Главная Франшиза услуг Индикатор MA (индикатор Moving Average) — Индикатор Скользящая Средняя. Индикатор Moving Average - средняя скользящая

Индикатор MA (индикатор Moving Average) — Индикатор Скользящая Средняя. Индикатор Moving Average - средняя скользящая

Скользящая средняя Moving Average (в простонародье - "мувинг") является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами Форекс для рынка. В рамках одной статьи вряд ли удастся описать все возможности его использования, однако понять суть индикатора, рассмотреть его особенности и разновидности мы все же попробуем.

Индикатор скользящих средних Moving Average входит в состав стандартных индикаторов , и найти его можно в окне Навигатор:

Рис. 1. Индикатор Moving Average в окне Навигатор.

Относится он к трендовым индикаторам, и основным его предназначением является определение начала или завершения тенденции на рынке, реже он используется в качестве . Угол наклона кривой индикатора говорит о .

Индикатор Moving Average показывает среднее значение цены торгового инструмента за определенный период времени. Этот период времени как раз и отображается в значении скользящей. Так, при расчете скользящей MA с периодом 20 происходит математическое вычисление цены за период в 20 свечей, и полученное значение выводится на график в виде кривой, следующей за ценой. Чем больше количество периодов, тем линия будет более плавная. При этом, скользящая средняя будет с большим запаздыванием реагировать на изменения цены - но в тоже время она будет лучше фильтровать шумы. По ходу движения цены происходит перерасчет среднего значения, поэтому перерисовывается кривая, которую отрисовывает индикатор на графике.

Разновидности средней скользящей Moving Average.

При установке на график в терминале МетаТрейдер средней скользящей во вкладке Метод MA можно увидеть несколько ее разновидностей: , :

Рис. 2. Виды индикатора Moving Average в терминале.

Отличаются эти скользящие по способу расчета:

Что касается остальных параметров индикатора Moving Average, то в окне настроек трейдеру предлагается выбрать сдвиг кривой, если ее необходимо сдвинуть чуть ниже или чуть выше, а добавив еще одну скользящую - сделать . Также необходимо указать, к каким ценам ее необходимо применять, то есть какие цены будут использоваться в расчете индикатора. По умолчанию в расчетах используются цены закрытия баров - Close . В параметрах Moving Average можно задать цвет кривой, толщину и ее вид (сплошная, пунктирная).

Когда применяют индикатор Moving Average?

В первую очередь, на рынке Форекс скользящие средние применяются для определения тренда. При пересечении ценой линии сверху вниз и нахождении ее длительное время под индикатором можно говорить о смене бычьего тренда на медвежий. В этом случае можно рассматривать возможности входа в сделку на продажу. При пересечении ценой снизу-вверх скользящей средней можно искать на покупку. Некоторые системы включают в себя одновременно несколько "мувингов" с разными периодами. В этом случае сигнал будет сильнее, если цена пересечет сразу все скользящие.

Сигналом на вход в рынок служит не только пересечение индикатора Moving Average с ценой, но и взаимное пересечение нескольких скользящих. Часто трейдеры используют в своих - короткую и две более длинные. Сигналом для них будет являться пересечение короткой кривой двух более длинных. К примеру, при использовании трех скользящих средних с периодами 5, 10 и 20, если MA 5 пересекает снизу-вверх MA 10 и MA 20, то можно говорить на бычий, сверху вниз - на медвежий:

Рис. 7. Пересечение скользящих средних как торговый сигнал.

Используются средние скользящие на Форекс и для подтверждения сигналов на вход в рынок при сопоставлении тайм-фреймов. Перед открытием сделки, к примеру, на графике M30, трейдер может открыть часовой, дневной (более старшие тайм-фреймы), и проверить, находится ли цена в таком же положении по отношению к средней скользящей. Если положение аналогично, что и на рабочем тайм-фрейме, то это усиливает качество сигнала на открытие сделки.

Большинством трейдеров все же в процессе анализа используются одновременно несколько средних скользящих. Период индикаторов и другие параметры Moving Average каждым трейдером подбираются опытным путем в зависимости от его стратегии. Но все же можно выделить несколько самых распространенных периодов, используемых в стратегиях Форекс:

Для краткосрочной торговли - это периоды 9, 13, 18, 20, 21;
Для среднесрочной - 40, 55, 89;
И для долгосрочной - 100, 144, 200.

Заключение.

Индикатор Moving Average не предсказывает будущее направление цены, он определяет текущее направление движение цены с запаздыванием . Запаздывает он потому, что в любой момент времени значение рассчитывается на показаниях цены в прошлом. Использовать скользящие средние Moving Average стоит во время трендового движения, так как его показания неверны и неэффективны (кстати, "топтание" цены возле скользящей средней - и есть один из признаков флета). Поэтому применять сигналы стоит только тогда, когда есть уверенность в наличии уверенного тренда на рынке Форекс.

