Стратегии торговли на основе скользящих средних

Индикатор скользящих средних на графиках котировок

Споры о том, актуален ли до сих пор , ведутся постоянно. Это не мешает некоторым его убеждённым сторонникам успешно торговать на самых разных рынках, включая форекс. Сегодня мы рассмотрим основные виды популярного технического индикатора Скользящая Средняя, его практическое применение, достоинства и недостатки. Я лично пользуюсь этим индикатором в торговле (торгую у и ), он один из самых простых и понятных в мире трейдинга.

Сущность и виды скользящих средних

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Изначально индикатор Скользящая Средняя (англ. Moving Average, далее МА) имеет математическое происхождение. Это популярный метод обработки временных рядов, широко используемый при обработке экспериментальных данных. Смысл слова «скользящая» становится понятен, если рассмотреть Простую Скользящую Среднюю (англ. Simple Moving Average, SMA), прошу не пугаться формул.

Здесь С i -цена на временном отрезке i, n-число временных отрезков. Иными словами, значение Простой Скользящей Средней равно среднему арифметическому цены за данное число временных отрезков. С каждым новым i-ым значением, самое последнее значение ряда исключается из расчётов, поэтому среднее значение как бы скользит по временному ряду. Полученная кривая при удачном подборе периода усреднения может играть роль линии . В этом она выигрывает у прямых линий, т.к. угол наклона графика постоянно меняется, а МА это учитывает. Поскольку каждый временной отрезок имеет цену открытия, закрытия, а также ценовой максимум и минимум, МА также может рассчитываться по разным ценовым значениям. Чаще всего используются цены закрытия.

На этом графике МА с периодом 50 выступает в качестве линии поддержки. Её пробой является сигналом открытия сделки в направлении пробоя. Чем длиннее числовой ряд в расчёте, тем менее чувствительна кривая к последним изменениям. Вместе с тем меньше и вероятность ложного пробоя. Но платой за это оказывается большая длительность сделок и их низкая результативность. Как известно, существуют (месячные и годовые). Значит, установив на одном графике 2 и более МА с разными периодами, можно получить картину, отражающую наложение разных по длительности трендов. На этом основана типичная торговая стратегия, заключающаяся в пересечении МА разного периода. Более «быстрая» из них раньше отражает смену тренда и пересекает «медленную» в направлении движения цены. Традиционно в качестве периодов МА широко используются :

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144.

Этими числами успешно описываются многие статистические закономерности и процессы формирования биржевых цен – не исключение. Что касается выбора конкретных периодов, хорошо работает следующий подход: при работе с графиком в качестве быстрой кривой выбирается та, которая проходит близко к графику, не повторяя при этом все его мелкие детали. В качестве медленной берётся кривая с периодом, который относится к периоду быстрой примерно так, как более старший к данному. Например, при на 15-минутном графике быстрая МА имеет период 5, а медленная – 21, если основной тренд смотрят на часовом графике.

При пересечении медленной МА со стороны быстрой снизу вверх, следует воспринимать как сигнал покупать, а при пересечении сверху вниз – продавать. Как видно из примера, эта стратегия хорошо работает на ярко выраженных трендах, но при возникает множество ложных сигналов. Из-за инертности индикатора, вход в сделку происходит с большим опозданием, а выход тогда, когда значительная часть прибыли уже потеряна. Один из вариантов решения проблемы – применение «конвертов» из МА. Например, можно взять 3 скользящие с периодами 5, 8 и 13. На кривые спутаны и сигналов на вход в сделку нет. При возникновении восходящего тренда, они располагаются в правильном порядке: сверху – самая быстрая, снизу – самая медленная. Формирование такого порядка – сигнал на покупку. Закрывать сделку следует при смене порядка кривых. Так удаётся отсечь зоны консолидации, где торговля по тренду не применима.

Основной метод борьбы с инерционностью МА – использование для их расчёта алгоритмов, придающим больший статистический вес более новым данным. Пример – экспоненциальная скользящая средняя:

Здесь EMA i-1 – значение EMA на предпоследнем временном интервале, n – число интервалов, C i – цена на текущем интервале. Поскольку число n находится в знаменателе, то чем длиннее период для расчёта, тем меньше статистический вес более старых значений цены. Поведение EMA с тем же периодом, что и SMA, напоминает поведение SMA с немного меньшим периодом.

Ещё один вариант МА, более чувствительной к новым значениям цены – разновидность под названием WMA (Weighted Moving Average – Взвешенная Скользящая Средняя).

Здесь n – длина периода, i изменяется от 1 (для текущего значения цены интервала) до n (для самого старого из значений в интервале), C i – цена инструмента (обычно Close) в i-ый интервал времени, W i – весовой коэффициент i-ого значения цены. Как нетрудно заметить, классические скользящие средние для 5-минутного графика (а это основной график для внутридневной торговли) мало подходят. Трейдерам-краткосрочникам можно посоветовать созданный совсем недавно Патриком Маллоем индикатор TEMA (Triple Exponential Moving Average – Тройная Экспоненциальная Скользящая Средняя). Он представляет собой комбинацию простой, дважды сглаженной и трижды сглаженной экспоненциальных скользящих средних и вычисляется по формуле:

EMA (i) =3*EMA (i) – 3*EMA_of_EMA (i) + EMA_of_EMA_of_EMA (i) ;

EMA (i) – обычная экспоненциальная скользящая средняя;

EMA_of_EMA (i) – сглаженная экспоненциальной скользящей средней значения EMA (i) ;

EMA_оf_EMA_of_EMA (i) – сглаженные экспоненциальной средней значения EMA_of_EMA (i).

