Что такое линии Фибоначчи? Практическое использование линий Фибоначчи

Золотое сечение или с чего все начиналось

Те, кого интересует сугубо прикладной аспект данных инструментов, могут пропустить этот раздел - экскурс в историю чисел Фибоначчи, а также их появления в трейдинге.

Последовательность Фибоначчи была хорошо известна еще в древней Индии, где применялась в стихосложении. Но имя свое она получила благодаря европейскому математику XII века Леонардо Пизанскому, более известному по псевдониму Фибоначчи. Фибоначчи, помимо других многочисленных математических задач, подробно исследовал и описал эту последовательность в труде «Liber Abaci» («Книга Абака» или «Книга об Абаке»). Последовательность эта представляет из себя бесконечный ряд чисел, каждый следующий член которого равен сумме двух предыдущих:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 …

У этого ряда есть много замечательных математических особенностей, но главным является то, что отношение члена ряда к предыдущему стремится к знаменитому «Золотому сечению» - числу 1,618. Это число известно с античных времен и впервые встречается в «Началах» Евклида (около 300 лет до н. э.), где применялось для построения правильного пятиугольника.

Золотое сечение считается наиболее гармоничной пропорцией отношения целого к части. Магическим образом число 1,618 очень часто встречается в природных формах, напрямую не имеющих ничего общего между собой. Эту пропорцию можно заметить в раковинах улиток, расстоянии между листьями на ветке, форме спиралей галактик и даже в среднестатистическом соотношении частей тела человека.

Белорусский ученый Эдуард Сороко, который изучал формы золотых сечений в природе, отмечал, что все растущее и стремящееся занять свое место в пространстве, наделено пропорциями золотого сечения. По его мнению, одна из самых интересных форм - это закручивание по спирали.

В музыкальных произведениях, стихотворениях и художественных произведениях также встречается пропорция 1,618. Ученые умы XIX века признали золотое сечение эталоном гармонии пропорций в природе.

Идея искать золотое сечение в графиках биржевых котировок принадлежала американскому инженеру и управленцу Ральфу Hельсону Эллиотту, который увлекся анализом цен после серьезной болезни в начале 1930х гг. Эллиотт изучал годовые, месячные, недельные, дневные, часовые и получасовые графики различных фондовых индексов, охватывающих 75-летнюю историю поведения рынка. В процессе исследования он заметил, что движения индексов подчинены определенным ритмам - волнам, в пропорциях которых прослеживаются те самые 1,618. Эллиот написал на эту тему ряд трудов, самым масштабным из которых стала книга «Закон природы - секрет вселенной» (англ. Nature’ s Law — The Secret of the Universe )», в которую он включил все свои наработки, касающиеся теории волн и соотношения Фибоначчи.

После Эллиота многие трейдеры и исследователи рынка искали различные применения числам Фибоначчи в биржевой торговле. Развитие вычислительной техники позволило аналитикам далеко продвинуться в этом направлении. Современные трейдеры активно используют инструменты, основанные на данном математическом.

Уровни Фибоначчи в биржевой торговле

Пожалуй, самый распространенный терминал для торговли на российском фондовом рынке Quik предлагает пользователю четыре инструмента, основанных на последовательности Фибоначчи. Это уровни, веер, дуги и временные зоны Фибоначчи. Начнем с самых популярных - уровней.

Одним из самых старых и надежных инструментов трейдера являются широко распространенные уровни поддержки и сопротивления. Участникам рынка нужны ценовые ориентиры, чтобы понять, выгодно ли покупать сейчас, не пора ли продавать и где цена может сменить свое направление. Однако не всегда удается точно определить, какой уровень отработает, а какой цена даже не заметит. Как раз эту проблему помогают решить уровни Фибоначчи.

Определение уровней коррекции

По правилам, инструмент «Уровни Фибоначчи» растягивается от начала тренда к его окончанию (на самом деле, если вы растянете уровни наоборот от конца к началу, в Quik разницы не будет). Если растянуть его таким образом, то получившиеся уровни станут возможными целям для коррекции. От этих уровней можно входить по тренду, либо использовать в качестве цели в контр-трендовых сделках.

