В этой главе мы рассмотрим, как классики рынка Форекс предлагают решать проблему истинного и ложного пробития технических уровней, проанализируем каждую из предлагаемых ими систем и попытаемся найти свои пути решения.

При этом мы не забываем о высказывании по этому поводу Томаса Демарка: Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.

1. Не существует единого подхода в определении технических уровней на рынке Форекс (см. главу ).
2. Не существует единой методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва.

Однако в движении валютных пар на Форексе мы четко выделяем два основных сценария:

• истинное (действительное) пробитие технического уровня, после которого пара движется к следующему уровню;
• отскок от технического уровня (в т. ч. в результате ложного пробития).

Флет и тренд

Флетом мы называем боковой тренд между первыми уровнями сопротивления и поддержки. Пока валюта находится в этом ценовом коридоре, существует неопределенность выбора дальнейшего направления движения.

Тренд - это направленное движение валютных пар, начинающееся в результате истинного (действительного) пробития технического уровня флета вверх (преодоление сопротивления) или вниз (пробития поддержки).

На приведенных ниже рисунках можно увидеть, как схематически выглядит кривая цен в боковике и после начала новой тенденции.

Рис. 1. Ложное пробитие сопротивления и возврат в зону флета
Рис. 2. Истинное пробитие поддержки и начало медвежьего тренда

Правила работы трейдера

1. Трейдеру необходимо понять, сможет ли он получить прибыль, торгуя во флете. Здесь можно рассматривать две ситуации:
   • котировки находятся вне рынка, торговля связана с высокими рисками (например, в узком диапазоне флета, меньшем, чем среднестатистический запас хода валютной пары за торговую сессию);
   • возможна ли работа на отскок: покупка от уровня поддержки или продажа от уровня сопротивления (уровни флета равны или превышают запас хода за одну сессию)?
2. В тренде торговля осуществляется только по направлению основной тенденции.
3. Началом курса является истинный прорыв технического уровня.
4. Ход тренда - это направленное движение от одного уровня сопротивления/поддержки к другому (см. рис. 2: пробив первый минимум, кривая цен устремляется ко второму и т. д., пока не происходит отскок или ложное пробитие одного из следующих уровней). С другой стороны, ложное пробитие поддержки 3 не только приостанавливает нисходящую тенденцию, но и фактически образует новые границы флета.
5. Волна тренда оканчивается, превращая направленное движение в боковое. В этом случае также происходит НЕПРОБИТИЕ или ложное пробитие очередного уровня с последующим отскоком.
6. Рынок находится в постоянном движении. Поэтому флет, образовавшийся в результате окончания одного курса, становится исходным уровнем для следующего.

На рис. 3 показано, как котировки выходят из флета, пробив поддержку S1, а затем - S2. Но на уровне S3 происходит ложный пробой, что останавливает движение по медвежьему тренду, и образует новый боковик. Направление дальнейшего движение снова под вопросом.

Рис. 3. Выход из флэта и отскок от очередного технического уровня

Все эти правила помогают в получении прибыли на рынке Форекс. Для успешного их применения трейдеру необходимы знания:

• уровней поддержки и сопротивления (см. главу 2);
• признаков истинного пробития уровней и отскока от них, в т. ч. в результате ложного пробития;
• соотношения флета и тренда на различных таймфреймах Форекса.

Как видим, и здесь нет ничего сложного. Поэтому мы в который раз задаем вопрос: почему же большинство трейдеров не могут воспользоваться перечисленными выше правилами и получать стабильную прибыль? Ответ на него прост: потому что большинство не научилось отличать истинное пробитие от ложного. А это, в свою очередь, не позволяет трейдерам точно определять, начинается ни новое направленное движение на рынке, или котировки останутся в боковике?

Таким образом, критерии истинного и ложного пробития технических уровней играют ключевую роль.

Классики технического анализа об истинных и ложных прорывах

О признаках и правилах определения истинных и ложных прорывов можно прочитать в многочисленных трудах классиков технического анализа. Рассмотрим, какие факторы здесь считают важными теоретики Форекса и попытаемся систематизировать их:

1. Истинное пробитие, в отличие от ложного, происходит при увеличении объемов торгов:
   
2. Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и должно удержаться не менее 2 дней. Такого мнения придерживается Джон Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» (http://dma.сайт/).

