Как выйти из просадки. Что такое просадка на Форекс и как с ней бороться

Одной из особенностей валютного рынка Форекс является тот факт, что у каждого трейдера, который торгует на рынке, бывают как прибыльные сделки, так и убыточные. Череда убыточных сделок приводит к так называемой просадке.

В данной статье я рассмотрю просадку с позиции инвестора, а не трейдера. Если мы инвестировали $500, после чего проиграли $100, то сумма всех наших средств составляет теперь $400. То есть, слито 20% от депозита. Это и есть просадка.

Однако, опытный трейдер в отличие от начинающего, умеет минимизировать потери, что в общем-то и отличает его в выгодную сторону. Поэтому крайне важно находить таких опытных трейдеров и инвестировать средства как раз во время просадки, чтобы после выхода из нее мы удваивали и утраивали прибыль.

Но чтобы грамотно входить в рынок на просадках, нужно понимать, как это устроено, поэтому для начала немного важнейшей теории, без которой все графики управляющих-трейдеров будут для вас как китайские иероглифы.

Сама по себе просадка привязана к депозиту трейдера. Просадка может быть представлена одним из следующих переменных: в процентах, в пунктах, в денежном выражении.

Давайте посмотрим на график просадок успешного трейдера брокерской компании RoboForex , который за 6 с небольшим месяцев сделал более $15 000 прибыли. Счет реальный, центовый, кредитное плечо 1:500, терминал Meta Trader 4 . Просадка здесь выражена в процентах

Есть несколько видов просадок:

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка – это уменьшение денежных средств относительно первоначального размера депозита. Благодаря этому показателю мы можем видеть разницу между размером первоначального капитала и величиной отрицательных колебаний.

В процессе торговли мы уходили в минус, и размер нашего депозита уменьшался до $850, но сделку не закрывали, и в итоге все-таки вышли в плюс, где и закрыли сделку с прибылью. Депозит у нас стал $1150. В таком случае абсолютная просадка будет равна нулю.

Но если бы мы закрыли сделку в минус, то абсолютная просадка равнялась бы $150 ($1000-850). Показатель абсолютной просадки, как видите, не очень информативный и не отражает реальных рисков при торговле.

Максимальная просадка

Максимальная просадка – это разница между максимумом и минимумом средств, которые были достигнуты в результате торговли. Чтобы лучше понять, что такое максимальная просадка, можно рассмотреть следующий пример. Вы внесли депозит $1000. Затем совершили несколько сделок: 1-я – прибыль $70, 2-я – убыток $10, 3-я – убыток $20, 4-я – прибыль $5, 5-я – убыток $20. Таким образом общая прибыль по результатам пяти сделок составила $25 и теперь наш депозит равен $1025. Абсолютная просадка в этом случае равна нулю. А максимальная - $20. То есть максимальная зафиксированная просадка. Максимальная просадка может быть даже больше первоначального размера депозита, если сначала была получена прибыль, а затем убытки.

Относительная просадка

Относительная просадка – это максимальный размер снижения средств в процентном выражении относительно изначальной суммы депозита.

Кроме того, просадку можно поделить на фиксированную (по балансу) и плавающую (по средствам/Equity). С фиксированной просадкой все понятно. А вот как показана плавающая просадка

На примере выше видно, что красная линия – это фактический баланс средств на счете, а оранжевая – это плавающая просадка.

Если просто смотреть на график роста средств на депозите, то у нас будет ровная красная восходящая линия. Но с помощью эквити мы видим реальную ситуацию, а именно – впадины (просадки), которые изображены в виде оранжевой линии. Это не зафиксированный убыток, а постоянно меняющаяся величина, поэтому и просадка называется плавающей.

Допустимый размер просадки для инвестора

Понятно, что чем меньше просадка, тем привлекательней выглядит ПАММ-счет . Но правда жизни такова, что не бывает идеальных счетов. А если вы и видите такой, то наверняка это плоды работы стратегии Мартингейла , а это означает, что счет однозначно будет слит, вопрос только во времени.

Тогда следующий вопрос. Какой допустимый размер просадки? В нашем случае мы будем оценивать допустимый размер относительной просадки, т.е. просадки, выраженной в процентах %. Посмотрите на этот график доходности и размера просадки

При размере просадки в 10% для получения прибыли нужно заработать 11%. Это выполнимо. Но вот если взять максимальный размер просадки начиная с 40% и выше, то здесь нужно понимать то, что доходность от 66% за короткий промежуток времени вряд ли реально получить.