На примере графика акций «Норильского никеля» хорошо видно, как четко были отработаны уровни 23,6 и 38,2. Причем тут есть особенность: если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем на графике, как в данном примере, то вероятность, что он будет отработан, становится очень высокой. Еще лучше, если при этом он будет расположен на круглом числе.

Стоит сразу оговорить ограничение применения. Данный инструмент применяется только при наличии явно выраженного тренда. Если применять его на инструменте, который движется внутри боковика, то уровни отрабатываются очень «грязно», и вряд ли их использование принесет вам прибыль в долгосрочной перспективе.

Движение по Русгидро происходило внутри флэта с большим откатом. В этом случае уровень 23,6 отработал очень «грязно», и цена могла много раз зацепить стоп-заявку.

Также, уровни становятся более «грязными», когда фаза коррекции затягивается. Однако и в этом случае уровни коррекции по Фибоначчи могут оставаться актуальными, причем могут работать в том числе и зеркально.

Еще одним способом применения коррекционных уровней может быть торговля откатов. Когда инструмент делает быстрое движение к значимому уровню, от которого высока вероятность отката, коррекционный уровень 38,2 может показать вам потенциал, до которого можно держать позицию.

Что касается таймфреймов, применять инструмент стоит в диапазоне таймфреймов М15 - D1.

Определение волн Эллиота

Часто уровни Фибоначчи используются в связке с волновой теорией Эллиота. Согласно этой теории, любое трендовое движение по финансовому инструменту можно разложить на пять волн: три основных (импульсных) по тренду и две коррекционных против тренда. Импульсные волны нумеруются как первая, третья и пятая, а коррекционные, в свою очередь, вторая и четвертая.

Любое коррекционное движение тоже можно разложить, но только на три волны. Все внутренние волны также раскладываются по принципу фрактала (фрактал - самоподобная структура). Наглядно этот процесс представлен на рисунке ниже.

Понимание, какую волну формирует цена сейчас, дает возможность предположить, куда она пойдет далее. Самой интересной для трейдеров является третья волна. Она считается самой длинной и самой быстрой. Идеальная сделка с использованием теории Эллиота - это войти в сделку в конце второй волны и выйти из неё в конце третьей.

Согласно теории, высота 3-й волны относится к 1-й, как 1,618. Значит, если мы видим уже сформировавшиеся 1-ю и 2-ю волны, то мы можем рассчитать длину 3-й, используя уровни Фибоначчи. Для этого в некоторых терминалах специально предусмотрен инструмент «расширение Фибоначчи». Строится он по трем точкам: начало первой волны, конец первой волны и конец второй волны. (главное соблюсти эти точке на ценовой шкале по вертикали. По горизонтали положение точек не так важно). На экране появятся уровни Фибоначчи, и уровень с отметкой 1,618 будет отмечать расчетный конец третьей волны.

В терминале Quik инструмента «расширение Фибоначчи» нет. Но его можно заменить обычными уровнями Фибоначчи. Для этого нужно растянуть их так, чтобы 0 был на начале первой волны, а 100 на её окончании. А потом просто перетащить всю конструкцию так, чтобы 0 оказался в конце второй волны.

Хочется отметить, что не всегда конец третьей волны приходится на уровень 1,618. Довольно часто цена немного не доходит или немного опережает эту отметку.

Помимо определения длины третьей волны, ряд специалистов предлагали способы определения и других волн. В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» предлагается следующая система определения длин волн:

1 волна - определяется по факту формирования

2 волна - чаще всего заканчивается на уровнях коррекции 50,0 и 61,8.

3 волна - составляет от 1 до 1,618 от длины первой волны.

4 волна - чаще всего заканчивается между уровнями коррекции 38,2 и 50,0 и чаще всего выглядит в виде бокового движения.

5 волна - составляет от 61,8% до 100% от диапазона между началом первой волны и концом третьей.

Рассмотрим на примере графика Россетей. Зеленым отмечены импульсные волны, а красным - коррекционные.

Самым сложным в применении волн Эллиота является вопрос: «В какой волне цена находится сейчас?» Консенсуса по поводу того, как определить точку отсчета первой волны у адептов волновой теории нет по сей день и, возможно, так и не будет.

