Главная Кадровый учет Индикатор Quantum London. Стратегия и советник. Стратегия Quantum London О сеточном способе торговли индикатором Quantum London

Индикатор Quantum London. Стратегия и советник. Стратегия Quantum London О сеточном способе торговли индикатором Quantum London

Первые упоминания о системе Quantum можно найти на сайте Forex Factory. Затем эта стратегия была подхвачена другими сайтами и слегка изменена.

Основа системы Quantum

Основным элементом системы Quantum является давнишний постулат любого трейдера: "покупай дешевле, продавай дороже". Для определения дешевизны или дороговизны актива используется очень простой метод. Он состоит в ожидании такого момента, когда цена последней свечи станет экстремальной за некоторое количество баров. В оригинальном подходе "некоторым количеством" выступает число 400 (в форекс советнике Quantum это значение указывается в параметре "Ранг экстремума" ). То есть, как только сформировался максимум последней свечи, который является максимальной ценой за последние 400 свечей, нужно продавать. Соответственно, если минимум последней свечи является минимумом цены за последние 400 баров, то нужно совершать покупки (см. рис. 1).

Рис. 1. Покупка и продажа по системе Quantum.

На рис. 1 после появления красных квадратов следует продавать, а после появления синих - покупать. Закрытие всех открытых ордеров производится при достижении ими всеми совокупной прибыли, которую трейдер считает достаточной.

В данном случае, как видно, система работает, и очень даже неплохо. Но, как и говорилось выше, такая закономерность не является абсолютной. А потому в новой системе Quantum показанный сигнал будет лишь составной частью торгового сигнала. По нему одному никакие ордера открываться не будут.

Торговый сигнал новой системы Quantum

Для того чтобы убедиться в истинности экстремума, сформированного ценой, не стоит бросаться в рынок, сломя голову. Стоит немного подождать и убедиться в дальнейших намерениях рынка. Да, это несколько уменьшает прибыль тех сделок, которые впоследствии станут успешными. Но, с другой стороны, тактика ожидания перевешивает ранний вход тем, что режет огромное количество неудачных сделок. Это в итоге и приводит к лучшим торговым показателям.

Подтверждение сформированного экстремума нужно искать в показаниях индикатора Stochastic. Так, после появления минимума цены необходимо ждать выхода главной линии индикатора из зоны перепроданности, а после появления максимума - из зоны перекупленности (см. рис. 2).

Рис. 2. Подтверждение экстремума индикатором Stochastic.

В приведенном примере подтверждение экстремума дало возможность совершить не серию сделок, а всего одну сделку (показаны красной и синей стрелками) в каждом из направлений движения цены уже после того, как цена действительно развернулась, а не просто сформировала очередной экстремум.

Настроечные параметры индикатора Stochastic в эксперте Quantum необходимо указать в настроечных параметрах советника: "%К период" , "%D период" и "Запаздывание" - для расчета значений линий, "Низ зоны перекупленности" - уровень для заключения сделки Sell, "Верх зоны перепроданности" - уровень для заключения сделки Buy.

Установка Stop Loss

Для установки цены Stop Loss каждому из ордеров системы очень удобно использовать экстремум, сформированный ценой. Только не следует ставить такой приказ непосредственно за экстремумом, т. к. на рынке Форекс цена достаточно часто возвращается к предыдущему экстремуму, обновляет его, а затем движется в направлении, нужном трейдеру. Причем после таких обновлений экстремума новый торговый сигнал возникает не так уж и часто. По представлениям автора оптимальный отступ от экстремума должен составлять 40-50 классических пунктов (рис. 3).

Рис. 3. Установка Stop Loss.

Пунктирными линиями показаны соответствующие экстремумы, а сплошными - уровни установки Stop Loss. Отступ от экстремума в эксперте Quantum указывается в одноименном параметре .

Закрытие прибыльной сделки

Для корректного закрытия прибыльных сделок в системе предлагается не использовать установку цены Take Profit (хотя соответствующий параметр в советнике есть - "Размер ТР, пп." ), потому что невозможно заранее определить тот уровень, на котором выдохнется текущее движение. Момент для закрытия сделки следует отслеживать также, как и сигнал открытия. Только теперь, вместо выхода линии индикатора из зон перекупленности или перепроданности, нужно ждать значений, наиболее близких к экстремумам индикатора. К примеру, для закрытия сделки Buy необходимо дождаться закрытия свечи, для которой индикатор Stochastic покажет значение 95 и выше, а для закрытия сделки Sell потребуется значение от Stochastic, равное 5 и ниже (см. рис. 4).

Рис. 4. Закрытие сделок.

