Индикатор CCI – мощное оружие в руках трейдера. Описание и применение в трейдинге

Индекс товарного канала или Commodity Channel Index (CCI) относится к индикаторам, которые позволяют прогнозировать колебания котировок внутри определенного диапазона цен. Наиболее эффективно применение этого алгоритма в периоды рыночного флета (или бокового движения).

• Создателем этого инструмента для анализа является Дональд Ламберт. Разработан он был в начале 80-х годов прошлого столетия. В основе алгоритма лежит предположение о том, что рынок — цикличен. То есть за периодом высоких цен следует период низких цен, и такая ситуация постоянно повторяется. Кстати, о цикличности рынка говорили многие аналитики прошлого. К примеру, известная теория Волн Эллиота также опирается на рыночную цикличность.

Описание CCI

Если правильно определить циклы, можно очень точно определять начало и конец любой тенденции на рынке. В соответствии с рекомендациями автора индикатора, рассматривать следует периоды в шестьдесят и двадцать дней. Именно такие настройки рекомендуется делать в этом алгоритме.

С увеличением периода в настройках, показания индикатора будут более сглаженными, а сигналы будут поступать реже и реже.

Обратимся к скриншоту для более детального ознакомления с индикатором CCI. Итак, мы видим, что он строится в отдельном от графика окне. Его значения колеблются в диапазоне от +100 до -100. Время от времени, кривая выходит за эти отметки, показывая, что цена находится в области перекупленности и перепроданности (по аналогии с другими осцилляторами).

Чем дальше от +100 находится кривая и чем дольше она пребывает в таком состоянии, тем большее время актив находится в состоянии перекупленности. Это значит, что уже в ближайшее время может поступить сигнал о смене тенденции в рамках диапазона.

То же самое касается и ситуаций, когда кривая индикатора Индекс товарного канала долгое время пребывает существенно ниже отметки -100. В таком случае можно говорить о том, что вскоре в рамках диапазона начнется восходящее движение.

Для того, чтобы получать более точные сигналы, необходимо настроить индикатор. Но здесь есть один важный момент, на который хотелось бы обратить внимание трейдеров. «Золотых» настроек, которые позволили бы превратить данный инструмент в «машину» для зарабатывания денег — нет. Чем большим будет период, тем меньше будет сигналов. При этом нельзя сказать, что они будут более точными. Часть ложных сигналов отсеется. Но вместе с ними вы пропустите и часть хороших входов.

С уменьшением периода, кривая индикатора будет менее сглаженной. Она будет чаще давать сигналы, и среди них появятся ложные. Поэтому рекомендуется отработать какие-то определенные настройки. Возможно, потребуется дополнительный фильтр.

К примеру, многие трейдеры, которые работают в среднесрочной перспективе, предпочитают использовать периоды, равные количеству рабочих дней в одной неделе. Если выставлен период 5, то трейдер получит информацию за одну торговую неделю. С периодом 10 он сможет работать уже с двухнедельным промежутком.

Для есть также свои установки. К примеру. Если трейдер планирует работать с 30 минутным графиком, ему можно порекомендовать период 150, который будет равен двум с половиной часам.

Здесь еще важно отметить, что на краткосрочных масштабах показатели индикатора все-таки — более точные, ввиду того, что на долгосрочных может возникнуть существенная перерисовка. Даже на часовом графике вход может быть запоздалым, так как придется ожидать закрытия часовой свечи для открытия сделки.

Как работать с индикатором CCI

Основной сигнал, который поступает от этого индикатора – выход его кривой в области перекупленности и перепроданности. Возможности для торговли появляются не так часто, ввиду того, что большую часть времени, кривая индикатора пребывает между отметками +100 и -100.

Когда индикатор находится выше отметки +100, принято считать, что актив пребывает в восходящем тренде. Следовательно, можно открывать сделку на покупку. Если кривая этого индикатора приближается к отметке +100 сверху вниз, тренд теряет свою силу. В такой ситуации рекомендуется закрывать длинную позицию.

Такая же ситуация складывается и тогда, когда цена находится ниже отметки -100. Но только с точностью до наоборот. Считается, что в этом случае на рынке — очень сильный нисходящий тренд, и можно открывать короткие позиции по активу. Когда кривая приближается к отметке -100 снизу вверх, сила нисходящей тенденции падает, и рекомендуется закрывать позиции.