На Альпари на некоторых качественных ПАММ-счетах такого размера доходности управляющие смогли достичь спустя многие месяцы торговли. Либо при просадке в 50% управляющий может и за короткий промежуток времени показать доходность в 100%, но сами понимаете, но для этого нужно будет увеличить объемы сделки. А это уже или пан или пропал.

Поэтому на мой взгляд, комфортным уровнем просадки является:

до 20% - приемлемый уровень просадки

от 20% до 40% - не очень хорошо, но еще более-менее приемлемо

от 40% до 50% - для инвесторов с крепкими нервами

от 50% - не желательно, рано или поздно это будет гарантированный слив депозита

Как анализировать просадки на Форексе

Давайте посмотрим на примере счета трейдера-лидера account manager с Share4you . К слову, иногда просадку на Форекс сложно анализировать ввиду несовершенства инструментов, анализа, которые предоставляют Форекс-брокеры. На share4you с этим все ок, поэтому их сервис идеально подходит для анализа просадки. Смотрим

Самая большая просадка у этого трейдера была 2 ноября 2016 года – 38%. Поэтому нужно узнать, что же такого случилось в этот день. Хорошо, что здесь на Share4you есть подробная история сделок, так как на форуме почитать не получится, т.к. этот трейдер там свою ветку не ведет

Такс, видим, что все сделки были на продажу и все закрыты с большущим убытком в сотни пунктов. Похоже, что трейдер очень был уверен в том, что цена пойдет вниз. По факту 2 ноября трейдеры ждали решения Федрезерва по процентным ставкам , но никаких изменений здесь не произошло, процентную ставку оставили в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых.

Но вместе с тем, на рынках началась предвыборная лихорадка, потому что перед выборами президента США согласно общественному мнению в лидерах Дональд Трамп по отношению к сопернице Хиллари Клинтон и инвесторы стали закладывать в цены растущую вероятность победы Трампа. Народ заволновался и стал страховаться, выводя активы из доллара. Судя по всему, в игру на стороне евро вступили крупные игроки, что обеспечило ему дальнейший рост относительно доллара.

Теперь ситуация уже более-менее ясна. Наш трейдер просто неправильно оценил текущую ситуацию на рынке, поэтому открылся в противоположную сторону.

Выводы:

максимальная просадка в размере 38% говорит о неверной оценке текущей ситуации на рынке и как следствие не очень сильный уровень фундаментального анализа рынка трейдером

видя череду закрытых сделок с убыткам в сотни пунктов, тем не менее хочу сказать, что трейдер нашел в себе силы и позакрывал убыточные сделки, а это плюс ему в карму

по моей классификации просадка в 38% это не есть комфортно, но это в пределах допустимого, учитывая мощный фундаментальный фактор в виде выбора президента США, который дал импульс для такого развития событий

Я проанализировал только одну просадку трейдера, но как вы можете видеть выше на графике, у него были и другие немалые просадки в районе 30%, поэтому их причины тоже не помешало бы проанализировать.

Стратегия входа на просадке

Стратегия подойдет не всем. Кому-то будет просто лень анализировать все это, кому-то она просто не подойдет и т.д.

Ну а для тех, кто любит инвестировать, основываясь на расчетливости, стратегия входа на просадке будет интересна.

Особенности:

На графике также видно, что случаются просадки по 15-17%, но это бывает крайне редко.

Исходя из этого, наша задача – ждать просадки в районе 7-9%, после чего вкладывать деньги с расчетом на скорый рост и получение хорошего профита. В общем-то все.

Могу лишь еще раз добавить, что стратегия входа на просадке потребует много времени, потому что нужно будет вручную постоянно перелопачивать массивы данных, что устроит далеко не каждого.

Просадка (DrawDown, DD, дродаун) на валютном рынке – это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера. Простыми словами, дродаун – это полная противоположность прибыли в торговле.

Какие виды просадок существуют на форекс?

На валютном рынке Форекс принято классифицировать следующие виды просадки:

• Текущая просадка

Текущая просадка на форекс - это временная, рабочая просадка, которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот будет колебаться в зависимости от направления рынка.

• Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка – это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или, как ее еще называют, фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

• Максимальная просадка

Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли.

• Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен и носит ознакомительный характер.

• Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Зачем нужен анализировать дродаун?

Дродаун – важная составляющая . Процент просадки, заложенной в нее, показывает, насколько рискованные действия готовы предпринимать трейдеры или управляющие. Чем меньше показатель максимальной просадки, тем консервативнее считается торговая система.

