Главная Кадровый учет Объемы на форекс, где и как их смотреть. Анализ торговых объемов Форекс: когда стоит бежать за лидером

Объемы на форекс, где и как их смотреть. Анализ торговых объемов Форекс: когда стоит бежать за лидером

Измерение торговых объемов и правильная их интерпретация является неотъемлемой частью успешной работы. При их изучении, трейдеры легко определяют наличие на рынке «умных денег», которые оказывают существенное влияние на рынок, ведут основную массу народа и создают для нее западни, а, кроме того, зачастую приводят к смене тренда или начинают новое сильное движение, чем выводят рынок из флета. Таким образом, работа на Форекс по объемам должна быть изучена со всей тщательностью каждым, кто пришел на рынок получать прибыль, а не просто торговать.

Поскольку известная торговая аксиома гласит о том, что сильные ценовые движения создаются при дисбалансе спроса и предложения, а VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками. Если отдельно рассматривать, что такое VSA, то сперва следует расшифровать эту аббревиатуру, а состоит она из трех английских слов - Volume Spread Analysis, что обозначает: анализ изменения торгового объема. Попросту говоря, контроль над объемами Форекс позволяет всегда быть в курсе настроения крупных игроков с серьезными деньгами, а поскольку среднестатистический трейдер никак не может повлиять своими сделками на рыночную ситуацию, то самым целесообразным будет следовать за сильными участниками, делая то же, что и они в данный момент.

Осуществлять торговые операции или закрывать их, зная, какую линию поведения выбрали маркет-мейкеры - это беспроигрышная тактика, позволяющая всегда оставаться с прибылью, а значит - все, кто ее придерживаются, должны легко набивать карманы деньгами, регулярно пополняя список миллионеров. Конечно же, на практике все не так просто, а основное препятствие состоит в том, что невозможно с абсолютной точностью мгновенно определять объемы на рынке Форекс. Причина этого лежит в самой структуре межбанковского валютного рынка, которая является децентрализованной. То есть, Форекс не находится внутри одного какого-то здания, как, к примеру, Нью-йоркская фондовая биржа или российская ММВБ, а он глобален, в торгах на нем постоянно принимают участие сотни нацбанков и крупных коммерческих учреждений.

Читайте также:

Естественно, что вследствие этого, объективно отследить в реальном времени объемы Форекс простому обывателю или трейдеру просто невозможно. Поэтому нужно искать ориентиры среди сторонних источников информации о торгуемых на Форекс объемах и уже на основе их делать какие-то определенные выводы. При этом трейдеру мало пользы принесут точные данные про деятельность отдельных участников, так как это будет мешать составить общую картину происходящего. Тут больше поможет лишь информация об объеме в относительном выражении (большой, маленький или незначительный).

Несмотря на то, что речь идет не про объем лота на Форекс, который вычислить довольно легко для каждой сделки, все же существует пара основных способов того, как происходит расчет относительного торгового объема Forex.

Руководствоваться объемами, которые поступают от рынка фьючерсов. Они предоставляют своего рода зеркало, в котором отражаются происходящие на рынках спот события.
Применить тиковый объем или изменение котировок за фиксированный временной период, как это не удивительно, дает весьма ценные данные об объеме проводимых на Форекс торгов, и наравне с фьючерсами вполне эффективно может применяться при расчете относительного объема.

Фьючерсы, которые в последнее время разделили частных спекулянтов на два условных лагеря, не способных найти убедительные данные в отношении полезности этого финансового инструмента, торгуются на товарной бирже Чикаго (аббревиатура СМЕ). Что такое фьючерс. Это контракт, который регулирует покупку или продажу какого-либо из активов в каком-то фиксированном условиями объеме на также заранее утвержденный срок по согласованной цене.

При первом рассмотрении может показаться, что фьючерсы не имеют отношения к Форекс, но это совсем не так. На самом деле зависимость прямая, так как в целом этот финансовый инструмент следует за рынком спот или, напротив, за фьючерсом идет рынок спот. В общем, зависимость между ними достаточно сильна - анализируя объемы фьючерсов с валютой, с большой долей вероятности определять развитие ситуации на Форекс.