Работать с индикатором CCI можно, и как с обычным осциллятором. В этом случае, нам будут интересны прорывы отметок +100 и -100. Когда кривая индикатора приближается к линии -100 снизу-вверх, это значит, что вскоре возможен разворот. Открывать сделку рекомендуется только при пробитии -100. Естественно, речь идет об открытии длинной позиции, так как прорыв отметки -100 снизу вверх – это бычий сигнал.

Когда кривая индикатора CCI приближается к отметке +100 сверху-вниз, это значит, что восходящий тренд теряет силу. Велика вероятность разворота. Сигналом к тому, что восходящий тренд сменится на нисходящий, будет пробитие отметки +100 сверху вниз. В таком случае можно открывать короткую позицию.

Для получения более сильных сигналов, необходимо использовать комбинацию из индикаторов, а также научиться читать графики. Опытные инвесторы и трейдеры рекомендуют работать с настройками в соотношении 1 к 3 по отношению к полному циклу колебаний. Следовательно, если колебания происходили в течение 9 дней, то период должен быть равен трем.

Колебания кривой индикатора в промежутке отметок +100 и +200, говорит о сильном восходящем тренде.

Если же цена находится выше отметки +200, значит на рынке складывается ситуация сильной перекупленности. Разворот тренда может произойти еще быстрее.

• К преимуществам этого алгоритма можно отнести то, что он является очень эффективным для поиска областей перекупленности и перепроданности (в отличие от других осцилляторов, у него есть зоны особо перекупленности и перепроданности, что существенно увеличивает ценность сигналов).

В целом, этот алгоритм можно отнести к универсальным, так как он позволяет найти не только тенденцию, но и возможность ее разворота. Использовать такой индикатор можно, практически, на любом таймфрейме, что еще больше повышает его эффективность.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Индекс товарного канала CCI (Commodity Channel Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Commodity Channel Index индикатор (CCI индекс товарного канала) инвесторами широко примеряется для торговли цифровыми опционами и на форексе. Он изначально был разработал для анализа графика стоимости на разные товары (серебро, золото, нефть и др.), но на практике показал отличные итоги при работе с иными торговыми инструментами - фьючерсами на промышленные индексы, акциями, валютными парами. Принцип действия CCI индикатора базируется на том, что стоимость изменяется циклично, существуют определенные периоды.

Зная для каждого цикла среднюю продолжительность, можно заранее предсказывать смену рыночных тенденций и разворотные точки. Получается, что индикатор CCI является контртрендовым инструментом. Основанные на нем стратегии рассчитаны для покупки опционов в противотрендовом направлении.

Что собой представляет индикатор?

Увеличить

Тактики торговли, которые основаны на использовании границ диапазона стоимости индикатора CCI, являются очень прибыльными и эффективными. Их суть предельно простая. Если мувинг индикатора входит в область перекупленности (более +100 уровня в поле CCI), а потом ее пересекает сверху вниз, то это будет сигналом к реализации цифровых опционов Пут. Если наоборот, индикатор дает сигналы про перепроданность актива (мувинг опускается менее -100 уровня, а затем его снизу-вверх пересекает), целесообразно заключать сделки на приобретение цифровых опционов по направлению выше.

Пример торгового процесса по данной тактике показан на скриншоте ниже. Там синими стрелками показаны семь оптимальных вариантов входа в рынок, а эллипсами желтого цвета показаны точки, где осуществляется . Оттуда видно, что во всех семи случаях ордера стали прибыльными, так как после приобретения КОЛЛ происходил кратковременный рост стоимости, а после продажи Пут наблюдалось снижение котировок.

Для успеха в торговле важным условием по данной тактике является правильный расчет экспирационного времени. Оно должно быть равным 3 - 5 временным интервалам. Другими словами, если CCI индикатор наносится на одноминутный график, то экспирационное время цифровых опционов должно составлять три или пять минут.

Увеличить

Описать торговую тактику, которая основана на данных сигналах, очень просто: если CCI индикатор формирует 2 или более минимумов, а мувинг, который их соединяет, направлен вверх, это говорит про предстоящий рост (при условии, что сформировалось на графике стоимости столько же минимумов, а мувинг, соединяющий их, направлен вниз). Данный сигнал означает медвежью дивергенцию.