   Как уточняет Мэрфи, в определении истинности пробития нельзя обойтись без некоторой доли субъективности. Однако прорыв линии тренда ценой закрытия все-таки значит больше, чем простой прорыв в пределах одной сессии. Кроме того, нужно, чтобы уровни были преодолены на определенную процентную или количественную величину. Существует также временной фильтр. Но самым распространенным является правило двух дней.

3. Истинное пробитие от ложного отличается закрытием торгового дня ЗА техническим уровнем и должно продержаться не менее 5 дней. Это определение мы находим у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» ( ).

   Швагер так описывает ситуацию с истинными и ложными прорывами:

   «Обычной является ситуация, когда цены вырываются из торгового диапазона всего лишь на небольшую величину или только на несколько дней, а затем возвращаются обратно в диапазон. Одной из причин этого является то, что участники рынка, желая застраховаться от сильного движения цен после пробоя торгового диапазона, выставляют защитные стоп-приказы в области, находящейся недалеко за пределами торгового диапазона. Вследствие этого незначительное движение цен наружу может иногда спровоцировать исполнение значительного числа защитных приказов. Как только этот первоначальный наплыв приказов удовлетворен, пробой иссякает, если под ним нет прочных фундаментальных причин и поддерживающих покупок (или мощных продаж в случае пробоя нижней границы), которые бы закрепляли тенденцию.

   Принимая во внимание эти особенности поведения цен, надежность пробоя торгового диапазона в качестве сигнала о начале тенденции значительно повышается, если цены все еще остаются вне диапазона спустя несколько дней (например, пять).

   Ожидая подтверждения пробоя, мы можем упустить часть прибыли за несколько дней в начале тенденции. Тем не менее это поможет нам избежать многих «ложных» сигналов».

4. Истинное пробитие, в отличие от ложного, сопровождается 3% движения ЗА технический уровень. Подтверждение находим у Джона Дж. Мэрфи в «Техническом анализе фьючерсных рынков» и у Д. Швагера в книге «Технический анализ. Полный курс» .
   • Джон Дж. Мэрфи :

     «Иногда даже прорыва ценой закрытия недостаточно, чтобы говорить о действительном прорыве линии тренда. Чтобы исключить ложные сигналы, большинство аналитиков пользуются всевозможными временными и ценовыми фильтрами. Одним из примеров ценового фильтра является критерий трехпроцентного прорыва. Он в основном используется для оценки прорыва долгосрочных линий тренда; тут требуется, чтобы цена закрытия вышла за пределы линии тренда не менее чем на 3%».

     При этом Мэрфи предупреждает, что правило 3% не работает на некоторых фьючерсах и в сделках на процентные ставки.

   • Д. Швагер :

     «Могут использоваться и другие виды подтверждений - минимальное процентное изменение цены».

5. Пробитие канала по закрытию. Т. Чанд в книге «По ту сторону технического анализа» (1997 г.) определяет несколько правил:
   • покупку совершаем, если цена сегодняшнего закрытия выше, чем максимальный курс за последние 20 дней. Входим в рынок на закрытии. Продаем при противоположной ситуации;
   • из лонга выходим при новом пятидневном минимуме либо по стоп-лоссу. Из шорта - на новом пятидневном максимуме либо по стоп-лоссу;
   • стоп-лосс - 1500 долларов (?);
   • базисная СНВОС, правила которой приведены выше, - это типичная система следования за трендом.
6. Пробои на основе цен закрытия описаны в «Энциклопедии торговых стратегий» ( Д. Катс, Д. Маккормик - http://dma.сайт/).

   В данном случае используются только цены закрытия. Вход осуществляется по рыночной цене при открытии биржи на следующий день. Стоимость сделок (комиссия, проскальзывание) не учитывается.

   Если текущая позиция короткая или нейтральная, а рынок поднимается выше максимальной цены закрытия за последние n дней, то при завтрашнем открытии необходимо покупать. Если текущая позиция длинная или нейтральная, а рынок опускается ниже минимальной цены за последние n дней, то при завтрашнем открытии следует продавать.

   Как видим, у этой системы только одна переменная - количество анализируемых дней n.

   
   Рис. 5. Пробой верхних границ узких торговых диапазонов (фунт стерлингов, сентябрь 1990 г.)