Приветствую всех любителей трейдинга и читателей нашего сайта. В текущем обзоре мы с вами более детально рассмотрим индикатор Mtf Ma. Безусловно, мувинг является одним из наиболее популярных индикаторов технического анализа. Люди использовали его на бирже много лет назад, используют его сейчас, скорее всего, будут использовать его и в дальнейшем. Что же обуславливает такую популярность данного индикатора?

Прежде всего, своей популярности он обязан простоте. Действительно, формула расчета данного индикатора невероятно проста, с ней разберется любой начинающий трейдер. Кроме того, этот индикатор является многофункциональным, он может показывать нам не только развитие текущего тренда, но и выступать в качестве динамического уровня поддержки.

На базе мувинга создано просто огромное количество авторских индикаторов, да практически ни одна трендовая стратегия не обходится без участия мувинга в той или иной мере. Многие люди вообще вешают на график одну машку и стабильно зарабатывают с ее помощью.

История легенды, и мой опыт использования инструмента

Что вообще такое мувинг? Это инструмент, который оценивает среднее значение движения цены за определенный промежуток времени. Не стоит наивно полагать, что мувинг является идеальным индикатором. Нет, это далеко не так, в частности, будучи трендовым индикатором, он хорошо будет отрабатывать себя в тренде, но стоит только попасть во флет, как все эти преимущества индикатора будут просто улетучиваться. Тут вы это четко должны понимать и не упускать данный фактор из виду. А силу и слабость проще изучить если прочесть прошлую публикацию про .

Судя по моему опыту, зная: что такое мувинг, его силу и слабость, я бы рекомендовал… внимательно читать этот параграф!

В любом случае, в самостоятельном виде мувинг вряд ли принесет вам что-то полезное. Его есть смысл использовать системно, то есть, в совокупности с другими инструментами технического анализа. В любом случае, когда новичок приходит на биржу, то мувинг является первым индикатором, с которым он знакомится. Хоть инструмент и для системы, а знают это все, тем не менее — это что-то такое приближающее нас уже к уровню науки.

Если исходить из моей истории, то моя первая торговая система была основана на пересечении мувингов. Я как сейчас помню, это была первой стратегией, которая принесла мне профит. Конечно же, потом меня постигла судьба многих новичков, свой первый депозит, я слил. Конечно, он был небольшой, что то в пределах 50 баксов, но тогда я понял, что подход, который я использовал, он в долгосрочной перспективе не является прибыльным. Может быть, если бы был в моей первоначальной практике, я бы дольше продержался! А может и нет.

Как другие используют машку, как работает наш сегодняшний инструмент

Вы можете установить на график с ценой простой мувинг, и даже открывать по нему сделки. Вполне вероятно, что вы можете нарваться на хороший тренд, где заработаете хорошую прибыль. Но как только вы попадете во флет, то вы в миг сольете всю заработанную вами прибыль, кроме того, вы можете и вообще лишиться всего капитала в целом. Чтобы грамотно использовать любой индикатор технического анализа, необходимо четко понимать его сильные и слабые стороны. Стоит четко осознавать, когда индикатор даст хороший профит, а когда использовать его просто не будет смысла. Кстати, и сильные, и слабые стороны дадутся вам быстрее если станет продолжением ваших исследований более или менее серьезных.

Как же вообще происходит у начинающих трейдеров? Они берут любой индикатор, толком не разбираются в его особенностях, и, в конечном итоге, получают на практике огромное количество убытков. В первую очередь стоит определиться, как показывает себя ваш индикатор в тренде, как он показывает себя во флете, как его можно скомпоновать с другими индикаторами технического анализа. В общем, стоит учитывать много параметров, которые пригодятся вам в дальнейшем. Может быть, мысли, которые вы тут прочли помогут вам и не покажется вам сложной темой.

В рамках нашего сегодняшнего индикатора, это, в целом, простой мувинг, но с функцией МТФ. То есть, на низкий интервал он может транслировать показания с более крупного интервала. То есть, к примеру, на М5 вы можете смотреть за показаниями машки с интервала, к примеру, М30. В таком случае, вы оцениваете рыночную картину глобально, и четко понимаете, как вам действовать в тот или иной момент. После этой темы у вас может появиться желание узнать, . Не откладывайте свое знакомство с темой.

Скачать

Настройка и сигналы

Лично я считаю, что это очень удобно, на само то деле. Использовать этот индикатор можно на любых интервалах и любых валютных парах. Тут вас никто ограничивать не станет, руководствуйтесь своим видением ситуации. Я считаю, что этот индикатор придется весьма кстати трейдерам, которые на низком интервале предпочитают торговать в сторону глобального тренда. А как используется , который даже нет нужды, так как он встроен, можно узнать по ссылке.

Думаю, важно понять, как настраивать инструмент и как использовать его сигнал. Только так получиться наметить хорошие цели!

В любом случае, использовать этот индикатор можно по-разному. К примеру, вы установили этот индикатор на интервал М5. При этом в настройках вы устанавливаете период мувинга 100, а транслировать показания вы будете с М30. Примечательно, что в строке ТФ у индикатора необходимо все задавать в минутах. В конечном итоге, у вас появляется на М5 машка с периодом 100, которая показывает, что происходит на интервале М30.

