Стратегия MACD и Stochastic. Как пользоваться индикатором MACD. Настройка и стратегии торговли

Индикатор MACD (Метод Скользящих Средних Схождения/Расхождения) был разработан, и впервые предложен к использованию, Джеральдом Аппелем в 1978 году. На текущий момент является одним из наиболее распространенных индикаторов, совмещая в себе четко выраженные черты трендового инструмента и, частично, осциллятора.

Индикатор MACD описание

MACD представляет из себя банальную разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26, рассчитанную по ценам закрытия и выложенную на нулевую прямую в виде гистограммы.

Как видим из примера работы MACD, при пересечении скользящих средних происходит пересечение нулевой линии на гистограмме индикатора MACD.

Как работает индикатор MACD

Поведение двух вообще (EMA и EMA в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.

На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.

Стратегия торговли MACD

Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.

Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:

a) (восходящий тренд)

b) (нисходящий тренд)

c) (коррекция при восходящем тренде)

d) (коррекция при нисходящем тренде)

Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.

Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.

6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.

Дивергенция MACD

Рассмотрим такой пример (см. рисунок ниже). Мы наблюдаем некий тренд. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. А вот если бы импульс C оказался слабее B, то мы бы вынуждены были констатировать снижение энтузиазма на покупку и в момент начала изменения направления диаграммы предположить начало коррекции или разворота тенденции с очень высокой долей вероятности. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).

Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD отмечено два сигнала: первый момент формирования дивергенции на покупку, здесь гистограмма MACD не подтверждает формирования нового минимума, в то время на графике цены мы видим продолжения падения, это и является сильным сигналом для покупки. Рассматривать открытие позиции на покупку стоит в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Следующий момент формирования потенциальной дивергенции на продажу, здесь, если цена сможет обновить локальный максимум, скорее всего значения индикатора MACD не успеют этого сделать и будет расхождение между графиком цены и графиком индикатора, что является сигналом на продажу, потому что сформированный сигнал формируется выше нулевой линии.

В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок. Следовательно, грубой ошибкой является использование индикатора в каком-то конкретном временном диапазоне с отрывом от общей картины, происходящего на рынке. Причем, сигналам из разных временных рамок нужно уметь дать соответствующие приоритеты.

Торговля по индикатору MACD

Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной . В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены.

В качестве примерам отработки графической модели «голова и плечи» на значения индикатора рассмотрим пример на часовом графике валютной пары EUR/USD. Как видим, сформировалась очень качественная и четкая модель на MACD выполненная по всем правилам самой фигуры технического анализа. На самом же графике цены такой модели нет. Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы. В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи».

Индикатор MACD стратегия линии тренда

Еще одним уникальным и довольно интересным вариантом работы по MACD является построение линий тренда на самой гистограмме. Тест этих линий будет выступать либо качественной поддержкой, либо качественным сопротивлением от которых можно ожидать отскок и развития движения в противоположном направлении.

В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график . Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз . Единственное, что очень важно в момент применения этого метода именно опыт построения таких линий и навыки графического анализа в целом.

Этот материал изначально подготовлен Джеймсом Айетемимова для ForexStrategiesRevealed. В ней описывается несложная стратегия для краткосрочных трейдеров, в которой MACD действительно используется наиболее лучшим образом. Некоторые из главных плюсов этой стратегии заключаются в том, что она учитывает рыночные тенденции, использует не один индикатор, а главное – ее можно очень эффективно применить в бинарном трейдинге.

А еще благодаря принципу работы этой системы и её применимости к нескольким временным рамкам следующие техники можно использовать даже для трейдинга с долгим сроком окончания контракта.

Принципы торговли

Вообще, ответ на этот вопрос найти сложно, ведь существует много способов использования этого инструмента для генерирования надежных сигналов. Для Джеймса же эта проблема оказалась не такой уж и трудной, и ему удалось дать точную количественную оценку того, что он считает наилучшим сигналом этого индикатора для покупки.

