Консервативный скальпинг intraday. Н. Ширяев. Консервативный скальпинг интрадей и его модификации

Чтобы успешно работать на валютном рынке, трейдером должны быть определены четкие правила открытия и закрытия позиций, у него должна быть своя торговая система. Наличие своей торговой системы позволяет снять психологическое напряжение и добиться точности в работе.

Знакомство с предлагаемым курсом поможет Вам научиться проводить торговые операции с применением системы «Консервативный скальпинг intraday», которая является новой внутридневной торговой системой.

При помощи этой системы Вы научитесь торговать на 10-минутных свечах из расчета заметных часовых движений. Следует обратить внимание на то, что к пипсовке эта система не имеет совершенно никакого отношения! Само название курса и книги отражает масштаб основного рабочего интервала, а не масштаб дохода.

В системе используются обычные инструменты, поэтому все, кто имеет базовые знания о трейдинге, без особого труда смогут разобраться в принципах работы данной системы. После прохождения обучения на курсе «Консервативный скальпинг intraday» в Вашем распоряжении будут чёткие правила работы. А в дальнейшем Вы сможете их модифицировать, если в этом появится необходимость.
За период использования эта система показала очень неплохие результаты. И если предшествующие «заслуги» любой торговой системы не могут быть гарантией ее будущей доходности, все же есть надежда на то, что с этой системой можно добиться неплохих результатов!

Основные разделы программы

1. Общие положения и принципы построения торговых систем на примере торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».Рассматриваются типы систем, время, валютные пары, фундамент, временные интервалы).

2. Применяемые торговые инструменты ТС (скользящие средние, stochactics, MACD, параметры индикаторов, свечной анализ, уровни поддержки и сопротивления).

3. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» (идентификация тренда, идентификация отбойных сигналов, открытие позиции, выставление ордеров, сопровождение позиции, операции с открытой позицией, закрытие позиции).

4. Приводится окончательный план торговой системы «Консервативный скальпинг intraday».

5. На примерах и в картинках показан план работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday» - британский фунт стерлингов (GBP) в картинках (июль 2005, август 2005).

6. Рассматривается разбор некоторых рыночных ситуаций.

7. Психология работы трейдера внутри дня.

8. Основные особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам (правила управления капиталом, расчет минимального депозита, варьирование рабочего лота).

Продолжительность видео: 05:40:00
Для торговли рекомендуется выбрать надежного брокера, к примеру Forex4you

Смотреть видео онлайн "Консервативный скальпинг intraday"

Смотреть: 01. Введение

Смотреть: 02. Идеи ТС

Смотреть: 03. Инструменты ТС 1

Смотреть: 04. Инструменты ТС 2

Смотреть: 05. Pivot Points

Лет 10 назад довольно популярной была ТС Ширяева под названием «Консервативный скальпинг intraday». С тех пор прошло много времени, но сама идея привлекательно выглядит и в наши дни, разберемся, стоит ли она внимания.

Что касается одноименной книги, то одни говорили, что пытается учить торговать только тот, кто сам прибыльно торговать так и не смог. Другие наоборот – хвалили Ширяева и утверждали, что он в первую очередь трейдер, а не аналитик-пустослов.

Сама идея торговли не нова – ищем тренд на старшем временном интервале, потом переходим на младший и там ищем точки для входа. Это позволяет с одной стороны избежать больших стоп-лоссов,а с другой – войти по более выгодной цене, сигнал на m5-m15 часто поступает раньше, чем на Н1.

Система полностью индикаторная, так что разночтений одной и той же ситуации не должно возникать. А так как возраст у нее уже не маленький, то помимо базовой версии стратегии рассмотрим и несколько небольших модификаций.

Набор инструментов и принцип работы базовой версии стратегии

Для работы по базовой версии стратегии понадобится:

• индикатор Ишимоку – весь его потенциал использоваться не будет, его назначение - идентификация тренда/его отсутствие на старшем временном интервале;
• Стохастик (13, 5, 3) и MACD (21, 34, 5);
• сразу несколько скользящих средних. Часть будет формировать канал, в котором будет двигаться цена и на отбой от границ которого и будет вестись торговля по этой стратегии. Те, что отвечают за канал – с периодом 34, нужно выставить в параметрах сдвиг по вертикали на 21 п в обе стороны. Относительно ширины канала поговорим ниже;
• еще 2 ЕМА будут использоваться для определения состояния рынка, параметры 144 и 72 (первая усредняет цену за сутки, вторая – за половину при торговле на m10).