Этот вид скользящих средних не имеет главного недостатка – запаздывания, поэтому позволяет более точно аппроксимировать график цены:

Основная проблема и ключ к её решению

Но и здесь не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд. Значения TEМА, в отличие от прочих разновидностей МА, вычисляются по . В случае классических МА, от точек пересечения нужно опустить перпендикуляр на график цены, и тогда мы получим цену открытия или закрытия сделки, это происходит в реальном времени. В случае же ТЕМА, пересечение кривых с разными периодами происходит в прошлом, по уже закрытым свечам, тогда как цена могла уйти далеко от пересечения. На графике, приведённом выше, уровни покупки и продажи помечены линиями. Получается, что и в этом случае будет потеряна львиная доля тренда. Отсюда вывод: стратегия на основе пересечения скользящих средних мало пригодна для краткосрочной торговли, т.к. график имеет слишком много изломов.

При цена находится под Пастью, а линии расположены в таком порядке: ближе всего к цене находятся Губы, в середине – Зубы, а выше всего – Челюсть. При бычьем тренде всё ровно наоборот. Вход в сделку – выстраивание правильного порядка, выход – его разрушение. Таким образом, важны не столько конкретные периоды для расчёта скользящих средних, не столько алгоритмы их расчёта и сглаживания, сколько применение «веера» из кривых, который помогает отсечь ложные сигналы, возникающие на флетовых участках.

Плюсы и минусы скользящих средних

Говоря о достоинствах скользящих средних и об их пользе для технического анализа, прежде всего стоит упомянуть их удобство в определении тренда, а также текущих уровней поддержки и сопротивления. Свойство сглаживать ценовые колебания здесь выступает как безусловный плюс. Но это же свойство становится недостатком для любителей . К сожалению, чтобы грамотно использовать на рынке Forex индикатор скользящие средние, читать бесполезно. Такие классические работы, как:

• А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»;
• Д. Мерфи «Технический анализ финансовых рынков»;
• Ч. Лебо «Компьютерный анализ фьючерсных рынков»

были написаны совсем для других рынков. Классический теханализ создавался на базе фондового рынка для долгосрочной торговли. Трейдер, торгующий на рынке forex по долгосрочным стратегиям, будет вынужден пережидать просадки в сотни пунктов либо терять депозит при систематическом срабатывании . Поэтому важно понимать ограниченность любых технических индикаторов и не ждать от них чуда. Например, для торговли на консолидации хорошо показывает себя такая торговая стратегия, как отбой от границ канала, а упреждающие сигналы к развороту тренда можно получить, изучая ценовую . Если вы уже использовали скользящие средние в торговле на финансовых рынках — напишите свои отзывы об индикаторе в комментариях.

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил поддержку/сопротивление. Таким образом, пользуясь данной методологией настройки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

В этом материале будет изложена методика настройки мувингов в системе быстрого анализа рынка, а также будут частично затронуты вопросы использования сигналов, генерируемых данным инструментом технического анализа.

Прежде, чем я перейду непосредственно к настройке, нужно подвести некоторые понятия к общему знаменателю.

Стереотип

«Мувинги запаздывают»

Довольно распространенное мнение о том, что мувинги запаздывают. Сразу напрашивается вопрос: для чего?

Если у кого-то мувинги не «предсказывают» будущее, то опять вопрос (риторический): а какие индикаторы показывают будущее? Да, и почему они должны предсказывать будущее??? Кстати большинство индикаторов построено именно по принципу усреднения цены.

Мувинги не запаздывают, скорее всего Вы просто неправильно их используете.

Основные постулаты

1. основная задача мувингов при анализе рынка - это определение текущей тенденции и получение предварительных сигналов о смене тенденции

2. мувинги не являются завершенной торговой системой , в этой связи, сигналы генерируемые мувингами должны рассматриваться как отдельный элемент торговой системы вместе с дополнительными фильтрами (индикаторы ТА, фигуры графического анализа, уровни и т.п.)

3. в связи с тем, что в соответствии с данной методологией мувинги строятся по цене close, до врвемени закрытия текущего бара/свечи мувинг «дышит» . До закрытия текущего бара/свечи ориентироваться на значение мувинга в таком случае будет не корректно

4. период настройки каждого мувинга определяется не фиксированным значением, а идеологией т.е. задачей, которую он должен выполнять, в этой связи настройка мувинга производится индивидуально под:

Конкретный актив

Конкретный таймфрейм

5. мувинг не является непреодолимым барьером на пути цены , а всего лишь рассчетным динамическим уровнем поддержки/сопротивления диапазон работы которого может меняться

6. данный метод «чтения» рынка применим к различным инструментам и рынкам (валюты, товарные рынки, фондовые рынки, фьючерсы и т.п.)

Настройка

sEMA

sEMA (short Exponential Moving Average) - короткий/трендовый

Период 4 – 7

Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением - в краткосрочном тренде тени баров/свечей должны опираться на него. Рейндж характеризуется нахождением мувинга внутри баров и закрытием баров/свечей по обе стороны мувинга.

В идеале настройка производится следующим образом: выбирается ярковыраженный тренд после чего период мувинга подбирается таким образом, чтобы в большинстве случаев тени свечей опирались на него.

Сигналы, генерирууемые sEMA

Основным сигналом, генерируемым sEMA, является «потеря потенциала». Кроме того, для получения сигнала о смене краткосрочного тренда можно использовать пересечения sEMA с остальными мувингами.