Джеймс использует чарты с временными рамками в 5 минут, две скользящие средние (если точнее, простые MA – SMA 50 и 100) и два MACD. Для чартов в качестве наилучшего варианта предлагаются свечи.

Оба индикаторы – стандартные с настройками 12/26/9, но первый из них – гистограмма, а второй – осциллятор. Эти показатели объединяются для того, чтобы создать сигналы с движениями, которые длятся от 20 минут и больше.

Настройки индикатора и чартов

Настройка чартов довольно проста, и, учитывая краткосрочные временные в рамки в 5 минут, сигналы поступают довольно часто. Две MA используются для выявления тенденций, трейдового типа и в качестве инструмента для сигнальной генерации. Рыночная тенденция выявляется позициями пары SMA. Когда SMA 50 (краткосрочная) выше SMA 100 (долгосрочная), тренд является бычьим. Когда наоборот – первая SMA находится ниже второй, тренд медвежий.

При покупке трейдеры должны учитывать эти тенденции: «выше» — для бычьего, и «ниже» — для медвежьего. Сигнал генерируется, когда MACD находится в зоне перекупленности или перепроданности и делает кроссовер тогда же, когда цена проходит мимо SMA. Это означает, что в нисходящем движении рынка вы ожидаете, что цены скорректируются выше пары MA.

И после этого события сигнал будет сгенерирован только тогда, когда осциллятор окажется в области перекупленности и начнет совершать медвежий кроссовер. Этот кроссовер можно предсказать по гистограмме. Если вы посмотрите пример, вы увидите, что гистограмма совершает отчетливую дивергенцию и предвещает низший максимум и сигнал на покупку, который будет сгенерирован вскоре:

Правила для опционов «Выше»

• MA50 над MA 100;
• Гистограмма показывает бычий кроссовер.

Правила для опционов «Ниже»

• MA50 50 под MA 100;
• Осциллятор в зоне перепроданности;
• Гистограмма показывает медвежий кроссовер.

В этом примере с графиком свечей с временными рамками в 5 минут используется время окончания от 20 до 30 минут, именно на это вам и нужно ориентироваться. Оно соответствует 4 или 5 свечам, и может быть применен аналогично к любым временным рамкам. Например, для дневных чартов – 4 дня, одна неделя или до конца недели, 30 минут –2-3 часа.

В чем плюсы системы

Начнем с того, что эта система великолепна тем, что она является выдающимся образцом применения чуть ли не лучшего из существующих индикатора. Она не только берет лучшее из индикаторов, ей еще и характерны очень многие черты «типичной отличной стратегии».

Еще, например, она не включает в себя анализа нескольких временных рамок, и это только ей на пользу. А включает в себя она сочетание хорошо известных, надежных и популярных индикаторов, учитывающих тенденции рынка и импульсы для генерации полезных сигналов и для краткосрочных трейдеров, предпочитающих время окончания в день, час или меньше.

Минусы стратегии

Объективно говоря, минусов у системы нет: на нее действительно можно положиться. Поблагодарим же сэра Джеймса Айетемимову за действительно отличную систему MACD.

Итоги

Последнее слово о «Лучших вариантах использования MACD»: действительно ли эта система лучшая, сказать нельзя, но она точно просто невероятно хороша. Мы рекомендуем эту стратегию абсолютно всем, от новичков до самых опытным трейдерам, и для всех типов трейдинга: и для форекс, и для товаров, и для акций, и для индексов и вообще для любого существующего вида опционов.

И напоследок, просто еще раз скажем, что существует много плохого в трейдинговых стратегиях, но ничего из этого нет в том, что мы только что рассмотрели. Поэтому воспользуйтесь этой методикой, пробуйте ее улучшить, и в любом случае результаты вас обрадуют.

