Индикатор Trend Filter. Избавляемся от рыночных шумов. Как правильно использовать трендовые индикаторы

Около 80 % трейдеров рынка Forex терпят убытки, причиной которых становятся ошибки, допущенные ими при принятии решений. Отсутствие инструментов финансового анализа или знаний, необходимых для интерпретации его результатов, сказывается на рациональности их действий. Более того, большое разнообразие средств технического может сбить с толку начинающего инвестора.

Инструменты технического анализа

Разобраться в динамике рынка помогут эффективные инструменты анализа данных, среди которых выделяются индикаторы смены тренда. Их целью является отражение тенденции динамики курсов рынка валюты. Индикатор тренда может указывать на его направленность (восходящую, нисходящую и боковую), силу и разворот. Различают следующие индексы:

• момента или скорости изменения курса прошлого периода к курсу текущего;
• волатильности или изменчивости курса;
• объёма торгов;
• поддержки и сопротивления.

Индексы тренда

Лучшие индикаторы тренда следующие:

• скользящие средние (англ. MA), простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA;
• конвергенции-дивергенции скользящего среднего MACD (англ. MA convergence/divergence)
• TRIX (англ. triple EMA, тройная EMA);
• направленного движения (DX);
• средний DX (ADX);
• товарного канала (CCI);
• параболическая SAR (англ. и разворот);
• SMI (англ. smart money index, индекс «умных» денег);
• вихревой (Vortex indicator, VI);
• индикатор тренда Ишимоку.

Трендовые индексы помогают торговать в его направлении, сохраняя длинные позиции в условиях восходящего тренда и короткие для нисходящего. Недостатком этих индикаторов является запаздывание в момент разворота тенденции рынка.

Индексы момента

Избежать запаздывания можно с помощью индикаторов момента. Они помогают устанавливать разворот курса около нижних или верхних границ горизонтального канала тренда, моменты перепродаж и перепокупки. Недостатком индикаторов момента является преждевременная сигнализация о продаже при растущем тренде и о покупке при падающем. К ним относятся индикаторы:

• стохастический;
• силы (англ. force index, FI);
• истинной силы (англ. true strength index, TSI);
• относительной силы (англ. ;
• предельный (англ. ultimate oscillator, UOS);
• денежного потока (англ. money flow index, MFI);
• процентный диапазон Уильямса (англ. Williams %R, %R).

Существуют и психологические индексы Forex: соглашение игроков на повышение (англ. bullish consensus), индекс вовлеченности (англ. commitments of traders, COT), которые проводят оценку общей ситуации на рынке, его наклонность к падению или росту котировок.

Индексы тренда и момента часто не совпадают в прогнозах. Например, при долговременном росте курса индикатор направления тренда повышается, сигнализируя о покупке. В то же время осцилляторы момента дают сигнал о перепокупке, предлагая продавать. Обратная ситуация наблюдается в период длительного падения цен, когда индикатор направления тренда опускается, сигнализируя о продаже. При этом индикаторы скорости изменения цен настаивают на покупке.

Индикатор силы тренда

Силу растущего тренда можно оценить его объёмом, направлением и расстоянием. Когда курс закрытия выше предыдущего, сила тренда положительна. И наоборот. Чем больше изменился курс, тем сильнее тренд. Индикатор силы тренда рассчитывается произведением разницы последней и предыдущей цены при закрытии на объём валюты. Таким образом, усиление тренда определяется увеличением цены либо объёма торгов. Изменяется от -100 % до 100 %.

Индикатор RSI

Индикатор относительной силы RSI рассчитывается как отношение скользящей средней положительных изменений курса закрытия за период к сумме скользящих средних положительных и отрицательных изменений этой же цены, умноженное на 100. При приближении значения индекса к 100 %, индикатор сигнализирует о перекупленности валюты, а к 0 % - о её перепроданности. Экстремум графика индекса, противоположный направлению движения цены, - индикатор разворота тренда. И наоборот, если на восходящей тенденции график цены показывает новый максимум, а индекс не изменяется, то ожидается разворот в обратном направлении. Для определения изменения тренда к графику индикатора можно применить фигуры технического анализа. Также сигналом разворота тренда является схождение и расхождение графика индикатора и цены - цена следует в направлении индекса относительной силы.

Например, трейдер заходит в длинную позицию, если MA50 превышает MA200, а 3-дневный RSI падает ниже установленного значения в 20%, что сигнализирует о перепроданности. И наоборот, трейдер входит в короткую позицию, если MA50 ниже MA200 и RSI3 поднимается выше заданного уровня в 80%, сигнализируя о перекупленности валюты.

