любой версии , индикатор присутствует в терминале по умолчанию
любые
H1 и более крупные, наиболее подходящие - H4 и D1
любое

История появления. Данный индикатор был создан японским трейдером и аналитиком Гоичи Хосода ещё в 1920-х годах. Псевдоним его был Санджин Ишимоку (в ориентировочном переводе с японского - «зорко смотрящий с гор» ), отсюда и название разработки и концепция индикатора - быстро определить одним взглядом всю ситуацию на рынке без дополнительных инструментов. Поскольку внешне индикатор на графике образует некоторую область, его ещё называют «Облако Ишимоку». Автор долгое время работал над усовершенствованием своего инструмента и в 60-х годах его труды приобрели большую популярность среди торговцев уже на Западе.

Множество трейдеров и в наше время успешно строят свои стратегии с использованием данного индикатора. Изначально начинающим он может показаться запутанным или недостаточно понятным, но разобравшись в принципах и нюансах работы, вы получите в свою «копилку» прекрасный инструмент для торговли.

Внешний вид и расчёт показателей

Внешний вид «Ишимоку» своеобразен, по сути - готовый фундамент для составления своей торговой стратегии:

Цифры на графике показывают:

«Tenkan Sen» («Тенкан Сен», Линия вращения) - обозначается красным цветом и является наиболее быстро реагирующей скользящей индикатора, определяющей краткосрочные тренды.
«Kijun Sen» («Киджун Сен», Эталонная или Линия «стандарта») - цвет синий, определяет среднесрочные тренды.
«Senkou Span "A"» («Сенкоу Спан "А"», Первая упреждающая) - одна из двух опережающих скользящих, которые образуют «облако».
«Senkou Span "B"» («Сенкоу Спан "Б"», Вторая упреждающая) - вторая и наиболее важная опережающая скользящая.
«Облако Ишимоку» (или «Kumo» («Кумо»)) - заштрихованная область.
«Chinkou Span» («Чинкоу Спан», Запаздывающая) - отстающая скользящая, следующая за ценой (на графике зелёная).

Расчёт показателей индикатора. Скользящая «Тенкан Сен» рассчитывается, как среднее между максимумом и минимумом крайних 9 свечей, включая текущую (количество свечей указано по умолчанию, значение можно изменять в настройках). «Киджун Сен» рассчитывается аналогичным образом, только для большего периода времени (по умолчанию, - это 26 свечей).

«Сенкоу Спан "А"» - это среднее между «Киджун Сен» и «Тенкан Сен», сдвинутое на 26 свечей вперёд. «Сенкоу Спан "Б"» - среднее значение между максимумом и минимумом периода в 52 (по умолчанию) свечи, также сдвинутое вперёд на 26 баров. Пространство между этими 2-мя линиями образует «облако», которое отображается заштрихованным в оранжевый или фиолетовый цвета, в зависимости от того, какая из линий расположена выше.

«Чинкоу Спан» (отстающая зелёная линия) - показывает цену текущей свечи, но сдвинутую на 26 свечей назад.

Формулы. При расчётах рассматриваются 3 временных интервала: T1 < T2 < T3 (по умолчанию: 9 свечей < 26 < 52). Текущий временной интервал обозначим T (текущий бар). Тогда расчёты следующие:

Линия вращения [для текущего бара T] = (максимальная цена (high) за временной интервал T1 + минимум (low) за T1) / 2
Эталонная [для текущего бара T] = (максимум за T2 + минимум за T2) / 2
Первая упреждающая [сдвинутая вперёд от текущего бара на значение T2] = (Эталонная в текущий бар T + Линия вращения в T) / 2
Вторая упреждающая [сдвинутая вперёд на значение T2] = (максимум за T3 + минимум за T3) / 2
Запаздывающая [сдвинутая назад на значение T2] = цена закрытия текущего бара T

Если расчёты не совсем понятны, задавайте вопросы в комментариях, будем разбираться детальнее. Перейдём непосредственно к практике использования...

Как использовать индикатор «Ишимоку» - важные нюансы торговли

Начинающим. Для использования «Ишимоку», зарегистрируйтесь на сайте брокера , скачайте и установите торговую платформу MetaTrader . Данный индикатор является классическим и уже предустановлен в терминале. Установка на график производится стандартным образом : «Вставка → Индикаторы → Трендовые → Ichimoku Kinko Hyo».

Таймфреймы. Изначально автором индикатор разрабатывался для недельных периодов торговли на фондовой бирже японским индексом «Nikkei 225». На Форекс его используют также прежде всего для крупных интервалов, но не обязательно настолько крупных. Рекомендую использовать на интервалах не менее H1 (мне нравится применять его на H4-D1).

Валютные пары - как уже выше упомянул, можно использовать любые.

«Ишимоку Кинко Хайо» в использовании многогранен и призван дать трейдеру полную «картину» рынка при одном беглом взгляде на график. Прежде всего - это определение кратко-, средне- и долгосрочного тренда или наличия флэта; уровней поддержки и сопротивления. Кроме того, индикатор выступает и в роли осциллятора.

Рассмотрим каждый аспект применения подробнее...

