Волатильность валютных пар в торговле бинарными опционами. Что такое волатильность рубля? Простыми словами про курсы валют

На самом деле, хотя многие и знают что-то о волатильности, но сравнительно небольшое количество трейдеров понимают, что успех их торговли в большой степени зависит от того правильно ли они определили волатильность пар на которых собираются торговать в данный момент.

Что такое волатильность на самом деле, простыми словами ? Если вы скажете, что это активность валютной пары, то будете правы. Точнее, правы наполовину.

Потому что волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным за определенный период времени.

«Средний диапазон» — вот именно это важно понять с самого начала. И именно это понимание и умение пользоваться этими знаниями помогут сделать вашу или на рынке Форекс более безопасной и прибыльной.

Даже более того — умение определять волатильность на валютном рынке непосредственно перед торговлей, поможет вам правильно выбирать для торговли и не разочаровываться... Особенно это касается

Как уже было сказано выше, волатильность — это средний диапазон движения цены от минимальных значений к максимальным, за определенный период времени .

Для начала давайте разберемся, что такое волатильность, простыми словами...

Возьмем простой пример, знакомый еще со школы. Как вы вычисляли среднее значение? Позавчера вы получили 3 пятерки, вчера 4, а сегодня 1. Сколько, в среднем пятерок вы получили за три дня? Восемь? Нет, не правильно! Это будет общее количество.

А среднее значение вычисляется так: количество делится на время. То есть 3+4+1=8/3. Итого, среднее количество пятерок полученных за один день равняется - 2,666666666666667! Вот такая арифметика. Так же можно подсчитать сколько пятерок вы получали в час, минуту, секунду...

Поэтому у нас в стране средняя зарплата равняется 30 000 рублей! Не верите? А это правда! Где-то в центре менеджер по продажам автомобилей получает 50 000 рублей, а в глубинке, слесарь дядя Ваня — 10 000. 50 000+10 000/2=30 000!

Поэтому трейдер не знающий, что такое волатильность рынка валют, садится в свободное время и зная, что EUR/USD (евро/американский доллар), одна из самых волатильных пар, начинает торговать. Хотя в данный момент пара может быть не волатильна вообще...

И, если вам говорят, что евро/доллар в среднем, за день, проходит 70-100 пунктов, то обязательно уточните в какое именно время... За день берется усредненное значение по часам.

И получается то же, что и с зарплатой — в один час пара может пройти 10 пунктов, а в другой — 50! Среднее значение — 30...

И не стоит забывать момент, что волатильность не означает движение цены строго в одну сторону.

За европейскую и американскую сессии пара действительно может пройти 70 и более пунктов, а вот во время тихоокеанской и азиатской может даже не преодолеть барьер в 20 пунктов.

Вот и подумайте, что будет если вы сядете в азиатскую сессию торговать или стратегией?

Волатильность валютных пар

Специально для заинтересованных читателей нашел сравнительную таблицу волатильности пар в разные Форекс. Можете использовать, как шпаргалку:

Как видите в таблице есть сравнительные характеристики волатильности для некоторых валютных пар. Но не для всех. А как быть, если вы хотите торговать на паре, которой в таблице нет? Самое простое решение — не торговать на таких парах, не так ли? Шутка!

Индикаторы волатильности

В терминале Meta Trader4 есть два индикатора, которые могут помочь определить волатильность любой валютной пары. Это — индикатор ATR (Average True Range) и индикатор Heiken Ashi.

Индикатор волатильности ATR — покажет активность рынка на истории и в текущее время, а индикатор Heiken Ashi — уточнит, как двигалась цена на определенной свече и покажет усредненное значение. Для понимания общей картины, используются совместно.

Не буду останавливаться подробно на этих индикаторах, особенно ATR не совсем прост для понимания новичков. Возможно напишу отдельные статьи по работе с этими индикаторами. Но, если кому интересно разобраться сейчас, то в Гугле полно информации, только спросите...

Как видите, в нем есть большой плюс — он показывает не только волатильность пар, но и направление тренда, его силу, а так же наиболее высокую волатильность рынка в данный момент...