Был такой советский лозунг: «Все профессии хороши - выбирай на вкус!». И ко множеству достойных профессий уже в новых реалиях прибавилась профессия «трейдер». Не берусь предсказывать реакцию советских идеологов. Однако из песни слов не выкинешь, сказано «все профессии хороши», - значит все. Тем более, что пользу от трейдерской детяльности для личного и семейного благосостояния можно получить в конвертируемой валюте, ждать целого месяца «до зарплаты» не придётся. Superbinary подтверждает.

Но потрудиться на это благосостояние придётся, и подключить все свои интеллектуальные возможности теперь из области капиталистического, а не социалистического знания. И не последние люди финансового мира уже сделали свой вклад в эту сокровищницу знаний, и имена их записаны в трейдерские скрижали.

Вам точно знакомо имя Боллинджера, благодаря которому сегодня можно хорошо и быстро зарабатывать на бинарных опционах - полосы Боллинджера и одноимённая стратегия в помощь. А вот благодаря Джеральду Аппелю мы знаем линии MACD . Этот мегапопулярный индикатор по скользящим средним Джеральд Аппель разработал в 1979 году, а через 7 лет к этим линиям Томас Эспрей добавил гистограмму. Всё это вместе мы теперь знаем как индикатор MACD (произносится «мАк-дИ» - тоже как фамилия, только шотландская).

Эти господа финансисты, в первую очередь Джеральд Аппель, создали универсальный индикатор, благодаря которому трейдеры уже заработали не один миллион долларов, причём на самых разных активах.

В чём универсальность MACD?

Все стратегии торговли на валютном и фондовом рынках, и в торговле фьючерсами, а также особенно нам интересными бинарными опционами основаны на анализе. В основе прогнозирования рынка лежат фундаментальный и технический анализ. Все индикаторные стратегии связаны с техническим анализом. Волатильность рынка отражают трендовые индикаторы (по скользящим средним), более спокойное состояние отслеживается в боковом диапазоне (по осцилляторам).

Так вот, индикатор MACD совместил мониторинг этих движений рынка - он показывает торговые сигналы и в трендовом и в боковом движениях рынка. Индикатор основан на трёх скользящих средних. MACD - M oving A verage C onvergence/D ivergence , или по-русски «схождение и расхождение скользящих средних».

У MACD 3 составляющих: линия MACD , сигнальная линия и гистограмма.

А что внутри?

Разберём составляющие индикатора по порядку, начнём с линии MACD .
Как получается линия MACD : длинная средняя скользящая (EMA) вычитается из более короткой EMA . Как правило, короткая - 12 дней, длинная - 26 дней. Никто не мешает менять эти данные, но перед изменением этих настроек решите - Вы точно знаете что делаете? Superbinary предупреждает, - изменения чреваты последствиями.
Сигнальная линиия (её ещё называют вспомогательной) - это EMA из линии MACD .

Кстати, EMA - это экспоненциальная (англ. Exponential Moving Average) средняя скользящая . От простой средней скользящей (SMA ) отличается тем, что в приоритетный расчёт принимаются последние значения цены (наиболее позднее значение цены важнее прежних). Чтобы долго не останавливаться на терминах и не уходить в сторону от стратегии MACD , доверьтесь опытным трейдерам Superbinary, они разъяснят, помогут, проконсультируют. Продолжим! Итак, сигнальная вспомогательная линия индикатора MACD - это EMA со значением 9. Насчёт изменения - Вы уже предупреждены.

И, наконец, третий элемент MACD - гистограмма. Этот инструмент отражает динамику развития цены - разницу между линией MACD и сигнальной. Важно заметить положение гистограммы: выше или ниже нулевой (базовой) линии. Если выше - цена, как правило, идет вверх. И наоборот, если гистограмма ниже нулевой линии - цена падает.

Как использовать MACD?

Как и в других индикаторных стратегиях, нужно обратить внимание на пересечение линий. Речь о пересечении с сигнальной линией (красная ) и пересечение нулевой линии (синяя ). И ещё одна ситуация, на которую стоит обратить внимание - дивергенция.