Непосредственно перед тем, как началось снижение, появляется бычья дивергенция. Если на котировочном графике образовалось 2 или более максимумов (мувинг, соединяющий их, направлен вверх), а в индикаторном поле появилось такое же число экстремумов (причем все последующие ниже предыдущих), то в ближайшее время произойдет смена тенденции и будет виден нисходящий тренд.

Для более отчетливого понимания данной тактики, посмотрите на скриншот ниже. В области, которая обозначена цифрой 1, образовалась бычья дивергенция. После формирования данного сигнала целесообразно приобретать опционы ниже.

Как видно, данный опцион принес бы прибыль инвестору, так как котировки действительно снижались после появления дивергенции. В области 2 и 3 демонстрируется зеркально противоположная картина. Когда на графике появилась медвежья дивергенция, осуществился рост котировок.

Увеличить

Оптимальное экспирационное время во время торговли по данной тактике соответствует приблизительно 5 - 10 временным интервалам (на таймфрейме М1 5 - 10 мин).

Преимущества

К достоинствам данного индикатора можно отнести его эффективность в поиске областей перепроданностей и перекупленности, в отличие от иных инструментариев. Это способно существенно увеличить ценность сигналов.

В целом, данный индикатор относится к универсальным, он позволяет не только найти тенденцию, но и возможность разворота. Применять данный индикатор можно на любом таймфрейме, что позволит еще больше повысить его эффективность.

Недостатки

Основой CCI индикатора стала его теория цикличности перемещения. Этот индикатор пригодится скорее для торговли индексами и акциями, даже невзирая на то, что он первоначально был разработан для анализа сырьевого рынка.

Перемещение стоимости данных активов имеет более цикличный вид, чем в сравнении с товарами и валютными парами. При торговле этим индикатором акциями, самым подходящим показателем индикатора будет 14 отметка.

Установка и настройка индикатора

После добавления на график CCI валютного актива, строиться индикатор будет в нижней части экрана в отдельном окне. Оранжевый мувинг демонстрирует на каждом баре товарный индекс. Одним из важнейших принципов формирования осциллятора является наличие стопроцентного иммунитета к перерисовке на истории стоимости.

Увеличить

Какие в индикаторе заложены настройки:

• «Период» указывается числом свечей, по которым ведет расчет алгоритм. Чем меньше период, тем мувинг резче будет реагировать на графические изменения.
• «Применить к» — кроме типичной стоимости, осциллятор можно настроить по стоимости открытия, закрытия и т.д.
• В разделе «уровни» произвольный уровень добавляется к уже имеющимся.

Увеличить

Существуют настройки, которые не затрагивают алгоритм расчета инструмента CCI. Можно задать тип мувинга, изменять ее толщину, цвет и выбрать таймфреймы, на которых осциллятор отобразится. Данные показатели влияют только на удобство использования и визуальную составляющую.

Сигналы

Значение таймфрейма не должно быть меньше 30 мин. При меньших таймфреймах будет много ложных сигналов торговли.

Время цифрового опциона зависит от показателя таймфрейма. Зачастую опцион приобретают на 3 - 5 периодов от значения таймфрейма.

Условия для приобретения опциона Колл:

• Мувинг CCI индикатора по закрытии свечи отметку пересекает +100 снизу-вверх.
• растет, а его значение при этом более 20.

Увеличить

При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Колл.

Условия для приобретения опциона Пут:

• Мувинг CCI индикатора по закрытии свечи отметку пересекает -100 сверху-вниз.
• АДХ индикатор растет, а его значение при этом более 20.

Увеличить

При выполнении этих условий приобретаем на 3 - 5 периодов бинарный опцион Пут.

Для торговли по этой тактике самыми популярными будут высоволатильные базовые активы, к которым относится серебро, золото и такие валютные пары: AUD/NZD, AUD/USD, GBP/JPY, GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY.

Правила использования индикатора

Давайте изучение правил использования индикатора начнем с азов. Сразу можно сделать первый вывод - инструмент будет работать лучше во флете, а в тренде - хуже.

Выход индикатора из установленных зон

Наиболее простой способ для применения CCI индикатора - это торговый процесс по направлению пробоя. Здесь нужно заключать сделку на понижение, когда мувинг пересекает значение вниз -100 или +100. Сделку на повышение необходимо открывать, когда мувинг пересекает вверх -100 или +100. На практике это имеет следующий вид, как ниже на скриншоте.

