Главная Бизнес-идеи Как ставить стоп-лосс и тейк-профит? Тейк-профит и стоп-лосс - что это? Что такое стоп лосс и тейк профит

Как ставить стоп-лосс и тейк-профит? Тейк-профит и стоп-лосс - что это? Что такое стоп лосс и тейк профит

Всем привет! Сегодня я решила поговорить с вами о том, как рассчитать стоп-лосс, чтобы всегда быть в плюсе. Выбор правильного размера стоп-лосса играет очень важную роль в торговле, ведь он помогает стабильно получать прибыль даже в том случае, если создаваемые ордера только наполовину являются успешными.

На сегодняшний день существует масса различных способов расчета прибыли и убытка, но, на мой взгляд, самым действенным является следующее правило:

Размер стоп-лосса должен быть в 2-3 раза меньше тейк-профита.

О том, что такое стоп-лосс, я рассказывать не буду, так как вы наверняка уже знаете, что это. Сегодня мы поговорим о том, как правильно рассчитать стоп-лосс. Предлагаю вам для начала разобраться, что такое большой и малый стоп-лосс. Точного определения данным терминам не существует, все зависит от используемого вами финансового инструмента и текущей волатильности.

Так, например, для краткосрочной торговли на тайм-фреймах до пяти минут стоп-лосс в размере 5-6 пунктов является нормальным явлением, в то время как для среднесрочной и долгосрочной торговли это сильно маленькое значение. Так, например, на паре доллар/японская йена стоп-лосс в размере 15 пипсов сделает вашу торговлю убыточной из-за мелких шумов, которые характерны для графика этой пары. Трейдеры должны понимать, что термины малый и большой стоп-лосс определяются в зависимости от тайм-фрейма, на котором они используются. Размер стоп-лосса должен определяться в зависимости от используемого тейк-профита и для каждого ордера в отдельности. Экономить на размере стоп-лосса не рекомендуется, так как он может многие сделки сделать убыточными, что негативно отразиться на общей прибыльности вашей торговой стратегии.

Почему рекомендуемое соотношение стоп-лосса к тейк-профиту составляет 1:3? К такому выводу пришли опытные трейдеры в результате проведения многочисленных испытаний. При наличии на рынке сильного тренда, такие размеры стоп-лосса и тейк-профита позволяют неплохо заработать и не заработать ненужных убытков. Предлагаю вам в качестве примера рассмотреть ситуацию на рынке в случае появления паттерна пин бар.

На графике появился сетап пин бара возле надежного уровня сопротивления, что является надежным сигналом скорого разворота тренда. Мы, полагаясь на правила торговли по пин барам, выставляем отложенный ордер на продажу на несколько пунктов ниже нижней цены закрытия последней свечи. Выставляем стоп лосс на несколько пунктов выше цены закрытия текущей свечи.

Что получается в итоге? Рамзер стоп-лоса равняется 26 пунктам, а тейк-профит 68 пунктам. Такая сделка предвещает хорошую прибыль с минимальными рисками, согласитесь, что это неплохая тактика ведения торговли, которая может приносить хорошую прибыль. Всегда ли нужно соблюдать такое соотношение?

В случае если трейдер предпочитает скальпинг, то, конечно же, придерживаться этого правила не стоит, надеюсь, понятно, почему. А вот если трейдер является любителем долгосрочной торговли и открывает 2-3 сделки в месяц, то, соблюдать его стоит. При этом трейдер должен входить в рынок только при появлении сильного тренда, а как только это произойдет, он обязательно останется в выигрыше.

Описанное сегодня правило реокмендуется соблюдать всем любителям долгосрочной торговли, но как мы знаем в любом правиле есть исключения. Так, например, в случае появления на рынке консолидации размер стоп-лосса должен равняться размеру тейк-профита, а если на рынке стабильный тренд, но со значительными откатами, то стоп-лосс можно увеличить в зависимости от текущей волатильнсоти валюной пары.

На что обращать внимание при выборе размера стоп-лосса

Как правильно выставить стоп-лосс? В ходе ведения торгов, полгаться только на описываемое сегодня правило неправильно. Размер зависит, в первую очередь, от вашей тактики ведения торговли. Ордера лучше всего привязывать к локальным максимумам/минимумам или линиями поддержки и сопротивления. Если трейдер видит, что размер стоп-лосса является недостаточным, то можно его немного увеличить, независимо от используемого тейк-профита.

Какой стоп-лосс лучше: фиксированный или плавающий

Если вы являетесь новичком на рынке Форекс, то вам стоит использовать только фиксированный размер стоп-лосса. Это нужно для того, чтобы вы могли произвести работу над ошибками, а если тренд будет сильным после срабатывания стопа, то вы сможете открыть еще одну сделку и компенсировать свой предыдущий убыток.

Со временем, по мере накопления опыта, вы сможете перейти к использованию , что позволит вам переносить сделки в безубыточное положение по мере движения цены в нужном направлении.

Когда устанавливать стоп-лосс

Если вы новичок на рынке Форекс, то открывать стоп-лосс вам нужно сразу же после создания ордера. Многие опытные трейдеры открывают стоп-лосс после первой коррекции цены. Такой способ торговли дает неплохие результаты при ведении среднесрочной торговли на парах с низкой и средней волатильностью.