Дивергенция (лат. divergere - расхождение) - это когда движение индикатора расходится с движением цены. С MACD дивергенция не отличается от расхождения для Стохастика . Принцип такой же: если MACD идёт вверх, а цена - вниз, следуем за MACD. Дивергенция бывает как позитивной, так и негативной. Позитивная дивергенция - прислушиваемся к совету MACD, если он указывает вверх, значит и цена за ним подтянется вверх. При негативной дивергенции всё наоборот: MACD падает - и тянет за собой цену.

Пересечение нулевой линии - это тоже сигнал для смены курса вверх или вниз. Если линия MACD пересекает нулевую линию снизу вверх - курс вверх, в случае пересечения нулевой линии сверху вниз - курс пойдёт вниз.

Ситуация с пересечением сигнальной линии - это самый востребованный сигнал индикатора MACD . Важно понять, что сигнальная линия, по сути индикатор для индикатора. Именно поэтому сигнальная всегда чуть-чуть отстаёт от линии MACD .

И всякий раз, когда MACD пересекает сигнальную линию надо быть готовым к резким движениям цены вверх или вниз.
Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх - цена вот-вот сорвётся вверх.
Если же наоборот: MACD сверху вниз сигнальную пересечёт - цена вниз упадёт.
Всё вроде бы просто, но есть и вероятность попасть на ложные сигналы, с опытом верная реакция приходит.

Нюансы MACD на бинарных опционах.

Реактивность «бинарки» оправдывает использование MACD на рынке с отличной волатильностью - чем больше резких движений, чем чётче срабатывает MACD - цепко выявляет моменты входа и выхода через пересечения и дивергенцию.

Если с волатильностью беда - лучше меняйте актив, если конечно хотите использовать старый добрый MACD .
Ещё - разные активы и разные таймфреймы. Поведение определённых активов в одном интервале одно, в другом - совершенно иное. Важно «поймать» нужное пересечение - и шансы на прибыль увеличиваются.

Эксперты Superbinary советуют выбирать верное время экспирации (время «выдержки», отсрочки для закрытия сделки). Например, таймфрейм 5 минут - задержка 1-5 свечей (5 - 25 минут); таймфрейм 60 минут - ждём конца дня. Ну и «сверхскоростные» опционы - 1 минутный график - экспирация 1-3 минуты. И всё-таки поосторожнее с 1-минутным графиком.

MACD - добротный инструмент, и индикатор и стратегия - 2 в 1. Он может выявит и тренд и силу движения цены.
В любом случае индикатор MACD , это один из инструментов, и панацеей от убытков он не является. Необходимо видеть всю картину, анализировать движение цены - «общий анализ крови» рынка и уже вместе с этими наблюдениями, подбором актива и нужного таймфрейма использовать этот верный универсальный индикатор.

Опытные трейдеры Superbinary , как говорится, - «собаку съели» в мире сделок. Сложности восприятия общей картины рынка, которая вполне может затуманить неподготовленный мозг в кампании с адреналиновой эйфорией могут привести к невосполнимым убыткам. И в этом случае стоит положиться на опытных бойцов мирового рынка, ветеранов трейдинга Superbinary.

Помните: «Все профессии хороши - выбирай на вкус». Трейдер отличная профессия, прибыльная. Но также, как у сварщиков, монтажников-высотников и сталеваров, трейдерам необходимо получить высший разряд. Полагайтесь на высококлассных специалистов.

Superbinary подтверждает.

Индикатор MACD (МАКДИ), полное описание и использование которого мы сегодня рассмотрим, входит в состав осцилляторов. Данный индикатор, для построения графиков использует две ЕМА (экспоненциальные скользящие), а именно — быструю и медленную. На основе данного осциллятора, сегодня выстраивается большинство механических систем торговли.

Чем же обуславливается такая популярность этого алгоритма? Как правильно пользоваться индикатором?