Увеличить

Достоинство - инвестор идет за рынком и не пытается найти скорые откаты. Недостаток заключается в том, что не каждый выход CCI будет таким продолжительным.

Иногда можно увидеть ситуацию, когда индикатор CCI опционов буквально на 1-у свечу покидает свою область и возвращается назад. Чтобы избежать подобные ложные входы можно использовать этот принцип только при выходе стоимости из флета.

Увеличить

Если торговлю применять по пробою по каждой возможности, то можно найти много лосей. В этой ситуации торговля ведется не в соответствии с базовым принципом инструмента. Здесь не ищется «усталость» рынка, а когда он просыпается определяется его «бодрость».

Откат стоимости и торговля против тренда

Если требуется вернуться к базовым принципам, необходимо подбирать ситуации, когда стоимость развивается последовательно и поступательно, без явных впадений в боковое движение. В данном случае выполняется следующее:

• Сделку на повышение открываем, когда индекс опускается менее -100.
• Сделку на понижение открываем, когда индекс поднимается более +100.

Увеличить

Этот принцип базовый для индикатора, но имеется ряд нюансов. Главный связан с особенностью, чем сильнее мувинг отклоняется от «нормального» показателя, тем точка входа будет точнее и тем выраженно сможет рынок отреагировать на данное событие.

Еще нужно отметить, что данную тактику чаще всего используют спекулянты, которые предпочитают краткосрочную торговлю. В виде адаптации и улучшения индекса канала стоимости к определенному активу, необходимо руками поднимать уровни. В данной ситуации заметно выше будет точность.

Увеличить

Торговля по тренду

Индекс товарного канала в трендовом рынке может привести к потере средств. Имеется ряд возможностей, которые могут использовать инвесторы для недопущения этого. В частности, есть система торговли по CCI, которая довольно простая и дает неплохие показатели, как трендовый механизм.

Нужно нанести трендовую модель - средние скользящие, имеющие большой период (например, 200). В данной ситуации:

• Если стоимость выше линии, значит восходящий тренд и необходимо только вверх торговать.
• Если стоимость ниже линии, значит тренд нисходящий и необходимо торговать только вниз.

В данном случае торговый канал является определителем точки входа. Когда во время нисходящего тренда его значения поднимаются более +100, значит на рынке наблюдается сильное отклонение стоимости от тенденции. Это хорошая возможность для входа в сделку.

Увеличить

Для каждого актива на истории следует выбирать правильные уровни. Проблема в применении заключается в том, что необходим сильный тренд. В конечной его области (во время перехода к флету или новой тенденции) заметно снижается результативность подобной торговли. Метод применим для бинарных опционов и для форекса.

Торговля на нулевой линии

Рассмотрим еще один способ использования CCI индикатора - пересечение 0-вой линии. Эта тактика часто описывается в виде базовой и очень прибыльных при использовании данного индикатора.

В реальности пересечение нулевого мувинга может привести к большому числу ложных сигналов. Обратим внимание на скриншот ниже.

Увеличить

Видно очень много точек входа, но они не все отрабатывают хорошо. Поэтому данный способ рыночного анализа и торговли можно использовать в виде дополнительного инструментария, но не основного.

Важно помнить, что CCI может довольно часто образовывать много ложных сигналов. Он может 3 дня не давать ни одного входа, а потом за день не будет ни одного прибыльного опциона и депозит сольется.

Ключевые моменты инструмента:

• Универсальный индикатор, работающий на многих таймфреймах.
• Индикатор CCI спроектирован так, что почти все время находится в диапазоне от +100 до -100.
• Стандартное значение 14 и его изменение может повлечь за собой изменение общего числа сигналов и их надежность. Уменьшение значения количество сигналов увеличивает, но их общее качество снижается. Увеличение показателя число сигналов уменьшает, но вместе с этим происходит сглаживание рыночных шумов, а значит, общее число сигналов повышается.
голос

Индикатор Индекс товарного канала, придуманный изначально для выявления волатильности на сырьевых рынках, может помочь обнаружить зоны перекупленности и перепроданности инструмента.

Индекс товарного канала (англ. commodity channel index, CCI) - технический индикатор, позволяющий обнаружить уровни перекупленности и перепроданности. По своей сути, индекс товарного канала схож с индикаторами Полосы Боллинджера , Каналы Келтнера и Огибающие скользящие средние .

