Индикатор каналы боллинджера как пользоваться. Индикатор Bollinger Bands: настройки, практика применения. Как строятся полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера - это один из индикаторов валютного рынка «Форекс», который появился в 80-е годы. Инструмент стал настоящим открытием, которое перенесло технический анализ на более высокий уровень. Создателем индикатора был Джон Боллинджер. Алгоритм инструмента заключается в определении момента недооцененности или переоцененности актива. Так как индикатор относится к трендовым инструментам, он помогает определить направление движения цены. Благодаря точному определению зон недооцененности и переоцененности, можно найти точку разворота движения.

Немного истории

Джон Болинджер является известным трейдером современного мира и по совместительству выступает учредителем компании Bollinger Capital Management, которая специализируется на управлении капиталом. Bollinger Bands, а именно так звучит название индикатора на английском языке, можно считать настоящей находкой для каждого трейдера. С помощью инструмента анализа ситуации можно четко расставить цели, так как он анализирует волатильность на рынке. Канал, формирующийся вокруг скользящей средней, гибкий и постоянно следует за ценой. Все брокеры, в том числе и Forexstart, полосы Боллинджера предлагают в открытом доступе. Этот инструмент уже встроен в торговый терминал, и за его использование не требуется вносить дополнительной оплаты.

Описание инструмента

Полосы Боллинджера - это, по сути, три скользящих средних, которые наложены на ценовой график, построение индикатора не выполняется в отдельном окне. Средние линии охватывают движение котировок с обеих сторон, тем самым создавая коридор волатильности. Именно инструмента привел к появлению его второго названия - «конверт». Скользящие средние используются простые, при стандартном отклонении +2 на верхней границе и - 2 на нижней границе. Настройки представлены базовые, и, в зависимости от ТС, каждый трейдер может их модернизировать. Помимо уровня отклонений, в настройках индикатора можно менять период и сдвиг. Имеется опция, указывающая на то, к какой именно цене применяется индикатор. Стандартное значение отклонения говорит о волатильности торгового инструмента в данный момент времени. При росте волатильности полосы Боллинджера расширяются, диапазон межу крайними гранями коридора увеличивается. При снижении активности на рынке коридор будет сужаться.

Как влияет изменение периода на поведение индикатора?

Период - это временной промежуток, соответствующий определенному количеству свечей, который учитывается индикатором при построении канала. В стандартных настройках предусмотрено значение 20. При его уменьшении линии канала становятся более ломанными. Цена начинает активно пробивать границы, что приводит к появлению большого количества ложных сигналов. Реакция самих линий на движение цены активизируется. Увеличение периода приводит к сглаживанию канала, к увеличению расстояния между верхней и нижней линиями. Индикатор начинает медленно реагировать на изменение стоимости. В связи с тем что каналы будут разрываться намного реже, количество торговых сигналов сократится. При этом сила самих сигналов станет намного больше.

К чему приводят изменения показателей отклонения?

Отклонение - это показатель, который определяет расстояние верхней и нижней границы от центральной скользящей средней. При увеличении стандартных показателей отклонения расстояние от верхней границы до центра увеличивается. Количество поступающих сигналов уменьшается. Сокращение отклонения приближает границы канала к центру, что ведет к росту ложных торговых сигналов. Экспериментируя со стандартным отклонением, можно подобрать оптимальные параметры максимумов и минимумов, которых должна достичь цена для прорыва.

Первичная ориентация и важные моменты

Изначально индикатор создавался не для рынка «Форекс». Его основное предназначение заключалось в анализе ситуации на фондовом рынке. Позже инструмент начал активно применяться на валютном рынке и внедряться в стратегии торговли бинарными опционами. Сам автор индикатора использовал его на дневном графике. Отсюда вывод, что применение индикатора на других таймфреймах требует установки других параметров. Использование линий с волатильными парами при уменьшении периода будет становиться причиной появления огромного количества ложных сигналов. Большинство профессиональных трейдеров не рекомендует менять стандартное отклонение в большую сторону. Как показала практика, в 90% ситуаций цена остается в пределах коридора. Из настроек чаще всего меняется период скользящей средней. Все остальное оставляется со стандартными значениями.

