Параметры stochastic. Индикатор Стохастик: использование и настройки. Использование стохастика в торговле

Всем привет, на связи Александр Норкин. В сегодняшней статье я подготовил интересный материал о осцилляторе Stochastic. Продолжаю убеждаться, не стоит выискивать граалей, достаточно взять то, что уже придумано и разжевано до нас. По сути, у сегодняшних трейдеров очень простая функция, взять материал проверенный годами, изучить, протестировать и начать зарабатывать. Ничего выдумывать не нужно.

Переходим от слов к делу.

Описание индикатора Стохастик (Stochastic)

Стохастик представляет собой две линии, которые ограничены в промежутке от 0 до 100. Эти линии Стохастика называются: быстрая - %К и медленная - %D. Линии движутся по простому математическому закону, где %K вычисляется по формуле:

С – цена закрытия текущего периода,

Ln – минимальная цена за выбранное n число периодов,

Нn – максимальная цена за выбранное n число периодов,

n – число периодов для расчёта стохастика, выбранное трейдером в настройках индикатора.

Медленная линия %D представляет собой скользящую среднюю от %K с периодом m.

Рабочую область индикатора можно разделить на 3 зоны:

• Зона перекупленности (от 80 до 100);
• Нейтральная зона (от 20 до 80);
• Зона перепроданности (от 0 до 20).

По умолчанию, зона перекупленности устанавливается в диапазоне от 80 до 100, зона перепроданности от 0 до 20, но часто, трейдеры изменяют настройки линий на 70 и на 30.

Зона перекупленности означает, что цена слишком быстро и уверенно росла, и вероятно покупательская активность снизится, а зона перепроданности, что цена слишком быстро падала и вероятно, активность продавцов скоро сойдет на нет. Иными словами перекупленность – резкое повышение цены, а перепроданность – резкое понижение.

На графике индикатор Стохастик будет выглядеть, как показано на рисунке ниже.

Как можно наблюдать, индикатор Стохастик, устанавливается в дополнительное окно и, по умолчанию, имеет:

• сплошную, ту самую быструю линию - %К;
• пунктирную, ту самую медленную линию -%D.

Настройка Стохастика (Stochastic)

Осциллятор Стохастик входит в стандартный набор большого количества торговых терминалов. В данной статья, речь идет о терминале MetaTrader, а посему, чтобы активировать осциллятор Стохастик и посмотреть его настройки, необходимо нажать: Вставка -> Индикаторы -> Осцилляторы -> Stochastic Oscillator .

Первое, что увидит трейдер, это окно настроек Стохастика, в которых мы видим 4 вкладки:

• Вкладка "Параметры";
• Вкладка "Цвета";
• Вкладка "Уровни";
• Вкладка "Отображение".

Вкладка "Параметры"

Вкладка "Параметры" индикатора Stochastic, содержит самые важные данные. Здесь происходит основанная настройка, которая включает следующие пункты:

• Период %K – число периодов n для расчета стохастика;
• Период %D – период скользящей средней по отношению к %K;
• Замедление – это параметр сглаживания %K. Иными словами настройка чувствительности индикатора;
• Метод MA – это тип скользящей %D;
• Цены (на выбор Low/High и Close/Close) – это уровень цены от которого будет рассчитываться стохастик от минимумов/максимумов (включая тени) или от цен закрытия (без теней).

Вкладка "Цвета"

Настройка цветов линий, не самый последний пункт, в достижении успеха. Здесь вы можете настроить цвета и стиль линий, которые будут удобны вашему глазу.

Вкладка "Уровни"

Как уже было сказано выше, по умолчанию, у индикатора стоят два уровня: 20% и 80%. От 0 до 20, считается зоной перепроданности, от 80 до 100, зоной перекупленности. Параметры подбирались автором индикатора и были не раз подтверждены, но в любом случае, вы можете изменить эти значения на интересующие вас.

Эффективные стратегии торговли по Стохастику (Stochastic)

Стратегий торговли по Стохастику при великое множество. Частенько, рассматриваемый осциллятор, включают в очень мощные торговые стратегии, одной из которых является работа по вилам Эндрюса (детально расписал стратегию ). В скором времени, многие из них окажутся в разделе Торговые стратегии, а в этой статье, я хочу привести стратегию, которая лежит в основе многих других.

Важно!!!
Индикатор Стохастик (Stochastic) лучшие сигналы подает в боковом тренде, в остальных случаях он будет много ошибаться, иными словами, подавать много ложных сигналов.

Стохастик уникальный индикатор. При правильной интерпретации его сигналов, коих очень много, можно прибыльно торговать любым инструментом. Принято считать, что основными сигналами на покупку или продажу являются:

• Вход на пересечении зон перекупленности и перепроданности;
• Вход при получении бычьей или медвежьей дивергенции (конвергенции).