Суть индикатора заключается в том, что, после определенных вычислений с данными о цене, мы получаем значение индикатора, которое колеблется вокруг нуля. Когда цена анализируемого финансового инструмента достигает некой экстримальной отметки, то значение индикатора выходит за пределы [-100; 100] . Таким образом, те области на графике индикатора, где значение индекса товарного канала превышает 100 или опускается ниже -100 сигнализируют аналитикам о том, что пора действовать . Что именно надо делать, когда достигнуты эти периоды экстрима, рассмотрим ниже.

История индекса товарного канала

Читайте также Каналы Келтнера Каналы Келтнера - непростой технический индикатор, который показывает уровни завышенной и заниженной цены. Каналы Келтнера - технический индикатор...

Период n можно изменять: чем больше период, тем менее волатильный будет индикатор, и тем более достоверный он будет. И наоборот: чем меньше период, тем больше шума будет на графике индикатора и больше значений будет выходить за пределы критического диапазона [-100; 100]. Выбор периода зависит от предпочтений аналитика, самогó инструмента, временной шкалы и т.п. Автор использовал период 20.

В результате этих достаточно громоздких вычислений, получаются числа с положительным и отрицаельным знаком, около 70% которых сосредоточены в диапазоне [-100; 100].

Значение и применение индекса товарного канала

• если значение индикатора превысило 100, то это означает сильный восходящий тренд на рынке, и что время покупать
• если индекс опустился ниже -100, то это знак медвежего настроя на рынке и время продавать

Но последователи Ламберта, которые стали применять индикатор на разных финансовых инструментах, раскрыли другие свойства этого индикатора , начали его интерпретировать и применять по-другому.

Трейдеры и аналитики обнаружили, что индекс товарного канала хорош также для обнуружения областей перепроданности и перекупленности , и, как следствие, вероятных разворотов цены. Более того, расхождение между направлением движения индикатора и направлением движения цены, как и во многих других индикаторах, тоже стало актуальным и для CCI.

Сейчас трейдеры и аналитики используют технический индикатор Индекс товарного канала для обнуружения трех основных сигналов:

1. зоны перепроданности и перекупленности
2. расхождения в цене и индикаторе
3. развороты трендовых линий

Читайте также Индекс силы Индекс Силы - простой технический индикатор, который позволяет оценить силу текущего тренда. Не путайте Индекс Силы с Индексом относительной силы. ...

Теперь более подробно рассмотри каждый из этих видов сигналов.

Зоны перепроданности и перекупленности

Когда значение индикатора выходит за пределы [-100; 100], это означает, что инструмент перекуплен или перепродан . Значение индикатора должно обязательно вернуться в диапазон в ближайшем будущем.

Когда индекс из зоны перепроданности или перекупленности возвращается в диапазон [-100; 100], то это знак на продажу и покупку соответственно.

Логика достаточно проста: когда цена завышена, то она вскоре будет устаканиваться, т.е. опускаться. Такое движение цены на индикаторе выглядит как пересечение линии в 100 сверху вниз. И наоборот: если цена занижена, то она вскоре будет повышаться. Когда индикатор пересекает отметку в -100 снизу вверх наступает время устаканивания и надо покупать.

Для пущей надежности, можно подождать, пока индикатор не пересечет нулевую отметку . На рисунке выше обратите внимание на синюю полупрозрачную вертикальную линию: из области перепроданности индикатор пошел вверх и пересек нулевую ось. Это был отличный момент для входа на рынок; после этого момента цена росла 2 месяца подряд.

Расхождение в движении цены и индекса

Как и с другими техническими индикаторами, если индекс движется вверх, и при этом цена движется вниз, то, вероятно, цена скоро начнет движение вверх. А наоборот: если индекс движется вниз, а цена - вверх, то, вероятно, скоро начнется падение цены.

Расхождение может помочь особенно, если оно совпадает с первым сигналом: если из зоны перепроданности индекс начинает спускаться, и в то же время цена инструмента растет, это сильный знак на продажу . И наоборот: если после пребывания в зоне перекупленности индекс начинает расти, а цена при этом падает, то это сильный бычий знак .