Инвестиционные компании, принимающие в управление средства клиентов, оговаривают в среднем 15-20% просадки. Частные трейдеры, торгующие на собственные средства, могут увеличивать этот процент и, соответственно, финансовые риски.

Как уменьшить просадку на форекс?

Основными действиями по минимизации просадок являются:

• Выставление – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
• Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
• Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
• Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Полезные статьи по теме

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Просадка – неприятное событие для трейдера, потому что она всегда означает убыток. Максимальная просадка высчитывается как отношение потерянных средств к средствам, которые изначально имелись на счёте трейдера.

Например: имелось 100 евро, было потеряно 30 евро. Соответственно, делим 30 на 100, получаем просадку 30%.

Абсолютная и относительная просадка

Относительная просадка – явление частично неприятное. Оно означает, что была потеряна часть заработанных средств. Такая своеобразная «коррекция в деятельности трейдера».

Например: у трейдера было 100 евро, 50 евро он заработал, затем 20 евро потерял. Просадка составила всего 13%.

При этом в расчёте участвовали числа 20 и 150, то есть в качестве полного депозита трейдера выступала сумма, имевшаяся в начале на момент совершения неудачной сделки. Просадка 13%, как видим, не помешала трейдеру фактически получить прибыль 20% (от 100 до 120 евро).

Абсолютная просадка – явление совсем неприятное, потому что оно означает потерю части начального капитала.

Например: у трейдера было 100 евро, затем он заработал 20 евро, потом потерял 50. Итого у него стало 70 евро.

Здесь просадка составляет 30% от изначальной суммы (100 евро). Если мы рассчитаем 50 евро от 120, то получим просадку 41%, однако она будет относительной, ведь в неё входит, в том числе, и часть полученной прибыли.

Именно тот факт, что трейдер потерял часть депозита, а не только часть прибыли, позволяет называть просадку абсолютной.

О недопустимости больших просадок

Крупные просадки недопустимы по единственной причине: вернуть деньги путём трейдинга всегда значительно труднее, чем их потерять.

Пример 1. У трейдера было 100 евро, он потерял 20 евро. Просадка составила 20%, осталось 80 евро.

Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы покрыть убыток? Не забываем, что стартовый депозит теперь 80. Значит, чтобы сделать из 80 евро 100 евро, потребуется добавить 1/4. То есть, 25%.

Потеряв 20%, нам нужно заработать 25% до начального уровня.

Пример 2. У трейдера было 100 евро, он потерял 50. Просадка составила 50%, осталось 50 евро.
Сколько процентов должен заработать трейдер, чтобы вернуться к значению 100? Ещё столько же, то есть 100%.
Потеряв 50%, нам нужно заработать 100% до начального уровня.

Пример 3. Из 100 евро трейдер потерял 90, просадка 90%. Осталось 10 евро. Сколько процентов нужно заработать, чтобы вернуться к 100? Очевидно, что 1000%.

Потеряв 90%, нам нужно заработать 1000% до начального уровня.

При этом торговая система может иметь доходность, к примеру, 10% в день. И в этом случае мы всего за пару суток разберёмся с просадкой 20%, а вот 1000% – это задача чуть ли не на год.
Как избежать больших просадок

Рецептов всего два:

• Не допускать большого риска в торговле.
• Не рисковать более чем 5-10% своего депозита в одной сделке.

В этом случае вы НИКОГДА не столкнётесь с просадкой 90%, а маленькие просадки будут происходить реже и – в идеале – станут относительными, то есть потери будут меньше извлечённой прибыли.

Просадка на Форекс – что это? Какие виды просадок существуют, и какие способы их минимизации можно использовать при ведении торгов?

Эти и многие другие вопросы, являются сегодня очень актуальными, особенно для начинающих трейдеров, так как просадка, это один из самых важнейших показателей при . Чем будет меньше зафиксировано просадок при тестировании стратегии и чем больше она будет показывать прибыльности, тем вероятнее, что именно данную стратегию трейдер выберет для использования на Форекс.

Просадка на Форекс – что это? Пример просадки при реальной торговле

С таким понятием как просадка сталкиваются все, кто взаимодействует с валютным рынком. Если рассматривать глобальное понимание просадки, то это явление связано с постоянным давлением на Форекс спроса и предложения на ту либо иную валюту, что соответственно и отображается на рыночных графиках, заставляя их двигаться либо вверх, либо вниз.