Особенности индикатора

Стратегии торговли бинарными опционами, собственно, как и большинство стратегий, адаптированных под валютный рынок, разрабатываются на основании особенностей данного инструмента анализа. Особенно аккуратно нужно следить за периодами выхода цены за крайние грани коридора. Тут есть высокая вероятность двух вариантов развития событий. Допускается как продолжение движения, так и его разворот. Этот сигнал нужно обязательно подкреплять другими инструментами торговой системы. В ряде ситуаций (порядка 75%), если активное движение цены началось у одной из граней канала, оно обязательно продолжится до противоположной грани того же канала. Еще одна особенность индикатора связана с ситуацией, когда минимумы и максимумы формируются вне канала. Если следующая свеча займет место в диапазоне движения, можно рассматривать формирование противоположного сигнала. Если линии Боллинджера резко сужаются и находятся в таком состоянии определенное время, стоит говорить о начале нового тренда с сильным первичным импульсом. Впоследствии можно будет наблюдать сильный скачок волатильности. Сомнительной особенностью можно назвать недопущение формирования за пределами коридора более 4 свечей. После достижения пика цена начинает коррекцию. Эта особенность не учитывается, если имеют место важные экономические новости.

Практическое применение

Полосы Боллинджера относятся к категории Основная их цель - это определение текущего направления движения на рынке. В соответствии с теорией, этот инструмент не предназначен для определения точных точек входа и выхода. При этом многие трейдеры нашли весьма эффективное применение индикатору в процессе наблюдения за его работой. Самый простой формат сигнала формируется при пробитии средней линии в любом из направлений. При пробитии в направлении снизу-вверх можно рассматривать покупки. Обратная ситуация говорит о подготовке к продажам. Помимо приоритетной точки входа, полосы Боллинджера для бинарных опционов, для других помогают расставить цели. Как только котировки цен достигают верхней или нижней границы канала, в зависимости от направления тренда, стоит побеспокоиться о закрытии торговых позиций.

Одна из самых агрессивных стратегий

Некоторые агрессивные трейдеры также не обходятся без такого инструмента, как полосы Боллинджера. Стратегия базируется на открытии сделок в те моменты, когда свечи выходят за пределы канала. Опасность таких решений связана с тем, что за пределами канала могут формироваться одновременно несколько падающих или растущих свечей. Таким образом, до момента разворота тренда придется еще какое-то время пересидеть в убытках. Намного практичнее строить на основе показателей индикатора динамические Точность границ остается на достаточно высоком уровне. Применение инструмента эффективно во время резкого сужения коридора. Действовать стоит по аналогии с использованием Аллигатора Билла Вильямса. Чем дольше коридор будет в сжатом состоянии, тем сильнее будет движение в конечном счете.

Самостоятельный и дополнительный инструмент для торговли

Линии Боллинджера могут использоваться в торговле как самостоятельно, так и в качестве дополнительного инструмента при техническом анализе. Эффективным является комбинирование последнего со (Price Action). Актуально рассматривать формации возле верхней и нижней границ канала. Самыми простыми двойными сигналами могут стать пин-бары или перевернутые свечи, молоты, которые будут явно свидетельствовать о развороте тренда. Торговля по полосам Боллинджера может оказаться эффективной при совмещении его сигналов с сигналами индикатора MACD. Снижение либо рост гистограммы с параллельным ростом кривых линий канала уже является мощным сигналом. Наличие дивергенций или конвергенций может говорить о грядущем развороте тренда. Открыть сделку в самый подходящий момент позволит подтверждающий сигнал от Bollinger Bands.

Преимущества инструмента технического анализа

Как у любых инструментов технического анализа, у полос Джона Боллинджера есть свои положительные и отрицательные стороны. Остановиться стоит на сильных сторонах инструмента. Главное достоинство последнего - это способность максимально точно определить тренд, что выступает одним из основных критериев успешной торговли на рынке. Это открывает возможности для использования инструмента в любой рыночной ситуации. С помощью инструмента, помимо определения тренда, есть шанс спрогнозировать области и даже точки разворота движения. Сказать более, ориентируясь на положение котировок по отношению к каналу, можно объективно расставить цели. Универсальность, которой обладает индикатор полосы Боллинджера, позволяет его применять на всех типах бинарных опционов, рынок акций и фондовый рынок. Главное, адаптировать настройки под конкретный временной промежуток и учитывать активность каждого торгового инструмента в отдельности.