Как это можно использовать в своих целях? Прежде всего, стоит обратить внимание на положение цены относительно машки. К примеру, если цена четко расположилась выше мувинга, то мы можем говорить о том, что в текущий момент на рынке развивается явный восходящий тренд. При этом стоит четко понимать, что мувинг может указать нам на развитие того или иного тренда, но при этом он нам не покажет, как грамотно влиться в сторону текущего тренда.

Смотреть

Как можно применить сегодняшний индикатор и выводы

Соответственно, вам необходимо будет подобрать дополнительный фильтр, который дал бы вам возможность увидеть, когда можно четко влиться в сторону текущего тренда на окончании коррекции. Как еще можно использовать этот индикатор в своих целях? Наверняка вы частенько замечали, что мувинг, особенно с крупным периодом, может хорошо себя отрабатывать в качестве динамического уровня поддержки и сопротивления.

А тут простые советы по использованию!

В частности, у нас машка с периодом 100, и интервал у нас низкий, соответственно, когда мы видим, что, например, цена пересекает машку вверх, то на первой коррекции к мувингу можно открыть позицию на повышение. Грубо говоря, вы войдете на ретесте ранее пробитой машки, которая изначально выступала в качестве уровня сопротивления, а теперь стала поддержкой.

Бесспорно, мувинг является своего рода легендарным инструментом, который всегда использовали, используют и будут использовать. Но при всем при этом, вы должны осознавать, что это далеко не грааль, потому обязательно обозначьте для себя основные сильные и слабые стороны данного индикатора, чтобы его использование было в долгосрочной перспективе выгодным для вас.

Трендовый индикатор MA (индикатор Moving Average , индикатор Скользящая Средняя ) является одним из самых основных и распространенных классических индикаторов в техническом анализе. Надо заметить, что множество других, более новых индикаторов, строятся на его основе и принципах (напр: MACD, Ichimoku, Alligator). на графике торгового терминала Метатрейдер выглядит как простая кривая линия (красная линия), идущая вдоль графика цены. Смотрите рисунок ниже:

Трендовый Индикатор «Скользящие Средние» (красная линия) показывает среднее значение цены (среднее арифметическое) за некоторый период времени, то есть представляет собой метод сглаживания цен за некоторый период (цена при расчете усредняется за данный период). Причем, ее чаще строят по ценам закрытия (по умолчанию в Метатрейдер, так как ее считают более важным значением). Однако, в настройках Метатрейдер возможно изменять настройки индикатора по своему усмотрению.
Направление красной линии на графике показывает трейдеру направление текущего тренда и чем больше свечей участвует в построении красной линии, тем более сильным будет сила тренда. Так же иногда «индикатор Скользящее Среднее» используют как линии поддержки и сопротивления.

Построение «Скользящей средней» на графике:

Заходим в меню Метатрейдер 5: Вставка – Индикаторы – Трендовые – Moving Average
Появляется окно настроек индикатора …

Так же открыть окно свойства индикатора «Среднее Скользящее» можно нажатием правой кнопкой мыши на самом индикаторе «Среднее Скользящее» (красная линия). Затем выбираем из контекстного меню подменю «Свойства индикатора MA»:

«Период» показывает количество свечей (баров) которые используется для расчёта. Чем большее данное число (и соответственно свечей участвует в построении красной линии) тем большее количество свечей (баров) берется для расчета.

Чем больше задавать «Период», тем более “сглаженной” (плавной) будет красная линия,и тем медленнее она будет изменяться по времени, и сигналы для открытия позиций так же будет подавать реже. То есть чем больше период, тем меньше будет чувствительность у красной линии к изменению цен, так как она будет еще больше запаздывать. Поэтому при флетовом рынке, нужно применять большие, чем обычно периоды. Чем меньше задаваемый период, тем больше ложных сигналов.

Вообще значение «Период» нужно устанавливать в зависимости от используемой торговой тактики, таймфрейма, торгового инструмента и текущей ситуации на рынке.

Период графика (таймфрейм)	Числовое значение «Периода»
Недельный
	8, 13, 21, 55, 89
Четырехчасовой	8, 34, 55, 89, 144
	8, 34, 55, 89, 144
Меньше 15-минутный

«Сдвиг» отображает сдвиг “скользящей средней” относительно графика цены«Метод МА» показывает, какой тип «Скользящей средней» мы применим на графике, в Метатрейдер 5. Имеется четыре типа «скользящих средних»:Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее

Построение Simple Moving Average (SMA) — Простая скользящая средняя (ПСС)

Простая Скользящая Средняя показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 6-дневное за последние 6 дней и так далее. Затем, соединив все эти значения, мы получим линию “Простой скользящей средней” (красную линию на графике) – линию показателя среднего движения цены.