Индикатор MACD

Индикатор тренда MACD построен на разнице экспоненциальных скользящих средних меньшего и большего периода. Обычно используют 12 и 26-дневные скользящие. По пересечениям MA судят об изменениях тренда разных временных периодов, а по расстоянию и относительному положению - об устойчивости восходящего или нисходящего тренда. Вычитание из краткосрочной скользящей долгосрочной даёт осциллятор, наглядно учитывающий эти особенности. Индикатор является разновидностью анализа двух средних.

Существует гистограммный и линейный MACD-индикатор.

Гистограммный индикатор MACD рассчитывается по формуле: MACD = ЕМА 9 [А], где А=ЕМА 12 [i] - ЕМА 26 [i], где i - цена.

• прохождение максимального или минимального MACD является сигналом, реагировать на который следует при получении нескольких дополнительных;
• пересечение MACD установленной границы является основанием для открытия позиции;
• пересечение MACD середины также требует дополнительных сигналов.

Сигналами, подтверждающими сигналы MACD-гистограмм, являются показатели объёма. Также советуют ждать изменения курса в сторону прогноза.

Линейная MACD состоит из сглаженной и не сглаженной A. Эти линии повторяют динамику курса.

Пересечение 12-дневной линией 26-дневной сверху вниз сигнализирует о продаже, снизу-вверх - о покупке.

Значение, следующее за минимумом или максимумом 12-дневной линии является предупреждением, требующим подтверждения в виде пересечения линий MACD.

Пересечение линейной MACD с границами значений требует не менее 2 сигналов подтверждения.

Индикатор следует применять на графиках не меньше дневных. Может значительно запаздывать.

Параболическая SAR

Параболическая SAR, когда курс при изменении тренда рынка входит в новый экстремум, изменяет MA границ стопов на краткосрочное (от 50 до 5 дней), и курс стопа и разворота сходится с трендом. Индикатор повторяет тренд до пересечения с закрытием текущей позиции и открытием противоположной.

Начальный курс равен предыдущему минимальному (максимальному) курсу. Затем SAR рассчитывается так: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), где:

• SAR n+1 - это стоп-цена открытой позиции,
• SAR n - это SAR предыдущего периода,
• AF - ускорение, увеличивающееся, начиная с 0,02 на 0,02 при достижении курсом значения M.
• M - новый максимальный (минимальный) курс.

Параболическая система используется как для определения момента закрытия позиции, так и для открытия позиций.

Индикатор товарного канала

Индикатор товарного канала - это показатель импульса цены и рассчитывается как частное разности цены и её скользящего среднего от абсолютного отклонения цены, умноженное на коэффициент приведения.

CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, где:

• P n - типичная цена;
• SMA(P n) - скользящее среднее типичной цены;
• D - среднее абсолютной разности среднего курса и его SMA.

Значения CCI колеблются в диапазоне +/-100. При этом превышение 100 свидетельствует о перекупленности валюты, а -100 - о перепроданности, а это индикатор разворота тренда.

Принято считать, что выход за границы 100 не является случайным и создаёт возможность для сделки. Покупать следует при превышении CCI 100, а продавать, когда индекс спускается ниже 100. Открытие короткой позиции рекомендуется производить при значениях индекса CCI менее -100 и закрытие - выше -100.

Индикаторы MA

Скользящие средние бывают простыми, взвешенными и экспоненциальными.

Простое MA соответствует среднему арифметическому курса за период.

Это простейший и популярный индикатор, показывающий тренд. Например, 200-дневное SMA десятками лет оставалось популярным и эффективным инструментом анализа котировок Forex. Вычисляется суммированием курсов закрытия за прошедший 200-дневный период и делением её количество дней. Аналитики упростили расчёт, слагая курсы закрытия 40 недель и деля результат на 40.

Для вычисления очередного значения MA необходимо вычесть значение курса закрытия 40-недельной давности, прибавить последний курс закрытия и разделить на 40.

Пересечение линий MA различной периодичности позволяет вычислить момент разворота тренда. Например, точка пересечения SMA9 и SMA14 сигнализирует об изменении тенденции.

Недостаток метода - постоянное опоздание сигналов, а его преимуществом является простота и возможность использования линий SAM в качестве линий сопротивления и поддержки.

Индекс WMA

Взвешенные скользящие средние каждому курсу периода придают вес, который уменьшается при удалении от текущего дня:

WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), где:

• P t-i - значение курса в момент, удалённый на i интервалов от текущего;
• n - число интервалов.

Придание поздним курсам большего веса, как полагают, информативнее, чем SMA. Для длительных периодов применяют SMA, а для коротких (не больше часа) - WMA или ЕМА.

Индекс EMA

Экспоненциальное среднее рассчитывается также путём присвоения весов курсам с учётом всех курсов предыдущего периода:

ЕМА t = ЕМА t-1 + (К [ Pt - ЕМА t-1 ]), где:

• К = 2 / (n+1), где n - период средней.