Стратегия торговли по Стохастику на зонах перекупленности и перепроданности

Когда стохастик находится в зоне перекупленности, то у нас появляется сигнал на продажу. Стохастик нам якобы говорит, что быки становятся слабее и медведи приобретают силу. Когда же стохастик в зоне перепроданности, то он передает нам, что медведи теряют силу и быки выходят на рынок. Посмотрим как это будет работать на графике:

Как мы видим Стохастик хорошо отрабатывает себя в боковике, когда в остальных трендах он выдает много ложных сигналов.

Немного о дивергенции

Наверное самый сильный сигнал от стохастика, это сигнал дивергенции. Именно за этот сигнал его так любят трейдеры. Можно торговать даже только на одном этом сигнале, есть трейдеры, которые так и поступают. Дивергенция – это разница в движении цены и индикатора, она бывает 2-х видов:

• Явная дивергенция;
• Скрытая дивергенция.

Явная дивергенция

Когда цена с трудом обновляет свои минимумы, в то время как Стохастик начинает задираться вверх. Подобная ситуация называется бычья дивергенция.

Бычья дивергенция – это сигнал на разворот цены в сторону индикатора.

Пример тройной дивергенции, я привел на скрине ниже.

Когда же при восходящем тренде, цена обновляет максимумы, в то время как индикатор Стохастик начинает заваливаться, это наш сигналит о наличии медвежьей дивергенции, и предупреждает, что цена может пойти в сторону осциллятора. Посмотрим как это будет выглядеть на графике.

Скрытая дивергенция

Скрытая дивергенция совсем не означает, что она состоит в тайном обществе и прячется от всех в лесах. Скрытая дивергенция указывает не на разворот тренда, а на его продолжение и это не менее хороший сигнал.

Когда при нисходящем тренде цена обновляет нижние максимумы, а Стохастик верхние, то это сигнал на то, что тренд может продолжиться и возможно усилится. Это, так называемая, скрытая медвежья дивергенция.

На графике это будет выглядеть как показано на скрине ниже.

Если же цена обновляет верхние минимумы, а Стохастик нижние минимумы и при этом наблюдается общий восходящий тренд, то это скрытая бычья дивергенция и сигнал на то что тренд продолжит свое движение и возможно усилится.

На наглядном примере выглядит так:

Если вы еще не знакомы с дивергенциями и конвергенциями, то обязательно прочитайте мою статью Дивергенция и конвергенция | Описание, виды, методы и правила применения , где я очень подробно все расписал.

Заключение по осциллятору Stochastic

Без преувеличения можно сказать, что индикатор Stochastic, действительно является сильным инструментом в арсенале трейдера. Конечно, при неаккуратном обращении, Стохастик выдает много ложных сигналов и по отдельности его желательно использовать только на дивергенциях. В остальных случаях используйте его в комплекте с другими индикаторами или с инструментами технического анализа, такими как, линии поддержки/сопротивления, линии тренда и др.

Если бы меня попросили в нескольких предложениях описать работу со Стохастиком, то я сказал так:

Для покупки. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перепроданности, где предположительно у медведей должны закончится силы, и ищем сигналы на покупку.

Для продажи. Ожидаем сигнальные линии осциллятора Stochastic в зоне перекупленности, где предположительно у быков должны закончится силы, и ищем сигналы на продажу.

При работе со Стохастиком очень важно учитывать направление общего тренда и если вы используете сигналы на пересечении зон перепроданности и перекупленности, то Стохастик лучше сработает в боковике вместе с линиями тренда, поддержки и сопротивления.

Прочитав данную статью, вы должны были понять как пользоваться Стохастиком, разобраться с настройками параметров осциллятора, узнать какие использовать сильные сигналы подаваемый индикатором и много другое. Если что то осталось не понятным, я всегда открыт для общения. Пишите вопросы в комментариях.

На этом у меня все. Изучайте индикатор Stochastic и оставляйте свое мнение и комментарии, мне будет очень интересно ваше мнение. До новых статей и удачи в торговле.

20.04.2016 ·

Индикатор стохастик относится к категории классических, проверенных временем индикаторов. Именно по этой причине он практически всегда присутствует в стандартном списке индикаторов программы для торговли. И даже в том случае, когда по какой-либо причине он отсутствует, всегда есть возможность найти вариант в интернете. Индикатор стохастик был разработан почти семьдесят лет назад, так что его уверенно можно назвать одним из первых инструментов индикаторного анализа, за всё это время он доказал свою высокую эффективность.

Как правило stochastic oscillator используют в комбинации с другими индикаторами, однако он вполне самодостаточен и очень часто может быть единственным дополнением к графической составляющей прогнозирования рынка. Как и все , стохастик осциллятор в основном используется для определения точек разворота . Метод вычисления основан на , причём одна из них является скользящей средней, взятой по другой, то есть, по сути, элементом сглаживания. Именно такие колебания мувинга относительно своего среднего значения и позволяют отслеживать развороты и тенденции.