Шпаргалка по волатильности

Давайте теперь подведем небольшой итог. Он также будет вам в успешной торговле бинарными опционами и валютами Forex:

• В разные торговые сессии важно выбирать валютные пары, которые волатильны именно в этой торговой сессии! Если одна пара отлично подходит для одной сессии, то не факт, что она подойдет для другой;
• Волатильность валютной пары не означает тренд;
• Волатильность пары не означает прохождение большого количества пунктов. Пара может быть волатильной, но колебаться в пределах пары-тройки десятков пунктов, например EUR/JPY;
• Перед началом торговли важно проанализировать наиболее волатильные валютные пары. Возможно волатильность идет в небольшом диапазоне и на рынке флет;
• Для успешной торговли важно знать и пары наиболее волатильные в определенные сессии. Это поможет определиться с выбором стратегии.

А теперь шпаргалка по наиболее волатильным валютным парам:

1. В азиатскую сессию наиболее волатильные пары - GBP/JPY - 112 пунктов, GBP/CHF - 96 п, USD/JPY - 78 п, EUR/ JPY - 75 п.
   Важных финансовых новостей из других стран почти нет, рынок спокоен. Но бывает хороший тренд на валютных парах связанных с японской йеной из-за колебаний ее курса.
2. Европейская сессия - GBP/CHF - 150, GBP/JPY - 145, USD/CHF - 117, GBP/USD - 112.
   В европейскую сессию выходит большое количество новостей, которые оказывают влияние на все валютные пары связанные с евро. Пожалуй это самая живая сессия для торговли, так как в это время, из-за всего этого сыра-бора, наблюдается повышенная волатильность практически по всем парам.
3. Американская сессия - GBP/CHF — 129 п, GBP/JPY — 119 п, USD/CHF — 107.
   Так как США имеют большое мировое значение, как и валюта страны — доллар, все новости выходящие в американскую сессию будут значительно влиять на все валютные пары связанные с $. Следовательно волатильность этих пар тоже будет повышена.

Не буду говорить про «межсезонье», то есть про то, как ведут себя валютные пары, когда пересекается время сессий. Здесь каждый может сделать простой вывод — наиболее волатильными парами будут пары связанными с валютами стран в которых сейчас сессия.

И в заключении статьи стоит обратить ваше внимание на одну особенность в шпаргалке, точнее на одну пару - GBP/CHF . Заметили, что эта пара волатильна в любую сессию, хотя и кажется, что не связана ни с евро, ни с долларом, ни с йеной?

Но так кажется только непосвященным. На самом деле еще как связана! Такие валютные пары называются — кроссы. И расчет в них происходит следующим образом - GBP/USD*USD/CHF. Чтобы лучше понять рекомендую прочитать про валютные пары.

Ну, надеюсь объяснил простыми словами, что такое волатильность на самом деле ? Если вы хотите сделать вашу торговлю на финансовом рынке более прибыльным, то не пренебрегайте волатильностью и — шпаргалка вам в помощь!

Самые волатильные валютные пары можно изучать индикатором Чайкина
Наш рассказ об этом понятии мы начнем информацией из книги Акелис С. Технический анализ от А до Я. В ней говорится об индикаторе волатильности Чайкина, который учитывает меняющееся расстояние между максимумом и минимумом цен. Он может , как активности на базе того, насколько широк диапазон между минимумом и максимумом.

Интерпретируют этот показатель двумя способами.

Во-первых, берут во внимание, что рыночные вершины часто связаны с ростом активности. Это объясняется эмоциями и нерешительностью действий инвесторов. При этом завершающиеся стадии формирования рыночных оснований связано с понижением активности. Так как инвесторы скучают.

Улыбка волатильности

Все индикаторы представленные в этой статье можно скачать путем нажатия на кнопку соц сетей

Скачать

Во-вторых, по предложению г-на Чайкина, рост индикатора на относительно коротком временном отрезке свидетельствует о том, что приближается основание. Такое может наблюдаться при паническом сбросе активом. При этом снижение индикатора за более длительный период, говорит о возможной вершине. Такое случается на зрелом бычьем рынке.

Самая волатильная валютная пара будет вам послушна, если вы решите следующую задачу

И ещё один практический совет от Борселино Л. из Задачника по дейтрейдингу.

Представьте, что ваша обычная схема размещения стопов для сделок на наиболее активной паре не работает. Вы заметили, что рыночная активность становится причиной того, что стопы вышибают вас из многих ваших сделок.