Так сглаживается кривая скользящей средней относительно курсов.

На 1 изменение курса MA реагирует дважды - при получении и выбывании значения. ЕМА реагирует один раз при получении курса, что делает индикатор более предпочтительным. Также ЕМА позволяет открывать позиции вовремя.

При анализе следует находить пересечения средней и графика курса, находить точки после максимума или минимума средней, максимального расхождения MA и цены. А также следить за направлением индикатора MA, который указывает направление тренда.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является индикатором темпа изменения цены. Рассчитывается отношением разности текущей цены закрытия P t и минимальной цены L n за период n к разнице между максимальной H n и минимальной ценой периода L n , умноженным на 100%:

- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).

Трёхдневное скользящее среднее трёх последних значений %K рассчитывается так:

- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).

Кроме простого среднего, могут использоваться и экспоненциальное, и взвешенное среднее.

Индикатор при отбрасывании старых данных может изменяться скачкообразно, что ведёт к нестабильности и подаче ошибочных сигналов. Поэтому, если требуется точный индикатор тренда, то данный осциллятор не является наилучшим выбором.

При расхождении %K и курса ожидают разворот тренда. Если курс достигает очередного максимума без максимума %K, то можно ожидать, что нисходящий тренд сменит восходящий. И наоборот, если курс достигает минимума, а %K нет, то необходимо ожидать разворота тренда курса вверх.

Сигналом для покупки служит возвышение %K над %D, а для продажи - падение %K ниже %D. По утверждению разработчика, сигнал надёжнее, если %D до пересечения %K уже развернулся по направлению нового тренда. Наиболее надёжными являются сигналы покупки в области 10-15% и сигналы продажи в области 85-90%.

Индикатор разворота тренда без перерисовки

В алгоритмах расчета индикаторов используются исторические данные. Каждая новая цена удаляет первую цену расчётного периода. Даже лучшие индикаторы тренда, пересчитывая значения по новой истории, могут изменить свои предыдущие значения. Такое изменение значений при поступлении новых данных называется перерисовкой индикатора.

Этот эффект наблюдается у большинства индексов Forex, поэтому для снижения влияния таких изменений необходим индикатор разворота тренда без перерисовки.

Отсутствие перерисовки всегда нужно проверять самостоятельно ввиду того, что выражение «отсутствие перерисовки» приобрело популярность и употребляется без достаточных оснований разработчиками бесплатных и платных индикаторов для рекламы своей продукции.

Произвести проверку отсутствия перерисовки можно визуально двумя способами:

• наблюдение за индикатором на небольшом таймфрейме;
• использование на таймфреймах М30 и выше для ускорения процедуры тестирующего программного обеспечения торговой площадки, способное ускорить время отслеживания индикатора.

Индикатор разворота тренда без перерисовки - интересный и прибыльный инструмент технического анализа, но нужно учитывать то, что перерисовка не всегда является недостатком. Она становится следствием изменения ситуации на рынке, и «потерянный» сигнал мог быть ложным.

Фракталы Уильямса являются примером того, что перерисовка может быть полезной. При появлении индикатора следует дождаться его подтверждения: если фрактал включает 5 свечей, то сделку рекомендуется открывать при отсутствии его перерисовки в течение двух следующих свечей. А индикатор тренда без перерисовки лишит трейдера такого инструмента, или, внушив ему ложное ощущение надёжности, приведёт к убыткам.

Тренд – это один из параметров любого финансового инструмента, которым торгует трейдер. Любой финансовый инструмент может находиться в одном из трех состояний: восходящем тренде, нисходящем тренде, флэте. И в зависимости от того, в каком трендовом состоянии находится финансовый инструмент, трейдер выбирает наиболее эффективную стратегию торговли, приносящую максимальную прибыль. Поэтому индикатор направления тренда должен быть в арсенале любой прибыльной торговой стратегии.

Как правило, базовым компонентом всех индикаторов направления цены является скользящая средняя. Различаются они количеством этих скользящих средних, их параметрами и использованием в индикаторе других инструментов технического анализа. В результате получается аналитический инструмент, обладающий уникальным способом отображения вычисленных параметров.

Смотри видео обзор индикатора направления тренда

Главным недостатком индикатора направления тренда является запаздывание генерируемых им сигналов от реальных тенденций на рынке (рис. 1). Для компенсации такого отставания используются различные решения, например, определение текущей трендовой тенденции одного финансового инструмента на нескольких таймфреймах.