   Трудно спорить в случае сильного трендового движения, где открывать сделку можно и через 5 (?!) дней. А как быть с иной ситуацией, которую Швагер приводит для ДРУГОГО анализа:

   
   Рис. 6. Пробой предыдущего минимума как сигнал к продаже (соевое масло, непрерывные фьючерсы)
   Рис. 7. Поддержка на уровне предыдущего относительного максимума и сопротивление на уровне предыдущего относительного минимума (немецкая марка, непрерывные фьючерсы)
7. в «Малой энциклопедии трейлера» (http://forum.masterforex.org/viewforum.php?f=9) предлагает различать сильный, средний и слабый сигналы прорыва технических уровней.

   Разделив сигналы таким образом, легче понять логику Э. Наймана:

   • по тренду - сильный сигнал (+++);
   • в период флета - сигнал средней силы (++);
   • против тренда - слабый сигнал (+).
   
   Рис. 8. Сила сигнала на пробитие уровня по Э. Найману
8. Ложные пробития и отскоки от уровней происходят чаще, чем истинное пробитие. Поэтому можно сосредоточиться именно на отскоках:
   
9. Отличие истинного прорыва технического уровня от ложного по Т. Демарку («Технический анализ - новая наука»).

   Демарк писал:

   «Важнейшее открытие - оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. После того как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:

   • появление признаков перелома тенденции;
   • существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения;
   • реализация ценовых ориентиров.

   Остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.

   Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат - значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но, тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

   Таблица. Квалификаторы прорыва

   TD-квалификатор прорыва 1	Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.	Сигнал к продаже рассматривается как истинный, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.
   TD-квалификатор прорыва 2	Сигнал к покупке считается истинным, если цена открытия выше цены прорыва.	Сигнал к продаже является истинным, если цена открытия меньше цены прорыва.
   TD-квалификатор прорыва 3	Сигнал к покупке выступает истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва.	Сигнал к продаже считается истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.

   «Я открыл три TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers) - две ценовые модели, образующиеся за день до предполагаемого прорыва, и одну модель, образующуюся в день прорыва. В частности, я пришел к заключению, что если тот или иной рынок или находятся в состоянии перепроданности (перекупленности) за день до прорыва, то возрастает вероятность того, что давление покупателей (продавцов) не спадет после прорыва, тем самым лишь создав иллюзию потенциальной силы (слабости) рынка.

   Проанализировав поведение цен накануне прорыва, я обнаружил, что если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается.

   TD-квалификатор прорыва 3 в какой-то степени похож на TD-квалификатор прорыва 1, поскольку он также учитывает движение цен накануне прорыва линии тренда. Но в этом случае определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия. Таким образом, рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия» (см. рис. 11-12).

   
   Рис. 10. TD-квалификаторы Демарка

   Истинность прорыва Томас Демарк предлагает определять с помощью расчетов. Определите разность между ценой закрытия накануне прорыва вверх и минимальной ценой в этот же день (или ценой закрытия в предшествующий день, если она ниже). Затем прибавьте полученный результат к цене закрытия в день, предшествующий прорыву.

   «Если полученное значение меньше цены в точке прорыва, прорыв считается истинным.- считает Демарк. - Если это значение больше цены в точке прорыва, прорыв, вероятнее всего, будет ложным».

   В данном случае разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва TD-линии предложения А-В прибавили к цене закрытая в тот же день. Полученное значение оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, прорыв линии тренда истинен. На графике также прочерчена TD-линия спроса А"-В". Для оценки истинности прорыва линии тренда вниз используется процедура, обратная описанной выше.

   
   Рис. 11. Расчет истинности прорыва по Демарку

   Значение, полученное в результате сложения разности между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва вверх линии предложения А-В и цены закрытия в этот же день, оказалось меньше цены в точке прорыва. Таким образом, подтверждается истинность прорыва.

   
   Рис. 12. Подтверждение истинности прорыва по Демарку

Классическая теория истинного и ложного прорыва с точки зрения торговой системы MasterForex-V

К сожалению, «классические» теории истинного и ложного пробития технических уровней Форекса далеко не идеальны. Во-первых, для исследований обычно брали ИНЫЕ рынки, а не букмекерский Форекс. Во-вторых, даже один из исследователей - Томас Демарк - признал работу над этой проблематикой неудовлетворительной. В частности, он заявлял, что надежной методики определения истинности или ложности прорыва уровней сопротивления и поддержки до сих пор не разработано.