С практической точки зрения наиболее эффективным является подход: «Не уверен - не торгуй». На некоторых инструментах в определенной фазе волны прорисовываются очень четко и легко идентифицируются. На других же, выделить волны практически невозможно. Необходимо путем регулярного наблюдения отыскивать среди всего многообразия инструментов те, которые ходят понятным для вас образом, и торговать только их. А как только волны начинают ломаться, переходить на другой инструмент.

Очень важно не зацикливаться на одной ценной бумаге, пытаясь отыскать волны там, где их нет. Кроме того, торговая система обязательно должна включать в себя план на случай негативного стечения событий. Стоп-лосс должен обеспечивать соотношение риск/прибыль не менее 1/2.

Веер Фибоначчи

Как и уровни, этот инструмент, может использоваться для определения точек, где завершится коррекция. Алгоритм, по которому строятся лучи веера достаточно простой. Если провести вертикальную линию через точку окончания трендового движения, то лучи будут проходить через точки пересечения этой линии с соответствующими уровнями Фибоначчи. В большинстве терминалов этот алгоритм представлен в виде готового инструмента, который растягивается от начальной точки трендового движения к её концу. Лучи веера, в таком случае, будут показывать возможные окончания коррекции, где можно открывать позицию по тренду.

По умолчанию в инструменте могут быть разные настройки, но наиболее распространенными являются настройки лучей 38,2; 50,0; 61,8. В Quik их можно задать следующим образом: щелчок правой кнопкой мыши по вееру -> редактировать -> в разделе «Уровни Фибоначчи» задаете нужные значения.

Дуги Фибоначчи

В отличие от предыдущих инструментов, дуги примечательны тем, что они учитывают еще и временной фактор. Это позволяет трейдеру не только предположить, как поведет себя цена, но и в какой момент это произойдет.

Дуги Фибоначчи строятся следующим образом: сначала между началом и концом тренда строится прямая. Затем строятся три дуги с центром в конце пересекающие прямую на уровнях Фибоначчи 38,2%, 50% и 61,8%. В большинстве терминалом дуги, точно так же реализованы в виде отдельного инструмента.

Дуги Фибоначчи очень сильно зависят от масштаба графика. Наиболее подходящий масштаб можно выбрать проанализировав эффективность инструмента на истории. Так же, как и веер рекомендуется использовать дуги совместно с другими методами технического анализа.

Временные зоны Фибоначчи

В основе временных зон Фибоначчи положена одноименная последовательность чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Исходной точкой для построения выбирается локальный максимум или минимум. Вторая точка позволит определить длину единичного интервала. На графике появятся вертикальные линии с шагом, соответствующем последовательности чисел Фибоначчи в единичном интервале.

Вертикальные линии помогают идентифицировать моменты времени, когда стоит ожидать разворота. При нахождении цены в районе очередной линии необходимо использовать другие индикаторы и сигналы для поиска точки входа против движения. Можно, например, комбинировать временные зоны с веером или уровнями Фибоначчи.

Другие инструменты

Помимо представленных способов использования чисел Фибоначчи в торговле придумана еще масса вариантов: спираль Фибоначчи, канал Фибоначчи, клин Фибоначчи и т. д. Они немного отличаются по методам построения и внешнему виду, но суть их одна - определение длины коррекции. Вы можете выбрать наиболее подходящие для себя инструменты и пополнить ими свой торговый арсенал.

В книге А. Фроста и Р. Пректера «Волновой принцип Эллиота» можно ознакомиться с основными принципами волновой теории Эллиота в её классическом виде.

В книге Б. Мендельброта и Р. Хадсона «(Не)послушные рынки» можно прочесть о современном взгляде на ритмы финансовых рынков и фрактальной структуре изменения цен.

В книге Б. Вильямса «Торговый хаос» можно подробнее ознакомиться с методом подсчета волн, кратко изложенном в данном материале.

В книге Р. Фишеpа «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров» изложен еще один взгляд на использование уровней Фибоначчи при подсчете волн.

БКС Экспресс

7 октября 2016

Приветствую вас, читатели моего блога! Сегодня мы коснёмся такой необычной темы, как формула красоты и совершенства в трейдинге. Большинство трейдеров вряд ли смогут коротко и ясно объяснить, чем когда-то их покорили биржевые графики. А ведь в них заложены те же самые закономерности, что и в цветах, в снежинках и в причудливых изгибах морских раковин.