LEMA

LEMA (long Exponential Moving Average) - длинный мувинг основной тенденции

Период 45 – 70

Идеология : выступает поддержкой/сопротивлением для основного (долгосрочного) тренда. Рейндж характеризуется горизонтальным положением LEMA.

При анализе рыночной тенденции во внимание принимается наклон мувинга а также положение цены по отношению к нему. Смена тенденци чаще всего сопровождается паттерном «пробой и возврат к пробитому уровню».

Настройка производится следующим образом: в большинстве случаев подтвержденный пробой LEMA должен сопровождаться сменой основного тренда.

Сигналы, генерирууемые LEMA

Основным сигналом, генерируемым LEMA, является сигнал о смене основной тенденции. Кроме того, для получения сигнала о возможном наступлении коррекции используется пересечение (кросс-мувингов) sWMA&LEMA.

sWMA

sWMA (signal Weighted Moving Average) - cигнальный мувинг мелкой коррекции

Период 17 –25

Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для мелких коррекций, после пробития short EMA.

Пересечение signal WMA&short EMA - формирует предварительный сигнал о возможном начале коррекции от основного направления движения по LEMA.

cWMA

cWMA (cоrrection Weighted Moving Average) - коррекционный мувинг основной коррекции

Период 25 –35

Идеология : служит уровнем поддержки/сопротивления для крупных коррекций, после пробития signal WMA.

Пересечение signal WMA&correction WMA - формирует сигнал о возможной атаке на LEMA, что по сути является предупреждением о том, что коррекция может перерасти в смену основной тенденции.

Исходя из идеологии, лично я часто использую для определения уровня рейлинг-стопа (подтягиваю стоп под/над cWMA).

Также при формировании формализованного пробоя (пробой с последующей консолидацией под cWMA) дает возможность определить точки входа в рынок с таргетом на уровне LEMA. По сути данная стратегия является торговлей против основного тренда, поэтому лично я ей пользуюсь только (!) при наличии достаточного потенциала для движения к LEMA и сигналов, сформировавшихся на более старшем ТФ.

Думаю теперь Вам понятно, почему я начал этот материал со вступления:

Основная особенность данной настройки мувингов состоит в том, что рынок сам показывает на каком ценовом уровне он определил уровень. Таким образом, пользуясь данной методологией настроки скользящих средних, трейдер не загоняет рынок в придуманные самим трейдером рамки параметров усреднения. Уровни поддержки/сопротивления, генерируемые мувингами с использованием данных настроек являются естественными и определенными самим рынком динамическими уровнями.

Проведем эксперимент?

Давайте посмотрим на «голый» часовой график австралийского доллара (AUD/USD или у меня это 6EU4).

Вопрос: почему цена остановилась в отмеченных мною участках?

Да, можно провести статичные ЛПС (линии поддержки/сопротивления) и найти зависимости.Но не всегда горизонтальные и косые уровни дают ответ.

Давайте теперь нанесем на график мувинги с настройками по описанной мною выше методологии.

Согласитесь, яснее все стало:)

Хорошо, но Вы можете спросить: а почему цена остановилась на уровнях, на которых нет мувингов?

Я неоднократно уже говорил о том, что логика движения младшего ТФ в основном подчиняется логике движения старшего. Т.е. старший ТФ как бы администрирует поведение младшего. Таким образом проявляется как бы двойственная природа поведения ТФ: с одной стороны он имеет свои уровни, коррекции, тренды, с другой - он администрируется старшим ТФ.

Смотрим на часовой график рядом с 4ч ТФ графиком австралийского доллара.

Обратите внимание (!!!) на часовом графике в обоих случаях уже практически сформированы селловые сигналы (прбой мувинга основной тенденции) не хватает только отката от LEMA после коррекции . Консервативные точки входа уже определены - экстремумы коррекции. Будем продавать? Я нет! Почему? Потому, что смотрите на старший ТФ!

Выше (при описании настроек cWMA, кто пропустил этот момент - вернитесь к началу статьи) я уже писал, что могу работать против тренда только тогда, когда у меня есть веские причины, продиктованные движением старшего ТФ и, обязательно (!), наличием потенциала для движения. В данном случае шорты по часовому графику будут прямо в поддержку (LEMA) на 4ч ТФ графике. Т.е. это 100% лось для интрадейщика. Мало того, по 4ч ТФ видно (слева направо второй случай), что попытка теста LEMA оказалась «медвежьей ловушкой» (она же «неуход», она же «высадка пассажиров», она же «развод толпы») после которой рынок стремительным домкратом улетел в космос. Т.е. по сути коррекционная подтяжка к LEMA на 4ч ТФ была всего лишь набором потенциала для того, чтобы пробить верхнюю границу треугольника (см. на графике два экстремума на одном ценовом уровне 0,939).

Ах да, на 4ч ТФ графике еще есть зоны в которых цена находится в «воздухе», но при этом мы видим ее откаты. В чем причина? Думаю, на этот вопрос Вы уже и сами можете ответить.

Теперь Вы поймете меня, почему я даже не хочу время тратить на разговоры об анализе и сигналах «гуру», принимающих решения по одному ТФ.

Но логика движения и иерархия таймфреймов (то, что в своих материалах я называю «матрешка») - это уже другая история… продолжение следует.

Ну вот и все, дамы и господа.

Примеры отработки генериируемых сигналов и паттернов на основе данной методики чтения рынка, а также определения точек входа будут рассмотренны в следующих публикациях.

Приведенная мною настройка мувингов (скользящих средних, МА - Moving Average) основана на методике, разработанной моим наставником, а теперь и партнером - Tisha ТМ.

