Экономические индикаторы — основа анализа. Стратегия торговли по фундаментальному анализу с техническими индикаторами Фундаментальные индикаторы
Для фундаментального анализа валютного рынка, как и любого из фондовых или
товарных рынков используют публикуемые для этой цели данные специальных
аналитических обзоров, а также графиков и таблиц численных показателей - индикаторов
для фундаментального анализа. Последние публикуются обычно ежемесячно (за исключением данных о валовом национальнм продукте и индекса занятости, публикуемых
ежеквартально).
Любой индикатор для фундаментального анализа представляет собой пару чисел.
Первое число -это показатель за отчетный период. Второе число - это уточненный
показатель за месяц, предшествующий отчетному периоду. Например, в июле
экономические показатели публикуются за июнь (отчетный период). Кроме них в отчет
включают значение того же индикатора за май. Это делается по той причине, что
учреждение, ответственное за сбор экономической статистики, получает к моменту
опубликования индикатора за июнь более полную информацию за май, что весьма важно
для трейдеров. Если, например, значение экономического индикатора за последний месяц
на 0.4% лучше ожидавшегося и показатель за предыдущий месяц скорректирован меньше
чем на 0.4%, трейдер может сделать обоснованный вывод о сдвиге в состоянии экономики.
Экономические индикаторы выходят в свет в разное время. В США они
публикуются обычно в 8ч 30мин и 10ч 30мин утра по Восточному времени. Важно
помнить, что большинство сведений об иностранной валюте выпускается в 8ч 30мин утра.
Поэтому валютный рынок США открывается в 8ч 20мин утра, чтобы иметь время для
изучения последних данных, необходимых для фундаментального анализа.
Информация об экономических индикаторах публикуется во всех ведущих газетах,
таких как Wall Street Journal, Financial Times, и New York Times и журналах для делового мира,
таких как Business Week. Есть основания полагать, что трейдеры активно используют электронные
источники - Bridge Information Systems, Reuters или Bloomberg — для получения как
информации из газет, так и из подручных источников текущей информации.
Ниже рассматриваются отдельные группы индикаторов для фундаментального анализа
в соответствии с их общепринятой классификацией.
Экономические индикаторы (Economic Indicators)
Валовой национальный продукт (The Gross National Product)
.
Валовой
национальный продукт (ВНП) характеризует совершенство экономики в целом. Этот
индикатор состоит, в макромасштабах, из суммы потребительских расходов, инвестиций,
правительственных расходов и чистого объема торговли. При определении ВНП исходят из
суммы всех товаров и услуг, произведенных населением США как внутри страны, так и за
границей.
Валовой внутренний продукт (The Gross Domestic Product)
.
Валовой внутренний
продукт (ВВП) представляет собой сумму всех товаров и услуг, произведенных в США как
отечественными, так и зарубежными компаниями. Разница между ВНП и ВВП в том, что
касается экономики США, является номинальной. Показатели ВВП за рубежом более
популярны. В США показатели ВВП публикуются для облегчения сравнения
экономических показателей разных стран.
Потребительский индекс (Consumption Spending)
.
Потребление возможно как за
счет личного, так и за счет чистого дохода. Решение потребителя расходовать средства или
сохранять их по своей природе носит психологический характер. Уверенность потребителя
- это тоже важный индикатор склонности потребителей, располагающих чистым доходом,
переходить от сбережения средств к потреблению.
Индекс объема инвестиций (Investment Spending)
.
Инвестиции—или валовые
частные внутренние вложения—состоят из фиксированных вложений и стоимости товаров на
складах.
Индекс правительственные расходов (Government Spending)
.
Показатель
правительственных расходов весьма важен как сам по себе, так и с точки зрения его влияния на
другие экономические показатели. Например, расходы США на оборону до 1990 г играли
важную роль в обеспечении общей занятости в США. Произошедшее после этого сокращение военных расходов в течение короткого времени привело к увеличению показателей
безработицы.
Индекс чистого торгового объема (Net Trade) .
Чистый торговый объем является
другим важным компонентом ВНП. Глобальная интернационализация, а также
экономические и политические события после 1980 г. оказали сильное влияние на
способность США выдержать конкуренцию с зарубежными странами. Образование за
последние десятилетия торгового дефицита США замедлило рост ВНП. ВНП зависит от
товарных потоков и от финансовых потоков.