Индикатор MACD (МАКДИ)– описание и принципы работы

Полное описание алгоритма, начнем с его принципа работы. Индикатор MACD, как уже говорилось, относится к осцилляторам, хотя его основная задача – определение тенденции. Но при этом, алгоритм способен показывать трейдеру возможные точки вхождения в рынок.

По большому счету, все о торговом индикаторе говорит его название – MACD, (Схождение Расхождение МА), то есть Скользящих Средних. Как видно из названия, основа индикатора, это средние скользящие.

Индикатор MACD является разработкой Нью-Йоркского трейдера Джеральда Аппеля. В 79-ом году прошлого столетия Аппель разработал данный алгоритм для проведения анализа тенденции рынка акций. В итоге, данная разработка перекочевала и на иные рынки финансов, на Форекс в том числе.

Основной причиной популярности MACD является то, что данный алгоритм в действительности способен предоставить его пользователю массу полезной информации о рыночном состоянии, а также сочетает в себе основные свойства осциллятора и индикатора.

Как уже говорилось, все о торговом индикаторе MACD указывает его название. В своих расчетах данный алгоритм использует скользящие средние. На графике, мы видим только две из них – значение большей скользящей вычитается из значения меньшей, после чего данную разность индикатор MACD еще раз сглаживает.

Вы спросите: Зачем так много сглаживаний?

Ответы очень просты – просто взгляните на ценовой график. Как говорят: «Порой за деревьями весь лес не видно», а в особенности, когда цена дергается от частого выхода важных новостей. В таких ситуациях достаточно непросто отследить истинный тренд и понять куда именно двигается цена. Как раз сглаживание и справляется со всеми этими обманными маневрами и рывками, оставляя исключительно общее направление цены.

В терминале индикатор MACD, как правило, выводится в отдельном окне, видно из рисунка выше.

Как установить, настроить и использовать индикатор MACD?

Полное описание индикатора продолжим его настройками. Начнем с того, что индикатор MACD не надо отдельно скачивать , так как он уже имеется в стандартном наборе индикаторов . Его просто необходимо добавить на свой график торговли. Сделать это можно несколькими способами.

Зайдите в меню терминала, выбирайте «Вставка», «Индикаторы» затем «Осцилляторы» и «MACD».

Или при помощи нажатия клавиш «Ctrl+N» открыть «Навигатор» → «Индикаторы» → «MACD».

Сразу после прикрепления индикатора к торговому графику, перед вами откроется окно, в котором производится настройка МАКДИ.

Настройка индикатора MACD производится всего по четырем параметрам – период медленной скользящей, период быстрой скользящей, период сигнальной скользящей и значение цены, которое будет браться в расчет.

Периоды скользящих, как правило, берут 9, 12, 26. Значение цены – закрытие свечи.

Для желающих получать хорошую прибыль на продажах, сам автор индикатора рекомендовал выбирать периоды 12 и 26, а для покупателей – 8 и 17.

При этом отметим, что такие значения Аппель использовал на рынке акций, для использования индикатора на других рынках можно применять и свои, главное правильно их подобрать.

Теперь давайте рассмотрим, как индикатор MACD строит свои линии. Так мы сможем узнать все о торговом индикаторе и понять, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Самое важное о работе и настройках MACD!!

Способы построения индикатора MACD на графике терминала

Итак, чтобы узнать, как правильно пользоваться индикатором MACD необходимо понять, как алгоритм выстраивается на торговом графике.

На сегодняшний день, существует 2 способа построения этого алгоритма:

• линейный MACD
• и не менее эффективный — МАКДИ гистограмма.

Описание и настройки пользовательского индикатора MACD

Как мы говорили выше, настройка индикатора заключается в указании периодов скользящих средних и цены, по которой эти скользящие будут выстраиваться. Для примера, оставим эти параметры по умолчанию.

В итоге на графике вы увидите такую картину:

Сразу возникнет вопрос: «При чем скользящие средние и что за столбики появились под графиком?». Чтобы дать правильный ответ, давайте к нашему графику прикрепим две скользящие с идентичными периодами усреднения, как были указаны при настройке МАКДИ, то есть 12 и 26.