Чтобы Вам сразу было понятно, сразу приведем пример, как наш терминал Метатрейдер строит красную линию «Простая скользящая средняя»:
Предположим, что значение «Период» мы установили равным 5, и пусть сегодня 20 число месяца. Так же условие «Применить к» поставим значение “Close” – то есть наш график будет построен по ценам закрытия свечей. Приведем график с нашими данными ниже:

Как видно из таблицы «Простое скользящее среднее» строится через точки из строки “Точка для построения графика”. Но откуда взялись эти данные?

А выводят их так: Чтобы найти значение на 14 число месяца, через которое должна пройти наша «Простая скользящая средняя» необходимо ее вычислить следующим образом:

(1.4050+1.4060+1.4070+1.4030+1.4120)/5 = 1.4066

т.е. берем сумму всех цен закрытия за 10,11,12,13 и 14 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Так мы получили среднее значение за пять дней с 10 по 14 числа месяца.

(1.4060+1.4070+1.4030+1.4120+1.4210)/5=1.4098

т.е. берем сумму цен закрытия за 11,12,13,14 и 15 число включительно и делим на наш «Период» равный 5. Таким образом, получаем среднее значение за пять дней с 11 по 15 числа месяца.

Типичная формула для построения линии «Простое скользящее среднее» выглядит так:

Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее

Построение Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее (ЭСС)

Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят путём добавления к предыдущему значению «скользящего среднего» определенной доли текущей цены закрытия.

Причем, последние цены закрытия имеют больший вес.
Линию «Экспоненциальное скользящее среднее» строят по следующей формуле:

Exponential Moving Average = (CLOSE (i) * P) + (EMA (i — 1) * (100 — P))

CLOSE (i) — цена закрытия текущего периода;
EMA (i — 1) — значение скользящего среднего предыдущего периода;
P — доля использования значения цен.

Линия «Экспоненциальное скользящее среднее» — наверное, является самой популярной среди всех четырех видов предлагаемых в Метатрейдере линий Moving Average. Иногда ее еще называют «Экспоненциальным сглаживанием». Большое число трейдеров и аналитиков, использующих индикатор МА в своей работе используют именно эту линию. Ведь как ни крути, а линия «Экспоненциальное скользящее среднее» учитывает компромисс между повышенной чувствительностью «Взвешенного скользящего среднего» и заметным отставанием «Простого скользящего среднего». Данный способ усреднения значений более удачный, с наименьшим запозданием и минимальным количеством скачков. Необходимо подчеркнуть и то, что влияние данных прежнего периода постепенно снижается, что положительно сказывается на результатах построения линии «Экспоненциальное скользящее среднее».

Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее

Построение Smoothed Moving Average (SMMA) — Сглаженное скользящее среднее

Первое значение этой сглаженной рассчитывается, как и «Простое скользящее среднее»:

SUM1 = SUM (CLOSE (i), N)
SMMA1 = SUM1 / N

Второе и последующие значения «Сглаженных скользящих средних» рассчитываются по формуле ниже:

SMMA (i) = (SUM1 — SMMA (i — 1) + CLOSE (i)) / N

SUM — сумма;
SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара;
SMMA (i — 1) — сглаженное скользящее среднее предыдущего бара;
SMMA (i) — сглаженное скользящее среднее текущего бара (кроме первого);
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
N — период сглаживания.

Можно так же упростить формулу, и тогда она будет выглядеть так:

SMMA (i) = (SMMA (i — 1) * (N — 1) + CLOSE (i)) / N

Linear Weighted Moving Average (LWMA) — Линейно-взвешенное скользящее среднее

Построение Linear Weighted Moving Average (LWMA) — Линейно — взвешенное скользящее среднее

В «Линейно-взвешенном скользящем среднем» более ранним данным присваивается меньший вес а более поздним больший вес.

Для построения «Линейно-взвешенного скользящего среднего» необходимо умножить каждую цену закрытия на некоторый весовой коэффициент.

Формуля для расчета выглядет следующим образом:

LWMA = SUM (CLOSE (i) * i, N) / SUM (i, N)

SUM — сумма;
CLOSE(i) — текущая цена закрытия;
SUM (i, N) — сумма весовых коэффициентов;
N — период сглаживания.

Различия между «Скользящих средних» разных типов:

Самым большим различием между разными типами «Скользящих средних» является разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. Сравните: У «Простого скользящего среднего» все цены имеют равный вес «Экспоненциальные» и «Линейно-взвешенные» скользящие средние придают больше веса последним данным.

«Применить к» в данном условии можно задать по каким ценам (формулам цен) построить график. График можно построить по ценам закрытия, ценам открытия, максимальной или минимальной цене за данный таймфрейм (свечу, бар), формулам цен.

«Стиль» данное условие задает цвет, вид и толщину линии «Скользящей стредней».

Индикатор MA — особенности

— так как индикатор является трендовым и запаздывающим, то он не прогнозируют изменения в тренде, а лишь дает сигнал об уже появившемся тренде. Данный индикатор необходимо использовать при наличии тренда.

— чем меньше выбранный период для расчетов, тем больше вероятность подачи скользящим средним ложных сигналов, а увеличение периода снижает его чувствительность (снижается точность).