1. Что для этого нужно сделать?
2. Как это решение может затронуть ваш риск при торговле?
3. Что ещё нужно сделать?

Подумали? А теперь, внимание! Ответы!

• Если стопы, которые вы размещаете, слишком близки для текущей рыночной активности, то нужно задуматься об их сдвижении. Один из отличных способов, как изучить размещение стопов — это сопоставить график рыночной цены и огибающей скользящие средние. Так вы сможете увидеть внутридневные колебания, и сможете найти, где расставлять стоплоссы.

О том, как сопоставлять график рыночной цены и огибающую скользящих средних смотрите на видео!

• Когда стоплоссы будут отодвинуты, риск тоже увеличится. Это связано с расширением потенциально убыточной торговли. Другими словами, вы разрешили рынку пойти против вас дальше, перед тем как выйти из сделки.
• Для того, чтобы компенсировать такие удаленные стоплоссы, нужно уменьшить размер сделок (как вариант, увеличить капитал. Так вы сохраните общий уровень риска в состоянии равновесия. Теперь у вас будут более удаленные стопы, но торговать придется меньшей позицией, таким образом, в сделку нужно будет вложить меньше капитала. Ещё раз напомним о восстановлении равновесия уровня риска.

Самые волатильные пары Форекс можно торговать успешнее, если использовать индикатор Бестрендовости

Однако, активность рынка не всегда может выступать на вашей стороне. Бывает так, что вы получаете сигнал на вход, но, когда делаете покупку или продажу, то либо курс приносит вам убыток, либо вы испытываете сильное напряжение от того, как близко цена подходит к вашему стоплоссу.

Господин ДиНаполи Д. в рекомендовал применять один очень интересный индикатор, который нам удалось раздобыть для вас. Это осциллятор бестрендовости . Обязательно попробуйте его использовать и книжку почитайте! У него много применений по разным стратегиям, которые описаны в книге. Однако мы коснемся только одного из подходов, который очень соответствуют нашей теме.

Он признает, что стратегия может огорчить, тех трейдеров, которые привыкли работать на прорыве волатильности, однако, он думает, что нет греха в том, чтобы дождаться, когда рынок немного успокоится, и тогда входить. Как вы думаете, может быть, некоторые хорошие сделки пройдут мимов вас? Обращается автор к читателям. Да! Бесспорно! Но будет ли общий итог в пользу трейдера? Так же утвердительно.

Проверьте этот подход на своей стратегии, и узнайте результат!

Существуют трейдеры, которые могут себе позволить 30% — 40% прибыльных сделок. Но мы себе такого позволить не можем, нам нужно убедиться, что из этого выйдет.

Возможно, он прав… В книге Дорси Т. Метод графического анализа крстики-нолики приводится интересное определение волатильности. Это возможность молниеносной и непредсказуемой перемены, неустойчивость, краткосрочность, взрывоопасность, рассеивание или быстрое исчезновение.

Смотреть

Самая волатильная пара Форекс, как её торговать на прорыве активности

Авторы Лебо Ч и Лукас Д в их Компьютерном анализе фьючерсных рынков приводит пример того, как эксплуатировать прорывы активности. Они говорят, что наиболее известные системы этой сферы торговли основаны на поиске ценовых шипов , которые выходят за пределы ближайшего диапазона.

Это считается значительным событием, которое следует применять, как точку входа в рынок. Например, 29.07.2015 на паре Фунт Доллар за последние пять дней показатель ATR составляет 106 пунктов. А нам было бы интересно движение, которое превышает этот показатель на 150% от закрытия этого дня. Это значит, что мы покупаем и продаем на уровне 150 процентов *106 пунктов/100=159 пунктов. Если закрылся прошлый день на 1,56107, то покупаем на 1.57697 и продаем на 1,54517.

Если не понятно, то каждый день после закрытия , (просто читается индикатор), далее нужно умножить его на процент движения, который нужнее для запуска торговли. Просто прибавляем результат к цене закрытия и получаете точку, с которой на следующий день начинается покупка. Вычитаем результат из закрытия, и у нас появляется точка, на которой запускается продажа. Устанавливаем оба приказа на будущий день и снова мы готовы к работе.