Эти закономерности известны как «золотое сечение» и открытие их принадлежит итальянскому математику Леонардо Фибоначчи (кстати, я уже кратко описывал ряд Фибо в материале про ). Поэтому сегодня поговорим о нем более подробно. Итак, линии Фибоначчи как пользоваться ими в биржевой торговле.

Для понимания математического смысла линий Фибоначчи нужно вспомнить, что такое ряд чисел Фибоначчи. Это такая числовая последовательность, в которой первые 2 числа равны 0 и 1, а каждое последующее число равно сумме двух предыдущих.

Соотношения между числами этого ряда периодически повторяются, но особенно важным является соотношение 0,618:0,382. Вся прелесть в том, что 0,618:0,382=1:0,618=1,618. Целое относится к большей части так, как большая часть относится к меньшей. Это «золотое сечение» и оно очень часто встречается в природе, а также в различных статистических закономерностях.

В трейдинге эта пара чисел обычно ограничивает интервал, в пределах которого цена может завершить коррекцию. Иными словами, при коррекции цена может пройти расстояние от 38,2 до 61,8% от предшествовавшего движения по тренду, после чего тренд либо продолжится дальше, либо сменится на противоположный. Между этими границами ещё одним разворотным уровнем может стать отметка 50%, хотя в ряду чисел Фибоначчи это отношение встречается лишь 1 раз (1:2).

Встречаются также коррекции глубиной 23,6% и 76,4%, но сравнительно редко. Если при завершении коррекции цена возобновляет движение по тренду, расширенные уровни Фибоначчи (свыше 100% от предыдущей трендовой волны) помогают наметить возможные цели.

Будь богаче – торгуй Фибоначчи!

Для подробного ознакомления с темой торговли по уровням Фибоначчи отлично подойдёт книга «Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги» А. Кияницы и Л. Братухина. Мы же ограничимся практическими примерами на метатрейдер 5 и слегка затронем .

Построение линий Фибоначчи в терминале МТ5 реализовано очень просто. Предположим, нам нужно войти в сделку по тренду, используя коррекцию для поиска подходящего уровня. Для этого в терминале открываем пункт меню «Вставка – Объекты – Линии Фибоначчи» и при нажатой левой кнопке мыши протягиваем сетку из линий от уровня начала тренда до начала его коррекции.

Оценка текущей ситуации как коррекции часто носит субъективный характер, но обычно если на сетке цена при откате пробивает уровень 23,6%, можно говорить о полноценной коррекции. Поэтому торговля по уровням коррекции рискованна (запас хода может быть очень мал), а вот подготовиться к продолжению тренда, наоборот, намного удобнее.

В этом примере цена доходит до коррекционного уровня 61,8%, (что бывает не очень часто), отражаясь от него с удивительной точностью. Как видим, уровни 38,2% и 50% были уверенно пробиты, поэтому открытие продажи от них выглядело рискованно.

Итак, коррекция завершилась и можно рассчитывать на хорошую прибыль в случае продажи. Но как оценить запас нисходящего движения? И здесь на помощь приходят уровни Фибоначчи, но уже как т.н. расширение. Построить его можно, отложив сетку от начала коррекции до её завершения. Тогда ниже уровня начала расположатся дополнительные уровни 161,8%, 261,8% и т.д.), которые можно считать потенциальными целями трендового движения.

В нашем примере первая попытка достижения уровня 161,8% была в январе 2012 года, но она закончилась неудачей, за которой последовала новая сильная коррекция. Однако, в мае 2012 года целевой уровень нисходящего тренда всё же достигнут.

Психологически непросто держать открытую позицию, когда цена надолго уходит в противоположную сторону. Для этого нужно обладать навыком самодисциплины . Порой более прибыльна торговля со скользящим стопом и повторным открытием позиции по тренду от новой коррекции.

По этой причине уровни Фибоначчи редко используют как самостоятельный индикатор. Как правило, они служат хорошим подспорьем для определения уровней , но сигналы на открытие позиции получают при помощи дополнительных индикаторов.

С Фибо и БО – не слабо!