Индикаторы направления тренда на всех таймфреймах

Примером такого индикатора является Trend All Period (скачать его можно отсюда ). Помимо обычных скользящих средних (периоды 5,13 и 34), в нем используются сигналы индикатора MACD (набор параметров – 5/34/5). Результаты анализа этим инструментом отображаются в текстовой форме – сначала указывается таймфрейм, а затем текущая тенденция каждого из инструментов (рис. 2):

• UP – растущий тренд;
• DN – нисходящий тренд.

Периоды используемых при вычислении Trend All Period индикаторов пользователь изменять не может. Настройка предусмотрена для:

• размера текста;
• расположения текста на графике;
• цвета текста текущей тенденции;
• величины и периода смещения.

Если сигналы тенденций на всех периодах совпадают, то это сильный сигнал на открытие соответствующей позиции. Если же тренды на старших таймфреймах отличаются от трендов младших таймфреймов, то следует воздержаться от открытия позиций и применить дополнительные технические аналитические инструмента.

Другой индикатор направления тренда на всех таймфреймах – TRO Multi Meter, скачать который можно отсюда . Его результаты представляют собой девять прямоугольников (рис. 3), цвет которых соответствует типу свечи на конкретном таймфрейме (M1/M5/M15/M30/H1/H4/D1/W1/MN1):

• красный – свеча падающая;
• зеленый – свеча растущая;
• желтый – свеча без тела.

Сильный тренд характеризуется одним цветом всех прямоугольников (рис. 4а, 4б), но такое случается очень редко и продолжается непродолжительное время. Чаще всего наблюдается некая комбинация из красных, зеленых и желтых прямоугольников. Однако и в этих случаях можно извлечь полезную информацию из таких сигналов. Например, восходящий тренд на старших таймфреймах и нисходящий на младших – это сигнал коррекции, за которой вероятнее всего последует возобновление роста (рис. 4в).

Индикаторы направления тренда без запаздывания и перерисовки

Запаздывание и перерисовка являются недостатками отдельных индикаторов Форекс. Запаздывание выражается в генерации сигналов конкретного события спустя некоторое время после их совершения, что делает их в ряде случаев неактуальными и может привести к убыточным сделкам. Перерисовка заключается в зависимости сигналов индикатора не только от прошлых, но и от будущих ценовых движений, что приводит к возможности пропадания появившегося сигнала спустя несколько свечей на рабочем таймфрейме. Поэтому как запаздывание сигнала, так и перерисовка сигналов способны сделать любую стратегию убыточной.

Одним из индикаторов направления тренда без перерисовки и запаздывания является PerfectTrend_Lines, скачать который можно по этой ссылке . После его запуска появляется окно с четырьмя настраиваемыми параметрами, из которых изменять следует лишь переменную Z, значение которой определяет количество свечей, подлежащих анализу при вычислении текущего значения индикатора.

Индикатор PerfectTrend_Lines рисует красную линию, которая может располагаться выше или ниже ценового графика, что указывает, соответственно, на нисходящий или восходящий тренд на данном таймфрейме (рис. 5). Изменение тренда происходит при пробитии ценой свечи Close линии индикатора.

Очень похожим на PerfectTrend_Lines является индикатор направления тренда без перерисовки и запаздывания XCODE (его можно скачать ). Он также рисует линию, которая может располагаться выше или ниже ценового графика, сигнализируя, соответственно, о нисходящем или восходящем тренде (рис. 6). Его отличие от PerfectTrend_Lines заключается в генерации звукового сигнала, текстовых и стрелочных подсказок при смене тренда.

Аналитика рынка Форекс, просто лишена смысла без всевозможных индикаторов направленности или направления тренда, иначе говоря трендовых индикаторов.

Относящиеся к инструментам технического анализа, индикаторы направления (или же направленности) и силы тренда, в основном применяются при расчетах в сфере трендовых рынков.

Трендовые индикаторы — определяем направление и устойчивость (силу) тренда на Forex

По своей специфике, все трендовые индикаторы разделяют на 3 типа:

• это индикаторы тренда (т.е. трендовые индикаторы силы и общего направления тренда)
• и наконец, психологические индикаторы тренда.

Применяя трендовые индикаторы в анализе рынка Форекс, необходимо четко понимать, к какой группе они относятся, так как каждому индикатору присущи свои индивидуальные особенности.

К индикаторам тренда относят:

• все ,
• популярный ,
• далее, индикатор направленного движения, (т.е. или directional system) и не только.

Все эти трендовые индикаторы, очень помогают в биржевой торговле сохранять и удерживать длинные позиции непосредственно на восходящем тренде и наоборот короткие - в нисходящем.

Однако МИНУС таких трендовых индикаторов в том, что они постоянно запаздывают в момент смены тренда!!

К трендовым осцилляторам можно отнести:

• индекс силы (с англ. force index),
• (с англ. stochastic)
• скорость изменения (с англ. RoC), и прочие.