Определение тренда/флэта

Глобальный тренд определяется положением графика цены относительно «облака». Краткосрочный тренд определяется с помощью красной линии «Тенкан Сен», а среднесрочный - с помощью синей «Киджун Сен». Направленность линий вверх/вниз показывает направление, и в соответствии с углом наклона, силу соответствующего тренда. Горизонтальное положение линий говорит о флэте на рынке. Рассмотрим пример...

На скриншоте выше отмечено преобладание нисходящего («медвежьего») тренда, когда цена находится ниже «облака» и линии направлены вниз, а также далее противоположно сформированный восходящий («бычий»). Кроме того, овалами мы видим отмеченные зоны флэта (неопределённости), когда скользящие имеют горизонтальное положение.

Что ещё хотелось бы отметить по данным линиям... Если их сравнить с обычными скользящими с теми же периодами (EMA, на скриншоте ниже обозначены пунктиром), то мы видим, что «Тенкан Сен» и «Киджун Сен» показывают направление более чётко:

Прогнозируемость. Поскольку «облако» является опережающим, оно позволяет делать прогноз будущего движения цены. Ниже представлены примеры 2-х прогнозов продолжения рыночной тенденции:

Уровни поддержки и сопротивления

Всё те же красная и синяя линии, помимо направляющих тренда, также выступают в роли поддержки и сопротивления , причём «Киджун Сен» - более сильная. Кроме того, мощнейшим сопротивлением или поддержкой выступают линии облака (прежде всего «Сенкой Спан "Б"») и само «облако». Рассмотрим пример:

На изображении мы видим:

небольшие отбои от краткосрочной и более крупные от среднесрочной скользящих при понижении графика, от которых можно торговать в «sell» (обратите внимание, что цена при торговле в этом случае должна находиться под «облаком», то есть мы торгуем по тренду)
далее мы видим пробой «Киджун Сен» и через несколько свечей появление сигнала «Золотой крест» (о нём поговорим ниже) - это нам говорит о существенной коррекции тренда или о начале разворота
затем цена «врывается» в «облако» индикатора, поочерёдно пробивая его линии, и мощными 2-мя отбоями импульсирует вверх. С большой долей вероятности, прогноз дальнейшего движения в данной ситуации - вверх (здесь уже торгуем только «buy»)

Кроме того, линия «Сенкоу спан "А"» также выступает в качестве поддержки (сопротивления). Ниже показан отбой от данной линии, после которого был продолжен нисходящий тренд:

Ценовые «коридоры»

Давайте теперь обратим внимание на прохождение ценой заштрихованной области и между скользящими:

Выше стрелками показаны ценовые «коридоры» , в которых можно было работать, как внутри между синей и красной скользящими, так и внутри штрихованной области... Как мы видим, если цена на своём пути сразу не отбилась от первой линии, то с большой долей вероятности пройдёт дальше и до следующей.

Роль осциллятора

В качестве осциллятора (а по сути - тот же индикатор «Моментум») выступает зелёная линия «Чинкоу Спан». Суть Запаздывающей, как осциллятора, - показать, насколько цена отклонилась от своего среднего значения, обозначая при этом «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары.

Обозначения на скриншоте говорят о следующем:

Зона расширяется, что означает рост «перепроданности» пары, который в свою очередь сигнализирует о приближающейся коррекции или смене тренда.
Стрелками обозначен дальнейший прогноз движения - коррекция в зону «2», отбой от оранжевой части «облака» и дальнейшее движение вниз.

Если «Чинкоу Спан» в примере выше пересечёт при коррекции график цены, которая в свою очередь не отобъётся от «облака», то при пробитии ценой и «Сенкоу Спан "А"» (оранжевая), возможен в ближайшее время возврат цены к восходящему движению, то есть пересечение зелёной линией графика свечей тоже значимо . Также значим отбой графика от Запаздывающей... О данной линии поговорим подробнее при рассмотрении сигналов...

Куда «stop loss» и «take profit»

Использование «стопов» и «тейков» в отдельных сигналах более конкретно для примера рассмотрим ниже... Во всех остальных случаях используйте просто «разумное» ограничение убытков и постановку целей, в зависимости от волатильности валютной пары, соотношения размеров порога убытка и ожидаемой цели (о применении мани менеджмента в торговле на Форекс). Например:

«Стопы» можно стандартно ставить на ближайшие экстремумы цены (вершину или впадину) или использовать ближайшие линии индикатора, поскольку они являются зонами поддержки, и ставить «stop loss» за границу одной из линий (синей или красной - по ситуации). Кроме того, можно применять для расчёта стоп-ордеров стандартный индикатор волатильности «Average True Range (ATR)» («стоп» - от 0,7 до 2-х значений показателя ATR, в зависимости от вашего характера торговли) и прочее... Конкретные правила подбирайте уже непосредственно для используемой пары в процессе тестирования.
«Тейки» - можно использовать ATR (от 1,5-2 показателей индикатора); подтягивать «стоп» в прибыльной зоне по мере движения цены по минимумам предыдущих свеч, выходя из рынка при его отработке; торговать до появления противоположного сигнала.