Попробуем проанализировать вышеизложенные методы с точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Биржевая торговля это всегда борьба! Борьба с самим собой и с таким же соперником, как вы, по ту сторону экрана, который в отличие от вас может обладать огромными ресурсами, инсайдерской информацией и даже в какой-то мере влиять на рынок!

Скажете, борьба нечестная? -) Хм, а где вы собственно в реальной жизни видели справедливость?

Ведь на самом то деле на биржах соревнуются между собой банки, хедж-фонды и институциональные инвесторы, которые открывают сделки на десятки миллионов долларов.

Именно они двигают рынок и используют различные уловки, дабы отнять у нас и друг у друга деньги, а мы всего лишь можем идти за рынком и не попадаться на их уловки -)

И одна из таких уловок, которую ежедневно могут встречать трейдеры во время торговли, будь то бинарными опционами или на Форекс – ложные пробои уровней...

Ложный пробой уровней

Итак, начнем наверное, с самого элементарного – типичного ценового движения. На рынке цена, всегда без исключений, движется от уровня к уровню, от поддержки к сопротивлению и наоборот.

Да, цена может отталкиваться от уровней, пробивать их и делать с ними все что угодно, но в целом вся торговля ведется вокруг них. Возникает вполне логичный вопрос почему? А дело, как всегда, кроется в одной банальной детали — в деньгах -)

Уровни поддержки и сопротивления – это место где, и продавцы и покупатели, устанавливают свои стоп заявки для ограничения убытков. Следовательно, для того чтобы одной категории трейдеров заработать, необходимо толкнуть цену и скушать стопы другой категории трейдеров.

Все трейдеры (настоящие трейдеры!), без исключения, работают и торгуют по одной схеме, особенно если это касается технического анализа . И разметка уровней происходит по одной схеме, что у трейдера в России, что у трейдера из США или Японии. Ровно такая же ситуация обстоит и с установкой стоп приказов!

Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки...

Как определить ложный пробой уровня

В момент, когда цена подходит к ключевому уровню, трейдеры сразу делятся на три категории:

1. Те, кто войдут на покупку (Buy, Call), в расчете на то, что цена отобьется;
2. Вторые откроют ордера Sell или купят опционы Put, в момент когда свеча немножко залезет за уровень (на пробой);
3. Третьи же будут выжидать развития ситуации.

Естественно, цена в любом случае пойдёт по одному из двух сценариев. Но, поскольку тренд медвежий, логично же, что большинство посчитают более перспективным сценарий на продажу?

Вот тут и вступают в игру крупные игроки, которые допустив небольшой пробой уровня, резко начинают покупать. Как следствие, цена начинает возвращаться обратно, к пробитому уровню.

Как вы думаете, что это дало крупному игроку?

Смотрите, изначально толкнув цену вниз, или даже скорее, это сделали сами же трейдеры своими продажами (поскольку их большинство на рынке в данной ситуации), с рынка были выкинуты игроки, которые открывались на отбой, поскольку их стопы, были сорваны.

Затем цена была оттолкнута крупными игроками вверх к сопротивлению.

В этой точке у продавцов, которые открылись на продажу, срабатывает самый естественный инстинкт — страх потерять деньги, поскольку появляется мысль о том, что у рынка нет силы, толкать цену ниже.

В то же время у покупателей, которые были выкинуты ранее появляется надежда, что рынок начнет заново расти, да и продавцы закрывшиеся в ноль или с небольшим убытком также начинают покупать.

И угадайте, что делает крупный игрок? Правильно, толкает цену в сторону тренда, как собственно изначально и было задумано!

Именно так, зачастую, поступают крупные банки и компании проводя интервенции на рынке...

Как отличить пробой от ложного пробоя уровня

Следовательно, для того чтобы не вестись на обманки крупных игроков, толпы и рынка, никогда не нужно спешить.

Главное правило, если ведете торговлю на пробой уровня — ждите отката ! И пробойная свеча может откатить, и следующая за ней (что случается ещё чаще), может двинуться совсем в противоположную сторону.

Поэтому, при пробое, лучше переждать 1-2 свечи и только, если пробой подтвердится, открывать позицию в сторону пробоя.

Простое правило, работающее в 90% случаев — если свеча, пробившая уровень, закрылась за ним, а следующая открылась в направлении пробоя, то пробой не ложный и можно входить в рынок.