После того как цена опять начинает двигаться в выгодном трейдеру направлении, он создает стоп-лосс и начинает постепенно подтягивать его к тейк-профиту. Здесь важно не передвигать стоп-лосс сильно быстро, а сохранять постоянно между тейк-профитом и стоп-лоссом определенную дистанцию, например, в 30 пунктов.

Стоит ли дожидаться срабатывания Stop-Loss

При получении сигнала о закрытии ордера, его необходимо закрыть, не дожидаясь срабатывания Stop-Loss. Многие начинающие трейдеры не обращают внимание на подобные сигналы и ждут пока сделка закроется, достигнув уровня Стоп-Лосс, что вызывает негативные последствия.

Приветствую! Сегодня мы продолжим знакомиться с основными инструментами фондового рынка, которые помогают нам принимать правильные решения , исходя из колебаний, которые происходят на бирже. На сей раз мы будем разбираться, что такое стоп лосс, как его правильно установить, и зачем он вообще нужен трейдеру. Но обо всем об этом по порядку.

Cтоп лосс - что это такое?

Стоп лоссом мы будем с вами называть особый тип ордера , который выступает в качестве своеобразного ограничителя торговых потерь за счет автоматического закрытия купленных позиций после достижения требуемого уровня цены. Для многих трейдеров стоп лосс – это одна из важнейших составляющих успешной и прибыльный торговли. В принципе, с таким мнением довольно сложно не согласиться, если знать, насколько плачевно заканчивается , которые игнорируют важность данной опции. Кстати, чтобы убедиться в эффективности ордера, вы можете поинтересоваться опытом бывалых трейдеров, которые даже после достижения невероятных высот в торговле, получив небывалый опыт и набравшись уверенности в собственных силах, все равно продолжают работать со стопами.

Если рассматривать ордер стоп лосс с технической точки зрения, то его можно сравнить с обычным отложенным ордером, который активизируется, когда цена достигает заданного значения. Разница между ними лишь в том, что в случае с последним происходит открытие новой сделки, а не закрытие уже имеющейся, как это происходит со стоп лосс. Бесспорно, основополагающее преимущество данного инструмента заключается именно в автоматизированном закрытии ордеров. Это решает проблему постоянного слежения за состоянием сделки. Нередко именно стоп заявки позволяют избежать огромных убытков в ситуациях, речь о которых пойдет чуть дальше.

Зачем в торговле используют стоп лосс?

Одна известная торговая рекомендация говорит нам о том, что для того, чтобы позволить расти прибыли, необходимо просто-напросто срезать убытки. Следуя столь простой и незатейливой истине, довольно много трейдеров на личном опыте убедилось в том, насколько важно своевременно закрыть убыточную позицию . Сегодня стоп лосс можно считать своего рода стандартом в вопросе «среза» убытков. Кроме того, опция нашла активное применение во многих торговых стратегиях. Тем не менее, остаются трейдеры, совершенно отрицающие важность инструмента и не рекомендуют его использовать вовсе. В поддержку своих убеждений они приводят примеры, когда цены изначально шли против, активируя тем самым стоп лоссы, закрывая убыточную сделку, а затем делали резкий разворот и начинали двигаться в нужную сторону.

Конечно же, такую позицию и разочарование можно понять, однако, подобная аргументация скорее касается навыков использования инструмента, близости уровней стоп лосс к цене или другим важным границам, а также случайных событий, которые никак не характеризуют систематичность негативной результативности. Учитывая нестабильность рынка , крайне сложно предугадать, что произойдет в будущем, будет ли возможность защитить свою сделку, не потерять капитал, а потому, лучше перестраховаться и воспользоваться стопы.

Достоинства

К сожалению, трейдеры-новички нередко примыкают к меньшинству и отказываются от использования стоп-заявок. Чаще всего это происходит по причине боязни столкнуться с преждевременными убытками. Тем не менее, любые сомнения касательно целесообразности применения стоп лосс можно разрушить такими достоинствами инструмента:

Как торговать без стопов?

Для того, чтобы понять важность опции, решить для себя, нужна она вам или нет, необходимо понять, почему отказ от стоп лосса может привести наши сделки в просадки:

Существует и масса других причин, вследствие которых сделка может уйти в просадку. Однако в этом перечне я остановился лишь на наиболее часто встречающихся.

Пример торговли без стоп-лосса

А теперь, для закрепления теоретического материла, предлагаю вам разобрать практический пример. Один трейдер рассказал историю о том, как он приучил себя к регулярной установке stop loss.

Итак, история эта произошла более 15 лет назад – 11 сентября 2001 года . Ничто в тот день не предвещало беды, за окном стоял ясный и погожий день. Доллар на межбанке медленно, но уверенно шел вверх. Сам же трейдер, имея депозит на счету одного из лучших брокеров, лишь следил за тем, как растет его капитал, и был в прекраснейшем расположении духа. Позиция у героя этой истории был открыта в паре USD/CHF , а stop-loss, как вы, наверное, догадались, не был установлен. Трейдер решил, что перенос стоп-лосса на уровень безубытка он сможет сделать немного позже, когда на его счету будет достаточное количество прибыли. Настроение в тот день было просто волшебным, и трейдер решил прерваться и сделать перерыв на обед.