Том Вильямс - автор методологии, благодаря которой многие современные трейдеры мира используют объемы VSA (Форекс теория) для получения хороших прибылей, в своей научном изыскании «Хозяева рынков» четко дает понять: «где другая информация относительно объема не доступна, может быть с успехом применен тиковый график объема». Ну, и так как сам автор данной методики дает «добро» на практическое применения тикового объема, то нет видимых причин, которые бы преграждали возможность его использования, повышая эффективность торговли на Форекс.

Некоторые фанаты фьючерсов весьма нелестно отзываются о тиковом объеме, но такие досужие рассуждения не стоит брать серьезным трейдерам, так как практика торговли полностью подтверждает правильность теории Вильямса. При желании можно сделать самостоятельные сравнения и убедиться в результативности тикового объема как фактора, позволяющего понять царящие на Форекс настроения.

На самом деле какого-то универсального способа для этого нет, сложно также ответить на вопрос про то, какой же из вышеописанных способов лучше и эффективнее. Но, все-таки следует иметь в виду, что у объема фьючерсов есть небольшое преимущество. Заключается оно в том, что на них чуть-чуть удобнее наблюдать периоды накопления и распределения, так как данные более равномерно поступают и располагаются. Конечно, какого-то особого «козыря» это не дает, однако все же так смотреть немного удобнее, что облегчает анализ и ускоряет его в некоторых случаях.

Чтобы развеять последние сомнения относительно того, что же лучше использовать в торговле на Форекс, можно открыть терминал MetaTrader 4 и присоединить на график валютной пары специально разработанные индикаторы, один из которых будет показывать тиковый объем - это индикатор объема Форекс Better Volume, а второй - объемы с СМЕ. Это поможет наглядно определить, какой же все-таки индикатор будет лучше использовать для того, чтобы узнать реальные объемы на Форекс. О том, что получилось, можно судить по представленному ниже скриншоту.

Даже поверхностный взгляд показывает, что принципиальных отличий в отображении значений, которые рисуют оба индикатора, попросту нет. Конечно, при желании всегда можно найти «10 отличий», обратив внимание непосредственно на профиль объема Форекс, но если не проводить сравнительный анализ с совершенно не нужной в данном случае щепетильностью, вымеривая до миллиметра каждый столбик, а просто обратить внимание на пиковые вершины и спады, то можно заметить, что картина в общем-то идентична для каждого графика индикатора.

Тут стоит еще раз вспомнить, что трейдера при торговле по VSA волнует, прежде всего, относительный объем, а это значит - что нет никакой существенной разницы между индикаторами тикового объема и объема с биржи СМЕ.

Если обратить внимание на внешний вид, то нетрудно заметить, что индикатор тикового объема помимо величины столбиков дает еще какую-то информацию через окрашивание последних в различный цвет. Что же это дает? Разные оттенки - это всего лишь автоматическое сравнение объемов на текущий момент с предыдущими столбиками гистограммы и также их сопоставление со спредом свечи, то есть с ее амплитудой (расстоянием от high до low).

На оттенках индикатора тикового объема, который носит название Better Volume, стоит остановиться подробнее, так как благодаря ним легче определять объемы, уровни на Форекс становится просто различить даже «на глаз».

Если взглянуть на график, то можно видеть, что на нем преобладают столбцы голубого оттенка, обозначающие нейтральный объем. Он может быть средним, может немного отличаться вверх или вниз от средних значений, но при этом трейдер может быть уверен, что в эти периоды объем не достиг каких-то критических значений (верхних или нижних).

Преимущество использования индикаторов заключается в том, что они работают строго по заданным алгоритмам, не давая возможности эмоциям влиять на объективность оценки. Учитывая этот факт, неплохо было бы познакомиться с основными настройками индикатора объема, что поможет значительно лучше понимать суть происходящего.