— одним из самых положительных моментов является то, что индикатор Скользящее среднее можно применять при работе с любой валютной парой, то есть он является мультивалютным. Однако, его лучше использовать при торговле на интервале H1 и более.

Индикатор Moving Average — Недостатки

— При флетовом рынке индикатор «Скользящее среднее» дает много ложных сигналов.

— Часто сигнал, который поступает от индикатора, является слишком запоздалым и из-за этого теряется большая часть трендового движения. Поэтому необходимо использовать дополнительные индикаторы.

Индикатор Скользящая Средняя — Применение

Существует несколько основных методов торговли с помощью инструмента — индикатор МА:

1. Самый легкий способ – это метод торговли по направлению движения индикатора МА. Если «скользящее среднее» на графике идет вверх – то необходимо покупать, если вниз – то продавать. Покупаем и продаем при приближении цены к линии (иногда «индикатор скользящая средняя» может коснуться цены или на какое-то время пересечь ее). Можно так же определить точки входа и выхода из сделки на основе других методов. Представим примеры ниже:

Пример торговли с помощью «скользящей средней» на восходящем (бычьем) тренде.

Пример торговли с помощью «скользящей средней» на нисходящем (медвежьем) тренде.

2. Метод торговли на пересечении графика цены с индикатором МА

Это, наверное, самый популярный и распространенный метод торговли. Суть его состоит в следующем:

— когда график цены пересекает снизу вверх линию «скользящее среднее» — нужно покупать

— когда график цены пересекает сверху вниз линию «скользящее среднее» — нужно продавать

Данный метод торговли не предполагает вхождение в сделку на пиках (вершинах/низах) графика. Скорее здесь торговля идет в соответствии с образующейся новой тенденцией (трендом).

3. Метод торговли при пересечении быстрой линии MA с более медленной линией МА

Данный метод торговли является так же очень популярным среди трейдеров. Причем параметры индикатора устанавливаются на усмотрение трейдера. Приведем пример быстрой 5-дневной «скользящей средней» (красная линия) пересекающей более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия):

На рисунке выше сигналы на продажу торгового инструмента появляется, когда быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает сверху вниз медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синяя линия). Сигнал на покупку появляется наоборот, когда более быстрая 5-дневная «скользящая средняя» (красная линия) пересекает снизу вверх более медленную 21-дневную «скользящую среднюю» (синюю линию).

4. Метод торговли с помощью пересечения индикатора «скользящее среднее» с неким другим индикатором.

В данном случае, этот метод будет аналогичен предыдущему методу торговли.

Замечание:

При работе с индикатором Скользящие средние не рекомендуется опираться исключительно только не нее. Для анализа рынка необходимо применять совместно с ним и другими методами анализа. Например, как описано выше, многие трейдеры применяют комбинацию двух Скользящих Средних (и более) с разными периодами, для получения более точного сигнала для сделки.

Стратегии торговли с помощью индикатора Moving Average

1. Первая стратегия
Стратегия является очень прибыльной и может быть применена на различных временных интервалах.
Первым делом наложим два мувинга с периодами 21 и 70. Затем, в зависимости от выбранного Вами таймфрейма необходимо выбрать Скользящую Среднюю:

Для дневных интервалов (D1, W1, MN) – EMA
Для почасовых интервалов – SMA

Защитный уровень Stop-Loss устанавливается выше или ниже предыдущего минимума/максимума.

Несмотря на свою простоту, данная стратегия имеет и некоторые недостатки. Так например, одна из них это ложные сигналы, которые иногда дает индикатор Скользящая Средняя при приближении завершения тренда.

Главным плюсом данной стратегии торговли является то, что она помогает четко идти за трендом, позволяя избегать возможные потери.
Ниже, на рисунке, Вы можете посмотреть на моменты входа в сделки.

При пересечении двух скользящих средних возникает сигнал, который сообщает об изменении направления основного тренда. В случае, когда индикатор МА (с периодом 21) пройдет через МА (с периодом 70) в направлении вниз – происходит изменение тренда на нисходящий. В этом случае необходимо продавать.

2. Простая стратегия форекс – индикатор MA
Надежная, максимально простая и надежная торговая стратегия Exponential Moving Average является одной из самых популярных торговых систем, с помощью которой Вы можете торговать и получать прибыль.

Замечание:

Если рынок в данный момент волатилен и движется скачкообразно, то не рекомендуется использовать данную стратегию.

Применение:

Первым делом настройте индикатор Moving Average, установив следующие параметры:

EMA – 50

EMA – 100

EMA – 200

На следующем шаге установите индикатор MACD (прекрасно подойдет для этой цели MACD-combo).

На бычьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и затем через EMA (200).

На медвежьем тренде график цены движется поступательно соответственно через EMA (50), EMA (100) и EMA (200).

Одним из основных свойств рынка является то, что цена всегда стремиться к золотой середине – к среднему значению (EMA) а затем отталкивается от нее. Если же цена пробьёт одну из EMA, то она обычно идет дальше, к следующей EMA.