Настройки параметров

Как вы уже поняли выше, стандартные параметры индикатора в терминале следующие:

Период линии Вращения - 9 свечей
Линия «стандарта» - 26
Вторая упреждающая - 52

Если по какой-либо причине предустановленные цвета не устраивают, их можно поменять на любые свои:

«По умолчанию» параметры вполне подходят для периодов H1-W1, но данные «стандарты» Хосода подбирал ещё около 100 лет назад (9 означает полторы 6-ти дневной рабочей недели в Японии; 26 - количество рабочих дней в месяце; 52 недели в году), поэтому настройки можно перестроить на современный манер, а именно: «8 → 22 → 44» (начиная с полторы недели)или «5 → 10 → 20» (вместо полторы недели минимальным периодом берётся неделя). С данными параметрами «Ишимоку» ведёт себя динамичнее. Лучше это или нет - другой вопрос; путём тестов выбирайте для себя более подходящие (стандартные или альтернативные). В большинстве случаев, мне нравится использовать стандартные.

Кроме того , ряд трейдеров используют ещё такие варианты:

M5: «71 → 144 → 288»
M15: «36 → 72 → 144»
H1: «12 → 24 → 102»
H4: «8 → 15 → 60»
D1: «5 → 10 → 20»

Например, 71 - это количество 5-ти минуток в 6-ти часах; 36 - количество M15 в 9 часах и так далее...

Сигналы «Ишимоку»

Преимущество в том, что данная система даёт довольно чёткие торговые сигналы, которых, в свою очередь, при этом ещё и не мало - можно торговать, как краткосрочно, так и средне- и долгосрочно. Из примеров эффективного использования можно привести график ПАММа (что это такое) из рейтинга счетов , управляющий которого в торговле применяет «Ишимоку».

Ну что ж, многое уже рассмотрели, пора уже перейти к самому интересному - к точкам входа (сигналам), которые выдаёт японский помощник...

«Tenkan Sen» и «Kijun Sen»

Данные линии образуют 2 вида сигналов: пересечение и выстраивание скользящих...

Пересечение. «Золотой крест» (сигнал на покупку) - красная Линия вращения пересекает снизу вверх Эталонную; «Мёртвый крест» (сигнал на продажу) - красная линия пересекает синюю сверху вниз:

Указанные выше сигналы означают смену или коррекцию тренда и относятся к существенно значимым, но не самым сильным.

Куда ставить «стопы» и как лучше входить в рынок... Можно входить «грубо» сразу после появления сигнала, а «stop loss» ставить на одну из ближайших впадин (вершин) или за линию скользящей:

Или более «тонкий» вариант входа и выставления стоп-приказов - открытие сделки отложенным ордером на пробитии ценой ближайшей вершины (впадины) на своём пути, что будет являться подтверждением движения в нужную сторону, при этом стоп в данном случае уже будет ставиться более продуктивно:

Выше показаны входы с расчётом на разворот направления. Если же тренд только начался, то вряд ли стоит ожидать существенного движения при входе против него, поскольку график скорее всего лишь корректируется:

Выстраивание. Данная ситуация образуется, когда синяя и красная линии, совместно с одной из упреждающих, выстраиваются в одном направлении - это означает, что на короткой, средней и долгосрочной дистанциях цена движется в одном направлении, при этом торговать стоит только в сторону тренда. Входить можно, как вначале движения сразу после выстраивания линий, так и искать более выгодные входы (например, торговать отбои от одной из линий):

Упреждающие линии Сенкоу спан «А» и «Б»

Пересечение. По аналогии с рассмотренными выше сигналами перекрестия Линии вращения и Эталонной, пересечение линий Сенкоу спан «А» и «Б» также образует важное событие, свидетельствующее о смене рыночной тенденции, но только в более глобальной долгосрочной перспективе.

После появления данного сигнала, меняется цвет «облака» на противоположный, а поскольку его линии идут впереди графика цены, - это даёт возможность преждевременно видеть ожидаемое направление дальнейшего движения:

На графике выше, в областях, обведённых овалами, мы вовремя могли видеть изменение цвета впереди идущего «облака», что сигнализировало о смене тенденции, которая при этом и происходила при дальнейшем движении цены. Подтверждением изменения тренда является пересечение в соответствующем направлении линиями «Тенкан сен» и «Киджун Сен» заштрихованной области.

Пробитие ценой «Сенкоу спан "Б"» . Данный сигнал индикатора является очень сильным ... Обозначенная линия в «облаке» является основной и показывает долгосрочную тенденцию, когда как «Сенкоу спан "А"» всего лишь «лавирует» вокруг неё, образуя штрихованные области. Увеличим и рассмотрим ещё раз приведённое выше крайнее изображение:

На изображении стрелками обозначены отбои от «Сенкон спан "Б"», а овалами - её пробои, то есть мы чётко видим, что данная линия очень важна, а пробой которой, как уже отметил выше, является очень мощным сигналом к покупкам или продажам, в зависимости от направления пробойной свечи, соответственно.

Кроме того, хоть и важность Первой упреждающей существенно ниже, она тоже имеет значимость (например, как мы видим, на графике линиями отмечены 2 отбоя от неё).

Торговля в ценовом «коридоре»

Под ценовым «коридором» в «Ichimoku Kinko Hyo» подразумеваются области внутри «Кумо», а также между красной и синей линиями. При этом считается, что в данные периоды времени на рынке флэт. Торговля в «коридорах» требует некоторой «тонкости» и может вызывать затруднения у начинающих трейдеров.