Работа по стратегии ведется в такой последовательности:

• сперва работаем со старшим таймфреймом – нужно идентифицировать состояние рынка любым возможным способом. Причем я бы не стал ограничиваться только индикатором Ишимоку, вместонего вполне можно использовать ADX или даже графические построения. Как правило, ярко выраженное движение заметно невооруженным глазом;

• дальше переходим на рабочий таймфрейм и работаем со скользящими средними. Они также дают представление о состоянии рынка (ЕМА 34 и 72);
• ищется точка для входа в рынок (в работу берутся сигналы на отбой от границ канала, а также от ЕМА 34 и 72 для торговли во время флета);
• Стохастик и MACD выполняют роль дополнительного фильтра. Сделка заключается после того, как быстрая линия пересекла медленную при условии, что все остальные условия уже выполнены. Также сильный сигнал – дивергенция.

Очень часто если сигнал действительно стоящий, то отбойная свеча имеет длинный хвост, либо формируется бычье/медвежье поглощение. Это очень сильный аргумент в пользу заключения сделки, стоп в таком случае лучше всего разместить под/над тенью свечи.

Важно ! При наличии ярко выраженного тренда предпочтение стоит отдавать сигналам, совпадающим с его направлением. В то же время нужно помнить, что направление тренда мы ищем на Н4, а торгуем на m10, так что часть прибыльных сигналов будет упущена. Но нас волнует в первую очередь соотношение прибыльных/убыточных сделок, так что все-таки лучше следовать этому правилу.

Еще одна сложность при использовании базовой версии консервативного скальпинга – в МТ4 просто нет стандартного таймфрейма m10. Тут можно пойти 2 путями:

• используя встроенный в МТ4 скрипт PeriodConverter просто сделать нужный таймфрейма из ближайшего (т.е. из m5 в нашем случае);
• либо торговать на m15, в этом случае придется немного изменить параметры скользящих средних. Например, те, которые усредняют цену за сутки и за 12 часов должны будут иметь период вместо 144 и 72 – 96 и 48 соответственно. Настройки MACD и Стохастик можно оставить без изменений.

Правила заключения сделок

В зависимости от состояния рынка будут немного отличаться и правила работы. Так, во время сильного тренда нас будет интересовать отбой от границ канала.

Трендовый участок рынка - d этом случае работа будет вестись только на отбой от ЕМА 144 и 72, границы канала не используются.

Важно ! В случае если тренд затяжной, то можно пользоваться и срединной линией канала, т.е. ЕМА 34.

На рынке флет - главный поставщик сигналов – границы канала, образованного ЕМА34. При этом сигналы могут быть как простыми (отбой только от границы канала), так и комбинированными (граница канала + одна из главных ЕМА).

• тенью она должна коснуться ЕМА, которая в данный момент выступает в роли поддержки/сопротивления. Возможен и небольшой недоход, в пределах нескольких пунктов;
• торговля ведется на отбой от ЕМА, поэтому при покупках свеча должна закрыться выше ЕМА, при коротких позициях – ниже нее. Если же это правило не выполняется, то покупать/продавать можно после того как цена вернется над/под ЕМА. Практика показывает, что при ложном пробое это происходит в течение нескольких следующих свечей;
• возможен «заброс» цены за ЕМА, в таком случае допускается, чтобы цена прошла в направлении пробой до 20-25 пунктов. После возврата цена за ЕМА можно заключать сделку.

Торговля ведется на m10, таймфрейм достаточно мал, так что неудачные сделки случаются. Поэтому использование стоп-лоссов обязательно. Его можно поставить за ближайший локальный экстремум или использовать фиксированный SL, равный не более 40 п для самых волатильных пар и в пределах 25-30 п для относительно спокойных, наподобие USD/CHF, но не меньше 15 пунктов.

Тейк профит может фиксировать в зависимости от ситуации:

• допускается фиксированный TР, особо жадничать не стоит, для m10 и 50 п будет вполне достаточно;
• при торговле на отбой от границ канала первое потенциальное сопротивление – середина канала, второе – противоположная граница канала. Ее то и можно использовать как уровень для выставления ТР.

А вообще я бы посоветовал, как только цена пройдет в прибыльном направлении пунктов 30 тут же перевести ее в безубыток. Также прибыль можно фиксировать частично, например, 1/3 на середине канала, а оставшиеся 2/3 пусть закрываются по ТР.

Примеры сделок

Для примера разберем несколько последних дней по EUR/USD. Действуем по инструкции – сперва работаем со старшим таймфреймом: на Ишимоку линии практически параллельны друг другу. ADX хоть и говорито том, что тренд есть, но если взглянуть на период 3-6 июня, то видно, что движение идет в горизонтальном канале. Значит торговать будем в том числе и на отбой от границ канала.