Вертикальными пунктирными линиями показаны свечи, на которых индикатор Stochastic показал значение ниже 5 или выше 95. Косыми крестами указаны свечи, на открытии которых были закрыты соответствующие сделки - это свечи, следующие сразу за свечами с вертикальными линиями. Наклонными линиями показан интервал существования сделок.

Для настройки уровней закрытия сделок по данным индикатора Stochastic в советнике Quantum используются параметры: "Уровень для закрытия Buy" и "Уровень для закрытия Sell" .

Другие параметры эксперта

Объем ордеров, открываемых экспертом, назначается в параметрах "Фиксированный объем" и "Динамический объем, %" . Если значение первого параметра больше нуля, то все ордера получат указанный в параметре объем, который будет приведен к ближайшей допустимой величине. Если же в первом параметре указан 0 или отрицательное значение, то будет использоваться величина из второго параметра. Каждый ордер в таком случае получит объем, залог по которому равен заданной во втором параметре величине в процентах от текущего баланса.

Параметр "Использовать 5-изначные котировки" необходим для того, чтобы пользователь на любом типе счета мог оперировать классическими пунктами. Так, при работе на счетах с повышенной точностью котировок следует указать в этом параметре "Да". В таком случае все значения параметров советника, исчисляемые в пунктах, будут интерпретированы программой именно как классические пункты, а не как их десятая часть. Если же трейдеру проще оперировать теми пунктами, которые являются десятой частью классических пунктов, то в этом параметре для 5-изначных счетов следует указать "Нет". То же самое стоит всегда делать и для счетов с 4-хзначной точностью котировок.

Параметр "Использовать ECN" должен быть переведен в состояние "Да", если брокер не ограничивает трейдера минимально допустимым размером Stop Loss. Такое обычно бывает на счетах типа ECN или STP. Если трейдер не понимает, о чем в данном пункте идет речь, то лучше перевести значение этого параметра в "Нет".

При открытии рыночного ордера может случиться так, что цена очень быстро изменяется. В итоге, пока советник отошлет серверу брокера запрос на открытие или закрытие ордера, цена уже изменится, и советник получит отказ в открытии. Новые попытки вполне могут получить такие же отказы. Чтобы уменьшить вероятность получения таких отказов, стоит использовать допустимый интервал цены открытия ордера от текущей цены. Это делается путем указания значения параметра "Отклонение от запрошенных цен" , отличного от нуля.

Если стоит задача запуска эксперта на одном и том же счете и на одном и том же символе, но на разных таймфреймах или на одном и том же таймфрейме, но с различными значениями настроечных параметров, то для таких советников необходимо указывать разное значение параметра "ID ордеров эксперта" . Это нужно для того, чтобы каждая копия эксперта могла точно определить, где "свой" ордер, а где - "чужой".

Рис. 6. Результаты тестирования на валютной паре USDCHF.

Чистая прибыль 4 420 долларов, максимальная просадка 1 656 долларов. Фактор восстановления 2.67.

Рис. 7. Результаты тестирования на валютной паре GBPUSD.

Чистая прибыль 3 368 долларов, максимальная просадка 1 255 долларов. Фактор восстановления 2.68.

Рис. 8. Результаты тестирования на валютной паре USDJPY.

Тема этой статьи – советник Quantum London trading EA, использующий для торговли закономерность движения цены при смене настроений рынка между азиатской и лондонской торговыми сессиями, а также алгоритм усреднения для вывода торговых позиций в прибыль. Традиционно, представленного нами торгового эксперта вы сможете скачать внизу этой статьи совершенно бесплатно, а также получить наши рекомендации по его использованию.

Стратегия работы trading EA

Советник Quantum London trading EA работает по одноименной стратегии Форекс, а для заключения сделок им используется стратегия отката цены между азиатской и лондонской торговыми сессиями. Как показывает практика, начало и большую часть торговой сессии в Лондоне котировки активов движутся в направлении, противоположном от того, которое было во время работы азиатских рынков. То есть, эксперт Quantum London заходит в рынок в момент начала Лондонской сессии, определяет общее направление котировок, которое было на рынке актива во время Азии, и заключает сделку в противоположную сторону. Такая стратегия срабатывает примерно в 80% случаев, а если не срабатывает, то Quantum london trading EA включает алгоритм усреднение торговой позиции и выводит ее в прибыль. Насколько эффективно работает данная стратегия отката? Советник показывает довольно впечатляющие результаты реальной работы. На мониторингах, найденных нами в сети, за 4 месяца торговли советник усреднения заработал 416% прибыли:

Да, как мы знаем, стратегии усреднения торговых позиций, это достаточно рискованный вид форекс-трейдинга. Но при правильном мани-менеджменте и тактике использования, Quantum london trading EA можно превратить в источник стабильного дохода.