Только представьте, в какой шок повергло его сообщение о том, что буквально за час его отсутствия на его счету не оказалось не только заработанной прибыли, но и первоначального депозита . За то время, что трейдер провел за обедом, рынок обвалился почти на девятьсот пунктов. Катализатором этих невероятных изменений стал жуткий теракт, случившийся в Нью-Йорке и стеревший с лица Земли знаменитые на весь мир башни-близнецы.

Именно этот случай заставил трейдера навсегда забыть о том, чтобы откладывать установку stop loss до лучших времен.

Как установить стоп-заявку?

Теперь, когда вы, я надеюсь, убедились в важности установки инструмента, самое время выяснить, как правильно рассчитать стоп лосс, как его установить, внести коррективы или полностью удалить, если в этом появляется необходимость. В принципе, алгоритм действий здесь довольно прост и не должен вызвать трудностей даже у тех, кто только начинает работать с рынком и торговым терминалом. Описать каждый из этапов я решил на примере такой программы как Transaq . Причиной выбора этого софта стало то, что именно ним я пользуюсь при торговле через брокера just2trade .

По мнению профессиональных трейдеров, устанавливать эту опцию следует в тот самый момент, когда открывается ордер. Такое решение считается неотъемлемой составляющей системного подхода к торговле. Немного дальше я расскажу вам, как ставить стоп лосс и тейк профит для ордеров на покупку или продажу ранее открытых позиций.

Особенности установки стоп лосс в терминале transaq

При выставлении стоп заявки в Транзаке нужно знать основные моменты:

Стоп заявка является условной заявкой , ее целью является исполнение только при достижении ценой заданного уровня;
Заявка состоит из 2-х частей : сама заявка и условие для ее выполнения. По мере работы можно редактировать выставленные значения в заявке, тем самым старая заявка будет отменена и появится новая заявка со свежими значениями;
Условная заявка находится на сервере брокера до тех пор, пока не будет выполнено указанное условие, после чего она отправится на биржу;
Чтобы заявка на 100% была исполнена, в поле «Цена заявки » нужно указать галочку «По рынку» .

Поля к заполнению

Для оформления стоп заявки нужно заполнить поля:

Инструмент (название акции);
Режим (продать или купить);
Клиент (номер вашего счета);
Цена активации . При этом значении заявка уйдет на биржу и исполнится по рыночной цене, как я советовал выше. При выставлении точной стоимости акции, вы рискуете не найти на нее покупателя. Заявка будет активирована, но не исполнена, и цена пойдет еще ниже;
Количество (количество лотов или % от позиции);
Период действия стоп заявки на выбор: до конца дня, до отмены или до конкретной даты или времени. Я выставляю вариант до отмены, в этом случае она будет находиться в рабочем режиме до момента исполнения или отмены с моей стороны.

В своем примере я использовал тот терминал, в котором веду всю свою торговлю. Вы можете выбрать Metatraider 5 или 4 версии, если ваша деятельность сосредоточена в рамках Форекса или если вы работаете с брокером Амаркетс. Не имеет значения, какой терминал будет вами использован. Логика установки будет одной и той же , разница только в особенностях интерфейса. Самое важно, что вам необходимо будет понять, — это какие параметры должны быть установлены в обязательном порядке.

Торговые стратегии с использованием стоп лосс

В первую очередь хотелось бы отметить отсутствие идеального метода использования Stop Loss . Вы должны понимать, что не существует универсального рецепта, который расскажет вам, как создать стоп лосс, который подойдет для любой торговой стратегии и подстроится под любую рыночную ситуацию.

Правильная установка опции – это сложная в расчетном смысле процедура. С технической точки зрения процесс не требует от вас больших затрат времени и сил, в чем вы могли убедиться ранее, если внимательно читали приведенные в этой статье инструкции. Однако, расчетная сторона полностью располагается в области теоретических знаний трейдера , завязана на понимании им особенности используемой торговой стратегии, на его опыте . Именно последний часто становится хорошим советчиком, помогает трейдеру понять движение рынка, оценить перспективы развития с учетом предыдущих сделок.

На сегодняшний день выделяется несколько стратегий использования инструмента Stop Loss:

Фиксированный стоп лосс

Это, пожалуй, самый распространенный вариант опции. Точно так же, как и все прочие стратегии, он не может быть ни плохим, ни хорошим, ведь в одном случае его применение просто необходимо, а в другой – глупо и неоправданно. Суть данной стратегии заключается в следующем: трейдер задает параметру стоп лосса значение, которое равняется количеству пунктов, расположенных от цены открытия ордера. Такой метод широко используется трейдерами, которые придерживаются жесткой политики мани-менеджмента .

Гибкий стоп лосс

Несколько более универсальный и надежный способ установки stop lossa, который основан на результатах анализа рыночной ситуации . В роли фундамента для выбора значения параметра используются предыдущие максимальные и минимальные значения цены, данные графических уровней или любые другие фундаментальные причины. Данный способ наиболее рекомендован, поскольку максимально адаптируется к рыночным колебаниям и изменениям.