1 пример . В рассмотренном примере формально выполнены все условия для входа – сформировалась свеча дожи, при этом произошел отбой от главной ЕМА 144. Но если бы мы заключили сделку на закрытии свечи, то минимальный стоп-лосс был бы равен 27 п, а потенциальный ТР – 28 п. Соотношение невыгодное, поэтому такую сделку лучше пропустить.

Косвенно на низкий потенциал входа в этой точке указывает Стохастик, пересечение на нем произошло не в зоне перепроданности. И пусть в этом примере цена все же дошла до уровня ТР, но сделки все же лучше заключать при соотношении SL/TP равном хотя бы 1:1,5, а лучше 1:2 или 1:3.

2, 3 пример с переворотом . В случае с короткой позицией сигнал не идеальный – цена не дошла до верхней границы канала. С другой стороны, на Стохастике сформировалась дивергенция + до этого он вышел из зоны пекупленности, а на графике мы видим медвежье поглощение. Все это дает основания для открытия короткой позиции, соотношение SL/TP = 1:1,5.

Это примерпоказывает, что иногда удается перевернуться, то есть закрыть старую сделку и тут же заключить новую, но уже в противоположном направлении. В случае с покупками соблюдены все условия для входа в рынок. Здесь же видна польза от частичной фиксации прибыли на уровне середины канала. У цены не хватило силы для того, чтобы достичь противоположной границы канала, и она надолго зависла около ЕМА34.

4 пример . В этомслучае на m10 положение главных ЕМА говорит о наличии восходящего тренда внутри дня. Сигнал на вход в рынок поступил после отбоя от одной из главных скользящих средних (ЕМА 72), нижняя тень у свечи длинная, тело небольшое, что усиливает сигнал. Дополнительно к этому Стохастик пару свечей назад вышел из зоны перепроданности.

Как и ожидалось, первое сопротивление цена встретила на верхней границе канала, но на этом не остановилась и пошла дальше. В итоге, если бы прибыль мы фиксировали именно на границе канала, то недополучили бы порядка 40 п, для m10 это значимая величина.

Именно поэтому при работе по тренду и наличии сильного сигнала я бы посоветовал не использовать фиксированный ТР. При достижении граница канала лучше переставить сделку в ноль и ждать развития событий. В этом примере выходить можно было после того, как рост замедлился, а Стохастик вышел из зоны перекупленности.

Важно ! При таком способе работы часть сделок закроется в ноль вместо небольшой прибыли. Зато есть шанс взять крупное движение, так что риск того стоит.

О ширине канала

По умолчанию автор советует сдвинуть ЕМА34 от центральной на расстояние 21 п вверх и вниз. То есть ширина канала получается равной 42 п. В принципе, и раньше, и сейчас этой ширины достаточно, но если уменьшить масштаб, то видно, что часто случаются резкие рывки цены. В итоге график буквально улетает за границы канала и ориентиров для его остановки базовая версия стратегии не дает.

Как вариант – можно добавить еще пару ЕМА34, но уже сдвинутых на расстояние большее, чем 21 п от срединной. Остается только выяснить каким именно должно быть это расстояние.

Можно попробовать изучить среднедневную волатильность выбранной валютной пары (можно сделать это на любому из онлайн-ресурсов). Для EUR/USD за последние 3 месяца за день цена в среднем проходит 84,15 пункта. То есть можно попробовать в качестве дополнительных линий канала использовать ЕМА34, но сдвинутые относительно центральной на 42 пункта каждая.

Новые границы канала подойдут для тех моментов, когда в результате импульсного движения график пробивает стандартный канал и нужно хотя бы примерно определить зону, где возможна остановка цены.

Если изменить масштаб, то видно, что график в течение практически 100% времени находится в пределах канала. Пробои случаются, но буквально в течение 2-3 свечей график возвращается обратно. Это всего лишь один из вариантов небольшой модификации стандартной стратегии.

Bollinger Bands вместо ЕМА34

Использование сдвинутых по вертикали скользящих средних –далеко не единственный вариант получить канал на графике. Один из самых известных индикаторов, дающих практически ту же самую картину – Bollinger Bands. Сам по себе это достаточно мощный алгоритм и на его основе создано немало торговых систем, но нас он будет интересовать только как замена скользящих средних.

Важно ! Главное отличие Bollinger Bands от конвертов, полученныхс помощью машек, заключается в том, что помимо самой цены учитывается еще и характер ее изменения. То есть в алгоритме ВВ учитывается еще и фактор скорости – как быстро цена росла/падала в течение периода, выбранного в настройках.