Индикаторы промышленного сектора (Industrial Sector Indicators)
Индекс промышленного производства (Industrial Production).
Характеризует
объем общей продукции национальных промышленных, коммунальных и
горнодобывающих предприятий. С позиций фундаментального анализа, это важный
экономический индикатор, отражающий силу экономики и косвенно - силу отечественной
валюты. По этой причине валютные трейдеры используют этот индикатор в качестве
потенциального сигнала для принятия торговых решений.
Индекс использования производственной мощности (Capacity Utilization).
Характеризует общий объем промышленного производства, отнесенный к общей
производственной мощности. Под последней имеется в виду максимальный уровень
производства, на который предприятие может выйти при нормальных деловых условиях. В
принципе, использование мощности к числу важных для валютного рынка индикаторов не
относится. Однако известны примеры, когда привлечение этого индикатора с позиций
экономики было полезно для фундаментального анализа. Его «нормальным» значением для
стабильной экономики является 81.5%. Если оно равно 85% или больше, это свидетельство
«перегрева» промышленного производства, т.е. того, что экономика близка к достижению
максимальной мощности. Высокая степень утилизации мощности предшествует инфляции, а на
валютном рынке вызывает ожидания того, что центральный банк повысит учетную ставку,
чтобы предотвратить или ослабить инфляцию.
Индекс промышленных заказов(Factory Orders).
Характеризует общий объем
заказов на товары долговременного и товары кратковременного пользования (ТКП). К
последним относятся продовольственные товары, одежда, изделия легкой
промышленности и изделия, предназначенные для обслуживания товаров долговременного
пользования. Заказы на последние обсуждаются отдельно. Для трейдеров валютного рынка
с промышленных заказов имеет ограниченное значение.
Индекс заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders).Индекс заказов на товары длительного пользования (TДП) характеризует выпуск продукции
со сроком эксплуатации более трех лет. Примерами такой продукции являются автомобили,
стационарное оборудование, мебель, ювелирные изделия и игрушки. Эти товары разделяются на
четыре основные категории: изделия металлургии, машиностроения, электротехнического и
транспортного машиностроения. Для исключения влияния волатильности, присущей объему
военных заказов, при определении этого индикатора оборонную продукцию учитывают отдельно.
Этот индикатор достаточно важен для валютного рынка, поскольку он дает хорошее
представление об уверенности потребителей. Так как ТДП стоят дороже ТКП, высокое
значение индикатора отражает намерения потребителей расходовать средства. Поэтому для
валютного рынка такое значение индикатора является бычьим.
Индекс складских запасов (Business Inventories). Основан на стоимости предметов,
произведенных и помещенных на склады для последующей продажи. Собрать такую
информацию нетрудно, и она не является чем-то таким, чем можно поразить рынок. Кроме того,
достигнутый уровень управления финансами и всеобщая компьютеризация обеспечивают
высокую степень контроля за складскими товарами. Поэтому важность этого индикатора для
валютного рынка является ограниченной.
Торгующих на рынке Форекс трейдеров можно разделить на несколько групп, в соответствии с применяемыми ими формами анализа финансового рынка.
Есть инвесторы, которые предпочитают только технический анализ , есть и те, кто свои сделки согласовывает с данными фундаментального анализа . Но наибольший успех на рынке достигают те, которые не жалея времени комбинируют оба вида аналитики.
Сегодня мы расскажем вам об основных индикаторах, которые используются при проведении фундаментального анализа рынка Форекс .
Как правило, описывают как метод оценивания конкретной ценной бумаги с той целью, чтобы определить ее стоимость путем анализа финансовых и экономических показателей. На рынке Форекс в качестве этой ценной бумаги выступает единица той или иной валюты.
Инвесторы постоянно анализируют свежую статистику конкретной страны и, таким образом, определяют стоимость национальной валюты. Существует несколько основных экономических индикаторов, применяемых в фундаментальном анализе, с которыми должен быть знаком любой трейдер, ожидающий хорошей отдачи от своих инвестиций. Изменение данных этих индикаторов обычно приводит к росту или падению той или иной валюты.
Процентные ставки
Процентные ставки это наиболее значимый индикатор, который способен влиять на ценность валюты в долгосрочной перспективе. Большинство центробанков мира объявляет размер процентных ставок каждый месяц. Трейдеры рынка Форекс очень пристально следят за решениями этих финансовых регуляторов.