Подобная методика торговли на пробой называется «Вход коррекцией». Благодаря ей вы можете обойти ложные пробои уровней и не оказаться за бортом.

Для восходящего тренда картинка будет зеркальной.

И кстати, подобная обманка со стороны крупного игрока происходит не только на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления.

В качестве примера можете взглянуть на ложный пробой трендовой линии , где похожей схемой крупный игрок выносит с рынка покупателей, затем продавцов, после чего двигает цену в сторону пробоя.

Надеюсь, прочитав эту статью, вы поняли, насколько тесно переплетается графический и технический анализ с психологией рынка, с анализом поведения толпы и отдельного крупного игрока.

Вход на коррекции, в сторону пробоя позволяет быть не выброшенным рынком, однако тут необходимо не просто терпение, самое главное — умение выжидать. Как у охотника!

Приветствую, уважаемые посетители блога. Сегодня мы поговорим об очень важной и интересной теме. Ложный пробой на Форексе – тема сегодняшней статьи. Давайте рассмотрим:

Актуальность вопроса

Почему эта тема важна? Очень просто, по сути, ВСЕ движения РЫНКА представляют собой формирование уровней, а также прорывы (или откаты) от них. Ложный прорыв (false breakdown) наиболее интересен нам, практическим трейдерам т.к. он позволяет войти в рынок в точке минимального риска и максимального потенциала для взятия прибыли.

Немного иначе действуют трейдеры, торгующие истинные прорывы. Они пытаются войти в рынок в момент предполагаемого ускорения движения цены. Эта техника также имеет большие шансы на успех, если все сделать правильно.

Читайте статью « Форекс».
///////////////

Факторы позволяющие отличить (как определить?) истинный прорыв от ложного

Общий вывод
В момент непосредственного пробоя лучше всего выжидать. Принимайте торговые решения спустя несколько торговых свечей.
Если цена проходит через технический уровень, как нож сквозь масло, то прорыв, скорее всего истинный (такие ситуации очень редки).

Интересная видеозапись по данной теме:

Очень многие трейдеры на FOREX предпочитают вести торговлю от важных уровней. Они нередко сталкиваются с ложными пробоями.

Можно смело утверждать, что ложный пробой форекс (ЛП) – это частое явление, с которым приходится сталкиваться каждому трейдеру, торгующему по данной стратегии. Важный уровень – место на графике, где цена некоторое время отскакивала или сделала проторговку.

Место остановки цены ниже текущих значений принято называть поддержкой, а выше – сопротивлением. Такая торговля позволяет использовать минимальные риски в торговле и при этом есть места, где можно поставить грамотный стоп лосс и тейк профит.

Образование ложного пробоя

На рынке цена ходит от поддержки к сопротивлению и, следовательно, может их пробить или отскочить от них, тем не менее, ложный пробой форекс – явление весьма распространенное. Большинство трейдеров предпочитают продавать на верху, а покупать внизу. Ложный пробой – обман основной массы участников на рынке.

На данном этапе происходит тестирование поддержки или сопротивления. Если есть крупные игроки на рынке, готовые двигать цену в текущем направлении, это будет истинный пробой, в результате которого продолжится текущая тенденция на рынке.

При ЛП уровня крупные игроки задвигают цену за уровень, давая основной массе недостоверный сигнал на продолжение ее движения. В этот момент они постепенно набирают себе позицию в противоположную сторону по более выгодной цене.

Когда необходимые объемы будут набраны, они за счет стоп лоссов основной массы участников получают свою прибыль, поскольку после возврата под уровень цена резко улетает в другое направление.

Чтобы избежать такой ловушки на рынке, трейдеру необходимо в торговле использовать VSA либо Price Action. Данные стратегии позволяют определить истинное намерение крупных участников на FOREX.

Разновидности ложных пробоев на FOREX

На валютном рынке различают всего три вида ЛП в зависимости от того, где они образовались.

• Классический ложный пробой форекс, образованный на уровне поддержки и сопротивления.
• Бычья или медвежья ловушка, появившаяся при консолидации на рынке.
• Ложный пробой внутреннего или внешнего бара.

Теперь попробуем более детально разобраться с каждым из этих видов пробоев в отдельности. Классический ЛП образуется при трендовом движении и состоит из 1-4 свечей. Такая ловушка образуется на важных уровнях поддержки и сопротивления.