На скриншоте показано сравнение конверта, полученного с помощью ЕМА34 (стандартная версия консервативного скальпинга) и ВВ с периодом 34 и величиной стандартного отклонения 2 (подбирается опытным путем под каждую отдельную валютную пару).

Видно, что ширина конверта ВВ изменяется намного динамичнее, чем канал ЕМА34, сказывается учет скорости движения цены за выбранный период. Соответственно, и сигналы подаваться будут неодинаковые, да и правила стратегии можно переработать:

• например, для того, чтобы исключить из торговли момента, когда цена входит в слишком уж узкий коридор, можно перестать торговать если ширина канала меньше 40-45 пунктов;
• полезным будет та закономерность, согласно которой цена не задерживается надолго за пределами канала после его пробоя. Для таймфреймов от Н1 обычно она возвращается в течение 5-6 часов, но для m10 можно принять 7-9 свечей. В сочетании с выходом Стохастика из зоны перепроданности/перекупленности это иногда дает неплохие моменты для входа;
• базовые правила по работе с системой также остаются в силе.

BB быстрее и сильнее реагирует на движение цены, что иногда дает трейдеру возможность войти в рынок на более выгодных условиях, чем по конверту из ЕМА. А некоторые сигналы при использовании ЕМА и вовсе не получится взять в работу.

Чем можно дополнить стратегию

Консервативный скальпинг в свое время показывал неплохие результаты, но сейчас классическая версия уже не столь эффективна. Возможно, некоторым покажется слишком самонадеянным использовать в торговле только индикаторы. В любом случае, под эту ТС подойдут разные варианты усовершенствования.

Можно, например, использовать Пивот уровни для определение потенциала движения цены. Стандартный Пивот добавляет на график уровни (точки вращения цены, рассчитанные на основаниидневных цен закрытия, открытия, а также Low и High).

Давно установлено, что большую часть времени цена в течение всего дня движется как раз между ними. Причем расстояние между уровнями проходит достаточно быстро, а вот на самих уровнях может останавливаться надолго.

Пивот уровни – это не замена конверта из скользящих средних, а скорее дополнительный фактор, значительно усиливающий сигнал, полученный по базовой версии стратегии. В примере показан вариант, где использование Пивотов для установки тейк-профита и при входе в рынок позволило взять прибыли на 30-40% больше, чем при торговле по базовой версии консервативного скальпинга.

Еще один вариант дополнения – учет движения цены в предыдущий день + Fibo уровни. Все мы знаем, что чаще всего у свечей есть верхняя и нижняя тени, если взглянуть на D1, то видно, что свечей без теней мало, особенно часто небольшой откат в начале следующего дня возникает в случае, когда в предыдущий день было значимое движение.

Под значимым можно понимать движение, например, большее, чем средний дневной диапазон цены за последний 1, 2, 3 …. n месяцев. Растянув Фибо уровни на вчерашний день, получим ориентировочные положения уровней для заключения сделок.

В следующем примере пришлось перейти на m15 для того, чтобы иметь возможность переключаться между таймфреймами с сохранением построений (при работе через скрипт-конвертер таймфреймов такой возможности нет). Настройки индикаторов были соответствующим образом откорректированы.

Как и Пивоты Фибо уровни выступают скорее в роли полезного дополнения. В приведенном примере уже то, что цена не пробила сходу уровень коррекции 23,6% говорит о том, что готовится возобновление трендового движения. Это впоследствии и случилось, а непосредственно перед возобновлением движения ТС дала сигнал для входа в рынок.

Подведение итогов

Назвать плохой ТС Консервативный скальпинг интрадей нельзя, просто сказывается ее возраст и при торговле по правилам базовой версии ТС результат, скорее всего, не обрадует. Даже при беглом ручном тесте видно, что система дает немало ложных входов, которые либо придется закрывать вручную с небольшим убытком, либо и вовсе сработает стоп-лосс.

Тем не менее, не стоит сбрасывать ее со счетов, в конце концов никто не заставляет работать именно по правилам стратегии 10-летней давности. Она неплохо поддается модификации, можно, например, и вовсе избавиться от конверта ЕМА, заменив его полосами Боллинджера или ввести дополнительные критерии для входа в рынок на основании Пивот уровней или расширений Фибоначчи.

Осложняет ситуацию то, что тестировать все нововведения придется в ручном режиме, а это не совсем удобно, учитывая рабочий таймфрейм и большое число сделок. Но в целом идея, положенная в основу консервативного скальпинга здравая и ее (полностью либо частично) вполне можно использовать.