Развороты трендов

Если на график индикатора нанести трендовые линии , то их можно тоже использовать в качестве сигналов к действию. Когда трендовая линия пересекается с кривой индекса, то это знак на разворот тренда.

Если нисходящий тренд пересекается с восходящим индексом, то это знак на покупку , а если восходящий пересекается с нисходящей областью индекса, то это знак на продажу .

Вывод

Интересный технический индикатор Индекс товарного канала , придуманный изначально для выявления волатильности на сырьевых рынках, может помочь обнаружить зоны перекупленности и перепроданности , и указать на места разворота тренда. Вместе с другими индикаторами и сигналами он может хорошо послужить аналитикам.

На рынке Форекс индикатор CCI (расшифровывается C ommodity C hannel I ndex) используется многими трейдерами, он является одним из наиболее популярных. Тем не менее, для его грамотного применения необходимо понимать особенности данного индикатора и сферу применения. Для этого следует внимательно изучить индикатор CCI, описание основных принципов его использования приведено ниже.

Описание индикатора CCI

CCI индикатор используется для выявления трендовых движений и определения моментов входа в рынок и выхода из него. В его окне представлены три уровня: +100, 0 и ­­-100. Автор индикатора Дональд Ламберт советовал открывать длинные позиции, когда линия индикатора пробивает отметку +100 снизу. Закрытие ордера производится в тот момент, когда линия индикатора снова пересекает эту линию сверху вниз.

Сигналы форекс индикатора CCI

Открытие сделки на продажу выполняется аналогично, но относительно уровня -100. Когда линия индикатора идет вниз и пробивает уровень -100, это является сигналом к открытию короткой позиции. Когда линия начинает идти вверх и вновь пересекает отметку -100, но уже снизу вверх, ордер закрывается.

Данный индикатор очень полезен для выявления длительных тенденций. Анализ производится на недельных и месячных таймфреймах. Если на W1, например, уровень +100 пробит снизу вверх, можно ожидать длительного продолжения восходящего тренда. При этом торговля ведется на меньших ТФ только в направлении господствующего тренда.

При использовании индикатора CCI следует обращать внимание на то, с какой динамикой он преодолевает расстояние от 0 до +100 при восходящем тренде и от 0 до -100 при нисходящем. Чем выше эта динамика (линия более крутая), тем более сильный рост можно предполагать. Если линия пологая и с трудом преодолевает уровень, трендовое движение идет на спад.

Если линия индикатора длительное время находится между линиями +100 и -100, это говорит о флете. В этой ситуации уместно пользоваться для торговли показаниями осцилляторов.

Еще одним вариантом использования индикатора является открытие сделок на покупку после того, как линия пересечет отметку -100 снизу вверх. Сделки на продажу открываются при пересечении линией индикатора отметки +100 сверху вниз. Такой вариант является более рискованным, но позволяет, при успешном входе, получать большую прибыль. При его использовании необходимы подтверждающие сигналы других индикаторов.

Если вас заинтересовал CCI индикатор, скачать его можно совершенно бесплатно (прикреплен к данной статье), но в этом нет необходимости, так как он входит в число штатных инструментов технического анализа терминалов MT 4 и MT 5 и находится в разделе трендовых индикаторов.

Привет, друзья!

Сегодня мы рассмотрим один из главных технических инструментов трейдеров на финансовом рынке Форекс — это индикатор CCI. Он был разработан Ламбертом Д. в 80-х годах для использования на товарных рынках, но после успешного опыта его применения распространился на валютные рынки.

Расшифровка сокращений CCI производится как «Commodity Channel Index», а графическая интерпретация представляет собой линию, которая колеблется в пределах уровней +200 и -200. Основное предназначение индикатора – определение сильных и слабых периодов рынка, момента, когда разворачивается.

Практическое применение индикатора CCI основано на анализе графика изменяющейся цены, который постоянно пересекает уровни +100 и -100, при этом пересечение уровня +100 в направлении от 0 свойственно восходящему тренду ровно до тех пор, пока он не пересечет этот уровень в обратном направлении. Если тренд нисходящий, тогда график Commodity Channel Index будет двигаться от 0 к отметке в -100, а если показатель показывает обратный ход в направлении от -100 до 0, тогда следует закрывать сделку продажи. Суть этих правил сформулировал еще основатель данного способа, но сегодня они уже существенно доработаны и расширены.