О том, как можно использовать индикатор, разработанный для этой части материала смотрите на видео!

Самые волатильные валютные пары на форекс в азиатский и американский рынок

Те из вас, кто любит поторговать на Азиатской сессии, которая проходит утром по Москве, должны знать, что особо активного тренда тут не найти. Поэтому движения цены на ней спокойны. Для торговли хорошо знать, какая пара наиболее волатильная.

Фунт Йена. Её среднее перемещение около 110 пунктов. Конечно, но в целом показатель очень хороший. Бывает, конечно, что и до 300 дойдет, а иногда выше 20-30 пунктов не поднимется.

Фунт Франк. Это второй по динамике инструмент. Диапазон около 95 пунктов.

Доллар Йена – она на третьей строчке. Может пройти до 80 пунктов. При этом объемы торгов наибольшие.

Евро Йена – колебания цены около 75 пунктов. Ей свойственны большие объем и резкие скачки курса, которые обычно связаны с японскими новостями.

Американский рынок для любителей работать вечером и ночью. Тут ответ на вопрос, какие валютные пары самые волатильные будет таким: Фунт Франк — 129, Фунт Йена — 119, Доллар Франк — 107, Фунт Доллар — 94 пункта.

Самые волатильные пары на европейской сессии

Как мы уже не раз замечали, активные инструменты сильно отличаются по прибыли за торговую сессию от неактивных. Поэтому если вас интересует больше заработать, то для торговли нужно знать, какие пары самые волатильные.

Давайте отметим, какие именно движения приходятся, на какие инструменты на Европе.

Эта сессия практически полностью совпадает с рабочим временем в Москве. Она самая динамичная и именно на ней больше всего зарабатывают.

Фунт Франк за период проходит около 150 пунктов. Это рекордное значение, пара самая активная из всех представленных на рынке.

Фунт Йена — 145 пунктов показывает на Европе. Ей принадлежит второе место, по значению подвижности. Наиболее значительные колебания наблюдаются в период работы Лондонской биржи.

Доллар Франк демонстрирует 117 пунктов. Такое движение может наблюдаться часто. Причина в том, что американский доллар нестабилен, а франк, наоборот, надежен.

Фунт Доллар — 112 пунктов. Отличный показатель хода цены. На курс действуют те же причины активности, что и на предыдущей паре.

Евро Доллар — 97 пунктов. Она может похвастаться самым большим объемом торговых операций, но подвижность из приведенных инструментов у нее самая низкая. Хотя и на ней можно неплохо заработать.

Вот так мы бы ответили на вопрос какая валютная пара самая волатильная.

Наверняка вы замечали, что за день котировки разных пар проходят не одно и то же расстояни в пунктах, да и в течение суток волатильность валютных пар изменяется неравномерно.

Не использовать эту информацию в торговле просто глупо – сами себя лишите мощного аналитического инструмента. Сегодня поговорим о том, что такое волатильность, от чего она зависит и как ее можно рассчитать. Это не бесполезная информация, эти данные можно использовать в торговле.

Что такое волатильность валютных пар?

Под этим термином понимается расстояние, которое график проходит за единицу времени . Измеряться может на разных временных интервалах, например, часовая волатильность показывает, сколько график прошел за час. То есть расстояние в пунктах между ценами Low и High.

Измеряться этот показатель может на разных временных интервалах. Можно рассчитать волатильность пары за 10 минут, час, неделю. Если работа ведется, например, с товарами сырьевой группы, то говорить можно о сезонной волатильности, периоде, когда возрастает спрос на этот товар.

Пример определения волатильности на часовой свече.

Само по себе знание о том, сколько график прошел за час/день/неделю абсолютно бесполезно. Поэтому в трейдинге используется только средняя волатильность . То есть берется волатильность валютной пары, например, за 10 японских свечей и усредняется. С этими данными уже можно и нужно работать.

От чего зависит волатильность и в чем она измеряется?

На движение графика влияют:

• Новости, особенно если выходят данные, сильно отличающиеся от того, чего ожидали эксперты.
• Популярность инструмента, иначе говоря, чем большее количество трейдеров торгует по ней, тем выше будет волатильность валютных пар.
• Устойчивость рынка к различного рода спекуляциям. Как пример можно привести валютные пары на криптовалюты. Они чрезвычайно подвержены слухам, очень часто рост или падение носит чисто спекулятивный характер.
• Время – в течение суток и недели распределение активности трейдеров неравномерно.