Торговля в «облаке» - работа от одной границы области к другой.

Правила для трейдера следующие:

«Кумо» должно быть достаточно широким
Если цена уверенно входит в «коридор», а не отскакивает, то с большой вероятностью дойдёт и до противоположной его границы (ситауция «2» на скриншоте ниже - цена сначала отскочила тенью, а со второй попытки вошла в область уже уверенно)
Если цена пробила (и тем более закрепилась) за «Сенкоу спан "Б"», то не стоит рассматривать направления движения цены вновь к «Сенкоу спан "А"», а стоит ожидать дальнейшего движения в сторону произошедшего пробития, возможно, с отбоем от «облака» (ситуация «3»)
Линия вращения должна быть направлена в сторону движения цены (в ситуации «1» сигнал входа в «buy» стоило пропустить по причине направленности данной линии вниз)

Торговля между Линией вращения и Эталонной аналогична торговле в «Kumo», но ещё более «тоньше».

Ситуация на изображении выше:

Свеча пробила «Тенкан сен» - ожидаем подтверждения.
Цена опять вернулась к красной скользящей, но отскочила и закрылась внутри линий, то есть произошло подтверждение пробоя (при работе в «Кумо» также желательно работать с подтверждением - станет гораздо больше пропущенных сигналов, но входы будут более эффективными).
Вход в рынок на открытии свечи.
Стоп на уровне красной черты (минимум предыдущей свечи в момент входа).
Зона «take profit» - прибыль получена.

В «коридоре»:

На графике видим:

Цена успешно отбилась от нижней границы и дошла до верхней.
Цена произвела отбой, но не дошла до целевой границы.

Вход производится на открытии свечи, идущей после сигнальной, которая произвела отскок, чиркнув линию тенью. Поскольку данные сделки обычно происходят против тренда (обращаем внимание прежде всего на краткосрочную «Тенкан сен»), то они не считаются особо надёжными и торговать в данных ситуациях стоит с большой осторожностью.

«Чинкоу спан»

Рассмотрим сигналы, которые нам даёт «Чинкоу спан» - это пересечение с графиком цены, отскок или отклонение от него...

Пересечение - ситуация, которая указывает на смену (или продолжение) глобального тренда. Соответственно, проход зелёной линии через график цены сверху вниз говорит о появлении нисходящего тренда и, наоборот, «прокалывание» его линией цены снизу вверх, означает начало восходящей тенденции.

Фильтрация входов. Сигнал не считается достаточным, если в момент прохождения Запаздывающей через график её наклон горизонтальный или очень близок к этому - необходимо рассчитывать на сигналы со значимым наклоном линии в соответствующую сторону ожидаемого тренда. Кроме того, желательно, чтобы пересекающая линия проходила сквозь тело свечи, а не по её теням или между баров.

С учётом фильтров, сигнал является весьма редким, но сильным.

Сигналы на покупку:

Сигнал на продажу:

На 2-х графиках выше овалами показаны места образования сигналов, а стрелками, - где в данный момент находился график цены и начал своё движение в ожидаемую сторону (не забывайте, что Запаздывающая сдвинута на 26 свечей назад, чтобы не запутаться при тестах на истории).

Отскок «Чинкоу спан» от графика цены. Поскольку предыдущие цены сами по себе являются уровнями поддержки и сопротивления, то от них вполне логично торговать, как отскок, так и рассмотренное выше пересечение (пробой).

Отскоки (отбои) выглядят следующим образом:

Как показано на изображении выше, в месте, обведённом овалом, произошёл отскок, а на 26 свечей впереди начался резкий подъём графика вверх.

Отклонение Запаздывающей от графика цены. О данной ситуации уже упоминал при описании использования индикатора... При отклонении «Чинкоу спан» выступает в роли осциллятора, обозначая «перекупленность» или «перепроданность» торгуемой пары. Чем сильнее зелёная линия, следуя за ценой, отклоняется от неё, тем более ожидаемой является коррекция тренда:

«Ишимоку» и японские свечи

Для эффективной торговли, сигналы «Ichimoku Kinko Hyo» лучше подтверждать моделями японских свечей ...

Распространённые модели, говорящие о развороте «медвежьего» и начале «бычьего» трендов :

Популярные свечные паттерны, говорящие о развороте «бычьего» и начале «медвежьего» трендов :

Примеры моделей продолжения тенденции :

Обратите внимание! На изображениях приведены «идеальные» свечные паттерны. На практике же немного иначе, поэтому не стоит ждать 100-процентного совпадения модели в терминале с приведёнными выше. Достаточно и «неидеальных», но чем комбинация свечей ближе к эталону, тем сигнал считается сильнее и качественнее.