Год выпуска : 2006

Жанр : Книги по экономике (Forex)

Издательство : "Питер"

Формат : PDF (с иллюстрациями)

Качество : eBook

Язык : Русский

Описание : На страницах этой книги автор подробно обсудит с читателем принципы работы системы, свойства и параметры индикаторов, осцилляторов, алгоритм применения уровней сопротивления/поддержки, строящихся по методике Pivot Points, разберет ряд нюансов, касающихся особенностей внутридневной торговли.

Книга включает в себя описание новой прибыльной внутридневной торговой системы для работы на валютном рынке Forex; большое количество практических примеров, описывающих сигналы на паре GBP/USD; блок, посвященный управлению капиталом при работе внутри дня; материал, затрагивающий проблему психологии внутридневного трейдинга.
По завершении теоретического изложения концепции торговой системы «Консервативный скальпинг intraday» вам будут представлены ее четкие правила.
В практико-обучающем блоке на истории британского фунта стерлингов (GBP) продемонстрировано, как последовательно, один за другим, в соответствии с правилами торговой системы возникают сигналы на открытие позиции и как развивается ситуация в дальнейшем. Это поможет вам укрепить собственные практические навыки работы по правилам системы «Консервативный скальпинг intraday».

В заключительной части курса мы остановимся на изучении некоторых психологических аспектов поведения трейдера, характерных для внутридневной торговли. Также разберем вопрос о грамотном управлении капиталом (money management).
Итак, начнем наше знакомство с торговой системой «Консервативный скальпинг intraday».

СОДЕРЖАНИЕ КНИГИ

Часть I
Введение
1. Что нового?
2. Торговая система «Консервативный скальпинг intraday».
Общие положения
2.1. Идеи, которые двигают мир
2.2. Принципы построения ТС
2.2.1. Принцип первый: Как много систем хороших и разных
2.2.2. Принцип второй: Где торгуем?
2.2.3. Принцип третий: Когда торгуем?
2.2.4. Принцип четвертый: На чем торгуем?
2.2.5. Принцип пятый: Влияние фундаментальных факторов
3. Торговые инструменты ТС
3.1. Индикаторы
3.1.1. «Классика жанра»
3.1.2. Что выбрать: SMA или ЕМ А?
3.1.3. Особенности применения скользящих средних в ТС
3.1.4. Стохастический осциллятор (Stochastics)
3.1.5. Особенности применения стохастического осциллятора (Stochastics) в ТС
3.1.6. Многофункциональный осциллятор MACD
3.1.7. Особенности применения MACD в ТС
3.1.8. Немного о свечном анализе. Модели разворота
3.1.9. Настройки индикаторов
3.2. Уровни поддержки/сопротивления. Методика Pivot Points
3.3. Особенности использования методики Pivot Points при торговле intraday
3.4. Дополнительные возможности при работе по методике Pivot Points
4. Правила торговой системы «Консервативный скальпинг intraday»
4.1. Правило № 1: Идентификация тренда
4.2. Правило № 2: Идентификация отбойных сигналов
4 Международная Академия Биржевой Торговли «Форекс Клуб»
4.3. Правило № 3: Открытие позиции (вход в рынок)
4.3.1. О необходимости выставления ордера stop-loss
4.4. Правило № 4: Сопровождение позиции
4.4.1. «Сладкая парочка». Ордера stop-loss и take-profit. Что с ними делать?
4.4.2. «Жажда большего». Переворот. Добавление к позиции
4.5. Правило № 5: Закрытие позиции (выход из рынка)
4.6. Краткий план торговой системы
5. Подведем итоги
Часть II
6. Тестовые примеры работы по торговой системе «Консервативный скальпинг intraday»
7. Британский фунт стерлингов (GBP): история в картинках
7.1. История в картинках за июль 2005 г
7.2. История в картинках за август 2005 г
8. Практика: Вопросы и ответы
8.1. Задача №1
8.2. Задача № 2
8.3. Задача № 3
8.4. Задача № 4
8.5. Задача № 5
8.6. Задача № 6
8.7. Задача № 7
Часть III
9. Психология работы трейдера внутри дня
9.1. Каким образом психология влияет на эмоциональное состояние трейдера?
9.2. Психологические аспекты торговли intraday
9.3. Примеры и причины типичных ошибок, совершаемых трейдерами
9.4. Как победить в торговле, неся потери
10. Особенности управления капиталом во внутридневной торговле. Консервативный подход к рискам
10.1. Основы управления капиталом
10.2. Расчет минимального торгового депозита.
Варьирование рабочего лота
Список рекомендуемой литературы

Свое изучение стратегия мы начнем с таймфрейма. Сразу хотим отметить, что данная стратегию относят к лучшим стратегиям Форекс . Автор предлагает пользоваться М5, как основным, и Н4, как вспомагательным. Так как в метатрейдере нет М5 в своих примерах я буду использовать М5, думаю что небольшое удлинение основного таймфрейма не окажет большого влияния на результаты работы стратегии "Консервативный скальпинг intraday".