Применение линий Фибоначчи в бинарных опционах почти ничем не отличается от обычной торговли. Например, если цена пробила коррекционный уровень 23,6% и закрепилась выше него, то с очень большой вероятностью будет достигнут и уровень 38,2%. Здесь имеет смысл купить опцион «одно касание» с таким сроком экспирации, чтобы цена успела дойти до этого уровня, причём дальнейшее поведение цены значения не имеет.

Выбор опциона «вверх/вниз» оправдан, когда цена достигла коррекционного уровня не менее 38,2% и отбилась от него закрытием свечи. Конечно, возможно углубление коррекции и даже разворот тренда, но 1-2 свечи в запасе есть, поэтому если цена не слишком далеко ушла от уровня отскока, можно купить опцион со сроком экспирации в пределах 1-2 свечей текущего графика и направлением в сторону отскока. Ниже я подготовил видео с практическим примером:

Очень важно, что уровни Фибоначчи служат тем более точным ориентиром, чем больший период графика выбран. На 1 и 5 минутных графиках понятие тренда не имеет смысла, поэтому турбо-опционы требуют другого подхода.

Послесловие

При всей наглядности и удобстве, линии Фибоначчи не очень часто применяются на высоко автоматизированном рынке Форекс, поскольку он не особо техничен с точки зрения классического анализа.

Где намного выше роль человеческого фактора. Во многом благодаря этому на него переходят трейдеры, предпочитающие технический подход. Подписывайтесь на новости моего блога, изучайте, думайте и принимайте решения, достойные профессионалов!

P.S. Пока готовил статью заинтересовался самим феноменом ряда Фибоначчи. Оказывается он повсюду, ниже даже сделаю галерею, чтобы вы убедились 🙂

Золотое сечение в морской ракушке Золотое сечение Фибоначчи Похоже коты тоже знают про фибоначчи:)
Голуби рассаживаются тоже в соответствии с принципом:) Дональд Трамп тоже соответствует правилу:) Золотое сечение можно увидеть даже в урагане со спутника…

Кто такой Фибоначчи?

Леонардо Боначчи – это известный итальянский математик 12 века, которого мы знаем под именем Леонардо Фибоначчи. Он считался самым талантливым западным математиком своего времени и одним из величайших ученых всех времен.

Сам Фибоначчи не придумал закономерность, которую мы именуем «последовательность Фибоначчи». Однако, именно он первый описал это явление в своей научной работе «Liber abaci».

Что такое последовательность Фибоначчи?

Как описанная последовательность позволяет высчитывать уровни восстановления и расширения Фибоначчи?

• 61.8% = делим текущее число на последующее (начиная с 13); 55/89 = 0,618 (прибл.).
• 161.8% = проводим деление в обратном порядке, например. 89/55 = 1,618. Это называется «золотым сечением».
• 38,2% = 0,618 2 (или пропускать одну последовательность в делении, например 55/144 = 0,382).
• 23.6% = пропускаем три последовательности в делении, например. 34/144 = 0,236 (прибл.).
• 78,6% = .
• 127,2% = .
• 261,8% = 1,618 2 или.
• 0%, 50%, 100% и 200% не являются числами Фибоначчи, но часто используются некоторыми трейдерами.

Наиболее важные уровни Фибоначчи

• 161,8%.
• 61,8%.
• 38,2%.

Почему метод Фибоначчи настолько популярен в торговле?

• Уровни Фибоначчи — это геометрические числа, которые во время коррекции и расширения создают приятную картинку для глаз.
• Уровни Фибоначчи формируют контрольные точки и позволяют убрать субъективный взгляд на рынок.
• Все откаты от уровней Фибоначчи считаются движениями от невидимых уровней поддержки и сопротивления.

Разница между коррекциями и расширениями Фибоначчи

Линии Фибоначчи используются в качестве поддержки или сопротивления, а также в качестве целевых ориентиров, помогающих спрогнозировать размер прибыли.

Рисунок 1: Уровни Фибоначчи в период нисходящего тренда

Рисунок 2: Уровни Фибоначчи во время восходящего тренда

Как построить уровни Фибоначчи на графике

Практически во всех торговых платформах входят в стандартный набор технических средств. Поэтому не нужно беспокоиться о том, что уровни отката и расширения придется вычислять вручную.