Безубыточная торговля

Довольно нестандартный вариант использования stop loss, о котором я уже упоминал вам ранее. Суть данного метода заключается в необходимости переноса уровней инструмента из зоны просадки в область гарантированного профита в тот самый момент, когда цена уже успела преодолеть приличное расстояние в заданном направлении. Этот способ хорош тем, что предоставляет трейдерам возможность максимально близко подойти к идее безубыточной торговли, манящей не только новичков инвестиционного мира, но и опытных его участников.

Трейлинг стоп

Несколько усовершенствованный вариант стратегии «безубыточной торговли», который отличается только лишь использованием автоматизированной системы постепенного переноса уровней stop loss за уровнем цены . Таким образом получается, что минимальная прибыль будет расти прямо пропорционально росту самой цены. Основная настройка трейлинг стопа в данном случае заключается в необходимости определить минимальное расстояние от stop loss до нового уровня цены в момент переноса. Например, в трейлинг стоп заявке для позиции на покупку установлено значение в 2 %. Если цена повысится до нового максимума, то стоп ордер автоматически пойдет вслед за ней, но не ближе чем на 2 %. Для полного понимания нужно сказать, что подобным образом стоп заявка перемещается только в одну сторону, сторону прибыли. В обратном направлении она не движется, так как это лишено какого-либо смысла.

Трендовая торговля

Если рассматривать эту стратегию с технической точки зрения, то стоит отметить, что постановка стоп-лосс и тейк-профит напрямую зависит от местоположения сильных уровней поддержки и сопротивления:

Логика применения этого метода проста как мир. Маловероятно, что цена сумеет пробить сильный уровень поддержки или сопротивления. Скорее всего, она просто оттолкнется от него и продолжит движение в обратном направлении. Исходя из этого, stop loss нужно установить на уровне, расположенном на границе предыдущего максимума или минимума. Если же цене удастся преодолеть уровень, то говорить о продолжении тенденции, на которую мы рассчитывали, уже не приходится. Тейк-профит, в свою очередь, это наш прогноз по достижению ценой такого уровня (границы канала):

Аналогичный принцип установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит используется во всех прочих типах торговли. Определиться с сильными уровнями поддержки и сопротивления вы вполне сможете самостоятельно или воспользовавшись помощью технических индикаторов уровней. Существует несколько важных моментов, на которые нужно обращать внимание при установке значений стоп-лосс и тейк-профит:

Помните о том, что наибольшая концентрация стоп-лоссов приходится именно на области важнейших технических уровней . Чем больший возраст имеет таймфрейм, тем более сильный уровень, а значит, и большая вероятность того, что на нем будет располагаться огромное множество чужих stop loss;
Не спешите располагать stop loss на уровнях, имеющих круглые значения . По необъяснимым причинам именно на них скапливается наибольшее количество трейдеров.

Рассчитываем stop loss

Итак, перед нами стоит задача по выведению формулы расчета размеров stop loss. Очень важно, чтобы эта формула была достаточно универсальной и могла определять, насколько могут упасть наши акции, имеющиеся в портфеле инвестора, исходя из его персональных особенностей.

Теория

цена - цена покупки одной акции;

лот - количество акций в одном лоте (поскольку а нашем примере работа идет на американском рынке, то 1 лот равен 1 акции);

позиция - количество купленных лотов;

капитал - размер общего капитала инвестора;

риск - размер риска для общего капитала.

Для примера возьмем акцию компании facebook , ее цена 118.18$ за акцию в размере 10 лотов . Исходя из стандартной теории, принимаем, что стоимость позиции — это price* position*lot . Отсюда получаем, что открытая нами позиция имеет такую стоимость — price* position = 118,18*10=1181,8$ .

Теперь предлагаю сделать допущение, что инвесторский капитал равен 5000 долларов . При этом размеры максимально допустимых рисков — risk равны 10% или же составляют 0,1 . Здесь стоит обратить внимание и на то, что решение данной задачи предполагает пропорциональное деление размера рисков по нескольким позициям . То есть, если наш воображаемый инвестор вкладывает весь свой капитал в одну-единственную позицию, то очевидно, что он несет максимальные риски – его капитал может уменьшиться на все 10%. Если же инвестор принимает решение разбить свой капитал и вложить его в 2 разные позиции, тем самым диверсифицировав свои риски, то каждая из позиций не потеряет в стоимости более 5%. Ну а если и одна, и другая акция упадут в цене, то общая сумма потерь не превзойдет 10% от первоначальной стоимости капитала.

Таким образом, размеры риска по одной позиции мы будет рассчитывать по следующей формуле:

Риск позиции (%) = Риск* Стоимость позиции/капитал

Исходя из нашего примера, получается, что риск позиции составляет – 10*1181,8/5000=2,36% . Отсюда получаем, что если позиция равняется десятой части всего капитала, то и риск по этой позиции будет равен десятине от общего размера риска . Хочу обратить ваше внимание на то, что по представленной формуле выражение риска позиции производится в процентах . Для того, чтобы перевести это значение в долларовый эквивалент, достаточно просто перемножить его со стоимостью позиции:

Риск позиции ($) = Стоимость позиции* Риск позиции (%)

или 1181,8*0,0236= 27,89$ .