Недостатки инструмента технического анализа

Есть и определенные недостатки у такого инструмента технического анализа, как полосы Боллинджера. «Форекс» анализировать стоит очень внимательно, что определяет актуальность знакомства с погрешностями «конверта». В связи с субъективностью полос, они могут трактоваться совершенно по-разному разными трейдерами. Обращаем внимание на отсутствие универсальных настроек, которые смогли бы обеспечить подачу торговых сигналов на разных активах. Адаптация системы необходима под каждый из форматов торговли. Большинство сигналов от индикатора оказываются ложными. Их крайне важно фильтровать с помощью дополнительных инструментов технического анализа. По мнению самого создателя канала, он плохо себя отрабатывает на слабых и неактивных рынках.

Полосы в торговле опционами

Линии или «конверт» часто используются трейдерами при торговле опционами. Осциллирующий и одновременно трендовый индикатор отражает фактическое отклонение стоимости активов. Инструмент позволяет трейдеру точно определить, является ли цена торгового инструмента высокой или низкой в сравнении со средними ценовыми показателями. Это позволяет сделать прогноз относительно дальнейшего роста или падения. Особенность, на которую должен обращать внимание трейдер, торгующий бинарными опционами, связана с постоянным стремлением цены к среднему уровню.

Основные сигналы для трейдера, торгующего бинарными опционами

Основной сигнал индикатора, к которому стоит присматриваться торгующему бинарными опционами - это максимальное сужение канала. Это явный признак того, что уже в ближайшем будущем можно будет наблюдать сильное движение. Если после продолжительного застоя на рынке, формируется бычья свеча, которая пробивает канал, можно скорее рассматривать покупки. Вероятность того, что движение направится на север, составляет 90%. Если ситуация обратная, и на графике сформировалась медвежья свеча, которая пробила нижнюю границу канала, преимущество лучше отдать продажам. Любые сигналы индикатора не стоит рассматривать как единственно-верные. Любой сформировавшийся паттерн должен иметь подтверждение либо со стороны другого индикатора, либо результатами фундаментаьного или технического анализов.

Здравствуйте. Данная стратегия основана на 2 основных постулатах любого трейдера: Trend is your friend и цена обязательно движется в одну сторону не линейно — а с коррекциями. Что означает, что в данной стратегии будем искать точки входа только в той ситуации, когда есть четкий сформированный тренд и когда есть небольшая коррекция — для входа в продолжение данного тренда.

Стратегия и указанные настройки адаптированы для пары EURUSD M30 и могут быть подобраны для любых других торговых инструментов — нужно просто провести оптимизацию торговли.

Особенности индикатора Bollinger Bands

Сам индикатор полос Боллинджера — простой в своей логике. Первоначально он использует скользящую среднюю (Moving Average) для того, чтобы определить, куда идет цена/тренд.
После чего, в зависимости от того, насколько далеко ушла цена от скользящей средней — рисуются дополнительные линии — полосы Боллиндежра — low band и high band.

Особенность данного индикатора заключается в том, что полосы Боллинджера рисуются не параллельно основной скользящей средней — а они рисуются в зависимости от отклонения цены. Т.е. чем больше цена отклонилась от скользящей средней — тем сильнее импульс/тренд — тем шире становится канал. Таким образом индикатор Боллинджера автоматически подстраивается под текущую волатильность на рынке. Если волатильность низкая — полосы Боллинджера — практически горизонтальны и стараются сузиться в тонкий канал. Если же был импульс — канал практически мгновенно расширяется.

Почему именно Bollinger Bands?

В Bollinger Bands есть один очень полезный параметр — это размер отклонения линий. Например, чем меньше отклонение — тем уже будет канал Боллинджеров. Это будет похоже на обычную широкую трубу с минимальными искривлениями. Если же поставить размер отклонения 3, 4 и больше — то получится набор всплесков и затуханий. Своеобразная пружина… При большом отклонении, указанном в Боллинджере — цена вряд ли достанет верхней или нижней линии, т.е. канал будет расширяться в геометрической прогрессии от изменения цены. При малом отклонении, если цена находится внутри канала — это флет. Если цена уже вышла за пределы канала — это означает направленное движение (тренд) — и значит в нем уже нужно торговать.