И еще одно замечание:

Если скользящее среднее EMA совпадает с каким-либо важным уровнем Фибоначчи, то необходимо подтвердить сигнал индикатором MACD.

Правила работы:

— Необходимо следить за графиком цены и ждать момента, когда на рынке прорисуются максимум и минимум цены.

— Затем строятся уровни Фибоначчи от одной вершины до другой

— При совпадении уровней Фибоначчи и EMA, при формировании разворотной свечи на продажу и откате, необходимо заключать сделку на продажу. Возможно устанавливать ордера заранее на важные уровни, которые совпадают со Скользящими Средними.

— Для Вашего удобства возможно использование Трейлинг-Стопа (Шаг трейлинг-стопа зависит от валютной пары и ситуации на рынке).

— На практике данная торговая стратегия очень хорошо зарекомендовала себя на 15-минутном графике (таймфрейме).

— Идеальными валютными парами для данной торговой стратегии являются следующие валютные пары: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY

Замечание:

Имейте в виду, что абсолютно не важно, какое количество времени прошло с момента формирования локального минимума и локального максимума — несколько минут, часов или дней. Так например, если график цены прошел путь от максимума до минимума за 7 часов, то Вам необходимо нанести на график уровни Фибоначчи от этих уровней. При этом обратите внимание, что цена будет отскакивать от важных уровней Фибоначчи, совмещенных с EMA.

В случае, если цена закрытия японской свечи выше или ниже EMA, то не забывайте, что цена может:

— отскочить от EMA

Не забывайте использовать и сигналы которые дает индикатор MACD (дивергенцию MACD и пересечение мувингов на MACD-combo).

3. Простейшая торговая стратегия на мувингах (МА)

Данная прибыльная торговая стратегия называется простейшей, так как она строится на всего лишь на двух скользящих средних с разными периодами.

Важным моментом данной торговой тактики является тот факт, что:

— используется EMA для временных периодов — D1, W1, MN

— используется SMA для временных периодов — М1, M5, M15, M30, H1, H4

— используются периоды МА – 21 и 70

Торговля:

— Ждем момента, когда цена пробьёт одну из МА. Как только она это сделает – ждем закрытия текущей японской свечи.

— В момент разворота цены, пока она еще не дошла до второй МА (МА (70)), открываем сделку в тот момент, когда она пересечет МА (21) или даже чуть раньше. Сделку открываем в сторону движения (отката) цены.

— Защитные ордера Stop-Loss ставим на несколько пунктов выше/ниже последнего максимума/минимума, соответственно.

Недостаток стратегии:

Самым большим недостаткам «Простейшей торговой стратегии на мувингах (МА)» являются ложные сигналы, возникающие по окончании тренда. Но этот недостаток с лихвой компенсируется прибыльностью стратегии.

Вывод — индикатор МА

Данный инструмент тех.анализа является самым распространенным и популярным индикатором технического анализа. Индикатор MA входит в состав практически всех торговых терминалов. Большинство других индикаторов являются всего лишь производными инструмента — индикатор МА. Поняв принципы построения и работу инструмента — индикатор Скользящая Средняя Вы с легкостью будете понимать работу других индикаторов. Индикатор Moving Average это основа основ технического анализа.

На Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для , а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите на нашем портале.

Что такое скользящая средняя?

Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.

Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.

Какие бывают виды скользящих средних?

Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:

экспоненциальная;

сглаженная;

линейно-взвешенная.

Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.

Простая скользящая средняя

Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.

Экспоненциальная скользящая средняя

Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.

Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?

Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.

Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?

Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:

выбрать метод усреднения и период;

задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;

указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;

выбрать цвет и толщину линии.

Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.

База свинг трейдинга

Сколько существуют финансовые рынки, столько и moving average. Я не знаю ни одного другого индикатора столь же полезного и простого, как скользящая средняя, или на основании которого было бы разработано столько других трендовых инструментов. В этой статье вы найдете всё, что нужно знать о скользящих средних: от их типов до системы, как ими эффективно пользоваться.

Быстрый переход к главным темам данного поста:

Что собой представляет индикатор MA

Существуют разные формы скользящих средних и их типы не очень-то, по правде, разнятся. Но, основная цель для всех остается одной: помочь трейдеру определить тренд торгового инструмента, путем усреднения и сглаживания его цены и отображения на графике в виде линии.

Предназначение moving average:

Рынки, на которых используется : фондовый, Форекс, срочный;
Инструменты : акции, валютные пары, фьючерсы и пр.;
Предпочтительные таймфреймы : от минутного или часового графика до дневного и недельного;
Группа : относится к трендовым индикаторам;
Как используется : чаще для фильтра и отбора трендовых бумаг; реже для торговли.

Виды скользящих средних

Все разновидности индикаторов MA имеют базовый принцип расчета: суммируется цена за n количество баров и делится на этот же период n. Разница в том, что разные типы скользящих линий не одинаково относятся к свежим и более старым ценам в заданном периоде. В связи с этим выделяют их 2 глобальных вида:

Простая или simple скользящая средняя
И взвешенная или weighted.