Трейдеру необходимо определить ценовые экстремумы (максимум/минимум) и на полученном отрезке построить линии Фибоначчи. Чтобы это сделать, нужно правильно растянуть уровневую сетку. Она всегда рисуются слева на право:

• во время восходящего трендового движения соединяется минимум с максимумом;
• во время нисходящего трендового движения соединяется максимум с минимумом.

Когда указанные действия будут выполнены, торговая платформа автоматически отобразит коррекции и расширения Фибоначчи, а также все соответствующие им цены. Сетка Фибоначчи – это очень гибкий инструмент, позволяющий добавлять или удалять определенные уровни.

Рисунок 3: До

Рисунок 4: После

Как видно из приведенного выше примера, часовой график золота находился в состоянии нисходящего тренда. Отчетливо сформировался ценовой максимум и минимум. Чтобы определить , достаточно соединить полученные экстремумы с помощью специального инструмента («Линии Фибоначчи»). Когда это действие будет выполнено, нужно уровни образуются автоматически.

Обратите внимание на рисунок 4. В этом примере золото ненадолго остановилась около линии сопротивления, сформированного уровнем Фибоначчи 38,2%. После этого произошел более глубокий откат к отметке 61,8%. Такая коррекция позволила продавцам войти в сделку и быстро пройти предыдущий минимум.

Рисунок 5

Рассмотрим рисунок 5. Чтобы не делать картинку нагроможденной, мы удалили все уровни отката. Обратите внимание на уровень 127,2%, который в первых двух случаях выступил для цены сильным уровнем поддержки. Поскольку рынок находился в состоянии нисходящего тренда, все уровни расширения рекомендовано использовать в качестве ценовых ориентиров, помогающих зафиксировать прибыль.

В отдельных ситуациях указанные уровни показывают рыночное истощение и выступают отличными зонами, позволяющими войти в сделку против основного тренда. Например, если вблизи одной из линий расширения формируются ложные пробои, то указывает на слабость тренда и высокую вероятность разворота.

Если вы посмотрите на рисунок 5, то подобные ситуации возникали вблизи уровней 261,8% и 127,2%. Очень часто вслед за ложными пробоями следуют быстрые импульсные движения в противоположную сторону. Чтобы использовать данную закономерность на практике, важно отследить ценовые экстремумы и уровни истощения Фибоначчи на нескольких таймфреймах.

Комбинирование уровней Фибоначчи с другими инструментами теханализа

Торговля – это игра вероятностей. Поэтому главная цель трейдеров и аналитиков заключается в поиске таких рыночных ситуаций, которые имеют высокие шансы на успех. Несмотря на всю важность уровней Фибоначчи, в реальных условиях они не всегда надежны. К сожалению, этот недостаток свойственен всех инструментам технического анализа.

В приведенном выше примере мы кратко представили применение Фибоначчи с другими техническими инструментами, которые увеличили наши шансы на успех. Нам нравится использовать простые методы, которыми может воспользоваться каждый. Обратите внимание на схожесть уровней Фибоначчи с поддержкой/сопротивлением, линиями тренда, ценовыми максимумами/минимумами и скользящими средними с периодами 50 или 200. Особенно четко это совпадение проявляется с линиями восстановления 61,8% и 78,6% или уровнями расширения 161,8% и 261,8%.

Чем больше технических инструментов сходится в одной точке, тем больше вероятность того, что цена на нее отреагирует. Правое плечо разворотной фигуры «Голова и плечи» иногда сходится с уровнями восстановления Фибоначчи 61,8 или 78,6%.

Такое сочетание обеспечивает идеальную точку входа. Показания индикатора Momentum могут также подтверждаться поддержкой или сопротивлением уровней Фибоначчи. Разворотные сигналы можно получить и с помощью осцилляторов MACD или RSI.

Рисунок 6

На рисунке 6 вы можете увидеть как минимум две торговые возможности, генерируемые линиями Фибоначчи и уровнями поддержки/сопротивления. Рассмотрим их подробней.

Движение цены остановил сильный уровень поддержки 0.7870, от которого цена начала движение вверх. Это область на графике отмечена точкой B. Восходящий коррекционный откат остановил фибо-уровень 38.2% (точка С).