Уровень риска одной акции = Риск позиции ($)/лот*позиция

27.89/10= 2.789 $

Теперь упрощаем все вышепредставленные расчеты и получаем одну-единственную формулу Stop Loss :

Стоп лосс = Цена^2*Риск*лот*позиция/Капитал

С теорией мы разобрались. Теперь, традиционно, пришло время отработки знаний на практике.

Практика

Предположим, что 20 ноября инвестором был замечен отскок цены от установленного уровня поддержки 115,14 (5-месячного минимума). Исходя из этого, он делает вывод, что в ближайшем будущем цена начнет расти и двигаться к уровню сопротивления 122,15 . Имея в своем распоряжении 5000 долларов, он решает купить 10 лотов по цене 118,18 долларов за штуку .

Вопрос : в какой области должен быть установлен stop loss, учитывая что риск капитала равен 10%?

Stop Loss = 118,18^2*0,1*1*10/5000 = 2,79

То есть, расчетный уровень stop loss составляет 2,79 доллара. Исходя из этого, мы фиксируем уровень убытков на отметке 115,39 . Несмотря на то, что в задаче рассчитывается стоп-лосс длинной позиции, данная формула смело может быть использована и для расчета шортов.

О соотношении стоп лосс и тейк профита

Конкретного определения, при помощи которого можно было бы разделить «большой» и «малый» ордера Stop Loss и Take Profit просто не существует, да и не может существовать в принципе. Здесь все завязано исключительно на особенности торговой стратегии и волатильности торгового инструмента. Так, в случае со скальпинговыми сделками, длительность которых не превышает 5 минут, stop loss, установленный в диапазоне 5-10 пунктов, — вполне себе привычное явление на таких акциях как Chesapeake Energy Corporation (CHK) и Keryx Biopharmaceuticals Inc (KERX) . А вот если речь идет о ситуациях, в которых торговый инструмент имеет высокую волатильность, а мы говорим о долгосрочных сделках, то stop loss в пределе 10-15 пунктов просто неприемлем и не приведет ни к чему другому, кроме как к накоплению множества мелких убытков.

Каждому трейдеру необходимо отдавать себе отчет в том, какой уровень stop loss называется большим, а какой – малым. Только имея четкое представление о том, как размер стоп лосса связан с тейк профитом, мы можем рассчитывать его значение для каждой отдельной сделки.

Часто задаваемые вопросы

Почему принято устанавливать стоп лосс и тейк профит в соотношении 1:2 или 1:3?

Исходя из своего опыта, могу сказать, что такая пропорция считается оптимальной для случаев, когда мы имеем дело со средне- или долгосрочной торговлей. При наличии хорошего тренда именно это соотношение позволяет получить максимальные прибыли и не оказаться в просадке , если рынок неожиданно начнет двигаться не в нашу сторону.

Всегда ли необходимо следовать этому соотношению?

Для тех, кто придерживается стратегии скальпинга, данное соотношение совершенно неактуально по ряду понятных всем нам причин. А вот тем, кто работает с долгосрочными позициями , использует в своей работе данные графического анализа и открывает одновременно не более 4 сделок , соблюдение данного соотношения очень рекомендовано. Причем трейдеру необходимо ждать положительных сигналов от рынка и после входа в него. Если риск при этом также будет находится на минимальном уровне, то пропускать сделку просто запрещено.

Ни одна теоретическая разработка на финансовом рынке не может быть использована в чистом виде . Очень важно, чтобы ее корректировка происходила на основании текущей рыночной ситуации, а только затем воплощалась в жизнь. К примеру, если мы имеем дело с боковым трендом, то наилучшим решением будет установка Stop Loss на одном уровне с Take Profit на границах ценного канала. Причем, если мы при этом наблюдаем длительный тренд с глубокими коррекциями, размер стопа может быть увеличен, исходя из текущей волатильности торгуемого инструмента.

Важно ! Считаю, что данный момент просто необходимо уточнить. Дело в том, что пример из последнего абзаца актуален только для тех участников рынка, которые ведут торговлю во флэте. Для трендовых трейдеров эта информация не имеет никакой ценности .

Для того, чтобы определить размер Stop Loss, нам достаточно иметь лишь параметр Take Profit?

Данный подход априори считается неверным. Однако, следует принимать во внимание потенциальные цели и их отдаленность от открытой сделки. Важно, чтобы ордера были привязаны к ценовым уровням . Если вы заметили, что стоп лосс никак не дотягивает до нужного вам уровня, просто увеличьте его размеры вне зависимости от того, какой у вас установлен take profit.

Какой Stop Loss установить?

Новичкам я бы советовал пользоваться только фиксированными stop loss , которые не меняют своего первоначального уровня на протяжении всего периода сделки. Необходимость такого мероприятия обусловлена тем, что при срабатывании stop loss можно сразу же начать анализировать, по каким причинам произошла ошибка. И при возобновлении тренда найти еще точку для входа и компенсировать свои убытки. По мере того, как будет накапливаться трейдерский опыт, игрок может постепенно переходить к работе со скользящим стоп лосс, то и дело перемещая его по мере увеличения прибыли и достижения точки безубыточности.

Когда нужно устанавливать стоп лосс?