Процентные ставки являются тем рычагом, при помощи которого центробанки контролируют объем обращения денежной массы в национальной экономике страны. Если центральный банк намерен увеличить объем денежной массы, то процентные ставки понижаются. Для сокращения объема денежной массы процентные ставки необходимо повышать.
Внутренний валовой продукт (ВВП)
ВВП также является одним из
Инфляция
Инфляция это то явление в экономике любой страны, которое просто “съедает” реальную покупательную способность населения. Поэтому в подавляющем большинстве случаев инфляция плохо отражается на национальной экономике. Приемлемый ежегодный уровень инфляции составляют около 2-3%. Тем не менее, если темпы роста инфляции выходят за пределы целевого уровня, то ценность валюты, в конечном счете, возрастет, поскольку рынок будет ожидать неизбежного повышения процентных ставок. Более высокие процентные ставки являются тем механизмом, который помогает бороться с инфляцией в определенный временной промежуток.
Уровень безработицы
Именно трудоспособное население страны является основным двигателем экономического роста , поэтому уровень безработицы является основой развития экономики страны. Если уровень безработицы растет, то это очень негативно отражается на темпах экономического роста государства. Как результат, если ситуация на рынке труда неблагоприятная, то коммерческие банки очень часто понижают процентные ставки по своим кредитам в попытке увеличить объем денег в экономике и, тем самым, стимулируют экономический рост страны в целом.
Потребительский спрос
Как уже отмечалось, именно от граждан страны зависят темпы и объемы экономического роста. Нормальный уровень потребительского спроса это залог здорового и успешного функционирования экономики. Если потребители нуждаются в товарах и услугах, то национальная экономика развивается. И наоборот, при отсутствии потребительского спроса, развитие экономики тормозится.
Овладели основами аналитики ? Откройте торговый счет с нами и применяйте ее данные на практике!
Финансовые рынки мира разнообразны и многогранны. И если для торговли на фондовом рынке, для прогнозирования курса акций, иногда может быть достаточно всего лишь быть осведомленным о делах финансовой компании, то валютный рынок Форекс можно отнести к самым непредсказумым рынкам.
Для успешной торговли на Форекс необходимо уметь этот рынок анализировать. По сути, все виды анализа Форекс можно разделить на два основных вида:
- Технический анализ Форекс.
У человека, мало знакомого с валютным рынком, может сложиться впечатление, что для торговли на Форекс нужна, как минимум, степень кандидата экономических наук. Действительно, ведь нужно знать тонкости экономических и финансовых процессов, множество экономических показателей и прочее.
К сожалению, это распространенное заблуждение отталкивает множество людей, которые могли бы, со временем, стать успешными форекс-трейдерами. Форекс – это не казино, где можно сделать ставку, основываясь на интуиции, и отдавшись на волю случая, ждать выигрыша.
Успешный трейдинг на Форекс – это кропотливый труд, для которого, конечно, необязательно знать Экономическую теорию, но обязательно нужно ориентироваться в основах экономики. Ведь без понимания процессов, происходящих на валютном рынке, хотя бы даже самого основного принципа влияния процентных ставок ЦБ и на национальную валюту, стабильно зарабатывать на рынке вряд ли получится. Говоря проще, фундаментальный анализ – это анализ состояние рынков «с точки зрения» экономики и политики.
В основе фундаментального анализа лежит принцип «за причиной всегда идет следствие». Любое изменение курса валюты является следствием какого0-то экономического или политического фактора. Фундаментальный анализ Форекс образно можно представить в виде часов. Посмотреть на часы и ответить на вопрос – «Который час?» может каждый, но сколько времени будет и почему – может только человек, понимающий суть функционирования механизма.
Мы живем в век высоких скоростей, и информация, которая еще утром была актуальной, к вечеру перестает быть таковой, оказывая свое непосредственное влияние на динамику валютного рынка. Чтобы всегда «быть в теме», безусловно, нужно читать и . Иногда, такая новость позволяет с высокой степенью точности спрогнозировать дальнейший курс валюты и, соответственно, получить прибыль.
За примером далеко ходить нужно. Новость о том, что Банк России приступил к покупкам иностранной валюты на российском рынке и, возможно, будет их наращивать, дала отличную возможность составить на ближайшую перспективу.