Рассмотрим практические примеры подтверждения свечными моделями сигналов индикатора «Ишимоку»:

В приведённом примере видно:

Произошёл отбой от линии «Сенкоу спан "А"», который подтвердился образованием свечного паттерна «Щипцы».
После получения сигнала, входим на открытии свечи.
«Стоп лосс» ставим на экстремум ближайших свечей (в данном случае - ближайшая «впадина»).
Если мы подтягиваем «стоп» под минимум каждой растущей свечи, чтобы торговать в среднесрок, то здесь был бы выход.
Если мы открываемся более долгосрочно и ведём «стоповый ордер» по синей скользящей, то выход бы был здесь.
Показана серия «бычьих» свечных моделей, говорящих о продолжении растущего тренда... А поскольку цена находится над «облаком», которое окрашено в оранжевый цвет, что говорит о восходящей тенденции, указанные паттерны можно было рассматривать, как сигналы к дополнительным покупкам, например, или в качестве подтверждения уверенности в дальнейшем росте пары.
Появление нового сигнала на покупку - цена отбилась от «Чинкоу спан "Б"», что вновь подтвердилось образованием «бычьей» модели «Щипцы».

Данный пример обозначает следующее:

Образовавшиеся «медвежьи» модели предупреждают о смене тренда на нисходящий и подтверждают будущий сигнал «Ишимоку».
Первая Упреждающая пробита - играем «накоротке» до второй Упреждающей со «стопом» на первой.
Пробита вниз «Сенкоу спан "Б"», что является сигналом на продажу. При этом обратите внимание, что образован паттерн «Медвежье поглощение». Вход производим на открытии новой свечи; «стоп», поскольку нет ближайшего явного экстремума (в данном случае - вершины), ставим на максимум импульсной свечи, образовавшей пробой.
Показаны модели, обозначающие дальнейшее продолжение нисходящего движения. Кроме того, часть из них сочетается с отбоем от красной скользящей. Очень не плохие сигналы для дополнительных входов в сторону продолжения тренда (если изначально входили среднесрочно и сделка закрылась ранее, то данные места - хорошие сигналы для новых сделок).
Показана ситуация, в которой опытный трейдер заметит, что с каждой новой «медвежьей» моделью сила падающей свечи ослабевает, что может свидетельствовать в ближайшее время о смене тренда или существенной коррекции.

Для подтверждения сигналов «Ишимоку» выше мы рассмотрели некоторые модели из анализа японских свечей, чтобы был понятен сам принцип... Более полную информацию о свечных паттернах можно получить, например, в соответствующем обучающем курсе какого-либо брокера (единственно, рекомендую ведущих , поскольку их обучающая информация, да и услуги в целом, в основном существенно качественнее). Обратите внимание на хорошую школу трейдинга (ссылка на курс по свечному анализу (курс бесплатный; на момент написания статьи проходит 1 раз в неделю; форма обучения: онлайн или очно)).

Выводы

«Облако Ишимоку», по моему личному убеждению, - это хороший профессиональный инструмент для технического анализа финансовых рынков, а совместно с паттернами японских свечей, - достаточный фундамент для разработки своей торговой стратегии, которая может работать на протяжении долгого времени и приносить стабильную прибыль. Конечно, всё это справедливо, если вы правильно понимаете принципы его использования и имеете достаточный практический трейдерский опыт (текущий или наработанный в будущем) для воплощения торговых планов в прибыль. Это уважаемая «японская классика», несомненно, заслуживающая особого внимания.

Был рад представить информацию. Желаю успехов в торговле и всего наилучшего!

Благодарю за внимание! С уважением,
Николай Маркелов, автор

Дискуссия по теме

Для просмотра комментариев, необходимо включить в браузере поддержку JavaScript

5 (100%) 2 vote[s]

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор Ишимоку. На первый взгляд, он покажется довольно сложным и загадочным. Но на самом деле все довольно понятно. Прочтите статью до конца и Вы сможете с легкостью освоить торговлю в основе с Ишимоку.

1. Общие сведения об Ишимоку

Облако Ишимоку относится к группе трендовых индикаторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Имя "Ишимоку" является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Широкой публике впервые он был представлен в 1968 году. Свою популярность он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском фондовом индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых финансовых инструментах:

Слово "Ишимоку" (Ichimoku) на японском означает "мгновенное представление" или "один взгляд". Полное название индикатора "Ишимоку Кинко Хайо" (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как "один взгляд на облако графика".

В основе индикатора 5 линий. Рассмотрим каждую линию в отдельности.

2. Линии Ишимоку - описание и формулы

2.1. Линия Тенкан-Сен

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. "Tenkan-sen") - быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

TS = / 2

Как показывает опыт и практика, кривая Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

2.2. Линия Киджун-Сен

Киджун-Сен (основная линия, с япон. "Kijun-sen") - долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синем цветом, по умолчанию период равен 26.

KS = / 2

Max(P) - максимум за период P;
Min(P) - минимум за период P;

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Сенкоу-Спен "А" (опережающая линия А, с япон. "Senkou Span A") - середина Тенкан-Сен и Киджун-Сен (первые две линии) сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

SSA = [ (TS + KS) / 2]

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Сенкоу-Спен "Б" (опережающая линия Б, с япон. "Senkou Span B") - середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = / 2

Max(P) - максимум за период P;
Min(P) - минимум за период P;

2.5. Линия Чикоу-Спен

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. "Chinkou Span") - цены закрытия сдвинутые на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

3. Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD . Естественно "зеленый" означает рост, красный "падение".

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

Смена тренда

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

9, 26, 52 .
Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
8, 24, 48 .
Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
15, 60, 120
24, 72, 120
12, 24, 120 .
Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
120, 240, 480 .
Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше абсолютное значение параметров, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

6. Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание

Индикатор Ichimoku гораздо лучше работает со свечными паттернами . Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.