Как правило, перед таким ложным пробоем цена подходит к поддержке или сопротивлению очень агрессивно. В результате многие игроки, рассчитывая на пробой уровня и дальнейшее движение цены в текущем направлении, как раз и попадают в западню.

Во втором случае, в отличие от первого, цена долгое время находилась в консолидации, как результат трейдеры в надежде на выход из флета, открывают позиции, как только сформировался пробой. Если пробой произошел вверх, это бычья ловушка, если вниз – медвежья.

Основной ошибкой таких трейдеров является то, что они не дождались сигнала на подтверждение пробоя, и в итоге получили убыток.

В третьем случае происходит ложный пробой внутреннего или внешнего бара. На графике рисуется длинный хвост свечи, но формируется полноценный внутренний или внешний бар. С таким видом ложного пробоя сталкиваются трейдеры, торгующие по системе прайс экшен.

Как торговать ложные пробои на FOREX

Независимо от варианта ЛП, встречающегося на рынке – это явный сигнал на дальнейшее движение цены в ином направлении. Для правильной торговли следует дождаться, когда она вернется снова под уровень.

Многие трейдеры предпочитают дождаться небольшой проторговки цены возле уровня.

Позиция открывается в другом направлении от ложного пробоя. Тогда стоп лосс размещается за уровень, выше или ниже консолидации, в зависимости от направления рыночной цены. Тейк профит следует выставлять под ближайший уровень на графике.

Входить в позицию после ЛП можно и, не дожидаясь проторговки, а по паттернам Price Action . При этом стоп лосс следует размещать согласно правилам работы с тем или иным паттерном. Как и в первом случае, тейк профит можно разместить под ближайшим уровнем либо согласно правилам работы с той или иной моделью.

Ложный пробой на форекс – очень часто встречающийся сигнал, говорящий о смене направления движения цены. Он является своеобразным обманом толпы, поскольку многие участники при появлении пробоя вскакивают в позицию, не дождавшись его подтверждения.

В результате они получают убытки, так как цена сменила свое направление и снова вернулась под уровень. В этот момент срабатывают стоп лоссы многих участников, и в результате цена после ложного пробоя резко уходит в противоположную сторону.

Учитывая это, можно смело утверждать, что ложный пробой – сигнал, говорящий о смене текущего направления движения цены.

Чтобы не попасть в данную ловушку, рекомендуется в своей торговле использовать VSA или паттерны Price Action, позволяющие определить реальную картину происходящего на рынке. Так, при использовании VSA, если пробой произошел без объемов, то высока вероятность появления ложного пробоя.

Ценовая динамика формирует на графике зоны, в которых цена повышается или понижается, после чего происходит формирование ключевых уровней. Впоследствии цена может от них отскочить или пробить их. В последнем случае вероятно возникновение ложного пробоя (ЛП) – ситуации, когда цена после краткосрочного пробития уровня вновь его пробивает, но в обратном направлении. В таких случаях большинство трейдеров, ведущих торговлю на пробой или отбитие, получают убытки. Далее будет показано, как избежать попадания в такие убыточные ситуации.

Возникновение ложного пробоя уровней связано с тем, что на рынке форекс присутствует множество трейдеров с различным опытом – начиная от высококвалифицированных и заканчивая новичками. При этом первых (к ним можно отнести крупные банковские и финансовые структуры, брокерские организации и др.) гораздо меньше, но и возможностей для анализа рыночной ситуации у них значительно больше. Поэтому профессиональные трейдеры всегда играют против неопытного большинства, получая огромные прибыли.

Как правило, распространенная ошибка малоквалифицированных трейдеров заключается в продаже актива на «дне» или его покупке на «вершине» по стратегии торговли на пробой уровней без должного подтверждения пробоя. При этом предполагается открытие позиций после пересечения ценой ключевого уровня в направлении ее движения. СтопЛосс в этом случае располагается с той стороны уровня, с которой и произошел пробой (для поддержки – над ней, для сопротивления – под ней). Именно эти СтопЛоссы впоследствии и срабатывают, принося неопытным трейдерам убытки, а их профессиональным коллегам – прибыль.

Как отличить пробой от ложного пробоя

Существует два базовых признака, по которым можно определить, ложный или истинный пробой наблюдается в настоящий момент на рынке. Один из них – торговый объем, зафиксированный в момент пробоя. Если этот торговый объем заметно не возрос, то можно заключить, что сформирован именно ЛП.