Сразу следует отметить, что обычно для использования Better Volume в торговле берутся стандартные настройки, посмотреть которые можно нажав правой клавишей мышки по графику индикатора и выбрав там «Свойства» - «Входные параметры».

Первое поле там указывает на то, данные для скольких свечей (баров) показывает. Обычно это число 500. В третьей строчке указывается период скользящей средней (100), которая применяется для построения гистограммы, а в самой нижней строчке приведено число (20 по умолчанию) свечей (баров), которые, собственно, берет индикатор для проведения своего сравнительного анализа.

Красный столбец Better Volume говорит о большом торговом объеме и наличии бычьего бара, который будет отличаться большим расстоянием между ценой открытия и закрытия. Обычно такой сигнал возвещает зарождение нового восходящего тренда, также он часто указывает на коррекцию во время выраженного нисходящего тренда и сигнал о завершении восходящего тренда, когда быки делают последнее усилие.

Белый столбец сообщает прямо противоположный сигнал - объем Форекс все еще большой, но свеча идет вниз, формируя так называемый down bar. Возникновение такого сигнала обычно наблюдаетмся в конце нисходящего тренда, по аналогии с прошлым красным баром, как последняя попытка медведей сохранить свое влияние, также это вполне мог бы быть сигнал о зарождении нисходящего тренда и коррекция при восходящем движении.

Зеленый цвет столбца гистограммы обозначает довольно большой объем и маленькую амплитуду свечки. Это говорит о том, что на Форекс одновременно есть бычий и медвежий объем - осуществляется обмен активами и на рынке находится огромное число и продавцов, и покупателей. В это момент маркет-мейкеры проводят или фиксацию доходов, или занимаются активной скупкой ордеров трейдерских масс, так как знают - вскоре на рынке появится новый тренд.

Желтый цвет столбцов на гистограмме говорит про незначительный торговый объем. Наблюдается он в самом конце затухающих трендов или как последняя свеча завершившейся коррекции, демонстрируя, что на Форекс присутствуют лишь любители. То есть, наблюдая желтый сигнал, можно с уверенностью сказать - маркет мейкеры отсутствуют или притаились, поэтому больших денег на Форекс нет и следует занять выжидательную позицию.

Итог

Познакомившись с тем, что такое объемы на Форекс, будет относительно легко определять моменты, когда маркет мейкеры «делают» свои деньги, а значит - можно присоединяться к их движению, хорошо при этом зарабатывая. Поможет в поиске этих моментов лучший индикатор для определения объемов - Better Volume, хотя также неплохо зарекомендовала себя и гистограмма объемов с биржи СМЕ. В целом, график объема Форекс - хороший источник постоянных сигналов, которые помогут вновь и вновь закрывать результативные сделки, обеспечивая каждому трейдеру безбедное существование.

Среди опытных валютных спекулянтов популярно правило: "следовать за умными деньгами". Подразумевается следование стратегиям маркет-мейкеров - крупных инвестиционных компаний. Отследить их метод возможно посредством торговых объемов. Этот показатель на Форекс позволяет определить правильную тенденцию развития ценового графика и ее интенсивность. Поэтому использовать объемы на Форекс в своей стратегии - обязательное условие для прибыльной торговли.

Форекс объемы: понятие и предназначение

Торговые объемы - показатель активности крупных игроков на финансовых рынках. При более тщательном изучении данного показателя можно определить с точностью направление ценового движения и его интенсивность. Существует торговая аксиома: "сильные изменения на валютном рынке провоцирует дисбаланс спроса и предложения, а показатель VSA поможет определить актуальную тенденцию и следовать за ней”. Вливание крупного капитала способно изменить действующую тенденцию. Таким образом, правильная трактовка торговых объемов на валютном рынке позволит точно понимать происходящее, игнорировать ложные сигналы индикаторов и следовать за крупными участниками торгов.