Они выявляя периоды перекупленности/перепроданности, помогают определять области разворота трендов. Трендовые осцилляторы, дают хороший результат в горизонтальных каналах, так как они помогают достаточно точно определять развороты цены у нижних или верхних его границ.

Минус этих осцилляторов в том , что они выдают ранние сигналы на продажу при повышающемся тренде и преждевременные сигналы для покупки в момент понижающегося тренда.

Устанавливаем и разбираем индикатор силы тренда

Психологические индикаторы Форекс , к которым относятся:

• бычье соглашение (с англ. bullish consensus),
• индикатор вовлеченности (с англ. commitments of traders, COT) и тому подобные, оценивают общую ситуацию рынка.

Они передают в целом настрой рынка на падение или рост цены и на то как будет меняться он.
Индикаторы из различных групп зачастую расходятся в . К примеру, в период продолжительного подъема цены трендовые индикаторы растут, давая сигнал на покупку. В то время как осцилляторы подают сигналы перекупленности, тем самым предлагая продавать.

Противоположная ситуация, происходит при продолжительном падении цен. Все трендовые индикаторы понижаются, подавая сигналы на продажу.

Индикаторы направления тенденции и силы тренда. Особенности использования на Форекс

Сила любого бычьего тренда характеризуется его полным объемом, потом направлением и расстоянием. Когда реальная стоимость закрытия превышает предыдущую, то сила тренда считается положительной. Но если происходит противоположная ситуация, в этом случае сила будет отрицательной.

Более того, существует определенная тенденция: чем больше уровень изменения стоимости — тем больше сила.

В определении, индикаторы силы тренда как правило равны разнице данной стоимости и прошлой цены самого закрытия помноженной на общий текущий объем. Опираясь на индикатор силы тренда, Вы можете , которая будет расположена вокруг главной (центральной) линии нулевого уровня. И когда рынок Форекс закрывается на сравнительно высоком уровне, тогда индикатор положительный и он должен находиться над линией.

А когда рынок Форекс закрывается на довольно низком уровне, в этом случае индикатор силы будет отрицательным и обычно размещается под самой линией. Также индикатор силы тренда может быть нулевого значения, но только в том случае, если цена не менялась.

Индикатор направления тренда и силы тренда может меняться в интервале от -100 — +100, но все он зависит уровня текущей стоимости по отношению ко всем скользящим средним.

Кратко подводя итоги, следует отметить то, что главной целью в расчете индикаторов силы и направленности тренда является сопоставление текущей рыночной стоимости актива с несколькими скользящими средними.

Индикатор силы и направленности (т.е. направления) тренда при анализе применяет данные 3-х видов, таких как:

1. направление конфигурации цены;
2. объем в совокупности операций;
3. величину конфигураций.

Помимо этого, с индикаторами силы тренда в совокупности применяют другие индикаторы со сглаженными MA (), что бывает вполне оправданно. При всем этом сглаживание всей скользящей средней за короткий отрезок времени применяется для того, чтобы уточнить моменты открытия и фиксации ордеров. При продолжительном периоде данный индикатор употребляется для контроля главных конфигураций в силе медведей и быков.

В основном тренды состоят из нескольких чередующихся . Тут импульс играет главную роль в оценке силы тенденции. Также, необходимо знать, когда замедляется тренд. Снижение импульса не всегда становится причиной разворота, но он дает заранее предупреждающий сигнал, что что-то поменялось и тренд может развернуться либо консолидироваться.

Ценовой импульс соотносится со значением и направлением цены. Сопоставление ценовых колебаний лучше помогает трейдерам анализировать ценовой импульс.

Еще индикатор силы, в большинстве случаев необходим для того, чтоб можно было предвещать, как длительно будет растягиваться отдельно взятая рыночная тенденция и, будет ли она длиться вообще.

На рисунке показан трендовый индикатор MACD, определяющий силу и направление текущего тренда

Лучшие трендовые индикаторы Forex. Обзор алгоритмов

Из всего перечня трендовых индикаторов на бирже Forex более часто используются несколько видов:

• известный всем ,
• Average Directional, ()
• Standart Deviation,

При всем этом данные индикаторы используются не только лишь тогда, когда нужно высчитать скользящее среднее. Каждому отдельному индикатору имеется своя формула, по которой делают расчет того, либо другого показателя.
В основном работу начинать с трендовыми индикаторами стоит тогда, когда происходит скрещение графика цены и графика индикатора (так именуемая традиционная точка входа).

Также для работы с трендовыми индикаторами финансовых рынков нужно осознавать, что они способны указывать направление полосы тренда только в прошедшем и в данном времени, и это далеко не значит, что такая тенденция будет длиться и в дальнейшем

Крайне важно понимать это правило рынка Форекс: — помните, стоимость (цена) всегда ведет за собой биржевой индикатор, а не наоборот!