Таким образом, Bollinger Bands является одновременно и индикатором тренда (при направленном пробитии верхней/нижней границы) и индикатором флета (если цена двигается в канале Боллинджера с низким отклонением).

Обычные торговые стратегии с Bollinger Bands?

Обычно торговые стратегии, которые встречаются в интернете — контр-трендовые. Направлены на то, что цена с большой вероятностью отскочет от полос Боллинджера и вернется в середину торгового канала. Такие стратегии имеют свое право на существование.
Недостаток таких стратегий заключается в том, что мы работаем против тренда. А значит, что наша текущая вероятность поймать стоп-лосс — просто огромна.
Второй проблемой является непонятная точка выхода из сделки и стоп-лосс во время контр-трендовых входов. Например, цена может скорректироваться всего лишь на 10 пунктов и потом срубить ваш стоп-лосс размером в 30 пунктов. Кстати, как определить, куда ставить стоп-лосс в этой стратегии? Разве что за ближайшую низинку/вершинку. Да и то — с запасом. Вобщем эти торговые стратегии сложно формализовать и статистика работает против вас в этом случае.

Параметры каждого индикатора Bollinger Bands для торговой стратегии

Я предлагаю использовать 2 индикатора Bollinger Bands. Первый фильтрует флет. Второй показывает тренд и ведет вас по нему.
Индикатор 1: Скользящая средняя 130. Отклонение 1,5 — это узкий боллинджер.
Индикатор 2: Скользящая средняя 130. Отклонение 3 — это широкий боллинджер.

Точка входа — на пробитии и закреплении цены (Close цены — находится между 1 и 2 индикаторами).
Сопровождение сделки — пока цена движется в канале между 1,5 и 3 Боллинджерами — это тренд. Этот тренд необходимо брать по максимуму — поэтому ждем.
Стоп-лосс — передвигается совместно с MA130 — и ставится за ней. Исключение — когда расстояние от МА до текущего Индикатора 1 — мы не входим, т.к. будет нарушено соотношение РИСК/ПРИБЫЛЬ.
Выход из сделки в нескольких моментах:
— когда цена выходит за линии Индикатора 2
— когда цена заходит и закрепляется внутри канала Индикатора 1
— когда выбивает по стоп-лоссу (разводный момент)

Пример входа, сопровождения и выхода из сдекли по данной торговой стратегии здесь отмечен красными линиями.

Видео инструкция по стратегии на 2 индикаторах Bollinger Bands

Всем привет, на связи автор сайта сайт, Александр Норкин. Совсем недавно, мною была затронута очень важная тема, волатильности на рынке Форекс (со статьей можно ознакомиться ). В той статье, кроме стандартных вещей связанных с вопросами, что такое волатильность и как ей пользоваться, я перечислил некоторые индикаторы, которые помогут определить эту самую волатильность. Полосы Боллинджера, так же были в списке.

Ввиду того, что индикатор полосы Боллинджера, является одним из представителей индикаторов волатильности, он заслуженно получил мировое признание и поэтому заслуживает более детального рассмотрения.

Как строятся полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, которые повторюсь еще называют линиями Боллинджера, является индикатором, который входит в стандартный набор индикаторов многих торговых платформ. MetaTrader 4, так же не остался в стороне и включил полосы Боллинджера в свой арсенал.

По сути, индикатор заявляется как трендовый и очень схож с Moving Average, ведь в его основе заложена скользящая средняя.

Как установить индикатор полосы Боллинджера

Как уже было сказано, индикатор включен в стандартный набор индикаторов платформы MT4 и чтобы его установить, нужно нажать на Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands .

Линии Боллинджера наносятся непосредственно на график и выглядят, как показано ниже:

Как вы можете видеть, Джон Боллинджер предлагает использовать индикатор в виде скользящей средней, с периодом 20 и двух линий: верхнее и нижнее стандартное отклонение, которые и создают эффект рыночной волатильности.

Стандартное отклонение - это мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии.

Вычисляется при помощи формулы:

При создании своего индикатора, Джон Боллинджер руководствовался теорией вероятности.

Если от среднего значения в обе стороны отложить отрезки величиной со стандартным отклонением, то в этот промежуток попадает не менее 68% значений случайной величины, если же отложить отрезки величиной в 2 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает не менее 95% значений, если же отложить отрезки величиной в 3 стандартных отклонения, то в такой промежуток попадает более 99% значений.