На рисунке выше наблюдается резкий всплеск волатильности. Он носит спекулятивный характер.

Чем менее популярна валютная пара, тем меньше у нее будет диапазон движения. Если по EUR/USD, GBP/USD и остальным мажорам и популярным кроссам торгует большинство трейдеров, то по USD/RUR такого ажиотажа нет. Такие валютные пары движутся в сравнительно узком диапазоне и особенно сильно реагируют на новостные факторы.

На валютном рынке единица измерения – пункты . Реже встречается обозначение волатильности в процентах, их для удобства можно перевести в пункты. Например, если говорят, что средняя дневная волатильность пары GBP/USD равна 0,9%, ее можно легко пересчитать в пункты. В сервисах для расчета этого показателя приводятся данные и в пунктах, и в процентах. Пользуйтесь любым удобным для вас вариантом.

Если попробовать составить рейтинг волатильности валютных пар на дневном таймфрейме, то на вершине окажутся мажоры (EUR/USD, GBP/USD), а также иеновые пары GBP/JPY и EUR/JPY. По двум последним недостатка в резких движениях никогда не было. Пройти сотню-другую пунктов в одном направлении и без серьезного отката – обычное дело.

Как узнать волатильность валютной пары?

• investing.com;
• myfxbook.com;
• mataf.net.

Коротко пройдемся по каждому из сервисов. На Investing.com :

• Задается срок, на котором рассчитывается волатильность пары.
• Расчет автоматически выполняется для нескольких валютных пар.
• Выбрав нужную можно получить информацию по дневной волатильности, а также по движению графика внутри дня. Например, по EUR/USD четко видно распределение активности в течение.

Результат расчета волатильности на investing.com.

На myfxbook.com волатильность валютных пар отображается иначе. Интересующий нас раздел находится во вкладке Market – Volatility . Можно выбрать, будут отображаться данные в виде пунктов или в виде процентов. Здесь же задаются фильтры расчета. Можно настроить калькулятор так, чтобы в результатах отображались только те валютные пары, по которым волатильность будет меньше определенного значения или больше него.

Настройки калькулятора на myfxbook.com.

В табличной форме будут отображаться данные волатильности, нажав на нужную валютную пару узнаем детальную информацию по ней. Причем результат отображается сразу по всем временным интервалам, что довольно удобно. Нажав на валютную пару можно получить детализацию по ней. Можно даже сравнить разные валютные пары по этому показателю.

Результаты расчета волатильности на myfxbook.com.

На mataf.net результаты отображаются схожим образом:

• Можно узнать волатильность почасово за сутки.
• Отображается статистика по дням в течение недели.
• можно узнать и данные по исторической волатильности – как менялся этот параметр в прошлые годы.

График изменения волатильности по EUR/USD.

Волатильность валютных пар узнать можно и через сам торговый терминал, с помощью различных индикаторов . В том или ином виде этот параметр используют многие индикаторы. ATR, например, показывает волатильность валютных пар за указанный в настройках период.

Так выглядит индикатор ATR.

На рисунке выше показан индикатор ATR . Линия отображается в «подвале» и соответствует усредненной волатильности за 10 свечей. В примере волатильность равна 13 пунктам (запятая просто переносится на 4 знака влево). Волатильность валютных пар по ATR чаще всего используют для расчета значений Stop Loss и Take Profit.

Как применять эту информация в торговле?

Самый распространенный вариант – умножать волатильность валютных пар на определенный коэффициент и потом выставлять стоп лосс и тейк профит соответствующей величины . Помимо этого, она может использоваться и в роли торгового фильтра.

Этот способ удобнее пояснить на примере:

• Предположим, по калькулятору, рассчитывающему волатильность валютных пар, EUR/USD за день проходит в среднем 80-90 пунктов.
• Торговая стратегия во второй половине дня выдает медвежий сигнал.
• С максимума дня падение EUR/USD уже составило 81 пункт. Вероятность продолжения падения невысока, сделку лучше не заключать.

Использование волатильности в качестве торгового фильтра.