6.1. Облака Ишимоку указывают направление

Облака Ишимоку хорошо показывают действующий тренд. Поэтому никогда не входите в "лонг", если облако находится выше цены.

Аналогично с шортом. Если облако находится ниже цены, то "шортить" нельзя.

Облака Ишимоку является индикатором в какую сторону можно открывать позицию. Если цена находится прямо в облаках, то на рынке пока, что нет четкого движения.

6.2. Пересечение Тенкан-сен и Киджун-Сен

Пересечение первых двух линий Тенкан-сен и Киджун-Сен дает хорошие сигналы для входа в сделку. Эта стратегия напоминает пересечение скользящих средних .

Если Тенкан-сен пересекает снизу вверх Киджун-Сен, то это сигнал на покупку. У трейдеров есть специальное название для этого входа "золотой крест".

Аналогичная ситуация для продажи: пересечение быстрой линий Тенкан-сен сверху вниз медленной Киджун-Сен. Такой сигнал называется "мертвый крест".

6.3. Выход цены из облака Ишимоку

Резкий выход цены из облака Ишимоку дает сильный сигнал для входа развития в новую тенденцию. Конечно, не все сигналы будут истинными, но как показывает график и история фактически каждый второй такой вход сулит большую прибыль.

Лучше всего выход из облака Ишимоку будет работать в совокупности с другими сигналами. Например, пересечение скользящих средних, большие объемы, свечные паттерны.

6.4. Смена цвета облака Ишимоку

Цвет облака Ишимоку изменяется в случае пересечения линий Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «Б». Можно открывать позицию в сторону развития тенденции при смене цвета облака.

6.5. Облако Ишимоку как зона сопротивления и поддержки

Зона облака Ишимоку считается сильной зоной сопротивления и поддержки . Цена попадая в него, скорее всего, задержится в нем или же продолжит движение.

7. Выбор стоп лосса при стратегии Ишимоку

Как и во всех стратегиях, при торговле по индикатору Ишимоку необходимо использовать защитные ордера "стоп-лосс ".

Главная проблема при поиске точек для стоп-лосса в том, что их приходится ставить довольно большими, т.к. пока сформируется сигнал на покупку цена уже обычно сильно уходит от уровней минимума (в случае лонга). Но надо помнить, что позиция открывается на долгосрок и с большим потенциалом прибыли, поэтому большой стоп компенсируется и большой прибылью.

Смотрите также видео описание индикатора Ишимоку:

Особенности использования индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo, отлично зарекомендовал себя в Форекс трейдинге, поскольку он помогает точно определить уровни, по которым нужно входить и выходить с рынка, а также верно расставить лимиты и даже приказы стоп лосс. А ведь эти вопросы, больше всего интересуют любого трейдера.

Если перевести Ichimoku Kinko Hyo на русский язык, то получиться «взгляд на график равновесия ».

А вот так на графике выглядит индикатор:

Описание индикатора Ichimoku Kinko Hyo

Итак, наш индикатор состоит из следующих индикаторных линий:

Tenkan-sen;
Kijun-sen;
прямых Senkou Span А;
и второй Senkou Span В;
ну и Chinkou Span.

Рассмотрим каждый индикатор по отдельности…

Tenkan-sen (он же Тенкан Сен)

Красная линия Тенкан Сен – «линия поворота». Показывает среднее число максимальной и минимальной цены за 9 последних периодов.

Kijun-sen (он же Киджун Сен)

Голубая из линий Киджун Сен – это основная, главная линия. Указывает среднее значение максимальной и минимальной цены за 26 периодов.

Senkou Span А (она же Сенкоу Спан)

Оранжевая линия Сенкоу Спан: отображает среднее сдвинутое значение на 26-ть периодов вперед между 2-х линий:

синей
и красной.

Senkou Span В (она же Сенкоу Спан)

Вторая оранжевая линия сообщает между минимальной и максимальной ценой, взятой за последние 52 периода со сдвигом вперед на 26 периодов.

Chinkou Span (он же Чикоу Спан)

Зеленая из линий Чикоу Спан – это «линия задержки». Она отображает цену закрытия текущей свечки, имеющей сдвиг на 26 периодов.

Когда зеленая линия Чикоу Спан пересекает цены проходя снизу вверх, нужно готовиться к покупке. Визуально это выглядит так:

Рисунок 2. Сигнал покупки по индикатору Ichimoku

При условии пересечения цены сверху вниз, готовьтесь продавать.

Рисунок 3. Сигнал продажи по индикатору Ichimoku

В заключение…

Теперь вы знаете, как пользоваться на практике Ichimoku Kinko Hyo. Естественно разнообразие пестрых линий, которые показывает наш индикатор, могут показаться запутанными. Но не стоит бояться этого. Прочтите еще раз описание индикатора, чтобы как следует разобраться. Кто знает, возможно, он станет для вас . Тем более что его линии показывают не только уровни поддержки и сопротивлений, но, а также тренд и дальнейшее направление цены.