Оригинальный «Взгляд на мувинги от Tisha ТМ » находится .

Данный индикатор неспроста появился в разделе "Технический анализ", так как он часто присутствует в стратегиях с техническими системами торговли. Это один из старейших, простых и часто используемых индикаторов, который присутствует в стандартном наборе MT4. Имя ему - индикатор Скользящая Средняя или Moving Average.

Индикатор Moving Average является трендовым, то есть сигнал, который он дает - это направление тренда. Представляет из себя кривую на графике, которая находиться выше или ниже уровня цены. Если индикатор выше цены - значит тренд восходящий, рассматриваются покупки. Если Скользящая Средняя ниже цены - тренд нисходящий, ищем варианты продажи.

Основные данные

Разберем по порядку как настраивается этот индикатор. Для начала название и расположение - в простонародье этот индикатор называют сокращенно "машка " или "МА ". Найти его можно в окне Навигатора в трендовых индикаторах:

Параметры индикатора

Что означают его параметры? Для примера, если мы в настройках индикатора укажем период 21, это будет означать, что будет отображена кривая, со средним значением цены за последнюю 21 свечу. Проще говоря, будут посчитаны движения каждой свечи и выведены на экран в виде эдакой сглаженной линии без резких колебаний. От сюда и название - Скользящая Средняя.

По поводу периода МА - чем выше период, тем больше свечей идет в расчет и тем долгосрочнее тренд. Для пипсовки используют машку с периодом 8, а для долгосрочной торговли используется маншка с периодом 200. На картинке выше период 21, и видны частые смены тренда, которые индикатор прекрасно видит. Теперь сравните с периодом 200 на картинке ниже:

Как видно на скрине, машка показывает более долгосрочный тренд, для тех кто торгует в долгосрок, это индикатор просто незаменим. К тому же, многое используют машку с периодом 200 как уровень поддержки или сопротивления, так как зачастую цена часто отталкивается от машки и нужно подтверждение на пробой уровня.

Как вы поняли, сигналы МА таковы - если кривая индикатора выше графика цены - нужно покупать. Если кривая индикатора пробила график цены и находиться ниже - нужно продавать.

Виды скользящих

У индикатора есть еще один параметр - это виды скользящих. Их всего 4 - Simple (простая), Exponential (экспоненциальная), Smoothed (сглаженная) и Linear Weighted (взвешенная). Разберем их.

Если нанести на график все виды скользящих средних, к примеру с периодом 21, получим следующую картину:

В чем их отличие:

• метод Simple - простая скользящая средняя рассчитывается без всяких дополнительных параметров. Используется для больших периодов.
• метод Exponential - экспоненциальная средняя рассчитывается с "усилием" на последний бар (свечу). То есть в расчет идут с большим коэффициентом последние бары, а первые получают малое влияние. Это обеспечивает быстрое реагирование кривой индикатора на изменение ценового графика. Лучше всего использовать на малых периодах.
• метод Smoothed - сглаженная средняя. Она рассчитывается так же, как и экспоненциальная, но в расчет берутся не только указанные бары (в нашем случае 21), но и предыдущие. Таким образом она увеличивает количество свечей и ее график более плавный, "сглаженный". Используется на больших периодах.
• метод Linear Weighted - взвешенная средняя. Расчет ведется так же как и у экспоненциальной с усилием на последние бары, но в формуле присутствуют еще несколько переменных, которые делают кривую индикатора более резкой и дерганной. Используется на малых периодах.

Трейдеры больше всего используют простую на больших периодах и экспоненциальную среднюю на малых, остальные методы широко распространения не нашли, так как вышеописанных хватает за глаза.

Стратегия торговли

Предложу простую стратегию торговли по машкам с периодом 8 и 21. Машка 8 будет быстрой средней, машка 21 - медленной. Суть такова - если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх - сигнал на покупку. Если сверху вниз - сигнал на продажу.

Всем привет.. Сегодня, как вы уже догадались, буду рассказывать про интереснейший, трендовый индикатор, который имеется в комплекте абсолютно любого торгового терминала. Значение скользящей средней для трейдеров, переоценить трудно. Надо признать, хоть индикатор и прост, но в умелых руках очень эффективен.

В этой статье буду рассказывать о мувингах, которые встроены в MetaTreder 4, но принцип работы, отображения, использования, да и настроек, идентичны везде, так что не запутаетесь. В любом случае я открыт для общения и если что то будет не понятно, всегда готов пообщаться и в комментариях, и в личной переписке.

Описание индикатора Скользящая средняя (Moving average)

Особой популярностью в техническом анализе пользуется скользящая средняя (Moving Average), она же мувинг. Скользящая средняя используется трейдерами всего мира и даже существуют такие, которые "сколотили" себе целое состояние, только лишь на одном этом индикаторе.

Помимо скользящей в оригинальном виде, она используется в расчете множества других индикаторов, таких как, Bollinger Bands , Stochastic , RSI и другие.

Скользящая Средняя (Moving Average, сокращенно MA) - биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период.

У скользящей нет изобретателя как такого. Все дело в том, что трейдеры всегда пытались прийти к усредненному значению, на чем и основывается механизм скользящей. Подробнее о механизме ее работы мы поговорим чуть позже.

Надо признать, сглаживание скользящим средним, применяется во многих областях. К примеру, в экономике, сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней применяется для:

• Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала берется равной или кратной циклу, периоду колебаний.
• Сглаживание скользящей средней, отлично помогает для выявления лояльной цены во время сезонных колебаний.