Более опытные трейдеры могут пренебречь этим правилом технического анализа и установить ордер только по завершении первой ценовой коррекции. Этот подход позволит получить положительные результаты при среднесрочных сделках с инструментами, которые имеют небольшую внутридневную волатильность.

Всегда ли нужно ждать стоп лосса, если рынок начинает падать?

Если вы получаете сигнал о том, то сделку нужно закрыть, незамедлительно закрывайте ее. Вне зависимости от того, успел сработать стоп лосс или нет. Новички часто игнорируют такие сигналы, развивая тем самым вредную привычку «пересиживания убытков» .

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить несколько важнейших аспектов по работе со stop loss:

Выставлять Stop Loss необходимо всегда ! Не имеет значения, кто вы – скальпер или трендовый долгосрочник. Все ваши сделки должны быть застрахованы ;
Ждите оптимальных точек для входа , имеющих минимальные риски. Как показывает статистика, именно эти сделки имеют самую высокую прибыльность и показывают наилучшую результативность;
Давайте прибыли возможность расти, и никогда не пересиживайте убыточные сделки ;
Помните о мани-менеджменте – в течение одной сделки вы не можете рисковать суммой, превосходящей 2-6% от общей стоимости вашего депозита.

В сленге биржевиков есть очень интересное выражение «свозить на стопы ». Означает оно намеренное поднятие или опущение цены к местам, где скоплено наибольшее количество защитных stop loss. После реализации ордеров (выбивания тем самым большей части трейдеров с рынка), цены снова возвращаются на свои исходные позиции. Только понимание того, в какой зоне находится большая часть stop loss, позволяет трейдеру избежать столь неприятных ситуаций.

Когда стопы не нужны?

Выводы

В целом, подводя итог всему вышесказанному, хочу в очередной раз сказать вам, дорогие друзья, что никто, кроме вас самих не застрахует ваш торговый капитал от убытков . Не пренебрегайте важностью стоп лоссов, будьте осмотрительны и рассудительны . Огромных вам профитов, и до скорых встреч! Если понравилась статья, поделитесь ей в социальной сети и подписывайтесь на свежие статьи моего блога.

Добрый день, уважаемые читатели! С вами Андрей Мамонтов, у нас на очереди 2-я статья из цикла про японские свечи для новичков. После ее прочтения к ва...

(stop loss) – это ордер, ограничивающий потери при открытии торговых позиций на в том случае, когда цена торгуемого инструмента движется в убыточном для трейдера направлении.

Когда цена достигает уровня, выставленного в стоп лосс ордере, позиция автоматически закрывается.

Правильная постановка stop loss позволяет уберечь себя от больших потерь. При этом Вы избежите преждевременного срабатывания этого ордера из-за обычных колебаний рынка, а не изменения направления текущего тренда.

Как выставить стоп лосс?

Существует несколько подходов выставления защитных ордеров, которые мы здесь подробно опишем.

Способ №1

Многие трейдеры определяют уровень постановки стоп лосс исходя из суммы максимальных убытков, которые они допускают на одной сделке (например, 5% от депозита). При этом они высчитывают величину защитного ордера в пунктах в зависимости от размера своего депозита и допустимой величины потерь на одну открытую позицию .

На данном рисунке показан наглядный пример, к чему приводит такой подход:

Допустим, трейдер открыл позицию на пробитии фрактала. Вход был совершен правильно. После расчета величины стоп лосс по первому подходу, трейдер получил значение в 15 пунктов. И на данной величине от открытой позиции он поставил защитный ордер. Далее происходит откат цены, которая задевает стоп лосс и позиция закрывается с убытком. А рынок тут же разворачивается и движется в направлении открытой позиции.

Хотим сразу предупредить, что это не эффективный подход, так как он учитывает не сложившуюся ситуацию на рынке при открытии торговой позиции, на которую и нужно обращать внимание при выставлении stop loss, а размер торгового депозита трейдера и допустимый уровень убытков на одну сделку.

Такой подход часто приводит к тому, что когда после открытия сделки происходит откат цены (так как имеет волновую природу), то срабатывает защитный ордер, а цена чуть позже разворачивается и продолжает двигаться в направлении ранее открытой сделки. Трейдер получает убыток при правильно открытой сделке из-за безграмотно выставленного ордера стоп лосс.

Способ №2

Второй подход заключается в том, чтобы располагать ордера стоп лосс за сильными .

Эффективность такого подхода заключается в том, что волатильность рынка (обычные колебания цены) не пробивает сильных уровней поддержки и сопротивления. А если такое пробитие происходит, то это является сигналом к развороту тренда.

На данном рисунке показан пример правильно поставленного защитного ордера:

Посмотрите это короткое видео, в нем подробно рассказан правильный подход выставления stop loss:

Способ №3

Третий подход – установка ордера стоп лосс за близлежащим фракталом, направленным в противоположную сторону от открытой позиции.

Восходящий фрактал – это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наивысшего максимума находятся два более низких максимума и после него идут два более низких максимума.

Нисходящий фрактал — это как минимум пять идущих друг за другом свечей, где до наименьшего минимума находятся два более высоких минимума и после него идут два более высоких минимума.

Резонность такого подхода вытекает из самого (каждый последующий подъем и впадина на графике цены выше предыдущих при восходящем тренде, при нисходящем – наоборот).