Не меньшую, а может даже и большую ценность представляют от ведущих биржевых специалистов. Трейдеру, особенно начинающему, иногда бывает довольно сложно разобраться во всех хитросплетениях валютного рынка. И здесь большую помощь ему окажут фундаментально обоснованный прогноз и видение рынка глазами признанных форекс экспертов. Тем более, что сравнивая обзоры и прогнозы разных специалистов, трейдер может открыть для себя то зерно истины, которое и приведет его к пониманию механизмов Форекс и успешной торговле.
Технический анализ Форекс
Легендарный американский инвестор Джордж Сорос утверждал, что для получения прибыли достаточно фундаментального анализа. Журнал сайт не берется спорить с «человеком, который поставил на колени Банк Англии», но, во-первых, нам кажется, что Сорос немного лукавит в этом вопросе, а во-вторых, мы не обладаем настолько большими финансами, чтобы они превращались, как у Сороса, в инструмент влияния на котировки валют.
Для самой торговли трейдеру необходим технический анализ. Технический анализ Форекс оперирует математическими моделями – ценовыми графиками, техническими индикаторами, ценовыми уровнями и зонами и т.д.
Технический анализ основывается на трех постулатах:
- Цена учитывает все;
- Движение цены подчинено тенденциям;
- История повторяется.
Основываясь на этих постулатах, анализируя предыдущие данные, биржевые аналитики и финансовые эксперты может составить курса валютной пары, в котором будет учтено не только направление тенденции, как в фундаментальном анализе, а будут уже четкие уровни входа и выхода из рынка в виде торговых сигналов.
Безусловно, все познается в сравнении, и не нужно использовать технические прогнозы форекс как прямое руководство к действию. Как говорится, все познается в сравнении. Протестировав сигналы разных аналитиков на демо-счете, можно убедиться в их степени эффективности и принять торговое решение самостоятельно.
Выводы
Подведя итоги нужно сказать, что для стабильно успешной торговли на валютном рынке Форекс необходимо изучать и фундаментальный, и технический виды анализа. Используя какой-то один вид анализа, трейдер сознательно ограничивает свои возможности и никогда не достигнет максимальной эффективности.
Если не принимать во внимание только технический анализ и даже не заглядывать в , то можно получить ощутимый убыток или вовсе лишиться депозита, например, во время публикации отчета NonFarm Payrolls, который способен не только вызвать резкий скачок цены, а и развернуть текущий тренд.
Не используя технический анализ, а полностью сконцентрировавшись на фундаментальном анализе, трейдер с удивлением будет наблюдать за тем, как на относительно спокойном политическом и экономическом фоне валютная пара демонстрирует резкие колебания, вызванные, например, закрытием позиций.
Используйте в торговле оба вида анализа, изучайте фундаментальные и технические прогнозы и обзоры и пусть ваша торговля будет прибыльной!
Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия . Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.
Индикаторы технического анализа – это алгоритмы, которые позволяют получать данные о будущих ценах с помощью данных о котировках за определенный промежуток времени.
В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна — рассчитывает средние цены за определенный период, другая — высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.
С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.
Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.
Основа работы индикаторов
Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда. (Gator Oscillator)
(Market Facilitation Index, MFI)
Как работать с индикаторами
Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.
На у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.
Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.
Большинство индикаторов можно настраивать самостоятельно под свои предпочтения, например, изменить показатели интервалов, периодов. В результате таких манипуляций, можно существенно изменять показания индикатора, делая его более или менее чувствительным.
Идеальных настроек нет, поэтому трейдеру придется подстраиваться под определенную ситуацию. В целом они отлично себя показывают и на настройках по умолчанию, и, если вы желаете изменить настройки, созданные профессионалами, вы должны точно понимать, что вы делаете.
Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.
Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.
Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
Верными друзьями трейдера при заработке на финансовых рынках выступают индикаторы - специально разработанные инструменты анализа, которые автоматизируют процесс поиска на графике определенных повторяющихся закономерностей. В основе использования этих помощников по большей части лежат идеи технического анализа. Поэтому каждый начинающий трейдер должен в начале своего пути усвоить некоторые важные моменты относительно того, что собой представляют технические индикаторы для Форекс, какие они бывают и как их правильно применять.
История зарождения теханализа
Часто можно слышать мнения о том, что теханализ - это молодая наука. На самом деле это серьезное заблуждение, так как корни технического подхода уходят корнями в седую древность. К примеру, Жозеф Вега еще на Голландской бирже 17 века искал закономерности в хождении цены, а в Японии торговцы рисом разработали основы свечной стратегии, которая сегодня активно используется всеми последователями технического анализа на Форекс, в бинарных опционах, на фондовых биржах и т. д.