Аббревиатура VSA расшифровывается как Volume Spread Analysis - анализ изменения торгового объема. Умение правильно определять данный показатель - залог успешной работы на финансовых рынках. Среднестатистический трейдер не сможет глобально повлиять на рыночную ситуацию в силу незначительного капитала в управлении, поэтому наиболее разумным решением будет определение настроений крупных игроков и следования за ними.

Как определить и использовать торговые объемы на Форекс

Осуществлять торговлю по принципу модели поведения маркет-мейкеров - это беспроигрышная тактика. Работая по такому принципу возможно всегда оставаться в прибыли. Однако существует несколько сложностей, в силу которых довольно сложно в точности определить торговые объемы на валютном рынке. Основная сложность заключается в самой структуре Форекса. В отличие от Нью-Йоркской фондовой биржи NYSE или Московской ММВБ, валютный рынок не имеет единой торговой площадки. Он глобален децентрализован. Это означает, что в торговле ежедневно принимают участие не только частные инвесторы и маркет-мейкеры, но и крупные инвестиционные фонды, а также национальные и коммерческие банки.

В режиме реального времени обычному трейдеру с точностью определить торговые объемы на валютном рынке практически невозможно. Поэтому рекомендуется обращаться к сторонним источникам информации. При этом важно не заострять внимание на конкретных участников торгов. Это помешает определению общей картины. Используя информационные ресурсы, должно появиться относительное представление об актуальном положении дел на валютном рынке.

Обращать внимание на торговые объемы фьючерсного рынка, поскольку этот показатель является своего рода зеркалом событий.
Использовать тиковый объем. Это может показаться странно, однако этот показатель в состоянии предоставить трейдеру весьма ценные данные о текущей ситуации на валютном рынке и применяться наравне с фьючерсами для определения торгового объема.

Объемы фьючерсной биржи

Если сопоставить ценовые графики валютной пары EUR/USD и фьючерса на EUR на СМЕ, то цены будут практически одинаковы. Разницу составляет базис - небольшая величина. Важно заметить, что в момент истечения фьючерсного контракта цены на данные активы станут идентичны. В отличие от Форекс, фьючерсный рынок централизован и строго регламентирован (правилами СМЕ (Чикагская Биржа) предусмотрены размеры контрактов по каждому фьючерсу). Поэтому проанализировать торговый объем на этой площадке гораздо проще.

Стоит сказать, что доступ к фьючерсной торговой площадке еще совсем недавно был ограничен. Информацию об объемах считали инсайдерской. Ведь владение этими сведениями наделяло трейдера неоспоримыми преимуществами.

Говоря об эффективности практического применения тиковых объемов, стоит упомянуть работу Тома Вильямса "Хозяева рынка". Это основа теории торговых объемов. Всю суть этого научного труда можно изложить следующим образом: если нет иной возможности узнать реальные объемы на Форекс, то всегда стоит обращать внимание на тиковый график. Благодаря теории объемов и методу VSA, опытные трейдеры извлекают значительную прибыль от валютных спекуляций. В своей книге Том Вильямс неоднократно дает понять, что практическое использование тиковых объемов в состоянии в разы увеличить эффективность торговли на валютном рынке.

В сети можно встретить ряд негативных мнений на независимых форумах от горе-трейдеров касательно изучения объемов на тиковом графике. Подобные суждения не должны восприниматься всерьез. Как правило, негативный опыт большинства частных инвесторов связан с неправильной трактовкой индикаторов.

Следует сказать, что анализ фьючерсного рынка дает определенное преимущество в определении торгового объема. Заключается оно в том, что на графике фьючерсов гораздо удобнее отслеживать периоды накопления и распределения капиталов. Это значительно упростит и ускорит аналитическую работу.

Чтобы окончательно развеять сомнения касательно эффективности тикового объема, можно открыть ценовой график EUR/USD и график фьючерса EUR на Чикагской бирже, установить на них индикаторы объемов и убедиться в том, что сигналы практически идентичны.