Зачем использовать сглаживание скользящей средней

В трейдинге, анализ рынка на основе сглаживания скользящим средним помогает определить перекуплена или перепродана валютная пара, акция, облигация, фьючерс или тот инструмент который торгуете вы, на текущий момент.

Как рассчитать среднюю, думаю все знают. У нас есть две цифры: 3 и 5. Сложив цифры, получим сумму 8, которую нужно поделить на количество цифр, тобишь на 2. В итоге выходит что средняя между цифрами будет равна 4. Именно этот принцип, с некоторыми изменениями в формуле, применяется для расчета сглаженной скользящей средней. Ниже поговорим про периоды и виды скользящих средних, где узнаете конкретные формулы каждой.

Сглаживание цены и выявление средней на графике, будет выглядеть как показано на рисунке ниже.

На скрине изображена валютная пара AUDCAD и сглаженная скользящая средняя. Как видно, если цена находится далеко от мувинга, то ее как магнитом тянет к средней. Именно на этом и строится логика работы со скользящей средней, но об этом ниже.

Кроме того, анализ сглаженной скользящей средней, сильно помогает трейдеру с выявлением текущего направленного тренда на рынке и помогает составить прогноз, в какой момент состоится разворот тенденции.

Вы согласны, что разбираться с алгоритмом работы сглаженной скользящей средней, нужно пренепременно? Лично у меня нет сомнений, что индикатор полезный.

Плюсы и минусы применения Скользящих средних

Не совсем обычное место для этого раздела, если читаете мои статьи то видели, обычно раздел с плюсами и минусами выкладываю ниже, но здесь другой случай.

Составление прогноза движения цены по скользящим средним, очень сильно распространено у многих "гуру". Чтобы не пудрить читателю или зрителю мозги с объяснениями почему цена идет в ту или иную сторону, куда легче разместить на график скользящую среднюю, а дальше все встает на свои места. Вверх направлен, значит тренд вверх, вниз, значит вниз. И все же, есть в индикаторе свои плюсы и жирные минусы.

Плюсы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)

• Легко определить направление текущего тренда;
• Кривая индикатора очень часто работает поддержкой или сопротивлением для цены;
• Относительно легко взять максимум пунктов, от имеющегося движения;
• На основе Moving Average, разработано очень много торговых стратегий. С некоторыми стратегиями, можете познакомиться в одноименном разделе Торговые стратегии на основе Скользящих средних ;
• Алгоритм индикатора Moving Average, внедрен в многие другие индикаторы;
• Применение различных настроек, помогает достигнуть конкретных целей как для долгосрочников, так и для краткосрочников.

Минусы индикатора Скользящая средняя (Moving Average)

• Скользящие средние сильно запаздывают;
• Во время флета, слишком много ложных сигналов.

Установка индикатора Скользящая средняя (Moving average, MA)

Ввиду своей сверх популярности, индикатор скользящая средняя, входит в стандартный набор всех популярных торговых терминалов. Чтобы добавить индикатор на график выберите "Вставка" -> "Индикаторы" -> "Трендовые" и найдите в списке индикатор Moving average.

На следующем этапе, следует настроить по своему усмотрению индикатор moving average.

Настройка индикатора Moving average (MA)

Скользящая средняя используется в массе торговых стратегий и даже является основой многих индикаторов. Популярность его зашкаливает. В этой части, расскажу об имеющихся настройках, а как их будете применять вы, дело сугубо личное.

Окно настроек индикатора Moving average, включает стандартные три вкладки:

• Параметры. Включает перечень основных настроек мувинга.
• Уровни. На указанном расстоянии будет построен дублирующая мувинг кривая.
• Отображение. Задает таймфреймы, на котором следует отображать индикатор.

Давайте чуть подробнее разберемся с вкладкой Параметры. В этой вкладке, вы можете следующие значения мувинга:

• Период MA. Количество свечей, по которым вычисляется скользящая средняя цены.
• Метод MA. Тип скользящей (простая, экспоненциальная, линейно-взвешенная или сглаженная).
• Применить к. Настраивается значение по которому будет рассчитываться скользящая средняя (Close, Open, High, Low). Лезть в эти настройки думаю не стоит. По умолчанию мувинг рассчитывает свое значение по цене закрытия.
• Сдвиг. Используется очень редко. Параметр позволяет сдвинуть кривую скользящей средней на несколько пунктов в выбранную сторону, это будет полезно для построения каналов.
• Стили. Можно настроить стиль мувинга (цвет, тип линии, толщина линии).

Периоды скользящей средней

В индикаторе Скользящая средняя от настройки периода зависит каким именно образом будете торговать на Форекс. Будучи новичком, на до мной постоянно висел вопрос: "Какой период использовать для скользящей средней?".

В этом разделе хочу немного направить вас на правильный путь, но все же эксперименты только приветствуются. Найдете и сформулируете трейденг со значением искомого периода, поделитесь в другими в комментариях.

Основные периоды для краткосрочной торговли со скользящими средними

Самыми распространенными периодами для краткосрочной торговли для мувингов, являются:

• период со значением 7 - сглаживание цены скользящей средней за неделю;
• период со значением 14 - сглаживание цены скользящей средней за две недели;
• период со значением 28 - сглаживание цены скользящей средней за месяц.

Основные периоды для долгосрочной торговли со скользящими средними

Самыми распространенными значениями для периодов для долгосрочной торговли по мувингам, являются:

• период со значением 50 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, два рабочих месяца;
• период со значением 100 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, полгода;
• период со значением 200 - сглаживание цены скользящей средней за, примерно, девять месяцев;
• период со значением 365 - сглаживание цены скользящей средней за один год.