Однако в современной интерпретации основоположником теханализа считается Чарльз Доу, который разработал в 20-х годах XX века теорию поиска ценовых закономерностей, легшей в основу трудов Ральфа Нельсона, Уильяма Гана, Ричарда Вайкоффа и др. Каждый из этих корифеев внес свою лепту в становление и развитие теханализа.
Впоследствии труды этих аналитиков были доработаны, и к 1950 году силами Дж. Маги и Роба Эдвардса была написана книга, которая воплотила все самые успешные наработки в области теханализа. Она называлась «Технический анализ трендов фондового рынка».
В дальнейшем с появлением компьютеров и активным развитием Интернет-трейдинга технический анализ просто расцвел - появились новые типы графиков, большое количество индикаторов и пр. Современным трейдерам, которые осваивают Форекс, стоит обратить внимание на книгу «Полный курс технического анализа» Джека Швабера, которая представляет собой свыше 800 страниц теоретического материала и графиков с поясняющими примерами.
Технические индикаторы для поиска закономерностей
Применяя теханализ, трейдер для реализации той или иной стратегии обязательно будет использовать технические индикаторы на Форекс. Как и фигур графического анализа, таких инструментов очень много, но есть среди них такие, что уже стали классическими, а потому методы, заложенные в них, можно встретить в работе других инструментов. Поэтому ниже стоит вкратце рассмотреть такие основные инструменты теханализа.
Определение тенденции со «Скользящей средней»
В качестве первого рассмотрен индикатор, который, наверное, принес больше всего денег трейдерам по всему миру. Речь про скользящие средние (англ. moving average или сокр. МА), алгоритм которых складывает цены в отдельных периодах и делит полученную цифру на количество таких периодов. Попросту говоря, МА находит среднее арифметическое, используя его для отображения сглаживающей цены линии на графике.
Вот пример МА с периодом 20 на недельном графике AUD/USD, где для сглаживания используются цены закрытия свечей. Благодаря этому отсекается рыночный шум и случайные импульсы, и трейдер точно видит, куда с большей долей вероятности двинется цена.
Если свечи находятся над линией МА, то считается, что тренд восходящий, и цены, скорее всего, продолжат рост. Если же свечи под линией МА, то это сигнал к тому, что падение может продлиться.
В зависимости от того, какие значения цен берутся для построения скользящей (открытия, закрытия, средние) и какой метод применяется для получения средних значений, различают несколько разновидностей Moving Average:
- Simple МА (SMA) - простая;
- Exponential МА (EMA) - экспоненциальная;
- Weighted МА (WMA) - взвешенная.
Эти обозначения стоит запомнить, так как при описании стратегий может использоваться одна из приведенных аббревиатур. Несмотря на различные виды скользящей особого различия между ними нет, особенно если брать их с немаленьким периодом для графика с большим таймфреймом.
Вот, к примеру, как выглядит 4-часовой график EUR/USD с 3-мя добавленными на него скользящими с периодом 50.
Применение скользящих на графике
Использовать скользящие можно для следующих целей:
- при определении тренда;
- при смене тенденции;
- в качестве уровня поддержки/сопротивления.
Ниже на скриншоте можно видеть, как скользящая средняя одновременно показывала, что тренд направлен вниз, а также давала хорошие точки на вход по тренду, когда цена откатывала и приближалась к линии МА, выступающей в роли сопротивления при нисходящем тренде.
Обычно трейдеры используют не одну скользящую, а несколько. Одну берут быструю (с небольшим периодом), а вторую медленную (с бОльшим периодом).
Это позволяет делать такие выводы:
- пока быстрая МА держится над верхней - восходящий тренд сохраняется;
- если быстрая МА находится под медленной - нисходящий тренд сохраняется;
- пересечение скользящих - признак смены тренда.
Главная проблема при использовании скользящих средних - это боковик, во время которого трендовые технические индикаторы на Форекс дают много ложных сигналов.
Accumulation & Distribution (A/D)
Популярный инструмент, который осуществляет сравнение между изменением цены и величиной торгового объема. Эффективное применение этого инструмента допустимо только на тех инструментах, для которых известен реальный рыночный объем. Поэтому не стоит применять его для валютных пар.