Так что волатильность валютных пар – это еще и неплохой фильтр. Позволяет отбросить малоперспективные сделки.

Заключение

Данные по волатильности – не простая статистика. Используя информацию о том, сколько валютные пары проходят в среднем за определенный временной промежуток можно улучшить свои результаты в торговле. Главное при этом не переусердствовать.

Помните, что данные по волатильности – в первую очередь статистика, она не подскажет вам точку входа . Зато с ее помощью можно как минимум определить целесообразность входа в рынок, окончание коррекции. Это дорогого стоит, так что рекомендуем использовать эту информацию в торговле.

Всем привет.. Решил для себя собрать все волатильные пары Форекс и сделать своеобразную статистику, что можно торговать, что торговать не стоит. Если кому то пригодится, пользуйтесь на здоровье.

Список самых волатильных валютных пар на рынке Форекс

В этом разделе, я привел таблицу, куда в нес интересующие меня показатели, а именно:

• соответственно, валюта;
• волатильность валютной пары;
• средний спред;
• шаг цены;
• стоимость 1 пункта, на 0,01 лота.

Волатильность на рынке, показатель сезонный. Сейчас на дворе лето, следствием чего является падение внутридневного движения. Все в отпусках, работать не кому. Приходится искать варианты для торговли. Кстати, если вы не знакомы с термином "волатильность", срочно переходите к статье "Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле " и изучайте материал, а потом возвращайтесь к этой статье.

Мне нужно было отсортировать котировки по нескольким параметрам:

• Высоко волатильные, основные пары Форекс;
• Низко волатильные, основные пары Форекс;
• Высоко волатильные кросс-курсы;
• Низко волатильные кросс-курсы;
• Волатильные экзотические пары;
• Волатильность по металлам.

Смотрите какие результаты получились в итоге.

Высоко волатильные, основные пары Форекс

Здесь собраны самые волатильные валютные пары на Форекс (основные). Показатели не самые лучшие, вызывает смех диапазон дневного хода цены от 100 до 75 пунктов, но что есть то есть. Между тем, это самый ликвидный инструмент с маленьким спредом.

Низко волатильные, основные пары Форекс

Высоко волатильные кросс-курсы

Валютная пара	Волатильность	Средний спред	Шаг цены
GBPNZD	207.12	4	0.00001	0.1
GBPAUD	183.14	8	0.001	10
GBPCAD	168.52	7	0.00001	0.1
EURNZD	159.50	10	0.00001	0.1
GBPJPY	154.36	4	0.00001	0.1
EURAUD	141.90	5	0.00001	0.1
EURCAD	129.26	5	0.00001	0.1
EURJPY	112.16	2	0.001	10
GBPCHF	104.36	6	0.00001	0.1
CHFJPY	98.68	4	0.001	10
AUDJPY	91.00	2	0.001	10

Как видно из таблицы, наиболее волатильная пара Форекс среди кросс-курсов, это GBPNZD, чей показатель равен аж 207 пунктов в день.

Оценивая ситуацию в целом, логичней предположить, что торговать выгодней кросс-курсами, нежели классическими валютами.

Низко волатильные кросс-курсы

Менее волатильные кросс-курсы, также заслуживают внимания.

Валютная пара	Волатильность	Средний спред	Шаг цены	Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
AUDNZD	88.32	6	0.00001	0.1
CADJPY	88.06	4	0.001	10
AUDCAD	86.50	3	0.00001	0.1
NZDJPY	81.20	4	0.001	10
AUDCHF	71.30	4	0.00001	0.1
EURGBP	68.88	2	0.00001	0.1
CADCHF	63.84	4	0.00001	0.1
EURCHF	50.12	3	0.00001	0.1

Все перечисленные выше пары высоколиквидные и отлично поддаются техническому анализу.

Волатильные экзотические пары

Экзотические пары привел больше для статистики нежели для торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, а как известно, на низколиквидных рынках, технический анализ не работает.

Волатильность по металлам

Металлы двигаются очень прилично. Инструменты относятся к высоко ликвидным и, при должном опыте, способны принести не плохую прибыль.

Статистика собиралась 20.06.2017 года.