Индикаторная оценка объемов на Форекс

Торговля по объемам на Форекс позволит обрести стабильную прибыль от спекуляций на валютном рынке. Но как узнать их фактическое значение? Как уже говорилось ранее, не существует "волшебного" индикатора, который бы позволил в точности определить реальный объем торгового оборота и его направления на валютном рынке. Однако очень эффективны индикаторы тикового объема. Наиболее простым и востребованным является стандартный индикатор терминала МТ4 - Volumes, отображающий количество сделок за определенный период времени. Отображается он в виде гистограммы, состоящей из параллельных вертикальных линий. Их высота означает количество совершенных торговых операций, а цвет - направление.

Важно понимать, что индикатор Volumes показывает всего лишь количество сделок, а не торговый объем. Поэтому для определения точек входа по этому индикатору рекомендуется использовать его в комплексе с такими осцилляторами, как Stochastic или RSI, отображающие зоны перекупленности/перепроданности.

Кроме стандартных индикаторов объемов, входящих в набор торгового терминала, рекомендуется обратить внимание на специально разработанный индикатор для удобного и оперативного анализа - Better Volume. Этот элемент компьютерного анализа состоит из множества столбцов гистограммы разного цвета, каждый из которых имеет определенное значение. Благодаря этому индикатору, каждый желающий может узнать реальные объемы на Форекс.

Трактовка сигналов индикатора Better Volume

Красный цвет столбца указывает на большой торговый объем, который может свидетельствовать либо о зарождении восходящей тенденции на ценовом графике, либо о ее конечном импульсе. Кроме этого, подобный сигнал может указывать на начало коррекционного движения при наличии ярко выраженного нисходящего тренда.

Белый цвет имеет прямо противоположное значение. Этот сигнал индикатора Better Volume трактуется трейдерами как начало нисходящего тренда, либо его итоговый импульс. Также появление белого столбца на гистограмме может свидетельствовать о начале мощной коррекции при ярко выраженном восходящем тренде.

Голубой цвет указывает на нейтральный объем. Зеленый цвет столбца говорит о наличии на валютном рынке достаточно большого объема торговых сделок как с бычьей, так и с медвежьей стороны. Это указывает на фиксацию прибыли маркет-мейкерами и обмен торговыми ордерами. Как правило, вскоре после появления зеленого сигнала ценовой график меняет свое направление.

Появление желтого цвета на гистограмме свидетельствует об отсутствии на валютном рынке больших объемов, то есть торговые операции осуществляются исключительно частными инвесторами и трейдерами. При такой неопределенной ситуации лучшее решение - это набраться терпения и не спешить открывать торговый ордер.

Для уверенности в правильном определении точек открытия/закрытия торговых ордеров рекомендуется обращать внимание на уровни поддержки и сопротивления, а также на локальные максимумы и минимумы. Если подобный уровень пробит ценовым графиком, то это может указывать на смену или интенсивное развитие тренда.

Каждый, кто хоть раз всерьез разбирался в функциональных возможностях торговых терминалов МТ4 и МТ5 заметил, что на основной экран нельзя вывести тиковый график. Разработчики платформы ограничили эту возможность, однако существуют специальные программы (советники), посредством которых можно это исправить. Требуется скачать данную программу и загрузить ее в терминал. В результате появиться возможность смотреть объемы на Форекс на тиковом графике для более корректного определения точек открытия/закрытия торговых операций.

Взаимосвязь цены и объема

Говоря о данной взаимосвязи следует понимать, что торговые объемы отображают востребованность финансового инструмента (актива). Принцип формирования цены за счет спроса и предложения актуален и на валютном рынке. Поэтому если появляются крупные участники, которые вливают огромные капиталы, в большинстве случаев провоцирует разворот актуального тренда. Как правило, это происходит у границ важных психологических уровней или в период выхода важных макроэкономических новостей.

Умение правильно определять фактические объемы на валютном рынке позволит выявлять ложные ценовые колебания (рыночный шум) от реального изменения тенденции движения ценового графика.