Общий вид индикатора стохастик

Параметры индикатора стохастик

Индикатор располагается в нижней части рабочей области в отдельном окошке и имеет вид двух линий, пересекающихся по мере разворотов . Первая линия - быстрая скользящая средняя, она вычисляется по формуле отношения разниц текущей цены и минимального значения и максимальной цены с минимальным значением, при этом отдельным параметром идёт период, в течение которого эти значения образуются. Проще говоря, он показывает потенциал динамики движения, то есть уверенный рост будет приводить к тому, что осциллятор будет расти и показывать значения, близкие к 100, при интенсивном падении, наоборот, устремится вниз к нулевой отметке. Общее ограничение в соответствии с алгоритмом для диапазона значений составляет от 0 до 100. Отдельно выделены уровни в 20 и 80, но в настройках можно задать отображение дополнительных значений горизонтальными линиями.

1. Период быстрой скользящей средней К . Показывает, за какое количество периодов будет браться значение каждого экстремума в stochastic oscillator. Чем большее значение поставлено, тем менее активно будет двигаться комбинация линий. То есть ход от одной границы до другой будет происходить за гораздо большее количество баров, чем при стандартном значении 5.


2. Период медленной скользящей средней D . Это уже непосредственно сама скользящая средняя, показывающая значения линии K за обозначенный период времени. Значительное увеличение значения этого параметра приведёт к тому, что стохастик осциллятор потеряет свой привычный вид с близко идущими двумя линиями и станет чем-то похож на минутный с наложенной скользящей средней крупного периода.


3. Замедление stochastic oscillator . Это и есть тот самый элемент сглаживания, который позволяет индикатору стохастик в некоторой степени фильтровать колебания. Чем выше значение, тем реже можно будет увидеть как сигнальные линии индикатора стохастик посещают отмеченные зоны вблизи крайних значений.


4. Применение к ценам . В отличие от обычной скользящей средней, где на выбор предлагается множество разных вариантов, здесь есть только два, если стратегия не предусматривает конкретного значения, то тогда стоит придерживаться стандартного, предлагаемого по умолчанию.


5. Метод вычисления скользящей средней . В данном списке предлагается выбрать один из четырёх вариантов алгоритма усреднения - обычный (простое среднее арифметическое), экспоненциальный (распределение веса по экспоненте от последнего бара в периоде к текущему), линейно-взвешенный (равномерное распределение веса баров по возрастающей от последнего в периоде к первому), сглаженная .

Зоны перекупленности и перепроданности

По умолчанию на стохастик осциллятор отмечены горизонтальные уровни на отметках 20 и 80 . Вместе с крайними значниями они образуют две зоны - от 0 до 20 и от 80 до 100. В первом случае получается зона перепроданности , во втором - перекупленности . Также иногда импользуются отметки в 30 и 70 вместо 20 и 80, но, как показывает практика, гораздо эффективнее работать со стандартными значениями, так как получается больше точных сигналов . В тот момент, когда линии индикатора заходят в эти диапазоны значений, можно готовиться к развороту. Это не означает, что всегда будет происходить так, бывают случаи, когда индикатор стохастик очень продолжительное время пребывает практически у границы, но случается это обычно на очень сильных и активно развивающихся трендах.

Чтобы избежать попадания в такие ситуации, когда ожидается разворот, а его всё нет, придумано следующее - в качестве подтверждения разворота нужно дождаться, когда линии пересекутся в указанной области и далее ждать, пока они не выйдут из неё . Причём важно помнить, что вход в рынок возможен лишь в том случае, когда закроется бар и линии по сути закрепятся под этим значением, обозначающим границу области перекупленности или перепроданности stochastic oscillator. Если поспешить, то может получиться так, что к моменту закрытия бара цена успеет откатиться и линии вернутся обратно, при этом выход из зоны не будет обозначен в силу алгоритма расчёта стохастик осциллятор.

Основной сигнал индикатора стохастик - выход из зон перекупленности и перепроданности

Варианты применения индикатора стохастик

Поскольку изначально предполагается использовать stochastic oscillator для поиска и подтверждения разворота, его в основном применяют в следующих ситуациях на рынке:

1. Торговля в горизонтальном канале . В целом, это практически идеальное применение данного индикатора. Дело в том, что в отличие от и AO стохастик гораздо быстрее реагирует на разворот, а, учитывая, что речь идёт о горизонтальном направлении рынка, это становится практически самым важным параметром для повышения эффективности. При этом нельзя сказать, что он даёт много ложных сигналов, всё в пределах разумного и ничуть не больше, чем прочие разворотные паттерны, основанные на других индикаторах. Параметры, которые стоят по умолчанию удобно применять практически на любом в такой стратегии торговли. Это оптимальные числа, они являются компромиссом между фильтрацией и чувствительностью, что особенно хорошо заметно на крупных периодах.