Применение на практике Ichimoku Kinko Hyo

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору "Ишимоку", благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) сочетает в себе сразу несколько полезных характеристик:

определение тренда;
выявление уровней поддержки/сопротивления;
поиск зон для входа/выхода из позиций.

Индикатор Ишимоку, описание которого приводится здесь, обладает интересной особенностью: некоторые линии можно рассматривать как скользящие средние (Tenkan, Kijun и Senkou B), их совокупность как аналог MACD, а линия Chikou – показания Momentum.

Жмите ниже кнопку , чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор Ишимоку в 5 простых шагов

Разработан японским биржевым аналитиком Хосодой для прогнозирования движения фондового индекса Nikkei, но и на рынке Форекс он практически не дает ложных сигналов. В расчете используются скользящие средние , поэтому лучше всего использовать на трендовых участках – при боковом движении (флэте) индикатор Ишимоку начинает давать ложные сигналы.

Структура индикатора Ишимоку

Входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике , четыре из которых рассчитываются как срединный ценовой диапазон за определенные временные промежутки. Пробой линий говорит о смене баланса сил между покупателями и продавцами – подобного подхода придерживается и волновая теория Эллиотта , но индикатор Ишимоку не привязан к ценам закрытия (Close), что делает его более точным.

Индикатор Ишимоку в терминале MetaTrader.

Изучить »

Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации , границы рассматриваются как сильные сопротивления подтверждающие пробой других линий. Верхняя подтверждает восходящий тренд, нижняя – нисходящий.

(Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Как и облако используется для окончательного подтверждения сигнала и представляет собой практически полный аналог Momentum ’а показывающего текущую динамику рынка.

Индикатор Ишимоку хорош тем, что реагирует без запаздывания на появление нового ценового экстремума. Все линии представляют собой 50% уровень отката цены, что широко используется в волновой теории для определения момента точки входа , когда начало тренда пропущен.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройка периодов

Перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку, необходимо убедиться в правильной настройке временных интервалов его линий под конкретный торговый инструмент и тайфрейм . Автор установил по умолчанию значения 9, 26 и 52 периода. На тот момент это были оптимальные значения для прогнозирования индекса Nikkei и следует обратить внимание трейдеров , что рынок акции менее динамичен, чем Форекс даже после появления высокочастотной торговли. Подробнее о цифрах:

52 – базовый параметр индикатора Ишимоку и равен количеству недель в году для определения направления глобального тренда.
26 – половина годового цикла. Подобное деление широко применяется в анализе финансовых рынков для торговли по среднесрочному тренду. Аналогичное значение как наиболее оптимальное указывает и Элдер для настройки осцилляторов .
9 - кратковременные движения, значение было подобрано эмпирическим путем на основе исторических данных.

Индикатор Ишимоку в классическом сочетании «9-26-52» дает надежные прогнозы на половине недельного цикла, но при выходе сильных фундаментальных событий логика «ломается» и появляются ложные сигналы. Впрочем, подобное поведение наблюдается на большинстве технических инструментов.

Для использования на Форекс были разработаны новые комбинации параметров, показывающие стабильные результаты на основных валютных парах такие как:

«2-24-120» . Максимальный исторический период – неделя. Параллельно анализируется внутридневная волатильность и ее половинный диапазон. Сочетание показало стабильные результаты для внутридневных стратегий и на мелких таймфреймах (М1-М15). В случае среднесрочного тренда сигналы индикатора Ишимоку существенно снижают точность.
«24-60-120» . Более «медленный» вариант уменьшающий количество ложных сигналов на среднесроке. Рекомендуются пары со средней или низкой волатильностью.
«120-240-480» . Для часовых графиков , максимальный исторический период – месяц. Настройки можно считать «переходными» от внутридневной к дневной торговли. При этом сглаживаются периоды междневной коррекции , которые на более «мелком» индикаторе Ишимоку выглядят как канал внутри которого можно открыть сделки, но по факту большинство их них оказывается ложным.

Зато, если получится попасть на месячный тренд, когда пробито облако Ишимоку , можно взять значительную прибыль. Однако, не следует забывать о мани менеджменте особенно на волатильных парах .

Примеры настроек параметров индикатора Ишимоку.

Торговые сигналы

В индикаторе Ишимоку одновременно используются две торговые стратегии: трендовая, в которой сигналы возникают на пересечении линий или смене их движения, и канальная, где торговля идет от их границ или по факту пробоя. Теперь рассмотрим сигналы более подробно.

Пересечение Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Здесь дополнительно нужно смотреть на положение линий относительно друг друга и Senkou Span B. Если все три линии движутся в одной направлении, это можно использовать как указатель направления и силы тренда: три вверх будут подтверждать восходящее движение, три вниз нисходящее. Пока тенденция сохраняется, держим позицию открытой, т.е. действуем по аналогии с индикатором «Аллигатор» и закрываем, как только линии начинают пересекаться.

Пересечение линий называют «крестами»:

Kijun пробита Tenkan снизу вверх или «Золотой крест» будет сигналом на покупку.
Противоположные условия для продажи: Tenkan пробивает Kijun сверху вниз или «Мертвый крест» .

Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест» на индикаторе Ишимоку.