Посмотрите как ведет себя индикатор, при разном значении стандартного отклонения:

• фиолетовая линия: стандартное отклонение = 3;
• красная линия: стандартное отклонение = 2;
• черная линия: стандартное отклонение = 1.

Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру и нормальному распределение. Ценовые колебания на рынке Форекс, по видимости, можно рассматривать как подчиненные закону распределения, близкого к нормальному.

В настройки индикатора входит 4 важных пункта:

• Период - устанавливается значение для скользящей средней.
• Сдвиг - задается количество баров смещения скользящей средней.
• Отклонение - то самое стандартное отклонение.
• Применить к - определяет по каким ценам будет происходить расчет.

• Период: 20 ;
• Сдвиг: 0 ;
• Отклонения: 2 ;
• Применить к: Close .

Принцип работы индикатора полосы Боллинджера

Исходя из того что по теории вероятности, в построенный диапазон (от верхней линии отклонения до нижней линии отклонения) должна попасть большая часть цен, можно легко сформулировать смысл использования полос Боллинджера и выявить несколько важных моментов.

Цены тяготят к скользящей средней

Если мы считаем что Джон не ошибался и при стандартном отклонении с коэффициентом 2 менее 95% значений должны быть в диапазоне, выходит, что касание, а уж тем более пересечение линии отклонения Боллиджера, говорит о чрезмерном давлении и требует коррекционного движения, хотя бы до среднего значения.

Сужение границ - образование "горлышка"

Слишком узкими границы, так же не могут существовать Сужение границ, так же является не нормальным состоянием рынка и требует расширительного движения, которое может свершиться за счет значительного движения цен, иначе говоря повышению волатильности, в верхнюю или нижнюю сторону.

Пересечение границ линий Боллинджера или пробитие их ценой обычно является хорошим сигналом последующего отката при этом целью является как минимум, среднее значение. Исключение составляет ситуация представляющая расширение узкого горлышка.

В этой ситуации цены достаточно долго могут расти или падать, находясь все время на одной полосе Боллинджера и расширяя допустимую полосу колебаний. Это обусловлено силой движения цен, после прорыва диапазона консолидации.

Действительно, сужение полос Боллинджера, возможно лишь при возникновении узкого горизонтального диапазона цен или флета.

Данный индикатор хорошо работает на всех графиках от минутных до часовых. Линии Боллинджера, имеют чисто статистическую природу, поэтому они безразличны к предмету исследования и могу применяться к различным процессам как и скользящие средние.

Методы использования линий Боллинджера

Постараюсь сформулировать два метода использования полос Боллинджера и рассмотреть их на реальном графике, но прежде чем это сделать, нужно помнить, что они очень похожи на методы использования простых каналов применяемых в классическом техническом анализе.

По своей сути, линии помогают определить относительную перекупленность или перепроданность рынка, однако их характеристики, делают этот индикатор идеальным для того, чтобы предсказать разворот тренда.

Линии Боллинджера содержат значительное количество ценовых движений рынка, движение за одну из полос, является отклонением от ценового поведения и на такое событие, надо реагировать.

Классический метод - основан на пробое линий

Входим в рынок, в направлении прорыва, в момент пересечения линии стандартного отклонения, что сигнализирует о возможном начале тренда. Выходим из сделки в момент пересечения ценой, противоположной линии стандартного отклонения.

Коррекционный метод - основан на работе внутри линий

В данном случае, торговые правила крайне просты. Покупайте как только цена коснется нижней полосы отклонения и следите за ценой. Если движение вниз продолжится и цена закроется ниже нижней полосы отклонения, иначе говоря случится пробой, примите убытки и выйдите из сделки. В случае движения в вашем направлении, следует находится в сделке до верхней полосы отклонения.

Те же самые правила применяют при обратной позиции.

Этот метод считается эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков, и больших доходов с торговой стратегией покупок на впадинах и продажах на пиках.

Заключение

Вот и все что я хотел сказать по данному индикатору. В статье были рассмотрены моменты:

• Как строятся линии Боллинджера;
• Принципы работы линий Боллинджера;
• И методы применения.

Полосы Боллинджера пользуются заслуженным авторитетом у профессиональных трейдеров, поэтому считаю правильным не заканчивать статью, а продолжить обсуждение его плюсов и минусов в комментариях.