Когда цена вернется и пробьет уровень поддержки 0.7870, то это будет сильным сигналом для входа в сделку на понижение. Зафиксировать прибыль трейдер может на ближайших уровнях расширения: 161,8% (0,7755) или 127,2% (0,7812).

Если первая сделка была пропущена, со временем у пользователя появляется отличная возможность повторно использовать уровень 0.7870. Во втором примере он стал для цены уровнем сопротивления и совпадает с фибо-уровнем 61,8%. Такое совмещение уровней создает сильный ценовой барьер и позволяет выставить небольшой Stop Loss в пределах 15 пунктов.

Рисунок 7

На рисунке 7 вы можете видеть консолидацию пары EUR /USD внутри восходящего треугольника. Событие происходит 22 января 2015 года. В этот день запланировано собрание Европейского центрального банка. Как только ЕЦБ объявил о количественном смягчении монетарной политики (QE), евро резко упал.

Войти в сделку можно было с помощью отложенного ордера Sell Stop, выставленного немного ниже проведенной трендовой линии. Stop Loss в этом случае выносился бы за точку А (локальный максимум, от которого будут выстраиваться уровни Фибоначчи).

Как видно из графика, пара EUR /USD быстро прошла предыдущий минимум (точку X) и сделала набольшую остановку на уровне расширения 127,2%.

Нисходящий тренд быстро возобновился и продолжился до границ фибо-уровня 161,8%. Здесь цена перешла в новую фазу консолидации, сформировала нисходящий клин и резким импульсом пробила линию поддержки. Такое условие можно считать повторным сигналом, позволяющим войти в сделку на понижение. Ориентировочная цель: фибо-уровень 261,8%.

Когда цена достигла расширения 261,8%, произошел ложный пробой. Это указывает на то, что у продавцов не осталось сил продолжать тренд. Следовательно, можно подумать о проведении сделки в противоположную сторону.

Рисунок 8

Многие трейдеры используют уровни Фибоначчи для определения точных моментов для входа и выхода из сделки. Однако, на рисунке 8 представлен пример, доказывающий, что в некоторых случаях желательно дождаться подтверждение сигнала.

Коррекционный уровень Фибоначчи 61.8% вместе с 200-дневной скользящей средней несколько раз оказал сильную поддержку валютной паре GBP/JPY. Этой опоры оказалось достаточно, что переломить нисходящий тренд и начать движение в противоположную сторону.

Если бы трейдер вошел в сделку на понижение после пробития фибо-уровня 31.2%, то ближайшую линию 61.8% можно было использовать одним из следующих способов:

• фиксирование прибыли;
• повторный вход в сделку на понижение;
• открытие позиции против тренда.

В рассмотренном примере мы использовали третий сценарий, реализация которого стала возможна вследствие того, что сила уровня была подтверждена 200-дневной скользящей средней.

Рисунок 9

Рассмотрим еще один пример. На рисунке 9 открыт дневной график валютной пары EUR/NZD. На нем представлено минимум четыре случая, когда фибо-уровни 61.8% или 78.6% обеспечивали цене сильное сопротивление.

Наиболее очевидная ситуация просматривается в 4-м примере, когда было остановлено резкое движение цены из точки F. В данном случае трейдеру стоило войти в сделку на понижение, поскольку сигнала подтверждался еще несколькими факторами:

• в этой же области оказалась 200-дневная скользящая средняя;
• 50-ти и 200-дневная скользящие средние сформировали «Мертвый крест»;
• цене не удалось пройти сопротивление уровня 1,5650, вследствие чего образовался ложный пробой.

Как видите, вероятность ценового разворота на уровнях Фибоначчи значительно возрастает, когда сигнал подтверждается дополнительными инструментами технического анализа. Однако, даже сами по себе уровни Фибоначчи выступают сильными зонами поддержки /сопротивления. Как правило, чем выше временной интервал, тем больше значимости приобретают опорные линии. Попробуйте внедрить уровни Фибоначчи в свою и поторговать в направлении основного тренда.