Учитывая такую рыночную систему каждый из трейдеров либо инвесторов может попасть в просадку, а дальше или потерпит поражение, или выйдет из нее и получит прибыль. Именно высокий процент удачных сделок и минимизация просадок , определяет успешность трейдерской деятельности.

Итак, просадка – что это за явление и как им пользоваться?

Просадкой на Форекс называют временное уменьшение денежных средств на счетах трейдеров для торговли по причине открытия убыточных сделок.

Можно сказать, что просадка, это реальный или плавающий убыток , отображающийся на графике Форекс нисходящей линии доходности и оценивающийся либо в цифрах либо в процентах по отношению к торговому депо.

По сути, понятие просадки на Форекс — является антонимом понятия прибыль. Оба эти понятия, как говорят «по своей природе» являются временными, так как имеют свойство изменяться в зависимости от того, в каком направлении будет двигаться рынок. Те торговцы, которым удастся правильно предсказать рыночное направление и откроют сделку в данном направлении – получат прибыль. Но при этом их прибыль будет временной до тех пор, пока эта сделка не будет закрыта. После фиксации прибыли она станет величиной постоянной и пополнит торговый баланс.

В случаях, когда торговец прогнозирует одно рыночное направление, например вниз, а валютный график направляется вверх, то спекулянт получит просадку счета (временный убыток) аналогично тому, как в случае с прибылью. Если такая сделка будет закрыта – убыток зафиксируется и торговый баланс станет меньше на сумму убытка.

Но при этом, все может обернуться и по-другому . Если рыночный график после непродолжительного движения вверх, развернется и станет снижаться, то нет смысла закрываться в убытке. Просто немного переждав просадку, трейдер может выйти в хорошую прибыль.

Виды просадок на рынке Форекс. Важные особенности абсолютной, относительной и максимальной просадки

Теперь, давайте рассмотрим виды просадок на валютном рынке. Если Вы будете знать каждый из видов просадки, то сможете правильно оценить риски , а также принять правильное решение в выборе стратегии, либо , если решите не торговать лично, а инвестировать свои средства.

Итак, различают следующие виды просадок на рынке Форекс:

• текущая, она же рабочая;
• зафиксированная;
• абсолютная;
• относительная;
• максимальная.

Такой вид просадки, как текущая или рабочая , возникает сразу после открытия любой сделки. Связано это с тем, что банковские учреждения получают прибыль посредством обменных операций связанных с валютными курсами, то есть трейдеру в любом случае приходится продавать дешевле и покупать дороже. Именно благодаря наличию такой разницы, обменные пункты, банки и тому подобные учреждения, зарабатывают свою прибыль.

Также, текущая просадка является временной рабочей просадкой, образовывающейся в результате открытия неудачной сделки. При таких обстоятельствах, размеры первоначального депо не изменяются. Здесь наблюдается колебание эквити, в зависимости от рыночного направления. Эквити, это термин, описывающий временное состояние Вашего торгового счета при открытых сделках с учетом сумм залога.

Рассмотрим пример. Предположим, размер депозита трейдера составляет 100 долларов США. Открыв сделку, он вдруг замечает, что она идет в убыток и достигает, к примеру, 10% (10$). Трейдер не закрывает эту сделку, а ждет пока график не развернется в нужном для него направлении. Получается, что депо трейдера остался в том же состоянии (100$), но средств на нем в текущий момент всего 90$. Это и есть состояние временной или рабочей просадки. В данном примере эквити равняется 90$, поэтому рабочей просадкой называют разницу между депо и эквити .

Следующий вид просадки – зафиксированная , возникающая в момент находящейся при этом в убыточном состоянии. Такой вид просадки (зафиксированная или фактическая) оказывает на размер депозита негативное влияние – она его уменьшает на величину убытка полученного в результате закрытия такой сделки.

Если вернуться к вышеприведенному примеру, то закрыв убыточную позицию размером 10$ (посчитав, что имеется вероятность риска получить еще больший убыток), трейдер фиксирует свой убыток и его депо со 100$ уменьшается до 90$. И теперь для того чтобы вернуть свои потери, трейдеру придется заработать как минимум 11$.

Является максимально зафиксированным снижением средств в валюте депо от собственного локального максимума.

Другими словами, данный вид просадки указывает на разницу между минимумом и максимумом средств, которые были достигнуты в результате ведения торговли.