В консолидации нужно провести границы. Если она имеет наклон, то торговлю следует вести только в направлении основного тренда. В случае горизонтального канала торговать можно в обоих направлениях. Когда цена приближается к какой-либо из границ, смотрим на стохастик. Сами границы консолидации - понятие довольно условное, они постоянно пробиваются либо же цена немного не доходит до них. Поэтому stochastic oscillator в этом случае и будет фильтровать всё это, давая понимание, где действительно происходит разворот. Сигналы могут поступать и посередине канала, особенно, если цена движется медленно или же был боковик внутри более крупного боковика. Такие сигналы не рассматриваем, для входов годятся только те, которые возникают у границ, пусть и условных.

Пример торговли в консолидации по индикатору стохастик

2. Трендовая торговля. Здесь есть два варианта применения индикатора стохастик - первый как раз для того, чтобы поймать разворот на старших периодах и понять, какой тренд ожидает, второй же используется для наращивания позиции или фиксации части прибыли. Поскольку использовать stochastic oscillator против тренда совершенно невозможно из-за коротких периодов, будем рассматривать обратный сигнал только как возможное ослабление тренда и некоторую вероятность локального разворота. Это обычно используют для частичной фиксации прибыли .

Второй метод применения стохастик осциллятор состоит в том, чтобы строить трендовую пирамиду ордеров или простые доливки . В тот момент когда коррекция на тренде завершается, может возникнуть разворотный сигнал на индикаторе стохастик. Сигналы против тренда игнорируются, а вот те, что направлены в сторону тренда следует воспринимать как вполне рабочие. Единственный момент, который иногда мешает - коррекция происходит в три движения, но вот форма этих движений может быть самой разнообразной. Поэтому стохастик будет показывать не одно и то же при коррекции в виде зигзага и при коррекции в виде плоскости. Так что минимальные познания в волновой теории могут значительно повысить эффективность stochastic oscillator.

Дивергенции

Отдельная категория сигналов индикатора стохастик, которая имеет разворотный смысл, но, к сожалению, не так надёжна, как на том же MACD или . Внешний вид полностью совпадает в таковым у прочих осцилляторов - на графике образуется два однотипных экстремума (два максимума или два минимума), при этом второй расположен дальше по тренду, чем первый. На индикаторе же должны быть такие же волнообразные колебания, но при этом второй пик не перекрывает значение первого. Таким образом, дивергенция есть ни что иное, как расхождение таких показателей . Сигнал достаточно сильный, поэтому его часто используют для поиска разворотной точки на меньшем периоде, чем основной.

Для медвежьего рынка всё точно также, но в этом случае принято называть такое явление на stochastic oscillator конвергенцией. Также есть понятие скрытого дивера, когда возникает обратное расхождение на тренде и такой сигнал трактуется, как продолжение тренда. Особого смысла не имеет, так как есть специальные индикаторы, отображающие показатели тренда, так что индикатор стохастик лучше применять именно для разворотов и входов по ним в начале тренда, а не в середине по довольно сомнительному сигналу.

Комбинации с другими индикаторами

Очень часто индикатор стохастик применяют вместе с MACD, причём в одном окошке . Простые линии стохастика никак не мешают восприятию диаграммы MACD, поэтому такое сочетание вполне удобно и достаточно информативно . В этом случае можно использовать только те сигналы, которые имеют один и тот же смысл на обоих индикаторах. С одной стороны это повысит точность, а именно статистику рабочих, с другой позволит регулировать объёмы рабочего лота по степени надёжности - если вход только по стохастику, то использовать один размер, если сразу по двум - то другой, побольше. Чтобы наложить второй индикатор в окошко к первому, нужно открыть вкладку навигатор (комбинация Ctrl+N либо соответствующая кнопка на панели инструментов) и уже там найти MACD. Далее просто перетащить его в окошко к стохастику. После этого в настройках индикатора стохастик нужно поставить галочку на параметре закрепления максимумов - это позволит соблюдать масштабность .

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Стохастический осциллятор (Stochastic oscillator) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Stochastic Oscillator (Стохастик Осциллятор) можно назвать наиболее популярным осциллятором теханализа. Входит он в большое число торговых тактик и уже смог доказать, что является верным помощником инвестора во время поиска точек входа для торговли на определении рынка. Давайте рассмотрим, что этот индикатор собой представляет и как его можно применять на практике.

Stochastic Oscillator был создан в 50-х г прошлого века. Автор индикатора - Джордж Лейн. Спекулянты эффективно применяют индикатор уде более 60 лет во всем мире на разных рынках.

Что собой представляет индикатор?

Стохастик Осциллятор работает по довольно простому принципу. Его основным (контрольным) мувингом демонстрируется величина отклонения текущих стоимостей от средних показателей стоимости за выбранный период. Во время резких котировочных изменений этот мувинг стремительно снижается или растет (в зависимости от трендового направления).