Но если технические индикаторы на Форекс применяются для заработка на акциях, биржевых индексах или фьючерсах, то в таком случае A/D становится крайне полезным инструментом анализа.
Его назначение состоит в том, чтобы определять текущий тренд и предвещать его разворот. Отображается индикатор в отдельном окне, где рост его сигнальной линии говорит на стабильное развитие тренда. Когда сигнальная линия поднимается далеко вверх, стоит ждать разворота рынка, в который можно входить после небольшого боковика, где происходит консолидация цен.
Average Directional Index (ADX)
Этот индикатор призван показать силу текущего тренда, благодаря чему трейдер всегда точно знает, стоит ли открывать новые сделки по направлению текущей тенденции или нет. ADX отображается в новом окне, где стоит обращать внимание на три его сигнальные линии DI+(зеленая), DI- (красная) и ADX (синяя).
Если DI+ выше, чем DI-, то можно покупать бинарные опционы «Выше», а если наоборот, то «Ниже». При этом стоит смотреть за синей линией ADX. Если она поднимается, то сила текущего тренда, каким бы он ни был, нарастает.
Индикатор Aroon
Еще один весьма интересный технический индикатор для Форекс называется Aroon. Его используют для определения направления текущего тренда и его силы. То есть он похож на ADX, но использует несколько другой алгоритм расчетов.
Индикатор постоянно сравнивает пики, отображая их изменение в виде двух линий - синей и оранжевой. Первая из них показывает, сколько прошло времени с тех пор, как цена обновляла локальные максимумы. Вторая делает тоже самое, но для минимумов.
Наиболее эффективно применять индикатор для нахождения точек смены тенденции. Например, на скриншоте ниже видно, что пересечение синей и оранжевой линии указало на смену нисходящей тенденции на восходящую.
Осциллятор MACD
Весьма интересным осциллятором выступает MACD, который нашел широкое применение на финансовых рынках. Этот индикатор одинаково хорошо дает сигналы по направлению тренда и весьма точно предвещает развороты, когда на рынке формируется дивергенция.
Самым простым и эффективным сигналом будет пересечение сигнальных линий индикатора.
Осциллятор RSI
Другим очень полезным осциллятором выступает RSI, который использует несколько иной принцип действия. Этот инструмент анализа анализирует чрезмерное отклонение цены, когда котировки уже перестают торговаться интенсивно, что предвещает затухание импульса и разворот.
Такие области визуально определить довольно легко. Нужно лишь следить за сигнальной линией RSI, которая движется в отдельном окне. Если она подымается далеко вверх, то это говорит, что цена перекуплена и актуально открывать короткие позиции, рассчитывая на разворот и падение цены.
Если же сигнальная линия, наоборот, опустилась очень низко, то говорят, что цена находится в области перепроданности, а потому актуальны покупки.
On Balance Volume или OBV
Трендовый индикатор OBV использует для формирования сигналов предварительный анализ торговых объемов, которые сравниваются с направлением движения цены. Принцип действия On Balance Volume столь же прост, сколь и эффективен. Если цены растут, то индикатор присваивает положительное значение проторгованным объемам, ну а если падают, то, соответственно, негативное.
Трейдеру остается только следить за сигнальной линией OBV. Ее рост делает актуальным покупки контрактов на повышение цены, а движение вниз позволяет играть на понижение.
Стохастический осциллятор
Осциллятор Stochastic легко может претендовать на то, чтобы быть признанным самым распространенным индикатором в мире. Он похож на уже рассмотренный RSI, так как тоже принадлежит к подвиду осцилляторов, которые определяют перекупленность и перепроданность цены.
Для определения критического отклонения цены индикатор измеряет силу моментума, а трейдер может торговать развороты рынка, используя пересечение сигнальных линий в областях перекупленности/ перепроданности и определяя расхождения (дивергенции), когда цена на графике делает одно, а линии осциллятора другое.
Выше на скриншоте видно, что на графике цена нарисовала два последовательно опускающихся минимума, в то время как сигнальные линии нарисовали соответствующие им два минимума, где второй не ниже первого, а, наоборот, выше. То есть налицо расхождение между ценой и Стохастиком, что всегда выступает предвестником разворота.