Теперь измерим на любом из баров расстояние между мувингами. Скажем, у нас вышло 30 пипсов. После этого под графиком цены, непосредственно под баром, где производился их подсчет, отложите эти 30 пунктов.

Заметьте, что если быстрая скользящая на графике будет выше медленной, то эти 30 пипсов индикатор нарисует выше 0-й отметки в положительную сторону, а если наблюдается обратная ситуация, то столбик индикатора расположится в отрицательных значениях, то есть ниже нуля.

В местах, где скользящие средние пересекаются, гистограмма индикатора также переходит от отрицательных к положительным (или наоборот) значениям. Данное явление называется пересечением 0-й линии.

Вы спросите: «А зачем нужен третий мувинг?» (на нашем графике – красная линия). Большинство ошибочно полагает, что эта скользящая сглаживает цену. Но на самом деле данная линия не является средним значением цен, это само среднее непосредственно гистограммы индикатора (столбики синего цвета).

Рассматривая полное описание индикатора, нельзя не остановиться на том, что собственно такое линия MACD.

Чтобы это понять необходимо разобрать ее аббревиатуру:

• МА – Moving Average – означает скользящие средние;
• С – Convergence – означает конвергенция или схождение (подтверждение);
• D – Divergence – означает .

Формула линейной MACD выглядит так:

ЕМА (12) — ЕМА (26) = значение линии MACD

Когда ЕМА (12) и ЕМА (26) между собой пересекаются, то их ценовое значение равно «0», а это означает, что и их разница принимает нулевое значение.

Дивергенция скользящих (в аббревиатуре – D) происходит во время увеличения расстояния между обоими ЕМА, когда увеличивается импульс цены, то есть тенденция набирает скорость. И здесь, линия индикатора будет отдаляться от линии нуля.

Конвергенция скользящих (в аббревиатуре – С) происходит во время сближения обеих ЕМА, когда наблюдается утихание ценового импульса. В такой ситуации линия индикатора будет приближаться к линии нуля.

Когда МАКД находится ниже центрального уровня, это говорит:

• о нисходящем тренде,
• если выше – о восходящем.

Описание и настройки MACD гистограммы

Еще один способ построения индикатора – это MACD-гистограмма. Не подумайте, что мы ошиблись, так как говорили о линейной МАКДи гистограмме. В терминале МетаТрейдер, MACD-гистограмма называется « ».

Отличие гистограммы в том, что она производит замер расстояния между нашей линией МАКДи и основной сигнальной линией, откладывая его от линии нуля.

Соответственно при нахождении MACD выше нашей сигнальной линии – сами столбики гистограммы будут находится выше 0-й отметки, если наоборот, то ниже.

На графике, это выглядит так:

Суть здесь проста – на значениях линейного MACD выстроена собственная ЕМА (9), которая выступает сигнальной линией. Зачем это надо? Получается более ранний сигнал смены тенденции.

MACD-гистограмма имеет вид столбиковой диаграммы, отображающей взаимодействие непосредственно линии индикатора с ее ЕМА (9).

У MACD гистограммы, как и у линейного индикатора имеется уровень нуля, поэтому все, что говорилось выше, подходит и здесь, с одной разницей – во внимание берется сигнальная линия, а не ЕМА (12) и ЕМА (26).

Сразу отметим важный момент. С помощью линейного MACD вы можете проводить анализ направление тенденции, а также замедление либо ускорение ценового импульса, так как все данные индикатор берет непосредственно с графика. В свою очередь, MACD гистограмма используется лишь для получения более ранних сигналов и для проведения анализа не подходит, так как берет свои данные от линейного MACD.

Ниже, для примера мы привели график торговли акциями Agilent Tech. Как видите в течение 21-го месяца линия MACD указывает на восходящую тенденцию в то время как МАКДИ гистограмма за это время успела выдать 5 сигналов о том, что тренд завершен.