Работаем на основных валютных парах (за 5-10 минут до выхода важных экономических новостей, в случае прибыльности нашей позиции, переносим stop-loss в безубыток, если после выхода новостей цена пошла не в ту сторону – ищем возможность переворота или открытия новой позиции. Открывать новые позиции за 30-60 минут до выхода важных новостей не рекомендуется).

Инструментарий стратегии "Консервативный скальпинг intraday"

В данной бесплатной стратегии Форекс используется ряд инструментов: скользящие средние разных периодов, стохастик, MACD, а также индикатор Ишимоку . Теперь разберемся поподробней. На график с периодом М5 добавляем:

1. Конверт из индикатора EMA 34: срединная и две, смещенных относительно оси ОУ на +0.21% и -0.21%.
2. EMA144 – главная.
3. EMA72 – вспомогательная.
4. Stochastics с параметрами (13, 5, 3) + уровень перепроданности 20 и уровень перекупленности 80.
5. Индикатор MACD с параметрами (21, 34,5).

После добавления всех вышеуказанных инструментов на график с периодом М5, он должен приобрести следующий вид:

На график с периодом Н4 добавляем индикатор Ишимоку. Используем только линии Tenkan и Kijun. После добавления индикатора Ишимоку на график с периодом Н4 он длжен приобрести следующий вид (оставил только линии Tenkan и Kijun, все остальные линии сделал бесцветными,чтобы не засорять график):

Общий вид рабочего окна приобретет следующий вид:

Порядок работы

1. Определяем тренд (отсутствие) на Н4 с помощью Ишимоку. Стараемся открываться в его направлении.
2. Идентифицируем сигналы на М5. Получаем отбойный сигнал и осуществляем вход с помощью сигналов Stochastics, подаваемых предпочтительно из зон перекупленности/перепродаиности (особенно для флетового участка), в качестве дополнительного (резервного) осциллятора используется МACD для уточнения входа. Открываемся как с рынка, так и ордерами. Размер лота , S/L и T/P, доливки и усреднения, перевороты и локи – согласно собственного ММ (в книге он какой-то неоднозначный…).

Теперь попробуем разобраться с торговыми сигналами. Сигналы в данной стратегии у нас будут отбойные. Отбойный сигнал - это сигнал, который возникает при достижении ценой некоего технического ориентира и отскока от него. В нашем случае техническим ориентиром будут скользящие средние. То какие сигналы мы будем отрабатывать зависит от того, в каком состоянии находится рынок. Принципиальны для нас два состояния - трендовый и флетовый.

1. Трендовый участок рынка.
2. Флетовый участок рынка.
3. Неоднозначный участок рынка.

После идентификации вышеуказанных участков мы переходим непосредственно к работе по подготовке поиска оптимального входа в рынок. Определение трендового участка рынка:

• Главная 144 ЕМА находится вне конверта или одной из границ конверта(расстояние от средней до границы конверта не более 5 пунктов).
• Вспомогательная 72 ЕМА начинает приближаться к одной из его границ.
• При up-тренде вверху будет срединная ЕМА, далее - вспомогательная ЕМА, нижняя граница конверта, а в самом низу - главная ЕМА;
• При down-тренде вверху будет главная ЕМА, верхняя граница конверта, затем - вспомогательная ЕМА и потом срединная ЕМА.
• Также следует обращать внимание на угол движения средних,на трендовом промежутке средние двигаются в одном направлении под острым углом.

Определение безтрендового(флетового) участка рынка:

• Главная 144 ЕМА и вспомогательная 72 ЕМА находятся внутри конверта в горизонтальном положении,т.е мувинги сплетены и расстояние между ними менее 20 пунктов.
• Чем меньше расстояние между мувингами тем более выражен "боковик".

В принципе с идентификацией трендового и флетового состояний рынка в стратегии "Консервативный скальпинг intraday" все понятно, и после нескольких часов работы с графиками это можно сделать без проблем. Далее нужно рассмотреть непосредственно торговые сигналы.