Условия использования

Активы для торговли: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD и E URGBP
Таймфрейм для торговли: М1
Минимальный депозит: 10000 единиц
Брокеры для торговли – брокеры с центовыми счетами: Alpari , RoboForex

Тестирование

Наш советник усреднения во время тестов на GBPUSD показал довольно стабильный результат. За период с 01.06.2015 по 18.08.2015 г., используя сумму 5000 USD, он заработал 34061.05 USD. Осуществил он это при просадке 32% и профит-факторе 3,34.

Тестирование на USDJPY за аналогичный период времени позволило разогнать депозит 5000 USD до 26365.15 USD при просадке 24,42% и профит-факторе 3.15.

Конечно, Quantum london trading EA рано или поздно сольет торговый счет, что логично для любой сеточной торговой системы. Но перед этим, как показывают тесты, он успеет и заработать. То есть, при правильной стратегии использования Quantum London trading EA, а именно постоянном выводе средств со счета после каждого его удвоения, сумма полученной прибыли будет существенно выше суммы конечного убытка.

Среди множества факторов, оказывающих влияние на ценовую динамику, существует и такой, как текущая активная торговая сессия. Во время одних торговых сессий на рынках может наблюдаться восходящий тренд, на других – нисходящий, на третьих – флет. Именно этот фактор и используется при торговле с использованием индикатора Quantum London .

Франкфуртская и Лондонская торговые сессии

Поскольку Франкфурт-на-Майне расположен восточнее Лондона, то и биржа в этом городе открывается раньше на 1 час (франкфуртская – в 6:00 GMT, лондонская – в 7:00 GMT). Во многих случаях ценовая динамика, сформированная во время франкфуртовской торговой сессии, изменяется при наступлении лондонской торговой сессии.

Таким образом, с высокой степенью вероятности можно предположить, что если франкфуртовская торговая сессия породила медвежий тренд, то лондонская торговая сессия изменит его на бычий (рис.1), и наоборот. При этом цена зачастую возвращается к уровню, на котором она была во время открытия франкфуртовской торговой сессии.

Изложенные выше принципы трейдер может использовать следующим образом:

определить тренд, сформированный во время франкфуртовской торговой сессии;
если тренд нисходящий, то перед началом лондонской торговой сессии следует входить в рынок длинными позициями во время перепроданности на рынке;
если тренд восходящий, то перед началом лондонской торговой сессии следует входить в рынок короткими позициями во время перекупленности на рынке.

При этом открывать позицию следует при каждом сигнале перекупленности или перепроданности (в зависимости от текущего тренда). Закрываются все позиции при появлении противоположного сигнала (перекупленности для длинных позиций, перепроданности для коротких позиций) после начала лондонской торговой сессии.

London Quantum – индикатор перекупленности и перепроданности

В качестве технического инструмента для описанной в предыдущем разделе торговой стратегии целесообразно использовать London Quantum, который и был разработан специально для нее. На ценовом графике, к которому он применяется, происходит отображение над или под свечами квадратиков двух цветов, указывающих на возникновение состояния перекупленности (красные квадратики, рис. 3) и перепроданности (синие квадратики, рис. 2).

Для торговли по этому индикатору разработчики рекомендуют следующие условия:

валютная пара – GBP/USD;
таймфрейм M1;
торговое время – 05:00÷08:00.

У индикатора London Quantum есть всего 1 параметр – eintDepth3. Он указывает, сколько свечей будет анализироваться алгоритмом. По умолчанию eintDepth3 равно 300, что на минутном таймфрейме соответствует периоду в 5 часов.

Скачать индикатор London Quantum можно (файлы из архива следует переместить в папку MQL4/Indicators каталога терминала и после его перезапуска индикатор будет доступен в соответствующем разделе навигатора).

Правила ручной торговли по индикатору London Quantum

При появлении после 5:00 GMT первого квадратика на открытии следующей свечи заключается соответствующая сделка:

при красном квадратике – продажа;
при синем квадратике – покупка.

Таких квадратиков за торговый период, равный 3-м часам, на минутном таймфрейме может появиться очень много. На каждом из них производится открытие позиций. При этом при установке размера лота сделки следует следовать стратегии усреднения по Мартингейлу, модифицированной для сетки ордеров:

Для этого на депозите должно быть не меньше 10 тыс. единиц валюты (на центовом счете этому соответствует сумма 100 USD).

Все сделки закрываются при генерации London Quantum противоположного сигнала. Одной операцией закрыть все открытые позиции можно скриптом CloseAllTradesCurrent, который можно скачать . Также следует полностью закрыть все позиции:

за 30 минут до выхода важных экономических новостей;
до начала американской торговой сессии (12:00 GMT).