Крупнейший математик прошлого, итальянец Леонардо Пизанский, открыл математическую модель числового ряда, в котором каждый последующий член равен сумме двух предыдущих. Получилась последовательность 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…

Если делить каждый последующий член на предыдущий, то получается результат , близкий к 1,618. В последствие это число стали называть «Золотым сечением». Без преувеличения, 1,618 -волшебное число. Оно использовалось и при сооружении египетских пирамид, и древних храмов и даже гробниц. Оно определяет и пропорции основных элементов Природы, включая и человека.

У ровни от ряда Фибоначчи

Но если разделить любой член последовательности на следующее за ним в ряду число, то соотношение получится уже 0,38. Находя соотношения новых последующих членов к предыдущим, был получен уникальный ряд чисел, который очень часто работает на валютных и фьючерсных рынках. С помощью этих чисел рассчитывается величина коррекционного хода цены по отношен волютных и фьючерсных рынках ию к проделанному движению. Также и в виде отноше ния цели к предшествующей коррекции.

Уровни Фибоначчи бывают коррекционными и импульсными

Коррекционные уровни:

11,8%; 23,6%; 38,2%; 50,0%; 61,8%; 76,4%; 88,2%

Импульсные уровни:

123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;

338,2%;400,0%;423,6%.

Сетка Фибоначчи в терминале ATAS

Заучивать все уровни Фибоначчи нет необходимости. Все они давно заложены в программы .

Откроем рабочий стол платформы АТАS. В меню « Объекты рисования » выберем символ «Фибоначчи». Первый же кли к по нём позволит с помощью мыши строить сетку уровней прямо на графике цены.

Рис.1 Сетка Фибоначчи на рабочем графике

Сам механизм дополнения импульсных уровней к имеющимся уже в программе коррекционным уровням прост. Достаточно правой клавишей мыши сделать клик по маячку сетки и в выпадающем меню можно вносить новые уровни:123,6%;138,2%;161,8%;200,0%;238,2%;261,8%;300,0%;338,2%;400,0%;423,6%.

Коррекции рынка и уровни Фибоначчи

После сильных импульсных движений цена обычно совершает ход в противоположную сторону. Это в трейдинге называется откат или коррекция.

Если уметь пользоваться сеткой Фибоначчи, то очень часто можно определить, до какого уровня будет совершаться откат и когда можно снова войти в рынок по тренду.

Рассмотрим на графике несколько типичных случаев

Рис.2 Точка входа на откате по сетке Фибоначчи

На участке АВ цена сделала значительное движение в сторону медвежьего тренда. Входить в короткую позицию в какой-то произвольной точке этого отрезка равносильно тому, как «вскакивать на подножку поезда, который уже набирает ход». Ведь в любой момент времени цена может развернуться и начать движение в обратную сторону.

Совсем иное дело, когда на рынке началась коррекция. Откаты – это уже более подходящие места для открытия ордеров по тренду. И самые удачные входы бывают в те моменты, когда величина отката соответствует важным уровням Фибоначчи. В данном случае на рисунке 2 этот уровень 61,8 %.

Основными, ключевыми уровнями коррекций являются 38.2% и 61.8%. Это не значит, что уровни 23,6% и 76,4% могут оставаться вне поля интересов трейдера. Во многих ситуация именно они и являются точками разворота. Приведём примеры.

Рис.3 Коррекционный уровень 23,6%

Рис.3 показывает именно такой случай, когда на сильном тренде цена сделала коррекцию до уровня 23,6% и продолжила движение.

И не следует думать, что откаты должны точно соответствовать значениям чисел Фибоначчи. Достаточно просто отслеживать свечные паттерны в момент достижения ценой этих уровней. Если цена вырисовывает паттерн разворота, то это значит, что именно от этого уровня будет возможен отскок.

Уровни Фибоначчи и новые цели трендового движения

Не только коррекционные уровни можно определить с помощью сетки Фибоначчи. С таким же успехом, используя сетку, можно довольно точно определять и новые цели , до которых дойдёт цена при импульсном движении по тренду.

Общепринятым правилом считается то, что если коррекция цены составила 38.2% и менее, то цель следует определять как 261,8 % или даже 423,6 % от коррекции. Если же на рынке наблюдалась глубокая коррекция , то цель следует определять как 161,8 % от её величины.

Рис.4 Сильный ценовой импульс после малой коррекции