Методы расчета скользящей средней

Скользящие средние удобны тем, что сглаживают график движения цены. Кривая MA бывает 4-х типов:

• Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA);
• Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA);
• Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA);
• Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA).

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, MA)

Это самый распространенный метод расчета скользящей средней. Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывает среднее значение всех свечей за указанный период n.

Расчет простой скользящей средней выглядит так:

SMA = Сумма (Цена закрытия (n)) / n

Проще говоря, скользящая средняя не выстраивает свечи в иерархическом порядке и учитывает всех до единой. Среди ее недостатков можно подчеркнуть восприимчивость к ценовым скачкам и склонность к выдаче ложных сигналов.

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)

Экспоненциальная скользящая или метод EMA - это разновидность WMA. Отличатся она тем, что, убывание значимости цены является экспоненциальным.

Расчет экспоненциальной скользящей средней принимает вид:

EMA (i) = EMA (i - 1) + (K * [Цена закрытия (i) - EMA (i - 1)])

• где, i – текущее значение цены;
• K = 2/(n+1).

EMA быстрее чувствует новый тренд и дает меньше неверных сигналов, чем SMA, поэтому большинство трейдеров любят именно эту скользящую.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted Moving Average, WMA)

Линейно - взвешенная скользящая (WMA) аналогичен методу SMA. Отличается тем, что акцентирует значение на ближних свечах (чем дальше свеча, тем меньше ее значение). Иными словами она выстраивает цены свечей по росту, как тренер учеников на уроке физкультуры.

Расчет линейно-взвешенной скользящей средней имеет вид:

WMA = Сумма (Цена закрытия (n) * W (n)) / Сумма (W (n))

Где W – значимость свечи (рост учеников на уроке физкультуры), W1

WMA отсеивает некоторые недостатки SMA, но запаздывает на входе и выходе из тренда, а также плохо работает в боковике.

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Average, SMMA)

Сглаженная скользящая средняя (SMMA) - это мувинг, в котором большее значение имеют цены за средний период, когда текущая цена практически не учитывается.

Сначала значение индикатора вычисляется аналогично SMA:

Сумма 1 = S (CL (i), n) SMMA 1 = Сумма 1 / n

После этого, формула сглаженной скользящей средней:

SMMA (i) = (Сумма 1 - SMMA (i - 1) + Цена закрытия (i)) / X

Чаще всего используется метод сглаживания SMA и EMA, а об WMA и SMMA можно забыть и вовсе не использовать. Для наглядности, размещу на графике все 4 скользящие с одинаковым периодом:

Скользящая средняя. Пример использования на графике.

Теперь вы знаете как устанавливать и настраивать индикатор, осталось разобраться как производится анализ текущей ситуации и как работать с Moving Average.

Как применять Moving average в торговле на рынке Форекс

Нанесенная на график скользящая средняя, таит в себе огромнейший потенциал. Формула индикатора скользящая средняя активно применяется в таких популярных индикаторах, как:

• Alligator;
• Moving average of oscillator.

Способов торговли по скользящей множество, но основные - это использование ее как линию тренда, как линию поддержки/сопротивления и торговля на пересечении двух скользящих и более.

Использование скользящей средней как уровня поддержки / сопротивления

Самый простой способ торговли по скользящей средней, это использовать ее как уровень поддержки или сопротивления.

Наблюдая за графиком мы можем заметить, что цена часто отскакивает от индикатора Moving Average заменяя уровень поддержки или сопротивления. Посмотрим на график:

В данном случае используется simple moving average (простая скользящая средняя) с периодом 20. Мы видим, что при падении, цена бьется об скользящую среднюю, отскакивает от нее и цена продолжает падать вниз. В этой ситуации скользящая средняя дает нам сигнал на продолжение нисходящего тренда и показывает себя как уровень сопротивления.

А вот другая ситуация:

Снова используется простая скользящая средняя с периодом 20. Здесь мувинг отрабатывает себя как уровень поддержки и дает нам сигналы на покупку.

Использование скользящей средней в виде линии тренда

Очень часто, мувинги используются для определения линии тренда и работы в его направлении. Ниже я привел два варианта, где отчетливо видно как это работает.

На первом рисунке, SMA с периодом 20 выступает как линия нисходящего тренда. При каждом приближении к скользящей средней, цена получает поддержку медведей и падение продолжается.

В случае если скользящая средняя растет, принято считать, что на рынке преобладает бычий тренд и следует искать сигналы на покупку.

На рисунке ниже изображена SMA с периодом 20 стремящаяся вверх. При каждом новом подходе цены к мувингу, активизируются быки, тем самым помогая цене двигаться все выше и выше.

Как вы сами можете убедиться, индикатор Moving average, прекрасно подходит для определения тренда. Растущий вверх мувинг, указывает на преобладание восходящего тренда, мувинг направленный вниз, указывает на наличие нисходящего тренда, ну а если не возможно определить куда именно движется мувинг, в таком случае имеем дело с флетом.

Торговля на пересечении двух скользящих средних

Я уже рассказал как использовать мувинг применяя его как поддержку / сопротивления, линию тренда и тд. Исходя из логики, предыдущие методы применения предусматривают торговлю по тренду. Теперь рассмотрим вариант, при котором будем определять разворот тенденции.

Чтобы определить разворот тренда на Форекс при помощи скользящих средних, нужно установить на график два индикатора Moving Average с разными периодами. Александр Элдер, автор идеи рассматриваемой здесь, говорил что не важно какой именно выбирать период сглаживания, главное чтобы один мувинг, был в два раза больше второго. В таком случае, пересечение скользящих средних может сигнализировать о смене тренда.