Торговля на валютном рынке влечет за собой высокие риски. Неправильное решение может привести к полной или частичной потере депозита. Поэтому практическое применение качественных стратегий обязательно для получения стабильного дохода.

Объемы на Форекс по праву можно считать самым надежным "индикатором". Этот навык позволит свести к минимуму открытие ордеров по ложным сигналам индикаторов, своевременно реагировать на появление на рынке крупных участников и определять их настроения, что позволит прибыльно торговать на валютном рынке.

Торговля на форекс привлекает возможностью забыть о ежедневных походах на работу, крике начальника и начать работать дома или вовсе перебраться в одну из теплых стран. Но уже после первой недели новичок получает холодный душ в виде потери до половины депозита или его полного слива.

Порой после открытия, казалось, выверенной до мелочей позиции рынок сразу же разворачивается против вас? Нет за вами никто не наблюдает (если конечно вы не наткнулись на нечестную «кухню»). А проблема в том, что при проведении технического анализа учитывались не все аспекты рынка. Важна каждая мелочь. Да, цена учитывает все, но как правильно расшифровать поступающие сигналы? После серьезных потерь кажется, что упорядоченные графики превращаются в беспорядочное движение. Здесь очень полезными будут объемы торгов, которые уберегут от открытия ордеров в конце тенденции и даже помогут уловить момент разворота. Что это такое, как использовать объемы в форексе? Ответы вы получите в этой статье. А еще мы ознакомим вас с на основе объемов со сниженными рисками.

Что такое объемы?

Понятие объемов пришло с фондовых и фьючерсных бирж – именно с локальных площадок, имеющих физический адрес. Здесь под этим термином подразумевается внутридневной оборот по выбранному инструменту — количество наторгованных лотов (каждый лот – 100 000 единиц выбранной валюты). При расчете важно помнить, каждая сделка – это покупка для одного спекулянта и продажа для другого. Например, вы продали 3 лота, еще один игрок продал семь лотов, еще два участника купили по четыре лота, и один приобрел два лота. Проведя нехитрые математические операции мы вычисляем, что оборот по инструменту составил 10 лотов (а не 20).

Но форекс – внебиржевой рынок, он не имеет конкретного адреса и физической привязки. В системе мы видим лишь котировки, которые поступают с разных физических бирж. Эх, если бы можно было собрать данные отдельных площадок в одном место… Но увы, здесь нет привычного стакана цен, как и отсутствует информация о заключенных сделках, а потому реальные объемы недоступны.

К счастью, и на форексе есть инструмент, позволяющий пусть и косвенно оценить активность участников рынка – тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены (тиков) за выбранный период времени.

Как правило, каждое изменение цены – это заключенная сделка. Но важно помнить, что одна сделка может быть заключена как на один лот, так и на десять, а контракты объемом в 10 – 20 тысяч единиц валюты (дробленые лоты) на высоколиквидных рынках могут и не сдвинуть цену с места.

Между реальными и тиковыми объемами будет отличие. Но многие исследователи, среди которых и основатель популярной стратегии торговли по объемам, Том Вильямс, доказали, что это отличие (в 5-10%) дает минимальную погрешность, и при отсутствии доступа к реальным объемам можно смело использовать тиковые.

Взаимосвязь цены и объема

В сети приведено много доводов как в пользу того, чтобы торговать, используя объемы, так и против их использования. Большинство начинающих трейдеров, как и значительная часть спекулянтов со стажем игнорируют этот инструмент.

Однако важно помнить, что за каждым изменением цены, за каждой сделкой стоят реальные , которые вливают реальные деньги в рынок. Объемы показывают активность рынка, интерес участников к определенным ценовым уровням. Объем, как и цена, находятся в непосредственной зависимости от спроса и предложения. При повышенном спросе на товар возрастает и объем продаж, а вместе с ними и цена. При снижении спроса к активу снижается и цена, и объем продаж. Если же на рынке отметился переизбыток продавцов, то цена падает, а вот объемы остаются на прежнем уровне. Зная интерес, можно строить успешную торговлю.