В стратегии "Консервативный скальпинг intraday" различаются 3 типа отбойных сигналов:

• Отбойные сигналы от ЕМА: простые (отбой цены от одной из ЕМА) и сложные (отбой цены от нескольких ЕМА).
• Отбойные сигналы от границ конверта: отбой цены от верхней стороны конверта и отбой цены от нижней стороны конверта.
• Комбинированные отбойные сигналы: сочетание отбойных сигналов от ЕМА вместе с отбоем цены от границ конверта.

Когда рынок находится в трендовом состоянии следует отдавать приоритет отбойным сигналам от ЕМА простым и сложным.Также если на рынке наблюдается сильный тренд, тогда 144 и 72 ЕМА выходят за границы конверта и основной линией поддержки или сопротивления будет выступать 34 ЕМА.

Консервативный скальпинг intraday – книга, которая заслуживает внимания, своим упором на практическую сторону подхода к торговле на коротких промежутках.

Коротко о книге. «Консервативный скальпинг intraday» – это книга, которая является новым учебным пособием. Материал относится к серии книг «Академия биржевой торговли».

Смотреть видео-обзор статьи

В труде можно найти описание прибыльного и довольно нового для применения .

В книге можно найти много практического материала, который описывает сигналы по . Также можно найти интересную часть посвященную управлению капиталом для работы в рамках дня. Есть также материал, который затрагивает проблему психологической составляющей трейдинга внутри дня.

Скачать книгу: Консервативный скальпинг intraday

Данная книга, это результат решения задач, поставленных автором амбициозно перед собой, чтобы создать прибыльную стратегию для работы на . Речь идет о тех, что меньше часа. Что удивительно, так это факт того, что автор преследовал цель создать торговую систему, которая, хотя и является, что называется: «скальпинг intraday», тем не менее, исключает , но при этом важно, чтобы внутридневные тренды приносили прибыль.

Книга утверждает, что автор достиг успеха, и так родился консервативный скальпинг. Страницы труда содержат подробное обсуждение автора с читателем принципов работы системы, параметров и свойств индикаторов. Рассматривается алгоритм , который строится на методике .

Также разбираются некоторые нюансы, которые касаются особенностей торговли внутри дня. Теоретическое изложение концепции системы торговли по методу «Консервативный скальпинг intraday» венчается предложением её четких правил.

Книга также содержит практико-обучающий блок, который основывается на истории фунта стерлингов. По материалу видно, как один за другим, по описываемой торговой системе, возникают сигналы, которые помогают открывать позиции, и что происходит после этого.

Некоторые подробности.

Одним из самых важных условий успеха трейдера на финансовом рынке вообще и на Форексе в частности является возможность оперировать четко проработанной системой торговли. Без такой системы шансы заработать у трейдера сильно снижаются. В этой книге представлена совершенно новая торговая система для применения внутри дня.

Очень может быть, что трейдеры, торгующие на коротких промежутках, в этой книге смогут найти важные особенности и нюансы, которые ранее не были нигде опубликованы. Кроме того, торговый инструментарий, который интерпретируется и используется в материале, будет знаком трейдеру, но поможет ему по-иному взглянуть на различные процессы, происходящие на Форексе. Сочетание многих элементов и новой методики применения делает эту систему, в своем роде, уникальной.

Наверное, первым шоком для вас будет предложенный тайм-фрейм для работы – 10 минут. Но это правда. При этом нужно заметить, что эта система не заставит вас пипсовать, однако прибыль чаще всего будет такой же, как и на часовых тайм-фреймах.

Также отличительной чертой рассматриваемой торговой системы является то, что она представлена некоторой «моделью» похожей на конструктор, в котором опытный трейдер, при желании, сможет улучшить и дополнить его некоторыми моментами, можно будет изменить параметры индикаторов и в зависимости от своей подготовки проведения прибыльной торговли усовершенствовать подходы.

Главные составные части торговой системы, которая тут рассматривается, опирается на широко известные индикаторы и . Эта торговая система совмещает в себе самое лучшее, что использовали многие трейдеры и ранее.

Вторая часть книги дает подробные примеры в виде графиков того, как торговая система работает на истории, а также в режиме «реального времени». Чтобы подготовить этот материал был использован двухмесячный график в период между июлем и августом 2005 года стерлингов.

Примеры рассматривают точки входа и выхода, а также разные методы сопровождения открытых ранее позиций. А далее приводятся вопросы, цель которых лучше усвоить и закрепить материал, изучаемый вами.