Стратегия на основе индикатора London Quantum предполагает совершение нескольких десятков сделок в течение нескольких часов, что является очень трудоемкой задачей. К тому же, высокая частота появления сигналов обусловливает постоянное напряжение трейдера, что может привести к его усталости, потери концентрации и совершению ошибок. Чтобы избежать этого, был разработан советник Quantum London Trading EA, скачать который можно .

Совершать торговые операции этот советник может на различных финансовых инструментах. Но для этого необходимо выполнить правильную настройку его параметров, что является довольно сложной задачей. Дело в том, что параметров у советника несколько десятков, и каждый из них должен иметь определенное значение для конкретных торговых условий.

Торговать советником рекомендуется на 5-ти валютных парах – GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, EUR/GBP и AUD/JPY, и на 3-х таймфреймах – M1, M5 и M15. Для каждой из перечисленных валютных пар в архиве с советником имеется соответствующий настроечный файл, выбор которого автоматически задает параметрам оптимальные значения.

Некоторые результаты тестирования Quantum London Trading EA приведены на рисунках 4 и 5.

Не стоит полностью доверять алгоритму советника, а регулярно контролировать его работу. В некоторых случаях целесообразно отключить его и продолжать торговлю в ручном режиме. Например, перед опубликованием важной экономической информации необходимо вручную закрыть все открытые позиции, даже если они будут в убытке. А лучше всего не торговать, если в предполагаемый торговый период возможно появление такой информации.

Видео

Форекс советник Quantum 103 — является эффективным роботом, которые ведет торговлю используя торговую сетку ордеров. Этот принцип позволяет зарабатывать при любой ситуации на рынке, независимо от наличия или отсутствия тренда.

Если говорить в целом о категории сеточных советников, то стоит также упомянуть, что данная категория Форекс экспертов вообще не зависит от технических индикаторов и могут приносить прибыль без глубокого анализа рынка. Также, в отличие от других советников, за которыми нужно следить и постоянно оптимизировать настройки, сеточные советники, в том числе и советник Quantum, может вести торговлю в полностью автоматическом режиме.

Но Вы должны помнить, что если мы говорим о сеточном советнике, то наверняка он использует либо метод усреднения цены, либо метод Мартингейла. Именно поэтому есть требования к минимальному размеру депозита при использовании подобных советников.

Этот торговый эксперт имеет возможность устанавливать торговые сетки как с помощью лимитных отложенных ордеров, так и с помощью отложенных. Такая тактика позволяет охватить любое минимальное движение цены и получить профит, не смотря на то, куда будет двигаться цена.

Поскольку этот торговый советник не зависит от технических индикаторов, это позволяет использовать Форекс советник Quantum 103 на любой валютной паре и на любом таймфрейме. Но все же, под каждую валютную пару необходимо корректировать настройки.

Что происходит когда цена идет против сетки? Форекс советник Quantum 103 устанавливает дополнительную сеть, чтобы усреднить убытки, подтягивая ордера вслед за ценой.

Настройки

Как Вы можете заметить, у трейдера есть много параметров для оптимизации работы советника. Именно с помощью корректировки этих свойств, Вы сможете настроить советник Quantum 103 для торговли любой валютной парой.

TimeCLOSE — позволяет включить фильтр времени. По наступлению конкретного момента, робот автоматически закроет все позиции и остановит свою работу.

Параметры TIME HOUR START, TIME MINUTE START, TIME HOUR STOP и TIME MINUTE STOP — позволяют установить часы и минуты старта и остановки торговли.

BuyStop count, BuyLimit count, SellStop count, SellLimit count — эти свойства устанавливают количество соответствующих названию отложенных ордеров в торговой сетке.

Step — устанавливает количество пунктов между отложенными ордерами.

StopLoss overall — с помощью этого свойства Вы можете включить функцию общего стоп приказа, вместе с этим для параметров Buy StopLoss и Sell StopLoss можете установить общий объем стоп ордеров.

Lot — устанавливает объем позиций, которые устанавливаются при установке сетки ордеров.

Tralling — позволяет Вам включить трейлинг стоп.

TrailingStep — устанавливает шаг трейлинга

TralingStart — устанавливает начало трейлинга

Результаты тестирования робота за один год на паре евро/доллар:

Подобный график может впечатлить любого противника сеточной стратегии торговли.

Можете тестировать этот советник самостоятельно, но помните, что в реальной жизне этот советник предъявляет требования к наличию достаточного депозита, чтобы быть в состоянии вести торговлю по сеточной стратегии.

Посмотреть весь список БЕСПЛАТНЫХ советников Форекс Вы можете

Стратегия работы trading EA

Условия использования

Активы для торговли: USDJPY, GBPUSD, EURJPY, EURUSD и E URGBP
Таймфрейм для торговли: М1
Минимальный депозит: 10000 единиц
Брокеры для торговли – брокеры с центовыми счетами: ,