Именно объемы показывают ликвидность актива – интерес к нему со стороны игроков. Часто возникает ситуация, когда на рынок заходит большая масса игроков (обычно подобные условия появляются перед или после выхода важных новостей, а также при достижении психологического уровня) и просто сносит цену с места, пробивая порой все мыслимые и немыслимые уровни.

С другой стороны торговля по объемам – не панацея. Стоит помнить, что в любой момент может появиться крупный игрок, который сдвинет рынок в нужную для себя сторону. Однако игнорировать такой важный инструмент однозначно нельзя

Где и как смотреть объемы на Форекс?

Если вы решили строить торговые стратегии с использованием объемов, можете пойти по одному из двух путей: простому, используя тиковые объемы на рынке , которые можно получить непосредственно в торговом терминале, или искать способы узнать реальные объемы торговли на локальных площадках.

Тиковые объемы:

Индикатор Better Volume

Не просто измеряет количество тиков, а в дополнение еще и рассчитывает их соотношение к ценовому диапазону свечи. Полученный результат сравнивается с предыдущими рассчитанными значениями. В результате индикатор показывает не только размер объемов в виде столбцов, но и дает достаточно точные сигналы для трейдера:

большой красный столбец (под бычьей свечой) – сигнализирует о начале/завершении бычьего тренда;
красный столбец под медвежьей свечей предупреждает о коррекции;
большой белый столбец (под медвежьей свечой) – сигнал о начале/завершении медвежьего тренда;
большой зеленый объем под свечой с небольшим ценовым диапазоном – говорит о входе на рынок крупных игроков и сигнализирует о завершении тренда;
большой пурпурный столбец сообщает о коррекции на рынке;
желтый объем – сигнал о предстоящем развороте/коррекции.

VPFX и VPFX Range

Это горизонтальные индикаторы объема. В отличие от вертикальных, они показывают не текущие объемы, а предоставляют информацию об интересе участников рыка к каждому ценовому уровню за определенный период времени. Такой анализ по объемам значительно упрощает поиск уровней поддержки и сопротивления.

Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group.

Прежде чем перейти к источникам, напомним – данные CME Group не учитывают крупные сделки, которые совершаются в Азии, Европе, и даже США. Но в целом психология десятков тысяч трейдеров, как профессионалов, так и новичков схожа, поэтому в целом информация с Чикагской биржи отражает настроения рынка в целом. Но и здесь важно помнить – объемы можно использовать только для торговли во время американской сессии.

Посмотреть объемы с Чикагской биржи можно:

Стратегии объемов Форекс

При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.

В сети можно найти достаточно много стратегий торговли по объемам, но все они сводятся к одним и тем же принципам:

поиск уровней поддержки – объемы помогают намного быстрее находить ценовые уровни, к которым проявляется наибольший интерес. В пределах этих уровней и стоит вести торговлю;
поиск точек разворота или пробоя ценовых уровней.

Отметим, что полагаться на одни лишь объемы, а лучше их рассматривать совместно с другими инструментами. И еще одно – всегда перед открытием сделки выполняйте расчет объема сделки, рекомендовано не рисковать больше 1-2% от капитала. Здесь все просто – высчитываем стоимость пункта и умножаем на размер столосса – полученная сумма не должна быть больше 2% от депозита.

Интерпретация соотношений цены и объема на форексе

В целом при торговле с использованием объемов следует запомнить несколько правил:

объемы нужно всегда оценивать исходя из недавних графиков;
обычно объемы опережают цену и позволяют своевременно заметить значительные движения рынка и его развороты;
в нормальной ситуации объемы растут с повышением цены, большой свече соответствует большой объем. Любое отклонение от нормы может говорить о развороте тенденции.