Из списка выше, прекрасно видно, что самая волатильная пара на рынке Форекс, входит в состав экзотической группы, ну и конечно же металлы, но там другая история. Немного расстроили основные валютные пары, чья волатильность еле превышает 100 пунктов в день, но сейчас лето, связываю низкую волатильность именно с этим фактором.

Спецификацию по валютным парам, взял с сайта Альпари.

Волатильные пары по сессиям

Волатильные пары в Азиатской сессии

К наиболее волатильными парам в азиатскую сессию, следует отнести все пары в которых присутствует JPY (японская йена) и AUD (австралийский доллар). Очень не плохо ходит GBR/CHF.

Волатильные пары на Европейской сессии

В лондонскую сессию очень хорошо двигаются все пары, в которых присутствует: EUR (евро), GBP (фунт), CHF (франк).

Волатильные пары в Американской сессии

Волатильные пары американской сессии, это безусловно те, в которых присутствует USD (доллар), CAD (канадский доллар).

Многие котировки переплетаются во времени. Возьмем к примеру USDJPY. Валютная пара очень хорошо торгуется в азиатскую, а также в американскую сессии. Подобных котировок очень много. Все данные для составления статистики, были взяты с сайта https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator , так что, кому нужны подробности, можно пройти по ссылке и самостоятельно ознакомиться с почасовой волатильностью.

Стоит ли торговать наиболее волатильными парами

Что такое волатильность? Это движение цены, в определенный промежуток времени. Если волатильность пары маленькая, к примеру пара за день ходит 20 пунктов, то торговать ее бессмысленно. Одних только нервов уйдет сколько. Другое дело, если волатильность пары высокая, к примеру в день ходит по 500 пунктов. Как хорошо, зашел в сделку и пунктов так это 400 урезал. Не хило ведь?

И все же, высокая волатильность пары, таит как плюсы, так и минусы.

Плюс в том, что торговый день будет проходить весело. Не нужно ждать когда там состоится движение и будет ли оно вообще. В сделке можно просидеть целый день, а котировка так и останется топтаться на месте.

Минус заключается в большей опасности.

Сильно волатильные пары, свидетельствуют о низкой ликвидности. Такими инструментами торговать крайне опасно, ведь здесь классический технический анализ практически не работает. Очень хорошо если получится войти в сделку и цена побежит в плюс. В таком случае можно не рисковать и быстренько в безубыток переставить сделку. А если цена не побежит в плюс? В этом случае придется подумать о стопах.

При волатильности в 70 пунктов, как к примеру в паре EURUSD, стопа хватит не большого. 10 - 20 пп вполне достаточно для внутридневной торговли. В то время как в парах с волатильностью под 500 пунктов, не думаю что хватить даже 100 пунктов для StopLoss`а.

Дальше выводы делайте сами. Хотите острых ощущений? Большой прибыли? Выбирайте из списка самую волатильную пару на Форекс и торгуйте. Интересует консервативный подход, выбирайте пару с более низкой волатильностью.

На этом у меня все. До новых статей.

В последнее время экономические новости пестрят сообщениями о волатильности российского рубля. То она падает до трехмесячного минимума, то сохраняется высокой, а то вовсе биржевой курс «скачет как заяц».

Что все это означает и почему относительно новый термин сегодня упоминается все чаще? Давайте разберемся.

Если заглянуть в материалы свободной википедии, становится понятно, что волатильность – это финансовый статистический показатель (в переводе с англ. языка слово volatility – изменчивость) который характеризует изменчивость цены актива (товара, валюты и пр.) . Относится к важнейшим инструментам управления финансовыми рисками и представляет собой определенную меру за конкретный временной отрезок.

Если сказать простыми словами, волатильность – скорость колебания стоимости чего-либо (разница между наиболее высокой и самой низкой ценой). Чаще всего при измерении используются среднегодовые показатели, которые выражаются в абсолютном (валюте) или относительном (процентах) значении от цены интересуемого актива. Наглядно увидеть, чему равна изменчивость рубля можно из графика отношения курса американского доллара к российской валюте. Значение в 1-2 % считается низкой волатильностью (бывает при стабильной экономике), от 10 % высокой (характерна для рыночных колебаний курса, кризисов).