Главные характеристики и внедрение в торговлю индикаторов тренда на Форекс

Направление или движимый курс тренда – скорее, один из важнейших свойств при торговле на бирже, конкретно торговля по тренду дает возможность избежать огромных убытков и заработать высокую прибыль. В стандартном способе программа работает последующем образом, она указывает, в каком конкретно направлении движется тренд (цена) на определенном временном интервале.

Позиции открываются по тренду, при восходящем происходит покупка, а при нисходящем продажа. При всем этом, следует учесть время пребывания на рынке , если сам индикатор указывает, что в течении 1 часа стоимость вырастает, это не означает, что так будет длиться весь торговый день.

Потому для прогноза длительности тенденции и вероятности разворота необходим такой показатель как сила рыночного тренда.

Сила тенденции позволяет достаточно точно предсказать, как длительно продлится та, либо другая тенденция. Чаще сила измеряется в процентном эквиваленте, чем ниже сумма процента, тем выше возможность разворота, тем быстрее следует фиксировать вашу сделку и напротив.

А вот прогноз, пожалуй, один из важных и самых недостоверных характеристик, который может описать индикатор тренда, предсказывает направление движении цены малость с опережением.

В итоге вы получаете возможность оценить последующие перспективы и принять правильное решение об открытии позиции. Этот показатель отличается меньшей точностью и служит быстрее в информативных целях.

Возможность разворота – этот показатель достаточно плотно сплетен с силой тренда, в основном при ее ослаблении и появляется возможность разворота, что изображается графически в виде перемены цвета полосы трендового индикатора. Достаточно нужная функция, благодаря которой всегда можно своевременно уйти с рынка и избежать больших рисков.

Обзор индикатора ADX

Торговля с учетом тренда осуществляется потоком. Когда на рынке преобладает определенная тенденция, некоторые трейдеры продолжают открывать и закрывать длинные позиции, несмотря на невыгодность этого действия. Когда тренд длится на протяжении нескольких месяцев, эти игроки рынка не могут прекратить попытки предсказать развороты. Хотя они могли бы получить гораздо большую прибыль, просто присоединившись к нему. Поэтому каждому начинающему игроку рынка будет полезным тщательно изучить индекс тренда и его расчеты.

Чтобы иметь возможность правильно определять тенденции, воздействие цены и направление, необходимо изучить наиболее действительные методы анализа по диаграммам. Торговля трендами широко использует технический анализ, включая графики и технические индикаторы.

Введение: различные этапы рынка

Прежде чем научиться, как определить тенденцию, вы должны понять, что именно вы ищете. Трейдинг для начинающих может показаться излишне сложным. Рынки имеют возможность меняться тремя способами: подниматься, опускаться или двигаться боком. Как правило, эти фазы чередуются между собой. Самое сложное - это определить, какой процесс происходит именно на данный момент.

Как понятно из вышеуказанного, трендовые трейдеры пытаются извлечь прибыль из трендов. Имеется несколько методов выполнить это. Ни один индикатор не будет давать вам 100 % результат на рынке, так как торговля включает в себя и иные факторы, например, управление рисками и психологию рыночного поведения. Однако некоторые из них прошли все возможные тесты и остались популярными в среде трендовых трейдеров.

Ниже приведены общие рекомендации, и для каждого инструмента предлагаются перспективные стратегии. Вы можете использовать их в готовом виде или настраивать так, чтобы создать свою личную тактику на рынке. Итак, лучшие индикаторы «Форекс» для измерения направления рынка выглядят следующим образом.

Линейный график, как самый простой метод

Большинство трейдеров применяют только линии и свечи, когда торговый процесс доходит до изучения диаграмм, и при этом внимание не уделяется весьма эффективному и легкому инструменту. Это линейный график, посредством которого возможно просматривать все тенденции. Целью указанных выше элементов выступает отображение подробных данных о том, что можно увидеть на диаграммах. Но на самом ли деле это необходимо, если вам надо просмотреть только общую тенденцию?

Трейдер должен совершать все возможные действия, чтобы периодически завершать сделки и переключаться на линейный график, и получать более правильное представление о событиях, происходящих на данный момент. Так как в этом случае единственная цель - выяснить направление рынка и условия покупки выбранной валютной пары, этот инструмент является наиболее подходящей исходной точкой, особенно когда вы используете более высокие временные рамки и просто хотите увидеть общий тренд.

Высокие и низкие показатели

Обычный технический анализ указывает, что в период восходящего тренда у вас на графике наблюдаются более высокие максимумы, поскольку покупатели представляют собой большинство и увеличивают цену, а также минимумы, так как покупатели аналогично продолжают активно приобретать по сниженной цене. Это работает похожим образом во время нисходящего тренда: минимумы ниже, когда излишек предложений от продавцов снижает спрос. Цены в этом случае также меньше, потому что по всем сделкам продажа происходит раньше, а покупатели уже не так заинтересованы. Чтобы распознать эти движения как можно быстрее, используются трендовые индикаторы.