Итак, рассмотрев полное описание, вы знаете все о торговом индикаторе MACD. Теперь давайте рассмотрим, как правильно пользоваться данным алгоритмом.

Индикатор MACD – описание, интерпретация и использование выдаваемых сигналов

Итак, как правильно пользоваться индикатором MACD? Как интерпретировать его сигналы?

Когда индикатор MACD будет расположен выше нулевой линии, а максимумы гистограммных баров будут повышаться, это указывает на присутствие бычьего тренда. Если тренд медвежий, то показатели индикатора будут обратными.

Если на MACD-гистограмме образовываются локальные минимумы или максимумы (текущий максимум на гистограмме закрывается выше/ниже предыдущего бара), это является сигналом к завершению текущего движения и рынок либо развернется, либо уйдет в коррекцию.

Образование впадин может выступать в роли продолжения предыдущего сигнала. Например, гистограмма формирует максимум. После этого бары опускаются, затем происходит формирование бара с максимумом, превосходящим предыдущий бар, но пересечения индикатора с линией нуля при этом не наблюдается.

В таких ситуациях, можно предположить, что движение носило коррекционный характер и было закончено. Такие сигналы очень слабые и выдают во флэте большое количество ложных входов.

Пересечение индикатора с линией нуля равносильно пересечению ЕМА. При пересечении индикатором 0-й линии от верха вниз — является сигналом к продаже. Сигнал на покупку, соответственно – пересечение индикатором линии нуля снизу-вверх.

Бычье расхождение образуется, когда новый ценовой максимум не имеет подтверждения новым индикаторным максимумом. Другими словами, возникает ситуация, когда следующий ценовой пик находится выше от предыдущего, а очередной пик баров индикатора расположен ниже от предыдущего.

То есть, бычье расхождение формируется, когда MACD-гистограмма создает новые максимумы, а цене сделать это не удается.

Такая ситуация, является явным свидетельством слабости бычьей тенденции. Как правило, после дивергенции следует коррекция. Разворот тренда случается реже. Медвежья дивергенция формируется при обратной ситуации.

Формирование расхождений указывает лишь на слабость одного из трендов (медвежий или бычий), но ни в коем случае о его завершении. По этой причине, для заключения сделки против тренда вы должны опираться на более весомые доказательства о его окончании, чем обычное расхождение.

В заключение еще раз хотим напомнить, что использование любого индикатора, это лишь подтверждение ваших предположений и слепо верить им не стоит.

Лучшие паттерны и описание работающих сигналов индикатора MACD

Применение торговой стратегии MACD-Stochastic предполагает анализ двух индикаторов, взаимодополняющих друг друга, что позволяет повысить достоверность генерируемых ими сигналов. Оба используемых основных индикаторов (еще могут потребоваться одна или две EMA) являются осцилляторами, возможности которых заключаются в сигнализации о:

• состоянии перепроданности и перекупленности текущего актива;
• предстоящих трендовых разворотах;
• формировании локальных ценовых минимумом и максимумов;
• силе текущего тренда.

Из особенностей этих индикаторов-осцилляторов можно отметить зависимость достоверности их сигналов от:

• выбранного периода торговли (зависит напрямую);
• характера рынка (лучше торговать при средней волатильности)

Параметры индикаторов MACD и Stochastic

Правильность задания параметров инструментов финансового анализа – одно из основных условий прибыльной торговли.

Чаще всего MACD-параметры остаются установленными по умолчанию:

• EMA (12);
• EMA (26);
• SMA (9).

Индикатор MACD может применяться к более продолжительному таймфрейму, чем тот, на котором будет вестись торговля (если трейдер торгует на 4-часовом периоде, то MACD устанавливается на дневном графике).

Stochastic-параметры по умолчанию следующие:

• %К – 5;
• %D – 3;
• замедление %К – 3;
• метод построения скользящей средней – simple (SMA);
• цены, по которым ведется расчет – максимумы/минимумы;
• уровни цен – 20% и 80%.