Заключительная часть пособия содержит достаточно подробный анализ различных психологических аспектов, которые можно применить к . Также уделяется внимание общим положениям управления капиталом. Делается это, естественно, с точки зрения, внутридневной торговли.

Тут рассказывается о том, как увеличивается прибыльность торговой системы с учетом лота, который можно изменить. Также тут рассматриваются типичные ошибки, которые совершают трейдеры, во время работы с внутридневными системами, а также то, как можно избежать их в будущем.

При этом читателям предлагают разобраться в материале и закрепить полученные знания с помощью решения тестовых примеров с учетом разных ситуаций, которые появляются на рынке время от времени.

Другие интересные места книги «Консервативный скальпинг интрадей».

интересные места книги — Консервативный скальпинг интрадей

В части 2.2.1. под заголовком: «Принцип первый…» дается классификация и типизация торговых систем. Одно из делений, приводимых в этом разделе:

1. Механические торговые системы,
2. Аналитические торговые системы.

Механической признается система, которая четко формализована, она не допускает никаких отклонений при торговле и является своеобразным алгоритмом, основой для создания роботизированной системы. Плюсы однозначны.

Торговать легко, как собирать конструктор или мебель с помощью инструкции. Минусы в том, что вы можете встретиться с неучтенными условиями рынка, тем самым подвергнете свой счет необычному риску.

Кроме того, выбор этого связан с формой подачи информации в книге – обучающей. При этом авторы надеются, что в результате ознакомления с книгой читатели будут способны сами создать торговую систему на базе предложенной, и она будет более надежной на долгосрочном промежутке. Другой способ деления торговых систем на группы — это использование . Используя эту классификацию, системы, по мнению автора, делятся на:

• Трендовые,
• Канальные.

• Трендовый,
• Флетовый,
• Неоднозначный.

Торговые системы также делятся также на:

• Отбойные,
• Пробойные.

• Внутридневная работа, по статистике, предполагает использовать отбойные сигналы,
• Идентификация сигналов по отбою более наглядна и четка.

Кроме первого принципа упомянутого выше существуют также:

1. Второй – где торгуем. Речь идет о тайм-фрейме.
2. Третий – когда торгуем. Это о точном времени торговли.
3. Четвертый – на чем торгуем.
4. Пятый – влияние фундаментальных факторов.

В целом, торговая система основывается на нескольких индикаторах.

Нестандартными индикаторами являются модели свечного разворота, читайте мои статьи про все форекс фигуры:

Дополнительные – уровни поддержки и сопротивления по методике Pivot Points. Вообще, вся торговая система базируется на пяти правилах.

• Идентификация тренда.
• Идентификация отбойных сигналов.
• Открытие позиции.
• Сопровождение позиции.
• Закрытие позиции.

Кроме всего прочего, книга довольно подробно останавливается на понятии «money management». Тут можно найти определение этому понятию.

Говорится, что управление капиталом представляет собой особый способ принятия решений о проценте счета, которым можно рисковать во время заключения некоторой сделки, это также касается того, как менять объем следующей сделки, когда капитал увеличился или уменьшился.

Вообще, управление капиталом реализует принцип «как не терять много». В книге упоминается, что типичной ошибкой множества трейдеров является риск всем капиталом или значительной частью его.

Автор говорит, что это один из самых быстрых способов разориться. Делая так, можно разориться быстрее, чем, если торговать по убыточной торговой системе. Книга, как и многие другие труды, дает часто встречающуюся цифру – 5% от капитала . Это тот лимит, больше которого нельзя рисковать.

Также указывается, что большинство трейдеров профессионально занятых не рискуют суммой большей, чем 1-2% на сделку.

Автор ссылается на то, что такой подход не сделает вас богатым за один год, но зато и закладывать имущество для пополнения счета не придется. Кроме всего прочего небольшой размер рискового капитала исключает психологическое давление на вас, как на трейдера.

Рискуя малыми деньгами, мы исключаем «психологический фактор», особенно когда речь идет о долгосрочной торговле. В этом случае нужно просто обязательно использовать правильное управление деньгами.

А прежде чем войти в рынок, нужно спросить себя, какой капитал поставлен на кон. Конечно, мы приходим на финансовый рынок, чтобы заработать, но мы не сможем добиться успеха, если разоримся. Интересной является таблица, которая приводится в книге. Это зависимости величины убытка и прибыли, которая нужна для восстановления торгового счета.

Убыток капитала, %	Прибыль, необходимая для восстановления капитала, %
5	5,3
10	11,1
15	17,6
20	25,0
25	33,3
30	42,9
35	53,8
40	66,7
45	81,8
50	100,0
55	122,0
60	150,0