На данном рисунке показаны примеры установки стоп лосс за нисходящими фракталами.

Способ №4

Четвертый способ – это стоп с разворотом.

Смысл его в том, что вместо закрытия позиции ордером stop loss, открывается противоположная позиция ранее открытой с удвоенным лотом. Для этого используется отложенный ордер sell stop или buy stop. Если первоначальная позиция была открыта 0.01 лота, то противоположная открывается 0.02 лота.

Цена движется в противоположном направлении первоначально открытой сделки, а удвоенный лот компенсирует убытки.

Как действовать дальше? Все зависит от ситуации на рынке. Можно дождаться, когда компенсируется убыток от первоначально открытой позиции и закрыть обе позиции. А можно подождать дальше и закрыть позиции, когда получите прибыль.

На этом обзор различных подходов, как ставить стоп лосс, закончен. Напоминаем, что первым методом пользоваться не стоит. Он здесь описан только в качестве примера, как делать не следует.

Сегодня мы поговорим про то, как ставить стоп лосс. Эта информация будет полезна всем начинающим трейдерам, так как от правильности установки Stop Loss напрямую зависит не только уровень дохода, но и целостность депозита.

Stop Loss представляет собой вид отложенной позиции, при срабатывании которой, осуществляется закрытие действующей сделки или ее части.

Стоп лосс является довольно популярным в трейдинге инструментом, так как он позволяет эффективно ограничивать убытки, что, в свою очередь, дает возможность свести к минимуму вероятность обнуления депозита или же получения существенного убытка.

Кстати, Stop Loss спасет Ваш депозит, например, при отключении электроэнергии или обрыве связи с терминалом из-за проблем у Вашего Интернет-провайдера.

Не утихают дискуссии о том, следует ли использовать Stop Loss или лучше всего отказаться от данного ограничителя убытков. Давайте рассмотрим, какими способами чаще всего устанавливается этот ордер.

Установка минимального стоп лосс

Некоторые из трейдеров рекомендуют использовать минимально возможный SL, так как это позволяет обезопасить имеющийся депозит. В этом случае защитные ордера рекомендуется устанавливать на дистанции 10-20 пунктов от места заключения сделки.

Применение подобной методики может привести к тому, что большая часть открываемых Вами ордеров будет закрываться с убытками. Это связано с тем, что изменение рыночной цены может сопровождаться коррекциями, которые будут выбивать установленный Стоп-Лосс .

Практика показывает, что для пар с высоким уровнем волатильности, таких как EUR/JPY или GBP/JPY, скачки цены до 30 пунктов принято считать рыночным шумом . Таким образом, установка небольших стопов при торговле этими валютными парами, будет приводить к закрытию позиций с убытками.

Основные правила установки стоп лосс

Если Вы решили применять фиксированный SL, Вам следует помнить, что его значение зависит от огромного количества параметров, таких как волатильность выбранной валютной пары, размер имеющегося депозита и правила выбранной торговой стратегии .

Устанавливать Stop Loss технически довольно просто. Вам нужно щелкнуть по иконке "Новый ордер" в верхней части терминала MetaTrader 4, как это показано на следующей иллюстрации.

В окне настройки ордера Вам следует выбрать необходимые параметры, а в специально предназначенное для этого поле внести значение Stop Loss:

Торговая платформа МТ4 позволяет, помимо обычного стоп лосс, применять еще один интересный инструмент - Trailing Stop. Он позволяет в автоматическом режиме осуществлять перемещение Stop Loss за удаляющейся рыночной ценой.

Trailing Stop обладает довольно простым принципом функционирования:

После открытия ордера трейдер не устанавливает стопов, а осуществляет активацию Trailing Stop;
Если цена движется в направлении открытой сделки (профит растет), то Trailing Stop будет автоматически перемещать Stop Loss. Если ценовой уровень начнет движение в обратном направлении, то сделка закроется при достижении стопа.

Теперь подробно разберем процесс установки Trailing Stop:

В самом начале нам необходимо заключить сделку;
В нижней панели торгового терминала кликаем на активную позицию правой кнопкой мыши;
В появившемся меню нам нужно навести курсор на надпись "Трейлинг стоп" и выбрать расстояние, которое должен пройти ценовой уровень, чтобы Стоп-Лосс был автоматически перенесен.

У большинства Forex-брокеров минимальный шаг Trailing Stop составляет 15 пипсов. Данное значение часто рекомендуется в тематических ветках на форумах, когда начинается обсуждение параметров трейлинга.

Если для заключения сделок Вы используете индикаторные стратегии, основанные на скользящих средних, то Вам подойдет третий вариант установки стоп лосс. После того, как Вы получите сигнал на открытие позиции от своей стратегии, необходимо установить стоп на несколько пипсов выше или ниже скользящей средней, в зависимости от направления заключаемой сделки.

Надеюсь, эта статья помогла Вам разобраться с тем, как ставить стоп лосс во время торговли на Форекс. Важно помнить, что лишь грамотная установка Stop Loss позволит Вам снизить торговые риски и повысить эффективность трейдинга в целом.