Комбинированный индикатор Bollinger Bands, более известный как Полосы Боллинджера, успешно используется трейдерами для определения силы ценовых движений, зон перекупленности/перепроданности, моментов разворота и построения торговых стратегий.

Разработанный знаменитым аналитиком фьючерсных рынков Джоном Боллинждером еще в конце 80-х годов прошлого столетия, этот торговый инструмент до сих пор актуален благодаря точности и простоте использования.

Индикатор Bollinger Bands представляет собой ценовой канал из трех SMA (простые скользящие средние), который накладывается непосредственно на ценовой график. Верхняя и нижняя линии ограничивают ценовое движение сверху/снизу, а третья (средняя) находится на равном расстоянии от границ. Расстояние от границ зависит от текущей волатильности финансового инструмента и, как показывает практика, почти 90% рыночного времени цена находится в пределах границ Полос Боллинджера, поэтому их можно использовать для прогноза цены.

Принцип работы индикатора Bollinger Bands

Полосы точно показывают тренд – это наклон средней линии, за которой тянется весь ценовой канал. В периоды флета верхняя и нижняя линия канала движутся параллельно друг другу или с небольшим наклоном, а все ценовое движение происходит внутри канала. Это особенно важно при повторных тестах ценовых экстремумов.

Считается, что если график цены расположен в верхней части полос (выше средней линии), то тренд – бычий, если движение идет в нижней части канала (ниже средней), то преобладает движение вниз.

Если цена достигает верхней границы, то актив считается перекупленным, то есть нужно ожидать отката в направлении средней линии индикатора. Зона перекупленности – диапазон от верхней границы до средней линии.

Если цена достигает нижней границы, то актив перепродан - ждем роста к средней линии. Зона перепроданности – диапазон от нижней до средней линии.

Индикатор Bollinger Bands жестко привязан к волатильности: если полосы расходятся (канал расширяется), то имеем продолжение и усиление текущей тенденции. Если канал сужается, то активность рынка низкая, торговые объемы падают и текущий тренд слабеет.

Математика и настройка индикатора

Индикатор настраивается в терминале MetaTrader4(5) стандартным способом. Расчет полос:

• средняя линия – SMA(20) (или с иными параметрами);
• нижняя линия – значение средней линии - 2 стандартных отклонения;
• верхняя полоса – значение средней линии +2 стандартных отклонения.

• для малых периодов (до М15) – SMA(10);
• для средних периодов (от М15 до Н1) – SMA(20);
• для долгосрочной торговли (от Н1 до D1) – SMA(50);
• для периодов свыше 1 дня – SMA(60).

Обычное значение для расчета средней линии индикатора - 20 временных периодов (или 20 свечей на текущем графике, к которому данный индикатор применяется). Уменьшение периода рекомендуется для скальперов в работе на таймфреймах до М15. Индикатор Bollinger Bands начинает быстрее реагировать на вариации цены, границы канала становятся более «рваными», их чаще пробивает цена, появляется больше торговых сигналов, но и количество «ложных вызовов» будет больше. Увеличение периода делает реакцию индикатора более медленной, линию границ – плавной, а торговые сигналы – более достоверными.

Стандартное отклонение (или standard deviation) рассчитывается системой автоматически и показывает, как далеко текущая цена ушла от значения среднего, то есть насколько точно реальные данные учтены в расчете полос. Увеличение значения отклонения расширяет канал (расстояние до центральной линии), что дает большему количеству ценовых движений попасть в его рамки. Параметр «Сдвиг» корректирует запаздывание и его можно подбирать для каждого инструмента.

Использование индикатора Bollinger Bands в торговых стратегиях

Как и все индикаторы на основе расчета среднего, наиболее точно индикатор работает на периодах среднесрочной и долгосрочной торговли (от 1 часа). Возможны два варианта торговли: на отбой от границ с последующим движением в канале, и на пробой границ с дальнейшим движением за полосами Боллинджера.

Индикатор Bollinger Bands обычно анализируют вместе со свечными паттернами. Уверенный сигнал на покупку/продажу возникает, когда у границ полос образуются свечные модели «двойное дно» или «двойная вершина».