Для продолжительного рыночного тренда будет эффективным применение месячного индикатора CCI. Тогда к уже существующим признакам добавляют следующие:

• В случае падения кривой сразу же после выхода за отметку +100, это означает, что тренд начал терять силу.
• Скорость роста тренда в диапазоне от 0 до +100 указывает на устойчивость тренда.

Недельные и месячные графики практически аналогично показывают рост или падение тренда, но с некоторыми оговорками:

• Индикатор CCI за 20 дней редко можно считать как самостоятельный, ввиду отсутствия фиксации роста сильных трендов на волатильных рынках.
• Наиболее большого эффекта от данного инструмента можно получить путем комбинации с другими показателями финансовых рынков.

Как пользоваться индикатором CCI в МТ4? Описание базовых сигналов

№1. Первый способ использования Commodity Channel Index довольно рискованный, но проверенный многими трейдерами. Данный вариант работы будет заключаться в выходе на рынок для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу вверх (выход из зоны перепроданности), а для начала продаж +100 при движении сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Такой сигнал говорит о том, что при устоявшемся тренде и его подтверждении, трейдер получит хорошую точку входа, а с другой стороны при колебательных движениях в диапазоне +100 и -100 сделки пройдут с низкой эффективностью. На рисунке пример реализации такой сделки.

№2. Кроме этого используют и другой вариант применения индикатора – торговля на нулевой отметке. Сигнал при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу вверх свидетельствует про начало агрессивной скупку (Buy), а при пересечении нулевой отметки движением сверху вниз – активной продажи (Sell). Таким необычным способом у трейдера получится результативная работа, которая основана на довольно раннем сигнале о начале нового тренда. Но следует учесть, что работа с инструментом при данном варианте торговли уместна только когда пересекается зона перекупленности (отметка +100) или зона перепроданности (отметка -100).

Хорошо друзья трейдеры, мы ознакомились с основными принципами и базовыми сигналами от инструмента CCI, а теперь давайте рассмотрим стратегию торговли в сочетании с , чтобы более наглядно понимать работу с данным техническим инструментом.

Торговая стратегия с индикаторами CCI и MACD

Для трейдинга возьмем волатильную , например . Таймфрейм ставим 4-часовой (H4). Наносим наши индикаторы на ценовой график, напомню, что эти технические инструменты являются стандартными, и находятся в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы» .

Для индикатора CCI прописываем период 14. Параметры для MACD выставляем следующие:

Для быстрой экспоненциальной (EMA) — 12;
Для медленной EMA — 26;
Для простой SMA — 2;
Применять к закрытию японских свечей (Close).

После нанесения и проставления всех параметров, ценовой график будет иметь следующий вид:

Если видим ситуацию, при которой показатель MACD находится выше 0-нулевой линии и вместе с этим Commodity Channel Index выше отметки +100, это является сигналом на открытие длинной позиции после закрытии , то есть на покупку Buy (смотрите рисунок ниже).

Выходим из позиции в случае если показатель индикатора CCI пересечет сверху вниз линию 0. Для более агрессивной торговли выход можно осуществлять при пересечении -100, но MACD, для обоих случаев выхода, должен оставаться выше 0. для данной стратегии непредсказуемы, поскольку трейдер должен больше времени уделять мониторингу открытой позиции (в онлайне), но для подстраховки, можно выставлять защитные ордера на среднесрочных .

Аналогично и для открытия коротких позиций Sell, когда MACD ниже нулевой отметки, а индикатор CCI ниже -100. Выход из позиции осуществляется когда показатель Commodity Channel Index пересечет снизу вверх 0-ой уровень (или +100 для агрессивного трейдинга), при этом MACD должен оставаться ниже 0. Наглядно на рисунке.

Вот так, друзья, тестируйте и модифицируйте, тут еще однозначно существует множество вариантов для улучшения этой торговой стратегии. А я на этом буду завершать этот пост, оставляйте отзывы по работе с данным индикатором CCI, возможно еще кто-то знает какие-то полезные и рабочие тактики с его использованием? Буду благодарен если поделитесь ими в комментариях.

Впереди Вас ожидает много других технических инструментов, а именно следующий материал будет посвящен великолепному индикатору, с помощью которого можно без труда следить на важными новостями и событиями на рынке Форекс. Так что следите за обновлениями на блоге , что не пропустить эту публикацию!

С уважением, Александр Сивер