Так как на валютном рынке, убытки фиксируются исключительно после закрытия сделок, то величина максимальной просадки не обязательно должна равняться величине максимальных убытков. Эти величины могут быть как большими, так и меньшими, ну и конечно же равными. Большее значение максимальной просадки указывает на то, что на данном счете ведется более РИСКОВАННАЯ торговая деятельность.

Для инвесторов, максимальная просадка является основным показателем при принятии решения об . Данный вид просадки демонстрирует максимальные потери депо в результате фиксации убыточных сделок за все время торгового периода и чем меньшим будет такой показатель, тем более консервативной считается торговая стратегия.

Следующий вид – относительная просадка , демонстрирует нам максимальное уменьшение средств по отношению к размеру первоначального депозита. Данный показатель не обладает большими информативными свойствами и имеет просто ознакомительный характер.

Абсолютная просадка, как и относительная важных показателей не отображает. Величина этого вида просадки может лишь указать на сколько был уменьшен баланс относительно своего первоначального размера. Для трейдеров и инвесторов более важное значение имеют такие виды просадок, как текущая, максимальная и зафиксированная.

Просадки на Форекс и способы их минимизации

Виды просадок мы рассмотрели. А какие же существуют способы их минимизации. Сразу отметим, что конкретных методов для выхода из просадок как таковых нет, но при этом имеются некоторые прописные истины, позволяющие избежать возникновения больших убытков.

Начать необходимо с постановки манименеджмента и дальнейшего его четкого соблюдения. Как правило, у каждого трейдера или управляющего имеются затяжные текущие просадки, вызывающие соблазн их переждать, а не послушаться трезвого разума и закрыть сделку пока ее убыточность не выросла в несколько раз. Результатом такого соблазна может стать либо достаточно хорошая прибыль, либо, как Вы догадались – полный слив депо. При этом риск получить второй вариант значительно выше.

Для минимизации просадок, необходимо во время четко рассчитывать возможные убытки и ограничивать их приказами « ». Также не стоит забывать и о таком виде ордеров как «TakeProfit», которые необходимо устанавливать в размерах в несколько раз превышающих уровни «StopLoss».

Просадки на Форекс, можно минимизировать путем выбора . Так, чем больше размер лота, тем большая вероятность получить при неблагоприятных рыночных условиях убыток. Поэтому размер лота следует устанавливать с учетом размеров Вашего депозита. Специалисты рекомендуют не жадничать, а торговать минимальными лотами.

Также, минимизировать просадки позволяет использование . Если в торговле трейдер применяет кредитное плечо значительного размера, то у него могут возникнуть не только просадки, но и произойти полный слив депозита.

Подводя итоги всего изложенного, можно сказать, что минимизировать просадки можно при помощи контроля над рисками, соблюдения правил манименеджмента и ведения торговли по четко отработанной системе.

Торгуя на форекс никто не застрахован, от возникновения убытков, не бывает полностью без убыточных стратегий, на практике удачная сделка довольно часто сменяется убыточной и происходит просадка депозита.

Просадка форекс – уменьшение Equity в результате понесенных убытков от неудачных сделок за определенный период времени, может отображаться как в относительном, так и в абсолютном значении.

Относительная просадка говорит о том, на сколько процентов произошло уменьшение депозита трейдера после неудачной сделки, например на начало дня баланс депозита трейдера равнялся 1000 долларов США, а по завершению суток остаток составил всего 700 долларов. В этом случае можно сказать, что убытки составили 30% от первоначальной суммы или 300 долларов в абсолютном значении.

Кроме этого так же принято разграничивать просадку по отношению к начальному или максимальному балансу. Начальный баланс это те средства с которыми вы приступили к торговле, максимальны баланс это максимальная сумма, до которой вам удалось увеличить свой депо за анализируемый период.

Например , вы открыли счет и внесли на него 5000 условных единиц, на конец месяца сумма на счету уже равнялась 6000, то есть, получена прибыль в размере 1000 единиц. Но не смотря на это имела место просадка форекс по отношению к максимальному балансу, который был в середине месяца 9000 единиц. То есть получается, вы сначала заработали 3000, а после 2000 благополучно потеряли.

Задачей любого трейдера является уменьшение финансовых потерь, при этом, как известно, предотвратить убытки на форекс намного проще, чем после восстанавливать депо до прежнего значения.

Основными действия по минимизации просадок будут:

1. Выставление стоп лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.

2. Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.

3. Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.

4. Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.

Выполняя эти несколько простых правил вам удаться, практически полностью исключить появление просадок при торговле на рынке форекс.