Открываемся на покупку при пересечении средней линии, если выполняются следующие условия:

• цена концентрируется у нижней границы с последующим касанием или пробоем канала;
• цена движется в направлении средней линии и потом разворачивается вниз;
• формируется новый min выше нижней полосы, но ее не касается.
• ждем момента пересечения средней линии снизу вверх и формирования очередной свечи выше, если при этом полосы расходятся – открываем позицию;
• закрываем позицию после касания свечой верхней полосы. Но! если нижняя полоса продолжает идти вверх вместе с верхней границей, то бычий тренд продолжается, значит – ждем.

Открываемся на продажу при пересечении средней линии, когда выполнены условия:

• цена концентрируется у верхней границы с последующим касанием или пробоем;
• цена движется в направлении средней линии и потом разворачивается вверх;
• формируется новый max ниже верхней полосы, но ее не касается.
• ждем момента пересечения средней линии сверху вниз и формирования очередной свечи ниже, если при этом полосы расходятся – открываем позицию;
• закрываем позицию после касания свечой нижней полосы. Но! если верхняя полоса при этом движется вниз вместе с нижней границей, то медвежий тренд продолжается, то есть закрывать рано – ждем.

Чаще всего полосы воспринимаются как динамические и весьма точные уровни поддержки/сопротивления. Если за пределами полос сформируются паттерны поглощения (бычий или медвежий) или модели разворота («молот» или «доджи») то получаем более сильный торговый сигнал.

Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

• Если имеется единичный пробой графиком цены границ канала (верхней или нижней), то с большой вероятностью текущий тренд продолжится.
• Если за резкими (пилообразными) движениями цены за границами полос Боллинджера происходят такие же внутри канала (близи границы), то нужно ожидать разворота тренда.
• Движение цены, которое началось от одной из границ канала, скорее всего, достигнет противоположного края.
• Длительное флетовое движения цены внутри узкого канала предшествует резким спекулятивным броскам цены – чем уже канал и больше период флета, тем сильнее будет последующая волатильность.
• Пробитие границ канала более чем тремя свечами подряд означает предстоящий разворот тренда или коррекцию.
• Если цена пробивает верхнюю/нижнюю полосу, то это сигнал возможного разворота, для подтверждения такого сигнала нужно наблюдать рынок после первого пробоя. Если происходит несколько неудачных попыток пробоя, то возможность разворота усиливается. Закрытие свечи выше полосы Боллинджера означает предстоящий медвежий разворот, закрытие ниже нижней полосы - разворот вверх.

Недостатки индикатора

При всей своей универсальности индикатор Bollinger Bands не дает точных сигналов на вход и далеко не все касания границ являются сигналом для открытия позиций. Иногда цена может довольно долго скользить вдоль верхней или нижней границы и, если удается поймать момент первого входа, то можно выжать из тренда максимум прибыли. Для использования в торговых системах рекомендуются комбинации с индикаторами различных типов: момента, объема и осцилляторами MACD, ADX или RSI.

Торговые стратегии на вход против тренда при движении от одной границы канала и с выходом на другой границе считаются менее рискованными, чем торговля на прорывах границ. Вход в рынок крупных объемов (сильная покупка/продажа) способна вытолкнуть цену за пределы полосы. Такой спекулятивный бар может полностью сформироваться за границей, но практика говорит о быстром последующем развороте до начальных уровней. Особенно рискованной выглядит торговая ситуация при формировании серии таких свечей до перелома тренда. Уменьшить риск при таких колебаниях можно методом перехода на меньший временной период для более точного контроля момента разворота и точки открытия против него.

Важно! Средняя линия индикатора – сильное «внутреннее» сопротивление и это нужно обязательно учитывать при расчете тейк-профита.

И в качестве заключения …

Индикатор Bollinger Bands представляет полезный технический инструмент определения тренда, контроля волатильности и определения отклонения рыночной цены от справедливой (или сбалансированной) стоимости. Умение применять данный индикатор необходимо каждому трейдеру для стабильной торговли.

(Bollinger Bands) представляется собой эффективный инструмент технического анализа. Он относится к категории трендовых индикаторов, отображая динамический диапазон движения цены, и в процессе проведения анализа тренда накладывается в торговом терминале на график цены. Этот инструмент уже включен в торговый терминал MetaTrader 4.