Когда на рынке наблюдается боковая коррекция (флет), а на графике отсутствуют сильные колебания, контрольный мувинг индикатора будет колебаться в диапазоне нулевого уровня. В подобных случаях тактики торговли по осциллятору будут неэффективными.

Индикаторное рабочее поле разделяется условно на 3 основные области. Нейтральная (центральная) область является наиболее широкой. Во время отсутствия резких колебаний стоимости сигнальный мувинг за ее пределы не выходит. Когда на рынке образуется бычий сильный тренд, то оба мувинга устремляются к области перекупленности (верхней области). Когда в цифровых опционах демонстрируется медвежья устойчивая тенденция, они опускаются вниз и доходят до области перепроданности.

Увеличить

Одним из сигналов, который Stochastic Oscillator выдает, является пересечение контрольного и сигнального мувинга и их последующий выход из области перепроданности или перекупленности. На скриншоте ниже вертикальными мувингами отмечены точки образования данного сигнала.

На этом графике имеется медвежий ярко выраженный тренд. Для минимизации рисков по собственной торговой тактике, спекулянту нужно искать возможности для приобретения опционов только по направлению тренда (в данной ситуации - ставить на понижение котировок).

Увеличить

Отсюда видно, что сразу после генерации сигналов стоимость начинает снижаться. Почти все сигналы, которые обозначены вертикальными мувингами, оказались успешными и смогли бы спекулянту, который ведет торговлю по данной тактике, принести хорошую прибыль. Если бы инвестор использовал сигналы на вход в направлении против тренда и приобретал опционы «Выше», когда контрольный индикаторный мувинг пересекает снизу-вверх сигнальный и они оба выходят из области перепроданности, то у спекулянта был бы убыток.

Рост после генерации данных сигналов был несущественным. Получается, все тактики торговли на цифровых опционах с использованием Stochastic Oscillator способны давать прибыль только при торговом процессе по тренду.

Еще начинающие инвесторы выбирают Stochastic Oscillator из-за того, что он способен генерировать бычье схождение (сигналы дивергенции) и медвежье расхождение (конвергенции). Суть данных сигналов следующая: когда на графике стоимости образуется несколько последовательных максимумов, а в индикаторном поле Stochastic Oscillator одновременно генерируется такое же число максимумов (где каждый последующих ниже, чем предыдущий), то это сигнал про возможное завершение восходящего тренда. Данный сигнал именуется медвежьим расхождением, так как мувинги, которые на графике соединяют максимумы и в индикаторном поле соответствующие пики, направлены в совершенно разные стороны (вверх и вниз).

Увеличить

Дивергенция (бычье схождение) дает сигнал про возможное завершение медвежьего тренда и про начало роста. На скриншоте выше показан пример. В данной ситуации на котировочном графике появляется несколько последовательных минимумов, а в индикаторном поле одновременно Stochastic Oscillator генерирует идентичное число экстремумов (каждый последующий там больше предыдущего). Мувинги, которые соединяют пики на графике и в индикаторном поле, в разных направлениях расходятся - отсюда пошло и его название «бычье расхождение».

Любые торговые тактики, где применяется стохастический осциллятор, могут принести инвестору цифровых опционов прибыль только при условии, что в индикаторных настройках выбраны подходящие показатели. Периоды контрольного и сигнального мувинга (в настройках обозначаются %К и %D) имеют соответственно показания 5 и 3.

Увеличить

Значение «Метод МА» определяется стандартным показателем «Simple». Индикаторные мувинги генерируются по максимам свечей (у значения «Цены» есть показатель «Low/High»).

На практике эффективность Stochastic Oscillator будет оптимальной, если осуществить настройку именно с данными показателями. При желании можно экспериментировать и подбирать подходящие показатели параметров для каждой пары валют вручную и для каждого таймфрейма. Тщательная индикаторная настройка и его «адаптация» к определенным графикам шансы на успех повышает.

Перед началом торгового процесса на рынке цифровых опционов по этому индикатору следует запомнить такие простые правила:

• Сигналы, которые Stochastic Oscillator генерирует, подкреплять желательность сигналами от иных инструментов.
• Зачастую бывают ситуации, когда контрольный и сигнальный индикаторный мувинг переходит в область перекупленности или перепроданности, но в ней остается в течение длительного времени. Это наблюдается во время сильный рыночной активности (к примеру, после публикации важных экономических новостей).

Все торговые тактики, основой которых является Stochastic Oscillator, в данных ситуациях становятся малоэффективными. Поэтому перед тем, как начать торги, следует убедиться, что в ближайшее время не будет опубликована какая-либо статистическая информация (про инфляцию, безработицу, ВВП и прочее), которые способны всколыхнуть рынок и спровоцировать масштабное падение или рост.

Для этого следует применять экономический календарь. На практике видно, что торговля цифровыми опционами в моменты публикации новостей чаще приносит именно убытки, чем прибыль.