Индикаторы определения объема
В техническом анализе есть отдельное ответвление, которое занимается изучением торговых объемов и их влиянию на рынки. Впервые важность объемного анализа заметил и описал Ричард Вайкофф, идеи которого стали основой VSA. Торговые методики на основе анализа опираются в своих суждениях на то, что крупный игрок всегда оставляет за собой след на рынке, так как он в силу структуры рынка не может просто так войти в позицию или выйти из нее. Поэтому трейдер, который следит за объемами, всегда может заметить попытки маркет-мейкера совершить какие-то действия на рынке, после чего останется просто повторить их и заработать.
Однако эффективно применять объемы на Форекс при анализе валютных пар крайне сложно, ведь валютный рынок имеет децентрализованную структуру, а потому здесь невозможно свести статистику и определить точный торговый объем, который прошел за период времени.
Тем не менее многие брокеры понимают, насколько важно учитывать в торговле данные по объемам. Поэтому они предоставляют данные о них в рамках своей системы. К примеру, крупный Форекс брокер Оанда предоставляет такие гистограммы, показывающие, как торгуют его клиенты.
К примеру, на следующем скриншоте видны размещенные лимитные ордера (левый столбик) и удерживаемые открытые позиции (правый столбик). По соотношению открытых ордеров на покупку и продажу, а также с помощью определения значимых ценовых уровней, где скопилось множество отложенных ордеров, можно повысить точность своего анализа.
Кроме того, реальные объемы можно отслеживать через фьючерсные рынки. Например, активная торговля фьючерсными контрактами на валюту ведется на Чикагской товарной бирже (CME), которая регулярно публикует данные по объемам торгов на своем сайте.
Но смотреть отчеты там не очень удобно, поэтому можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют данные по фьючерсам (ClusterDelta, TreadingView), или установить один из терминалов для торговли фьючерсными контрактами: Ninja Trading, Thinkorswim, ATAS, MultiCharts и пр. Кстати, на сайте ClusterDelta есть платные технические индикаторы для Форекс, которые транслируют объемы по валютным фьючерсам с реальных торговых площадок прямо в торговый терминал MetaTrader4.
Важно понимать, что технические индикаторы для Форекс бывают разными. Поэтому желательно комбинировать их между собой так, чтобы они нивелировали недостатки друг друга. Например, можно взять один индикатор из группы трендовых для определения тренда, дополнив его инструментом для отслеживания силы текущего движения и осциллятором, чтобы видеть, где цена заходит в область перекупленности или перепроданности.
Например, можно использовать комбинацию из скользящей средней, ADX и, например, Стохастика. Окончательный выбор индикаторов зависит от самого трейдера, но не стоит ставить на график инструменты из одной группы. Кроме того, не стоит чрезмерно увлекаться добавлением индикаторов, чтобы не получить вот такой картины, где за инструментами анализа не видно даже самой цены.
Важные выдержки по теханализу
Изучив вводный курс по техническим индикаторам для Форекс, трейдер должен уяснить для себя следующее:
- Цена содержит в себе все, что нужно для ее прогнозирования.
- Закономерности на рынке есть, и они хорошо работают, так как история склонна повторяться.
- Для эффективного использования технических индикаторов на Форекс, нужно контролировать выход важных новостей.
- Цена всегда движется в рамках одного из 3-х трендов: восходящего, нисходящего или бокового.
- Перед торговлей всегда нужно наносить на график трендовые линии, ценовые каналы и уровни поддержки/сопротивления.
- К инструментам валютного рынка Форекс нельзя применять инструменты анализа объема, так как на децентрализованном споте их получить попросту невозможно.
- Для работы следует выбирать свечной или баровый график.
- Трейдер обязан знать все основные фигуры разворота и продолжения тренда, так как они часто встречаются на всех графиках.
- Скользящая средняя - простейший трендовый индикатор, с помощью которого устраняют рыночный шум и определяют текущее направление тенденции.
- Для определения силы тренда, а также критических отклонений цены нужно использовать один из следующих инструментов: MACD, A/D, RSI, ADX, OBV, Stochastic и Aroon.
Итоги рассмотрения технических помощников
Зная теперь основные технические индикаторы для Форекс, трейдеру стоит приступить к их освоению и применению, не забывая о здравом смысле. Не стоит вначале пути экспериментировать на небольших временных промежутках, где точность сигналов падает из-за влияния рыночного шума, и уж, конечно, не стоит загромождать график всеми различными индикаторами, делая невозможным слежение за ценой.