С его помощью трейдер имеет возможность определять относительное положение цены на конкретном торговом таймфрейме, а также находить возможные точки входа в рынок и уровни формирования коррекционных волн при отскоке цены от линий индикатора.

По утверждению самого разработчика этого индикатора, полосы Боллинджера не дают точных сигналов на открытие сделки, но способны обозначить интервал, в котором следует ожидать движение тренда.

Ширина полос индикатора постоянно меняется в зависимости от волатильности торгового инструмента. По сути, индикатор линии Боллинджера является осциллятором, указывающим на отклонение значения цены от ее среднего значения, образуя своеобразный коридор для колебаний цены.

История создания индикатора и его автор

Данный аналитический инструмент был разработан Джоном Боллинджером на основе теории Перри Кауфмана, которую тот изложил в своем описании новых на то время методов игры на фьючерсном рынке. Произошло это в 1987 году. И уже через пару лет Боллинджер смог презентовать свою идею, получившую имя своего разработчика – индикатор Боллинджера.

Сам автор этого инструмента был известен как успешный трейдер фондового рынка. Но уже в то время он начинал карьеру управляющего. Позже он возглавил в качестве президента компанию Bollinger Capital Managementt. Эта организация занимается вопросами доверительного управления активами юридических и физических лиц и успешно развивается под руководством своего создателя.

Кроме этого, Джон Боллинджер известен в среде финансистов как грамотный эксперт по вопросам валютного и фондового рынка.

Как установить Bollinger Bands в торговом терминале

Собственно, установка индикатора полос Боллинджера для торговой площадки MetaTrader 4 не требуется, так как этот аналитический инструмент является стандартным и включен в соответствующий раздел терминала: Вставка → Индикаторы → Трендовые → Bollinger Bands.

Но при необходимости можно скачать и установить этот индикатор. После скачивания нужно из папки загрузок перенести файл индикатора в папку «indicators» вашего торгового терминала. И сразу после этой процедуры терминал следует перезагрузить – индикатор линии Боллинджера будет уже в разделе «Индикаторы».

Описание индикатора и его структура

Этот индикатор включает три простые скользящие средние с параметром периода средней линии 20. Две крайние полосы Боллинджера имеют стандартное отклонение плюс 2 и минус 2.

Принцип использования индикатора этого автора заключается в определении коридора и его границ для текущей цены. При достижении ценой одной их линий следует ожидать кратковременных откатов или разворота цены. Средняя полоса может представлять собой сопротивление. После ее пробоя цена обычно достигает верхней или нижней полосы Боллинджера.

Сигналы индикатора Боллинджера

Сигналы данного индикатора имеют зависимость от волатильности цены на рынке.

При продолжении тенденции роста или падения цены полосы начинают расхождение в разных направлениях. При завершении тренда на графике можно наблюдать их сужение.

Движение цены снаружи полос индикатора может служить сигналом продолжения тренда.

Сигналом может служить длительное пребывание цены в узком коридоре, образованном индикатором. После выхода из флета стоит ожидать высокой волатильности и сильного тренда.

Индикатор линии боллинджера используется и во время определения окончания тенденции – когда канал образованный крайними полосами, сужается, следует приготовиться к закрытию торговых позиций.

Торговля по полосам Боллинджера

Не стоит торговать только по сигналам данного индикатора! Его основная задача — показывать текущее состояние рынка, возможные развороты или продолжения трендов .

Гораздо эффективнее совмещать сигналы данного индикатора с показаниями других индикаторов или инструментами технического анализа.

• Открытие позиций по этому индикатору принято делать (я не советую данный вариант) после отскока от одной их крайних линий. Первая цель обычно фиксируется на уровне средней линии. В случае ее пробития ценой закрытие позиций следует делать после первого отскока от противоположной крайней линии.
• Второй вариант открытия позиций (весьма надежный сигнал!) — во время подъема или падения цены формируется новый максимум или минимум сначала снаружи полос индикатора, а следующий за ним максимум или минимум внутри полос, то это может сигнализировать о возможном развороте тренда.

• Третий вариант (достаточно много ложных сигналов):

1. Цена пробивает верхнюю линию индикатора снизу и свеча (или бар) закрывается выше данной линии, это является сигналом на покупку.

2. Цена пробивает нижнюю линии индикатора сверху и свеча (или бар) закрывается ниже данной линии, это является сигналом на продажу.