Торговля на бирже – очень рискованный бизнес, но при правильном подходе можно обрезать убытки. В этом случае трейдеру поможет стоп ордер. С его помощью, торговля будет всегда осознанной и при не правильном входе, позиция будет автоматически закрыта.

Что такое стоп лосс

Торговля на бирже – это покупка или продажа акций, ценных бумаг или фьючерсов . Весь процесс напоминает обычный рынок. Задача спекулянта купить товар дешевле и продать по дороже, либо в обратном порядке. Только на фондовом рынке, трейдер не устанавливает цену, он только решает входить ли в позицию по той цене — что предоставляет в данный момент рынок.

К примеру – Нужно купить акцию по цене 50, для хорошего заработка желательно продать ее дороже – по 70. Трейдер входит в позицию, цена плавно начинает расти, прибыль идет. Но бывает и обратная ситуация, после покупки актива по 50, он начинает дешеветь. Лучшим способом уберечь свой депозит будет – выставление стоп ордера. Как ставить стоп лосс в таком случае, к примеру вы купили по 50, установили стоп ордер по цене 45. Вот и вся задача, даже если рынок пойдет в низ, коснувшись отметки 45, вас выкинет с сделки.

Таким образом, рынок дает вам понять – что вы не правы. Если же стоп ордера не будет, закончится может все печально. Глупые ожидания – что сейчас цена развернется и пойдет в вашу сторону, мало вероятны. А вот довести депозит до самого дна, такая ситуация бывает чаще.
Вывод – торговля без стоп лосса, опасна и рискованна .

В каких места должен стоять стоп лосс

Часто трейдеры обижены на рынок, у них создается впечатления что за ними следят. Ведь куда бы они не поставили стоп лосс, рынок его выбьет а уже после пойдет в нужном направлении. Все это конечно бред, причиной всему только то что – стоп ордер выставлен в неправильном месте.

Стопы нужно ставить там, где маникмейкеру не выгодно будет их снимать. Не стоит ставить стоп за ближайший визуальный уровень, в таком случае он будет снесен с вероятность 90%. Небольшая подсказка – дождитесь когда рынок сделает провокацию, постопит всех и вернется назад в проторговку, в народе это еще называют ложный пробой. Вот за такие провокации и пробои , гораздо разумнее прятать свои стопы. Ниже на картинке приведен пример установки стопа за провокацию.

Как ставить стоп лосс в боковике

Большую часть времени рынок проводит в боковике, торговать боковики немного легче чем тренд. Торговля проводится от нижней границы к верхней. Сейчас рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в боковике .

Перед началом торговли обозначьте четкие границы боковика, вы должны правильно определить уровни поддержки и сопротивления. К примеру вы решили торговать от нижней границы к верхней, определили сильный уровень поддержки. Сразу выставлять ордер на вход в позицию не нужно, ведь так будет действовать большая часть толпы. Дождитесь, пока рынок сделает провокацию (ложный пробой), и немного пойдет ниже уровня поддержки, но с обязательным резким возвратом в боковик.

Вот после этого, смело можно торговать ранее выбравший уровень поддержки, а стоп ордер прятать за ложный вынос. Эффект будет таков – рынок постопил всех кто прятал стопы за визуальный уровень, и заправился топливом для похода к верхней границе боковика. Обратите внимание на ниже представленную картинку.

Как ставить стоп лосс в тренде

Теперь рассмотрим ситуацию, как ставить стоп лосс в тренде. При долгом нахождении рынка в стадии боковик, начинается выход из определенной зоны с последующим трендом. Трен сопровождается ростом или падением цены не большими консолидациями. В каждой из них можно найти точку входа со стопом, также за каждую консолидацию можно передвигать стоп лосс. К примеру – вы определили, что сейчас будет выход из боковика, и начнется тренд.

Вошли в позицию на самом начале тренда, после наблюдаете. Цена начинает свой рост не большими зоночками, и с последующим выходом цена за предыдущую зону, в таком случае трейдер может подтягивать стоп за каждую зоночку. Ниже приведен пример на картинке.

Когда можно ставить стоп лосс в без убыток

Очень распространенная вещь – переставление стопа в без убыток когда это не нужно. Вообще, если вы торгуете одним контрактом, желательно прописать себе в алгоритме – либо стоп, либо тейк. Так будет правильнее, другое дело – когда торговля происходит несколькими конями.

И так – вы вошли в позицию от хорошего уровня поддержки тремя лотами, перед входом уже обозначили себе ближайшие тейки. Как только цена достигла точки выхода, обязательно скидывайте половину позиции. А на оставшуюся, можно сидеть и выжидать дальние цели, стоп при это разрешается переставить в без убыток.

Не пытайтесь переводить в без убыток сразу после не большого отскока, ведь цена в большинстве случаев вернется на точку входа, и вас просто вышвырнет с позиции.

Преимущества стоп лосса

Торгуя со стопом – вы обрезаете свои убытки
Торгуя со стопом – вы быстрее понимаете — что не правы и автоматически выходите с позиции
Торгуя со стопом – вы эмоционально спокойны, ведь заранее сами установили ту сумму, которые можете потерять.
Запомните – трейдер на фондовом рынке может на 100% контролировать только одну вещь – это свои убытки с помощью стоп лосса. Все остальное делает рынок.