Simple moving average и её формула расчёта

Самая простая, но й эффективная средняя. Что значит SMA 10? Сперва заметим, что как правило, линии строят по ценам закрытия свечи. Значит, суммируются значения цены закрытия последних 10 баров на графике и делятся на 10. Когда появляется новый бар, то он учитывается в расчете, а в «хвосте» один отбрасывается.

Формула индикатора простой скользящей средней имеет следующее описание:

(C.p.1 + C.p.2 + … C.p.n) / n, C.p. – цена закрытия, а n – количество периодов (баров или свечей).

Weighted moving average с формулой

Здесь существует множество модификаций, но принцип один: более новые данные имеют больший вес, чем старые. Это позволяет линиям такого типа более быстро реагировать на ценовые колебания.

Пример можно привести на тех же 10 свечах. Вес последней десятой свечи будет наиболее важным для игроков, поэтому ей присваивается коэффициент значимости 10. Следующая девятая свеча будет менее значима и получит оценку 9 и так далее. Дальше рассчитать можно аналогично представленной выше формуле.

Ниже на примере можно сравнить две линии: simple и weighted. Хотя период у обоих одинаковый и равен десяти, но взвешенная скользящая более «плотно» следует за ценой.

Посмотрим, какие основные есть модификации взвешенной скользящей средней:

Фишка её в том, что она «адаптируется» к ситуации на бирже: во флэте она менее чувствительна к ценовым изменениям и может быть практически прямой, что уменьшает количество ложных сигналов, но в тренде сразу прилипает к цене. Следовательно, в настройках у нее больше параметров. Теперь сравним её с другими линиями:

И это еще далеко не все разновидности. Попытки сократить задержку простой MA привели к созданию двойной и тройной экспоненциальной скользящей средней (DEMA, TEMA), Уайлдера, JMA и других.

Все они имеют схожий принцип и все равно задержку, хоть и в некоторых случаях небольшую.

Настройки и параметры

Скользящая средняя является абсолютно пользовательским индикатором, что значит, трейдер может свободно выбирать период какой ему нужен при создании линии. В основном, что вы будете видеть в настраиваемых параметрах:

Период – количество свечей, которое буде принято в расчет. Чем выше настройки периода, тем менее будет чувствительна MA и более сглаженной или smoothing. Чем ниже параметры, тем ближе к цене будет средняя находится.
Смещение – можно сдвигать их в будущее или прошлое. На графике это будет отображаться смещением moving average вниз или вверх соответственно. Такие параметры используются в индикаторе Ишимоку и позволяют «играть» с фактором запаздывания.
Цена – в формулу расчета будет вставлена та цена, которую вы укажите в параметрах. Стандартом является цена закрытия бара. Хотя это может быть максимум, как например, в индикаторе Ишимоку, минимум или открытие.
Другие настройки – например, адаптивная скользящая средняя имеет параметры для флэта и тренда. Многое также зависит от торговой платформы, в которой вы проводите технический анализ.

Настройки периода для разных таймфреймов подбираются индивидуально, либо копируются схемы прибыльных торговых систем. Обращайте внимание на то, что параметры, которые работают на дневке, не факт, что подойдут H4 или H1 и тем более M15, M10, M1.

Наиболее часто встречаемые настройки периода скользящих средних: 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200.

Чаще всего применяют простую и экспоненциальную moving averages.

Наиболее чувствительными их типами, то есть быстрее всего реагирующими на цену, будут: Хала скользящая средняя и тройная экспоненциальная.

Быстрая и медленная скользящая

Очень часто для технического анализа финансовых инструментов или в торговых стратегиях применяются две, три и даже больше скользящие средние. Они имеют разный период в настройках и соответственно именуются медленными или быстрыми. Необходимо различать эти два понятия.

Быстрая MA – имеет меньший период, является более чувствительной к изменениям цены и следует ближе к ней;
Медленная скользящая средняя – имеет больший период, более сглаженная и находится далее от цены.

По исследованиям компании Мерил Линч наиболее часто в торговых стратегиях используются две MA – быстрая и медленная.

Как использовать в техническом анализе

Как практически пользоваться в трейдинге

Есть два трейдерских лагеря. К одному относятся те, кто любой индикатор рассматривают, как потенциальный инструмент для генерации торговых сигналов. Ко второму те, кто пользуется индикаторами для индикации бумаг с какими-то определённым характеристиками, которые несут торговые возможности.

Следовательно, пользоваться индикатором moving average можно двояко:

Для отбора акций или других бумаг при помощи настроенного фильтра по скользящим средним;
Непосредственная торговля со скользящими средними, то есть их использование для генерации торговых сигналов.

Отбор и фильтр акций

Суть заключается в том, что нам нужны бумаги, отвечающие определенным критериям. Один из главных – тренд. Все любят акции, которые движутся с выраженной тенденцией.

Если всех их просматривать и фильтровать визуально, то согласитесь, это не дело. А если отобрать сначала те, по которым MA показывают тренд, а дальше завершить процесс визуальным отбором, то это уже называется оптимизация времени.