В большинстве случаев вы должны быть в состоянии определить относительно быстро, находитесь вы в восходящем, нисходящем потоке или в диапазоне. Основное правило трейдинга для начинающих звучит так: если вы не можете быстро увидеть, что наблюдается на диаграммах, лучше воздержаться от совершения любых сделок, пока не будет внесена ясность.

Наиболее популярное средство

Скользящие средние (MA), без всяких сомнений, выступают одними из наиболее популярных инструментов торговли, и они превосходно применяются для вычисления направлений рынка. Вместе с тем, имеется несколько обстоятельств. Их непременно нужно учитывать, когда действия направлены на анализ направления тренда посредством этого инструмента.

Длительность вышеуказанной скользящей средней существенно влияет на то, когда вы получаете сигнал, и когда рынки разворачиваются.

Небольшая (быстрая) MA может дать значительное количество неверных и преждевременных сигналов. Поскольку она реагирует на незначительные ценовые колебания слишком быстро. С другой стороны, быстрое ее значение может сигнализировать о том, что тренд скоро изменится.

Длительная либо медленная скользящая средняя иногда выдает результаты слишком поздно. В некоторых случаях она может указать на длительную тенденцию.

На трендовых индикаторах скользящие средние передают «плавные» данные о ценах. При этом они создают единую потоковую линию. Она выглядит как средняя стоимость за определенный временной период. Какая именно скользящая средняя используется трейдером, определяется временными рамками, на которых он торгует. Для инвесторов и долгосрочных игроков рынка популярным выбором является 200-, 100- и 50-дневная простая MA.

Как изучать скользящую среднюю на индикаторе?

Распространены несколько способов использования подобного инструмента. Первый - посмотреть на угол скользящей средней. Если он в основном перемещается горизонтально в течение длительного времени, тогда цена не является трендом, она варьируется. Если она находится под углом - продолжается восходящее движение. Скользящие средние не прогнозируют ситуацию. Они просто показывают, как меняется цена в среднем за определенный временной период.

Кроссоверы - это еще один способ использовать скользящие. При составлении графика с использованием на диаграмме 200- и 50-дневной линии сигнал покупки появляется, когда второе значение превышает первое. Но это еще не все. Сигнал продажи происходит, когда 50-дневный показатель опускается ниже 200-дневного. Временные рамки могут быть изменены в соответствии с индивидуальными настройками валютного трейдера.

Когда цена поднимается выше скользящей средней, ее также можно использовать в качестве сигнала покупки, а когда она пересекается с ней ниже, можно применить ее как сигнал продажи. Стоит учесть недостатки. Так как стоимость более волатильна, чем MA, ​​этот метод подвержен ложным сигналам. Скользящие средние также могут оказывать поддержку или сопротивление цены.

MACD

MACD - это осциллирующий индикатор тренда, колеблющийся выше и ниже нуля. Это одновременно инструмент для определения движения и импульсов.

Одна из основных стратегий MACD заключается в том, чтобы отслеживать, на какой стороне нуля располагаются линии средней скользящей. Положительное значение на протяжении продолжительного временного периода указывает на вероятную восходящую тенденцию, отрицательное - нисходящую. Потенциальные сигналы покупки возникают в случаях, когда MACD перемещается выше нуля, и наоборот.

Скрещивание сигнальных линий обеспечивают дополнительные сигналы покупки и продажи. MACD обладает двумя линиями - медленной и быстрой. Какие функции они выполняют? Сигнал покупки появляется, если быстрая линия пересекается с медленной и опережает ее, продажи - когда она пересекает и располагается под медленной.

Другими словами, MACD - это популярный технический индикатор скользящей средней, который может стать еще более мощным при использовании в сочетании с другими инструментами.

LRC

Линии и каналы тренда выступают еще одним методом выявления направления рынка, и подобные инструменты также содействуют пониманию диапазонов цен. Для этого используются индикаторы LRC.

Как видно из сказанного выше, скользящие средние и оценка минимумов и максимумов могут применяться на ранних стадиях тренда. Линии наиболее хорошо подходят на дальнейших его этапах, потому что вам нужно определить как минимум 2 чувствительных пункта, чтобы нарисовать линию потока.

Профессионалы советуют использовать индикаторы тренда LRC для определения изменений уже установленных движений. Когда наблюдается сильная тенденция, и внезапно трендовая линия ломается, она может давать сигнал о переходе в новую. Во время таких диапазонов линии идеально подходят, когда осуществляется поиск сценариев прорыва, и стоимость обратно возвращается в трендовый режим. Стоит также отметить, что их можно сочетать со скользящими средними, что выгодно из-за дополнительных характеристик.