При составлении экономических прогнозов термин широко используется наравне с ожидаемыми курсами валют и показателем тренда (прогнозируемым поведением цены). Поскольку статистика – наука в какой-то степени случайная, основанная на предположениях, то статистические методы используют в том числе законы теории вероятности. Тем не менее предсказать изменения курса доллара, учитывая текущие экономические/политические шоковые ситуации в России, можно достаточно достоверно не только на ближайшее время – сутки, неделю, но и месяцы-год вперед.

Виды волатильности:

• Историческая – прошлое изменение прибыльности курса за определенный (исторический) промежуток времени. Определяется на основе имеющихся статистических курсовых данных валют. Помогает трейдерам в оценке возможных будущих рисков, составлении торгового плана, определении благоприятных периодов для успешной торговли.
• Ожидаемая – отражает расчетные показатели стоимости валюты, исходя из базовых текущих значений и существующих рисков. Принимать во внимание нужно также ликвидность рынка, политические, экономические факторы, активность торговли (предложение/спрос), важные события/решения в государстве.
• Ожидаемая историческая – история прогнозов ожидаемой волатильности за анализируемый временной период.

Для аналитиков представляет интерес волатильность рынков, товаров (от нефти и драгоценных металлов до одежды, продовольствия), ценных бумаг (облигаций, акций долговых обязательств), валют. В расчетах фиксируются данные торгов на биржах, между организациями, через посредников и прочими способами.

Изменчивость стоимости/цены несет в себе возможные риски отрицательных последствий. Это затрагивает самые широкие сферы – от финансовых рынков до рынка активов и уровня обеспечения продовольственными запасами населения страны. Последствия напоминают эффект домино – высокий уровень волатильности может привести к крушению международных рынков, обвалу бирж. На валютном рынке наблюдается нестабильность курса. Резко меняющиеся цены заставляют потенциальных потребителей уменьшить расходы, что влияет на уменьшение прибыли торговых компаний. А скачки цена на продовольствие ведут к продуктовым кризисам, голоду и нищете.

Что значит волатильность рубля

Говоря об изменчивости цены рубля, во внимание принимается вторая парная валюта – чаще всего, американский доллар или евро. Высокие колебания уровня амплитуды означают отсутствие стабильного рынка и плохо прогнозируемые ситуации. Снижение показателя, напротив, говорит о стабильности экономики, отсутствии кризисных процессов. Слишком дорогой рубль по отношению к котировкам нефти отрицательно влияет на доходы бюджета РФ от нефтяного экспорта, выраженного в евро и долларах. При резком снижении мировой цены на нефть рубль теряет свой «иммунитет» и начинает сдавать позиции.

Основные факторы, влияющие на волатильность рубля:

• Изменения ключевых процентных ставок регулятора ЦБ и применяемая им политика комплексных мер.
• Степень кредитных рисков страны.
• Общемировая и внутренняя политическая/геополитическая ситуация.
• Введение экономических противороссийских санкций и зависимость от экспорта.
• Стоимость «черного золота» на международных рынках.
• Спекуляции/манипуляции на биржах.
• Сокращение фонда резервов.
• Отток капиталов.

Для расчета показателя нужно:

• Сложить максимальное и минимальное значение курса рубля по отношению к интересуемой валюте, разделить пополам. Получается некая средняя величина.
• Затем из максимального значения отнимается минимальное, цифра также делится на 2.
• Вычисленный результат сравнивается со средней величиной и показывает абсолютную амплитуду отклонения (волатильность) валюты.

Прогнозы 2016 года

Сейчас все аналитики гадают, что ожидает мировой рынок нефти и российскую экономику дальше. В условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке и стратегии Саудовской Аравии по изгнанию конкурентов с нефтяного рынка не стоит надеяться на существенное улучшение динамики котировок.

• ЦБ России планирует продолжать внедрение мер по смягчению кредитно-денежной политики, включая защиту плавающего курса и укрупнение резервов.
• Эксперты компании «Альпари» озвучивают сохранение курса рубля на наблюдающемся сегодня уровне. Инфляция ожидается на уровне 12-13 %(на продукты до 16 %).
• Дефицит бюджета ожидается не выше 3 % общего ВВП РФ.

Самым сложным станут январь-май 2016 года, после чего российский рубль будет умеренно стабилизироваться на фоне улучшения внешнеэкономических условий и кредитно-денежных отношений.