Преимущества

Плюсы индикатора в том, что он способен показать разницу между стоимостью в данный момент и стоимостью, которая была несколько периодов ранее. Если перефразировать по-иному, то сильно стоимость актива меняется, что дает хорошую возможность для торгового процесса. При разборе работы стохастического осциллятора можно понимать ключевые рыночные состояния:

• Сигналы дивергенции.
• Сигналы чрезмерно низкого-высокого уровня стоимости.
• Сигналы подъема-падения стоимости.

Недостатки

Главным недостатком Stochastic Oscillator стало то, что инструмент почти неприменим на тех этапах рынка, когда образуются сильные тенденции. Стохастический осциллятор хорош при флетах, но не лучшим образом работает во время трендов. Из-за этого спекулянты часто используют дополнительные настройки и фильтры, которые способны определить, что в данный момент происходит на рынке и какая вероятность, что начнется тенденция.

Еще один минус связан с возможными существенными изменениями индикаторных показателей. Зачастую происходит ситуация, когда Stochastic Oscillator очень резко скачет по разным сторонам, за минуты преодолевая диапазон от перепроданности до перекупленности. Когда подобное случается, можно говорить про рыночную активность, а в такое время инструмент лучше не применять, игнорируя его сигналы.

Установка и настройка индикатора

Stochastic Oscillator интегрирован в большинство трейдерских торговых платформ. Имеется инструмент в платформе Метатрейдер 4, широко применяемой спекулянтами, которые предпочитают автоматизированный торговый процесс.

Если в вашей платформе Stochastic Oscillator отсутствует, то скачать его можно по этой ссылке: http://investmagnates.com/wp-content/uploads/indicators/Stochastic.zip . Если использовать для настройки индикатора информацию, приведенную в данной статье выше, то можно существенно повысить свой доход.

Сигналы

На живом графике Stochastic Oscillator имеет вид двух кривых. Из них одна кривая имеет короткий период, а вторая - сглаживающая средняя от данной короткой. Минимумы и максимумы кривых демонстрируют силу медведей и быков, продавцов и покупателей.

Увеличить

Данный индикатор формирует несколько сигналов для приобретения цифровых опционов. К первой группе сигналов относится дивергенция, которая бывает бычьей и медвежьей.

Когда стоимость актива падает, то в данное время Stochastic Oscillator начинает демонстрировать уменьшение силы закрытия ордеров (начинают подниматься минимумы), а подобный сигнал говорит про скорое изменение тренда, он называется бычьей дивергенцией. В данном случае следует приобретать цифровые опционы КОЛЛ, и наоборот, соответственно. Во время медвежьей дивергенции следует приобретать ПУТ опцион.

Еще одна группа сигналов подразумевает приобретение цифровых опционов при флете, когда Stochastic Oscillator имеет пиковые показатели. Тогда они становятся областями перекупленности или перепроданности, поэтому можно говорить про быстрое изменение ситуации. К примеру, когда кривая Stochastic Oscillator располагается выше 80 уровня (демонстрирует максимум силы), а на рынке отсутствует четкий тренд, то в подобной ситуации нужно говорить про скорый нисходящий тренд и следует подготовиться к приобретению цифровых опционов ПУТ, и наоборот.

Правила использования индикатора

За время существования Stochastic Oscillator было создано много стратегий с данным индикатором. Давайте рассмотрим торговую тактику, где используется сам Стохастик.

В данной ситуации вести торговлю необходимо на графиках 4Н или 1D. При таких таймфреймах отсутствуют ложные сигналы или шумы.

Вторым условием является открытие сразу двух Стохастиков на графике. У каждого их них будут следующие параметры:

• Первый индикатор с периодами 21, 9, 9.
• Второй индикатор с периодами 9, 3, 3.

Теперь следует перелистывать активы в поиске сигналов, как на скриншоте ниже.

Увеличить

По данной тактике бинарные опционы позволяют получить прибыль в 70 - 80% ставок.

Увеличить

На графике выше видно, что два Stochastic Oscillator располагаются в области перекупленности, индикаторные мувинги пересеклись. Этот знак говорит, что вскоре стоимость начнет падать. Была незамедлительно открыта сделка на 9 мин.

Индикатор Stochastic Oscillator является классическим инструментом форекс-торговли. Опытные трейдеры знают, что правильная настройка стохастика и включение его в торговую систему позволяет значительно повысить процент дохода. Впрочем, начинающий пользователь рынка форекс также может использовать стохастик в качестве выгодного торгового инструмента.

Эта статья не является жестким руководством к действию, а наоборот, призывает проводить самостоятельные эксперименты с настройками стохастика или связкой данных осцилляторов. Принцип работы этого индикатора заключается в отображении положения цены относительно ценового диапазона за установленный пользователем период, и отображение процентного значения полученного результата.