Индикатор Stochastic применяется к графику, на котором будет вестись торговля. Уменьшение значений его параметров %К, %D и замедления %К приводит к идентификации менее краткосрочных трендов.

Смотри видео MACD Стохостик

Принципы анализа по стратегии Stochastic-MACD

Примером будет торговля на таймфрейме H1. Оба используемых осциллятора применяются с исходными параметрами – MACD к H4-графику, Stochastic к H1-графику. Сначала анализируются сигналы MACD-индикатора на выявление текущего тренда (рис. 1). Например, на восходящий (нисходящий) тренд указывает расположение баров выше (ниже) нулевой линии, что является сигналом для открытия сделок на покупку (продажу).

Затем исследуется индикатор Stochastic для выявления благоприятных моментов для совершения сделок. Такими моментами являются пересечения линий в областях перепроданности (актив покупается) или перекупленности (актив продается). Сделки необходимо совершать лишь в направлении, определенном по MACD-индикатору – если тренд идентифицирован как восходящий (нисходящий), то следует игнорировать сигналы на продажу (покупку).

Чтобы снизить количество ложных сигналов, ведущих к убыточным сделкам, на основном графике (H1) можно построить EMA (200). Покупать актив в этом случае следует, если текущая цена выше линии EMA, а продавать – если линия EMA выше текущей цены.

Стоп-лоссы, ограничивающие убытки, устанавливаются на ближайших уровнях поддержки (для покупки) или сопротивления (для продажи).

Закрытие сделки происходит при:

• вероятности смены тренда, идентифицируемой индикатором MACD;
• пересечении линий Стохастика в противоположной зоне (для сделки на покупку это будет зоной перекупленности).

Возможен также переворот сделки, если комбинация индикаторов MACD-Stochastic и EMA способствует этому.

Альтернативная стратегия MACD-Stochastic

Другой вариант торговли предполагает применение Stochastic и MACD к одному графику, на котором производится торговля. У них также сохраняются стандартные настройки. Дополнительно потребуется построить две EMA с периодом 5, одна из которых будет применена к ценам закрытия, а другая – открытия.

Покупать следует после пересечения линией Стохастика уровня 20% вверх и закрытия текущего бара MACD выше предыдущего (сигнальная линия должна быть ниже). Стоп-лосс размещается под предыдущей свечой, но не ближе 20 пунктов от уровня открытия сделки (рис. 3).

Продавать следует при переходе Стохастика из области 80% вниз и закрытии текущего бара MACD ниже предыдущего (сигнальная линия должна располагаться над текущим баром). Стоп-лосс устанавливается над предыдущей свечой (20+ пунктов от уровня продажи).

Закрывается сделка при демонстрации любым индикатором сигналов, противоположных ее направлению.

На рис. 4 показан еще один пример применения описанного метода торговли. Сначала открывается сделка на покупку (левая вертикальная красная линия), затем сделка переворачивается (средняя вертикальная красная линия) с фиксацией прибыли (сначала закрывается, после чего актив продается), потом сделка закрывается (правая вертикальная красная линия).

Ограничения стратегии Stochastic-MACD

Этот метод торговли предполагает анализ нескольких индикаторов на разных таймфреймах, на что требуется до нескольких минут времени трейдера. Поэтому применение этой стратегии оправдано только на часовых и более длинных периодах – лишь в этом случае удастся без спешки выявить сигналы и заключить высокоприбыльные сделки. К тому же, чем длиннее период графика, тем меньше возникает ложных сигналов в комбинации индикаторов MACD-Stochastic, поэтому она:

• предоставляет более реальную информацию о текущем состоянии рынка;
• дает максимально вероятный краткосрочный прогноз по движению актива.

Еще одна особенность стратегии MACD-Stochastic, обусловленная ее применением к длинным таймфреймам – небольшое количество сделок за торговую сессию. Поэтому и ее доходность, с учетом прибыльных и убыточных сделок, невысокая, но стабильная.