Как применять индикатор ADX на практике?

ADX - это инструмент-индикатор тренда, использовать который вы сможете для вычисления направления рынка и его силы.

Инструмент оснащен тремя строками:

• линией ADX, отображающая силу тренда;
• линию +DI, показывающая бычью силу (зеленого цвета);
• линия -DI, ​​которая показывает медвежий уровень (красная).

ADX обозначает восходящий тренд, если зеленая линия располагается над красной, и нисходящий тренд, когда показатели выстраиваются наоборот. Когда стоимость колеблется, обе линии DI становятся рядом друг к другу и располагаются вокруг середины.

Инструмент ADX возможно сочетать со скользящими средними, благодаря чему вы можете видеть, что, когда наблюдается пересечение линий DI, стоимость также проходит через скользящую среднюю.

RSI (индекс относительной силы): что это?

RSI - это также осциллятор, но поскольку его область на графике находится между нулем и 100, он отображает другую информацию, чем MACD. В большей степени, это индикатор разворота тренда.

Одним из способов интерпретации RSI является просмотр цены как «перекупленности», когда показатель поднимается выше 70, так и «перепроданности», когда он опускается ниже 30 (в этом случае должен быть отскок). Во время сильного восходящего тренда стоимость будет часто достигать 70 и более в течение продолжительных периодов времени, а нисходящие направления могут оставаться на уровне 30 или ниже. Несмотря на то, что общие уровни перепроданности и перекупленности могут быть точными, они не всегда предоставляют своевременные сигналы трейдерам.

Как это использовать на практике?

Какая стратегия трейдинга может быть применена в таком случае? Хорошим вариантом является покупка при показателях возле условий перепроданности, когда тенденция возрастает, и совершение коротких сделок вблизи условий перекупленности в нисходящем потоке.

Например, долгосрочный тренд валютной пары вырос. Сигнал покупки появляется, когда RSI перемещается ниже 50, а затем поднимается обратно. На практике это значит, что наблюдается откат в цене, и участник рынка покупает валюту именно в этот момент, когда предположительно тренд возобновляется. Показатель 50 используется чаще всего, поскольку RSI обычно не достигает 30 в восходящем направлении, если не происходит потенциального разворота.

Сигнал для короткой торговли возникает, когда тренд понижается, а RSI перемещается выше 50, а затем возвращается обратно. Здесь хорошо подойдет стратегия трейдинга, основанная на использовании нескольких инструментов одновременно. Линии тренда либо скользящая средняя в сочетании с этим индикатором могут помочь выяснить направление движения и подсказать наиболее актуальные торговые сигналы.

On Balance Volume (OBV)

Лучшие индикаторы «Форекс» могут быть основаны на различных измерениях. Рассмотрим некоторые из них. Измерение объема является ценным функционалом. OBV собирает много информации именно о нем и компилирует его в сигнальный однолинейный индикатор. Инструмент измеряет кумулятивное давление покупки/продажи, включая объем в прибыльные дни и вычитая в проигрышные.

В идеале объем должен подтвердить тенденции. Рост цены должен включать в себя возрастание OBV, а падающая стоимость должна сопровождаться его падением.

Если OBV увеличивается, а стоимость - нет, она, вероятно, последует за объемом в ближайшее время и начнет расти. Если же она возрастает, а показатель OBV остается средним или снижается, стоимость может двигаться к максимальной. Если цена падает, а объем не изменяется или растет, она может приближаться к минимуму.

Заключительное слово

Как можно увидеть из вышеуказанного, каждый инструмент и каждая тактика обладает собственными как преимуществами, так и ограничениями. Ни один элемент не будет функционировать непрерывно. Тем не менее, на практике не существует способа достичь 100 % победы и выигрышности. Основная цель индикаторов тренда и иных средств - это снизить количество потерь.

На самом деле успех на рынке «Форекс» обеспечивается тем, насколько правильно вы подбираете торговые инструменты и понимаете их, применяя на практике в условиях реального рынка.

Индикаторы могут упрощать информацию о ценах, а также предоставлять сигналы тренда или предупреждать об аннулировании сделок. Эти инструменты могут использоваться во всех временных рамках и иметь переменные, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями каждого трейдера. Объедините несколько индикаторов тренда для выгодной стратегии или придумайте свои собственные рекомендации, чтобы параметры входа и выхода были однозначно определены для торгов. Каждый инструмент может использоваться по-разному. Если вам нравится исследование новых индикаторов, непременно лично проверяйте его, прежде чем вы будете использовать его для совершения прямых сделок.