Параметры стохастика

Сначала устанавливаем индикатор на график цены в терминале. Для этого необходимо войти в меню вставки, перейти к индикаторам, найти раздел осцилляторов и выбрать стохастик из их списка. Поставить все настройки так, как это сделано на рисунке. Цвет показателей можно выбрать на усмотрение пользователя, а уровни перекупленности и перепроданости необязательны к использованию.

Для того, чтобы знать, как настроить стохастик, необходимо различать все виды сигналов, которые подает индикатор, и уметь ими пользоваться. Одним из лучших сигналов может стать пересечение линий индикатора, которое даст информацию о возможном окончании целой волны. Нередко сигнал данного инструмента проходит раньше, чем сигналы аналогичных осцилляторов, что в разы повышает вероятность успешного завершения сделки. Интересной особенностью является тот факт, что быстрая линия отображает все подволны в то время, как старшая удерживает их.

Использование стохастика в торговле

Хорошим примером, показывающим параметры стохастика в условиях реальной торговли, является валютная пара евро и доллара, представленная на рисунке ниже.

Если рассматривать еще вариант второго пересечения, то лучше если линии стохастика пересекаются очень близко, находясь на одном уровне, это служит неплохим показателем. К тому же, если эти линии показывают дивергенцию, шанс получения прибыли от торговли сильно повышается.

Лучшей ситуацией для использования стохастика может стать старший тренд, ведь даже в случае попадания в коррекцию, а не нахождения в импульсе, есть возможность безубыточного закрытия сделки. Чтобы знать, как настроить стохастик в случае невидимости старшего тренда, необходимо поставить на данный график экспоненциальное среднее, как инструмент, хорошо показывающий его направление. Не стоит забывать и о том, что пользователь может самостоятельно выбрать удобные ему настройки осциллятора, просмотрев их на истории. Использование связки индикаторов с разными настройками также может быть уместным в торговой системе.

Чуть ниже на рисунке указаны три осциллятора с разными настройками, а именно черный (233,1,3), красный (70,1,3) и синий (21,8,3).

Впрочем, стоит помнить о том, что показания одного индикатора не могут представить полную картину событий, и потому данный метод контроля над состоянием рынка необходимо комбинировать с другими торговыми системами или инструментами.

Стохастик настолько популярен, что присутствует по умолчанию в большинстве торговых терминалов. Большая часть трейдеров ограничивается стандартными приемами работы с осциллятором, существенно ограничивая себя. Сегодня рассмотрим малоизвестные методы работы со Stochastic и несколько индикаторов, которые способны заменить стандартный Стохастик.

Принцип работы и настройка осциллятора

Если описать принцип его работы доступно, то можно сказать, что индикатор Стохастик оценивает положение цены закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенный период. Если постоянно обновляются максимумы, то осциллятор «прилипнет» к верхней границе зоны перекупленности, если идет обновление минимумов, то к нижней границе зоны перепроданности.

Важно понимать логику его работы. Если, например, на графике сформируется несколько белый свечей подряд с малым телом, то Stochastic вполне может уйти в зону перекупленности. Хотя на рынке в это время ничего не происходит.

Это не все описание индикатора Стохастик. После добавления на график вы увидите 2 линии, строятся они следующим образом:

• сплошная линия – в настройках обозначается как период %K, обозначает отрезок на истории в пределах которого Stochastic будет выполнять анализ;
• прерывистая линия – период %D, получается в результаты применения скользящей средней к значениям %K;
• замедление – параметр, используемый для сглаживания значений осциллятора.

Что касается того, как настроить индикатор Стохастик для точного входа, то параметры придется подбирать в зависимости от рабочего таймфрейма :

• для крупных временных интервалов, старше Н4 подходят стандартные параметры 5, 3, 3, не рекомендуется сильно увеличивать период. Значение выше 9-10 приводит к сильному запаздыванию сигналов;
• для часовых графиков поискать оптимальный период можно в диапазоне 13-20;
• на m5-m30 неплохо себя показывают периоды 8-13.

Это лишь перечень часто используемых периодов. Подбор настроек придется выполнять вручную под вашу торговую стратегию. В вопросе, как работает индикатор Стохастик период влияет на задержку осциллятора. Чем больше период, тем медленнее реагируют линии на движение цены.

Методы работы

Классический метод работы – торговля при выходе цены из зон перепроданности и перекупленности. Его мы разбирали в статье, так что повторяться не будем, а сосредоточимся на остальных методах применения осциллятора.

В работе желательно учитывать:

• дивергенции и конвергенции – расхождение/схождение. Имеет смысл добавить на график 2 Stochastic, один будет использоваться для поиска дивергенций, а второй для работы на выход линий из зон перепроданности/перекупленности. Настройка Стохастика для поиска дивергенций должна отсеивать мелкие незначительные движения;

Дивергенция не всегда заканчивается разворотом графика и сменой тренда, но движение как минимум замедлится. Так что если вы работаете на форекс и прогноз не оправдался, то у вас будет шанс как минимум выйти с небольшим убытком или даже прибылью.