Согласимся с Элдером и попробуем использовать две скользящие средние: быструю и медленную, отмеченную красным цветом с периодом 22, а быструю – синим с периодом 11. Пересечение скользящих средних даст сигнал о развороте.

Когда медленная скользящая пересекает сверху вниз быструю, то это может быть сигналом на нисходящий тренд:

Когда же медленная скользящая пересекает быструю снизу вверх, то это сигнал на восходящий тренд:

На мой взгляд, данный способ работы с мувингами, является очень перспективным. В статье "Торговая стратегия основанная на скользящих средних (Moving Average)", которую можно почитать , я очень детально расписал способ извлечения прибыли, работая с двумя мувингами простая скользящая средняя с периодом 14 и простая скользящая средняя с периодом 28. Обязательно почитайте и самостоятельно оцените на что способны скользящие средние.

Заключение по скользящим средним (Moving Average, MA)

Как вам индикатор? Я постарался очень подробно рассказать про полный функционал скользящей средней (moving average, ma) и показать как применять его в работе.

В статье приведены стратегии и идеи. Использовать их в торговле небезопасно, а вот построить на их основе свою собственную стратегию, очень даже возможно. К тому же, в интернете и на страницах моего сайта, представлено очень много стратегий с использованием скользящих средних. Вариаций предостаточно. Помимо двух мувингов, можно использовать и 3 линии, и целых 7 скользящих, раскрасив их в цвета радуги.

Скользящая средняя может быть использована как внутри тренда, так и для получения предварительных сигналов об окончании старого и зарождении нового тренда.

Частенько встречаются варианты, в которых трейдеры используют совокупный сигнал в комплект со скользящей, других индикаторов. Помимо индикаторов, не лишено логики использование свечных моделей и паттернов для лучшей торговли.

Я считаю, что в статье очень хорошо предложена идея и уж точно разобрались как использовать скользящую среднюю (moving average, ma) на графике.

Использование мувинга, является сильным инструментом для торговли на любом рынке (Forex, CME, акции, фьючерсы, опционы и тд.). Я говорил в начале статьи, что многие трейдеры сделали свое состояние именно на этом индикаторе, но чтобы научиться торговать на их уровне нужно провести сотни часов тренировок в торговом терминале.

На этом у меня все. Жду от вас комментариев с отзывами или своих предложений по работе с мувингами. До новых статей.

Скользящие средние — это, без сомнения, самые популярные торговые инструменты. Скользящие средние являются прекраснейшим инструментом, если вы знаете, как их использовать, но большинство трейдеров, однако, совершают некоторые фатальные ошибки, когда дело доходит до торговли скользящими средними. В этой статье я покажу вам, что вам нужно знать, когда речь заходит о выборе типа и длины идеальной скользящей средней и о трех способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы, должны ли они использовать EMA (экспоненциальная скользящая средняя) или SMA (простая / сглаженная скользящая средняя). Различия между ними обычно тонкие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Это то, что вам нужно знать

#1 Различия между EMA и SMA

Существует только одно отличие, когда дело доходит до EMA по сравнению с SMA, и это — скорость. EMA движется намного быстрее, и меняет свое направление раньше, чем SMA. EMA дает больший вес последнему ценовому действию, что означает, что когда ценовое направление изменяется, EMA узнает это раньше, в то время как у SMA это занимает больше времени, чтобы повернуться при повороте цены.

#2 Плюсы и минусы — EMA против SMA

Нет ничего лучше или хуже, когда речь идет о EMA и SMA. Плюсы EMA также являются и его минусом — позвольте мне объяснить, что это означает:

EMA реагирует быстрее, когда цена меняет направление, но это также означает, что EMA также более уязвима, когда дело доходит до предоставления неправильных сигналов на ранней стадии. Например, когда цена будет снижаться во время ралли, EMA начнет незамедлительно снижаться, и может слишком рано сигнализировать об изменении в направлении. SMA движется намного медленнее, и может удержать нас в сделках дольше, когда происходят недолговечные ценовые движения и неустойчивое поведение. Но, конечно, это также означает, что SMA предоставляет нам торговые возможности позже, чем EMA.

#3 Вывод

В конце концов, дело сводится к тому, с чем вам комфортно, и к чему относится ваш торговый стиль (см. следующие пункты). EMA дает вам больше и более ранние сигналы, но также дает вам больше ложных и преждевременных сигналов. SMA обеспечивает меньше и более поздние сигналы, но также менее ошибочные сигналы во время волатильности цены.

В своей торговле я использую SMA, потому что это позволяет мне оставаться в торговле дольше, как свинг-трейдеру.

Шаг 2: Какой период в настройке Скользящих Средних наилучший?

Выбрав тип скользящей средней, трейдеры спрашивают себя, какой период является правильным, кокой предоставит лучшие сигналы?!

Здесь ответ делится на две части: во-первых, вам нужно выбрать, являетесь ли вы свинг-трейдеров или дневным трейдером. А во-вторых, вы должны четко понимать цель и почему вы используете скользящие средние. Давайте сейчас это рассмотрим:

#2 Сбывающееся пророчество

Скорее всего, скользящие средние «работают», потому что они являются сбывающимся пророчеством, что означает, что цена учитывает скользящие средние, потому что многие трейдеры используют их в своей собственной торговле. Это поднимает очень важный момент при торговле индикаторами:

Вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних, чтобы получить наилучшие результаты. Скользящие средние работают, когда множество трейдеров используют и действуют по их сигналам. Таким образом, идите с толпой и используйте только популярные скользящие средние.