Другим важным признаком является поведение цены после пробоя. При истинном пробое она всегда закрепляется над пробитым уровнем. При этом допустим возврат цены к нему, но лишь для тестирования, после чего она вновь разворачивается в направлении пробития. Если же пробой ложный, то цена пересекает пробитый уровень в направлении противоположном пробитию в течение нескольких свечей.

Разновидности ложных пробоев

Все многообразие ценовых пробоев на рынке можно классифицировать по типу пробиваемых прямых линий. Это может быть трендовая линия, которая проводится через несколько последовательно снижающихся максимумов (на нисходящем тренде) или повышающихся минимумов (на восходящем тренде). Обычно линия тренда строится по двум-трем экстремумам (на рис. 1 два максимума, по которым построена линия тренда, указаны желтыми стрелками). Соответственно, на третьем-четвертом и следующих подходах цены к этой линии может быть совершено ЛП, результат которого – продолжение тренда или консолидация (на рис. 1 ложные пробития обозначены красными стрелками, а истинное пробитие – зеленой стрелкой).

Другая прямая линия, которая используется в торговле по стратегии «на пробой» – горизонтальный ключевой уровень (поддержка, сопротивление). Он также строится по нескольким экстремумам одного типа: если это максимумы, то уровень является сопротивлением (на рис. 2 – синяя горизонталь), а если минимумы – то поддержкой. Пример показан на рис. 2, где ЛП обозначен красной стрелкой.

Также ЛП возникают и при движении цены внутри узкого канала (состояние консолидации). При этом ложно пробиваться могут его как нижняя, так и верхняя граница (на рис. 3 на ЛП указывают красные стрелки).

Во всех описанных случаях цена способна несколько раз пересекать линию тренда или уровня, создавая ЛП, и лишь после этого сформировать новую ценовую динамику. Каждое такое пересечение может состоять из одной (рис. 4А) или нескольких свечей (рис. 4Б).

Особого рассмотрения требует второй случай, когда цена пробивает сопротивление и активирует СтопЛоссы продавцов, торгующих по стратегии «на отбой». Так как свеча, на которой произошел пробой, закрывается выше сопротивления, то множество неопытных трейдеров спешат войти в рынок длинной позицией, рассчитывая на восходящее движение (СтопЛоссы этих сделок на покупку размещаются под сопротивлением). Однако цена впоследствии разворачивается и пробивает сопротивление сверху вниз, активируя СтопЛоссы продавцов. Поэтому ЛП, изображенный на рис. 4, приносит убытки еще большему количеству трейдеров.

Как торговать ложный пробой

Несмотря на опасность ЛП, правильное использование их в торговле является максимально прибыльным и минимально рисковым. Для этого необходимо дождаться, когда цена вплотную подойдет к уровню и пересечет его. Затем, если цена вновь пересечет этот уровень в обратном направлении (на этой же свече или через несколько свечей), то открывается позиция, противоположная направлению пробития (можно и заранее установить соответствующий отложенный ордер с той стороны уровня, с которой произошло его пересечение). СтопЛосс размещается с другой стороны от уровня, который был ложно пробит, и позволяет ограничить убытки в случае, если за ложным пробитием последует истинное или другое ложное.

Пример стратегии «Ложный пробой» показан на рис. 5. Синими прямыми обозначены границы сформировавшегося ценового канала. ЛП, аналогичный рис. 4Б, показан синей стрелкой. Вход в рынок осуществляется при обратном пересечении ложно пробитого уровня (на свече, обозначенной зеленой стрелкой). Примерные уровни размещения СтопЛосса и ТейкПрофита обозначены, соответственно, желтой и красной прямыми. Закрытие сделки с прибылью произошло на свече, на которую указывает красная стрелка.

Лучшие результаты стратегия «Ложный пробой» демонстрирует на таймфреймах не короче M30 и не длиннее H4. На ТФ M5/15/30 всегда присутствуют случайные ценовые флуктуации, существенно снижающие эффективность технического анализа или делающие бесполезными его результаты. А на дневных, недельных и месячных ТФ сигналов очень мало, поэтому, даже при анализе нескольких финансовых инструментов, получить существенную прибыль получить довольно тяжело (к тому же, долгосрочная торговля требует немалого размера депозита).