Для оценки силы сигнала используем облако. Для покупок пересечение должно быть над верхней границей Kumo, для продаж за нижней. Если наблюдается обратная ситуация сигнал считается слабым и новичкам лучше дождаться следующего. «Кресты» внутри указывают на нейтральный сигнал, и открываться нужно только учитывая данные осцилляторов и объема.

Пробой Kijun-Sen

Один из самых надежных сигналов индикатора Ишимоку и работает как скользящая средняя: пробой снизу вверх открываем Buy, обратная ситуация для Sell. При этом следует учитывать положение Тенкан:

Если пробой идет в ее сторону это с большой вероятностью указывает на продолжение тренда особенно, когда до этого цена несколько раз тестировала Киджун.
Когда Тенкан находится позади цены в момент пересечения на индикаторе Ишимоку дает сигнал о завершении текущего движения и переходу в период консолидации или даже развороту, если пара имеет высокую волатильность.

Сигналы пробоя линии Киджун на индикаторе Ишимоку.

Силу сигнала определяем, как и в предыдущем случае – смотрим, где находится облако относительно пробоя.

Пересечение Senkou Span A и B

В этом случае по индикатору Ишимоку определяется момент начала коррекции по направлению Senkou A или полного разворота тренда . Сигнал является опережающим, так как обе линии смещены вперед относительно цены, но здесь важно получить подтверждение, например, от осцилляторов перекупленности/перепроданности .

Точку пересечения можно принять за нулевой уровень и действовать аналогично индикатору MACD . Если облако начинает «расти» вверх открываем покупку, соответственно «вниз» для продаж. Опытные трейдеры учитывают расхождение (дивергенцию) Kumo и осцилляторов, которая дает сильные точки входа, но подобная тактика применима только на таймфремах старше Н1 и сигналы такие возникают достаточно редко.

Торговля по индикатору Ишимоку на пересечении линии Senkou Span A и B.

Силу сигнала смотрим по Chinkou Span. Для покупок пересечение должно быть выше линии, для продаж ниже. Однако, все зависит от текущей ситуации, и перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку проанализируйте особенности торгового актива. Возможно, таким подтверждением можно пренебречь.

Обращаем внимание трейдеров, что пробой Senkou Span B, которая в индикаторе Ишимоку отвечает за направление долгосрочного тренда, будет первым подтверждением возможной смены общей тенденции. Это сильный уровень текущего баланса сил покупатели/продавцы и пробитие обычно сопровождается несколькими ретестами с большими японскими свечами и объемами. Поэтому до прояснения ситуации открываться в такие моменты не рекомендуется.

Пересечение Chinkou Span

Напомним, что линия смещена вперед относительно цены на период Киджун поэтому используется в качестве «медленной» скользящей средней для подтверждения пересечений других линий.

Индикатор Ишимоку и линия долгосрочного тренда Chinkou Span.

Отбой/пробой границ Kumo

Здесь возникает большинство ложных сигналов, хотя если облако достаточно большое по ширине вполне можно торговать, особенно в периоды бокового движения. Правила такие же, как и в других канальных индикаторах (Bollinger Bands , Envelopes):

Пробой. Свеча закрывается выше верхней границы для покупок, нижней для продажи.
Отскок. Противоположные условия – свечи около границ закрываются внутри Kumo.

Индикатор облако Ишимоку как торговый сигнал.

Силу сигнала смотрим по направлению и «настроению» рынка, которое показывает индикатор . Облако Ишимоку должно быть направлено в сторону сигнала и существуют модификации, в которых области Buy и Sell выделены разными цветами. Если направления не совпадают лучше не открывать позицию.

Индикатор Ишимоку и дополнительные инструменты анализа

Автор предполагал использовать индикатор в первую очередь как дополнительное подтверждение паттернам графического анализа . Также эффективен и противоположный подход: первым фактором будут сигналы индикатора Ишимоку дополненные свечными конфигурациями, которые часто возникают в зоне пробоя или отката. Здесь нужно придерживаться правила: свечной паттерн Price Action должен подтверждать сигнал.

Паттерн Price Action и сигнал индикатора Ишимоку.

В качестве дополнительных инструментов нет смысла использовать скользящие средние, так как они уже присутствуют в индикаторе Ишимоку. Лучше дополнять его осцилляторами отражающими динамику тренда и текущий баланс сил покупатели/продавцы. При определении моментов перекупленности/перепроданности помните, что на длительном сильном тренде индикаторы RSI и Stochastic имеют свойство «залипать» в крайних зонах даже когда начался разворот – здесь графический анализ срабатывает быстрее.

Индикатор облако Ишимоку и подтверждение пробоя осцилляторами.

Также будут нелишними рыночные объемы пусть даже и тиковые. Когда облако пробивается, они резко увеличиваются, особенно при выходе из периода флэта. И наоборот, когда движение заканчивается это в первую очередь видно по снижению Volumes , хотя цена еще некоторое время продолжает идти по текущему тренду.

Индикатор Ишимоку дает стабильную прибыль на большинстве финансовых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы и опционы). Но следует помнить, что при базовых настройках он дает значительное запаздывание на таймреймах меньше недельного. Для внутридневной торговли необходимо пропорциональное уменьшение значений и тогда надежность сигналов остается в приемлемых пределах, снижаясь только в периоды фундаментальных новостей и спекулятивных действий крупных игроков.