#3 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Когда вы являетесь краткосрочным дневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая быстро реагирует на изменения цен. Вот почему, как правило, лучше всего, чтобы дневные трейдеры в первую очередь придерживались EMA.

Когда дело доходит до периода и длины, обычно существует 3 конкретных периода скользящих средних:

• 9 или 10 периода: очень популярная и чрезвычайно быстрая в движении. Часто используется как направленный фильтр (более поздний)
• 21 период: среднесрочная и самая точная скользящая средняя. Хороша, когда дело доходит до «езды» на тренде
• 50 период: долгосрочная скользящая средняя и наиболее подходящая для определения долгосрочного направления

#4 Лучшие периоды скользящей средней для свинг-трейдинга

Свинг трейдеры имеют совсем другой подход, и обычно торгуют на более высоких таймфреймах (4-часа, День), и удерживают сделки в течение более длительных периодов времени. Таким образом, Свинг-трейдеры должны выбрать SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов. Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров:

• 20/21 период: 21 скользящее среднее — это мой предпочтительный выбор, когда речь заходит о краткосрочной свинговой торговле. Во время трендов цена его сильно уважает, а также сигнализирует о смене трендов. Это мой предпочтительный выбор в торговле.
• 50 период: 50 скользящее среднее является стандартным скользящим средним и наиболее популярным. Большинство трейдеров используют его для езды по трендам, потому что это идеальный компромисс между слишком коротким и слишком длительным сроком.
• 100 период: есть что-то в круглых числах, которые привлекают трейдеров, и это определение верно, когда речь заходит о 100 скользящей средней. Она очень хорошо работает для поддержки и сопротивления — особенно на дневной и / или недельной основе.
• 200/250 период: То же самое справедливо и для 200 скользящей средней. Скользящая средняя на 250 периодов популярна на дневном графике, так как описывает целый год ценового действия (один год имеет около 250 торговых дней)

Шаг 3: Как использовать скользящие средние — 3 примера использования

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильную настройку периода, мы можем взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам находить сделки, ездить на трендах и выходить из сделок надлежащим способом.

#1 Направление и фильтр тренда

Биржевой маг Марти Шварц был одним из самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником скользящих средних для определения направления тренда. Вот что он сказал о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основной тенденции. Я называю её «красный свет, зеленый свет», потому что важно, чтобы торговля оставалась на правильной стороне скользящей средней, чтобы предоставить нам наилучшую вероятность успеха. Когда вы торгуете выше 10 периодов, у вас «зеленый свет», рынок находится в положительном режиме, и вы должны думать о покупке. И наоборот, торговля ниже среднего — это «красный свет», рынок находится в негативном режиме, и вы должны думать о продаже». — Марти Шварц

Марти Шварц использует быструю EMA, чтобы оставаться на правой стороне рынка и отфильтровывать сделки в неправильном направлении. Только этот совет может уже иметь огромное значение в вашей торговле, когда вы только начинаете торговать по тренду в правильном направлении.

Золотой крест и Крест смерти

Даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве направленных фильтров. Золотой Крест и Крест смерти — это сигналы, которые случаются, когда пересекаются скользящие средние 200 и 50 периодов, которые в основном используются на дневных графиках.

В приведенной ниже диаграмме я отметил Золотой Крест и Крест Смерти. В принципе, вы вводите короткую позицию, когда 50 пересекает вниз 200, и вводите длинную позицию, когда 50 пересекает вверх 200-периодную скользящую среднюю. Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.

#2 Поддержка и сопротивление и размещение стопа

Во-вторых, скользящие средние могут помочь вам в торговле с поддержкой и сопротивлением, а также . Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили ранее, вы часто будете видеть, что популярные скользящие средние отлично работают как уровни поддержки и сопротивления.

Осторожно: Тренд против Диапазонов

Скользящие средние не работают в рыночных диапазонах. Когда цена колеблется взад и вперед между , скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона, и цена не очень уважает её.

Скриншот ниже показывает ценовой график с 50 и 21 периодами скользящие средние. Вы можете видеть, что скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но как только цена начинает развиваться и превращаться в тенденцию, они вновь отлично действуют как поддержка и сопротивление.

#3 Полосы Боллинджера и конец тренда

Полосы Боллинджера являются техническим индикатором, основанным на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдете 20 периодную скользящую среднюю, а внешние диапазоны измеряют волатильность цены.

Во время ценового диапазона цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему очень важны. Когда цена затрагивает внешние диапазоны во время диапазона, это часто может предвещать о развороте в противоположном направлении, когда за ним следует отклонение. Таким образом, несмотря на то, что скользящие средние теряют свою силу во время диапазонов, — отличный инструмент, который по-прежнему позволяет эффективно анализировать цену.

Во время трендов, полосы Боллинджера могут помочь вам оставаться в торговле. Во время сильной тенденции цена обычно отходит от ее скользящей средней, но она близко приближается к Внешней Группе. Когда цена снова ломает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления. Кроме того, всякий раз, когда вы наблюдаете нарушение внешней полосы во время тренда, это часто предвещает коррекцию, но это НЕ означает разворот до тех пор, пока скользящее среднее не будет нарушено.

Вы можете видеть, что скользящие средние — это многогранный инструмент, который можно использовать различными способами. Когда трейдер понимает последствия EMA по сравнению с SMA, важность самоисполняющегося пророчества и того, как выбрать правильную настройку периода, скользящие средние становятся важным инструментом в инструментальной панели трейдера.