Вконтакте

Здравствуйте, уважаемые читатели форекс блога . Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный

Важность объемов

Важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

Однако при анализе объемов именно на валютном рынке форекс мы сталкиваемся с некоторыми сложностями. Дело в том, что форекс децентрализован, поэтому получить точную информацию об объемах торгов не представляется возможным.

Как быть? Откуда брать информацию об объемах? Точной информации мы получить не можем, но она нам и не нужна, ведь для торговли по VSA нам требуются только данные по относительному объему, т.е. какой он, по сравнению с другими свечами: средний, высокий или низкий. А для вычисления таких относительных данных мы можем использовать следующие источники:

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Фьючерс представляет собой договор (соглашение) купли-продажи актива в некотором количестве и на определенную дату в будущем по согласованной сегодня цене.

Фьючерсы на валюты торгуются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange), сокращенно CME. В целом объемы торгов на валютных фьючерсах дают схожую картину с происходящим на спот-рынке и могут использоваться для анализа ситуации на форекс.

Тиковый объем

Тиковый объем - количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader 4 . Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

«Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.»

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

К тому же, сам автор VSA в своей книге «Хозяева Рынков» четко и ясно говорит о возможности использования тикового объема. Кстати говоря, в программе TradeGuider, выпускаемой под его присмотром, для анализа рынка форекс тоже используется именно тиковый объем.

Так как все-таки лучше смотреть объемы?

На этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы посмотрите на скриншот ниже с установленными на одинаковые графики индикаторами тикового (вверху) объема и объема с биржи CME (внизу), то увидите что при анализе относительного объема они дают примерно одинаковые данные. Судить о том каков относительный объем (высокий, средний или низкий), можно применяя любой из этих индикаторов. Поэтому просто применяйте то, что вам ближе и удобнее.

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет - означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Продолжаем тему анализа объемов на форекс, а если точнее введение в технику VSA. Сегодня мы поговорим о сложностях определения объемов торгов на форекс, выберем наиболее оптимальный источник сведений об объемах и разберем один крайне любопытный индикатор

Важность объемов

Объемы важны, т.к. при их анализе мы выявляем активность «профессиональных денег», которые существенно влияют на рынок форекс. Дисбаланс спроса/предложения создает ценовые движения, VSA помогает определить текущие настроения на рынке и следовать за крупными игроками.

Сложность определения объемов на форекс

1. Объемы с рынка фьючерсов
2. Тиковый объем

Объемы с рынка фьючерсов

Тиковый объем

Тиковый объем — количество колебаний цены за определенный период времени. Именно данные по тиковому объему присутствуют по умолчанию в терминале Metatrader . Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном.

«Там, где другие данные по объему недоступны, может использоваться тиковый объем.»

Том Вильямс, основоположник современной методики VSA.

Так как все-таки лучше смотреть объемы?

(изображение увеличивается по клику)

Описание сигналов индикатора Better Volume

Улучшенный индикатор тикового объема Better Volume автоматически оценивает текущий объем и спред свечи, сравнивая их с предыдущими значениями, и выдает нам своего рода сигналы, говорящие о наличии большого/малого объема и величине спреда. Вот список цветовых сигналов, которые появляются на гистограмме Better Volume.

Красный цвет — означает наличие большого объема и широкого спреда на ап-баре. Появляется в начале и в конце восходящих трендов, а также на коррекциях во время нисходящего тренда.

Белый цвет — означает большой объем и широкий спред на даун-баре. Появляется в начале и в конце медвежьих трендов, а также на коррекциях во время восходящего тренда.

Желтый цвет — означает малый объем. Появляется в конце трендов, а также во время коррекций.

Зеленый цвет — обозначает наличие бара с небольшим спредом и существенным объемом. Появляется в конце трендов (передача активов от маркет-мейкеров простым трейдерам) и во время взятия прибылей в середине трендов.

Скачать индикаторы объема

(индикаторы устанавливаются по стандартной инструкции)

Важно! Нюансы установки в новые билды Metatrader 4

P.S. С сентября 2013 года индикатор Cluster Volume для работы требует активацию.