• положение линий относительно уровня 50,0. Если линии находятся в диапазоне 50,0-100,0, то предпочтение следует отдать ставкам на рост, если в диапазоне 0-50,0 – падению актива. Есть даже простая торговая стратегия на D1, настройки Stochastic применяются нестандартные 200, 3, 3, а вход в рынок выполняется в момент пересечения линиями уровня 50,0. Например, для ставки на рост сделка заключается при пересечении уровня снизу-вверх, а выход из сделки после того, как линии выйдут из зоны перекупленности, т.е. пересекут уровень 80,0. В работу можно брать сигналы в виде отбоя от срединной линии;

• некоторые выполняют технические построения непосредственно на осцилляторе. Иногда пробой трендовой линии на индикаторе происходит раньше, чем сигнал возникает на ценовом графике. Работают простейшие построения – горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. При построении трендовых линий желательно, чтобы экстремумы, по которым они будут строиться, находились по разные стороны от уровней 80 или 20;

• торговля по Стохастику возможна на основании анализа направления его линий. Установлено, что если линии вышли, например, из зоны перепроданности, то они скорее всего доберутся до уровня 50. Так что можно работать с осциллятором на старшем временном интервале, а точки входа искать на таймфрейме поменьше;

На скриншоте выше видно, что из 7 таких ситуаций только одна закончилась возвратом цены в зону перекупленности. Работу можно построить следующим образом:

• на D1 ищем момент выхода линий осциллятора из зон 80-100 или 0-20;
• переходим на часовой график и там ищем тренд. Если на дневном графике движение занимает всего лишь пару свечей, то на часовом таймфрейме мы можем увидеть сильный тренд .

Еще одно преимущество Stochastic в том, что он не перерисовывается. Положение линий может меняться только в рамках еще не закрытой свечи, на истории показания не меняются.

Индикатор Стохастик подходит и для бинарных опционов, и для форекс. Проблемой может стать разве что подбор срока истечения опциона. Даже если сигнал в целом будет прибыльным, то из-за неверно выбранного срока экспирации опцион может закрыться вне денег.

Stochastic + RSI

Различных вариантов этого осциллятора насчитывается не один десяток. На их фоне выделяется гибрид RSI и Stochastic. От обычной версии этих индикаторов он отличается повышенной чувствительностью по отношению к движениям графика.

На скриншоте темная толстая линия соответствует модифицированному индексу относительной силы. Когда стандартный RSI рисует новый максимум/минимум, модифицированный RSI достигает отметки 100 и 0 соответственно.

Синяя линия соответствует осциллятору Stochastic, на скриншоте сравнение стандартного и модифицированного выполнено с одинаковыми параметрами. Видно, что он гораздо меньше реагирует на случайные колебания цены .

Использовать индикатор Стохастик + RSI можно так же, как и стандартные версии осцилляторов:

• добавить уровни перекупленности/перепроданности вручную и работать на выходе линий из них;
• торговать на пересечении срединного уровня.

С дивергенциями работать на этом индикаторе не получится по той причине, что он практически не задерживается в области значений 20-80.

Настройки модифицированного Стохастика для бинарных опционов подбирать придется по той же схеме, что и при работе со стандартными индикаторами. В настройках просто появился еще один пункт, соответствующий индексу относительной силы.

Индикатор Laguerre как аналог Stochastic

Индикатор Laguerre интересен историей своего создания. Автор этого индикатора работал в сфере, связанной с обработкой аэрокосмических сигналов. Методы, используемые при работе с сигналами он применил к финансовому рынку.

Внешне осциллятор немного похож на обычные индикаторы Стохастик и RSI. Отображается в отдельном окне, линия так же, как и у них быстро достигает максимумов и минимумов редко задерживаясь надолго в области промежуточных значений.

Если сравнить с обычным индикатором Стохастик, то Laguerre выигрывает за счет менее резкой реакции на случайные колебания цены.

Стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre может использоваться одна и та же. В свободном доступе есть даже модифицированная версия Laguerre, в которой точками разного цвета отмечаются места пересечения индикатором уровней 25 и 75 соответственно. Пересечение уровня 25 снизу-вверх – сигнал для ставок на рост, выход из зоны перекупленности – неплохая возможность для продаж.

При работе с Laguerre учтите, что запаздывание никуда не делось . Но по сравнению со стандартным Stochastic сигналы все же получаются более удачными.

Заключение

Запомните – ни один алгоритм (за редким исключением) не может использоваться как готовая торговая стратегия. Та же ситуация и с вопросом как пользоваться индикатором Стохастик. Он отлично подходит в качестве фильтра в ТС, например, при поиске точки завершения коррекции, но если брать в работу все его сигналы, то заработать не получится.

Не пренебрегайте стандартными инструментами торгового терминала. Несмотря на солидный возраст многие из них до сих пор отлично работают, индикатор Стохастик – отличное тому подтверждение.