200 дневная скользящая средняя. Один из наиболее известных фильтров. Принято, что она является границей между быками и медведями. 200 MA наносится на дневной график, независимо от того, на каком тайм фрейме торгуете вы.

Все инструменты, цены которых выше этого индикатора, рассматриваются только на покупку, ниже – на продажу. Это базовое правило.

Фильтрация при пересечении скользящих средних. Нанеся на график любые 2 moving average, мы получаем возможность отбирать трендовые бумаги.

Если быстрая скользящая средняя выше медленной – восходящая тенденция, если наоборот – нисходящая.

Две большие группе акций, которые выше и ниже 200 МА, мы дополнительно фильтруем по пересечению, чтобы еще больше сузить круг отбора.

Поиск откатов в свинг трейдинге. Все, о чем мы здесь говорим, более детально и с примерами расписано в других статьях этого сайта, посвященных комплексной стратегии свинг трейдинга .

Имея одну группу акций, которые находятся выше 200-периодной линии и с восходящим трендом по пересечению медленной и быстрой линий, и вторую группу, с противоположными параметрами, нам осталось отфильтровать их по цене, после чего можно приступать к визуальному отбору.

Суть фильтра в том, что цена должна находится между медленной (30 EMA) и быстрой (10 SMA). Именно в этом промежутке заканчиваются «здоровые» откаты, за которыми последует прежняя, потенциально прибыльная тенденция.

Торговля по скользящим средним

Все стратегии, основанные на средних линиях, имеют большой плюс, что они следуют за трендом и позволяют трейдеру получить хорошую прибыль. Большой их минус в том, что фактор отставания, присущий всем трендовым индикаторам, «съедает» великую часть этой прибыли.

Я не сторонник торговли по скользящим средним, то есть чтобы они давали сигналы там покупай, а там продавай. И дальше мы не будем рассматривать стратегии в полном объеме, каким они должны быть: со стоп лосс, риск менеджментом и т.д. Посмотрим в общем, как пользоваться скользящими средними в качестве генераторов сигналов.

Стратегии со скользящей средней и пересечением её ценой. Естественно, лучше брать скользящую Халла или тройную экспоненциальную, которые имеют наименее выраженное запаздывание.

Сигнал на покупку возникает при закрытии свечи выше линии, на продажу – ниже. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На изображение нанесена HMA. Много мелких сделок с небольшими убытками, которые с лихвой покрываются прибылью от трендовых трейдов. Но такая хорошая картинка будет только, если на рынке есть тенденция.

Две скользящие средние и более – стратегия основана на их пересечении между собой.

Сигнал для покупки, когда быстрая MA пересекает медленную снизу-вверх, а на продажу – наоборот, сверху-вниз. Закрытие открытой позиции происходит по противоположному сигналу.

На примере выше есть две пары скользящих: в серых тонах – 10 и 30 SMA, а в цветных – 50 и 100 EMA. Первая пара за представленный период успела перехлестнуться 2 раза, а вторая – ни разу, хотя была близка к этому. Итог – чем выше период средней, тем меньше сигналов (и положительных и ложных).

Конверты скользящих средних или envelope – смещение линий на определенный процент вверх и вниз. Полосы Боллинджера, визуально схожий индикатор, но имеющий другой принцип расчета, полностью вытесняет этот инструмент.

Покупка, когда цена пересекает нижнюю среднюю вниз, а продажа наоборот – когда верхнюю скользящую вверх. Выход по пересечению ценой противоположной MA.

Какие индикаторы лучше всего дополняют

Все трендовые индикатора хорошо сочетаются с осцилляторами, самые известные из которых: RSI , CCI , стохастик. Запаздывание первых хорошо нивелируется опережающими свойствами вторых.

В свинг трейдинге, где мы пользуемся скользящими средними для определения тренда, можно с пользой применять осцилляторы для поиска откатов. Подробнее читайте «Использование индикатора RSI в свинг трейдинге ».

Другие индикаторы на основе скользящих средних

Самый известный и любимый многими – это MACD . Его линейный вариант и гистограмма полностью основаны на moving average.

З других известных: Аллигатор, полосы Боллинджера , Ichimoku и др. Если вам придется ими пользоваться, помните, что они также имеют фактор запаздывания.

Итоги

Скользящая средняя – один из самых старых, изученных и оттестированных индикаторов;
Это трендовый индикатор, который хорошо работает во время тенденции, но плохо во флэте;
Имеет фактор запаздывания, то есть показывает то, что уже свершилось;
Может применяться как для торговли, так и для отбора трендовых инструментов;
Большинство специалистов считает оптимальным использование двух скользящих средних;
200 MA – это принятая граница между быками и медведями;
Большинство потенциально прибыльных откатов завершаются в промежутке между 10 и 30-периодной MA.

Напоследок несколько простых вопросов по теме скользящих средних и свинг трейдинга. Прошу ответить на них в комментариях:

Пробовали ли вы на практике стратегию описанную на сайте?
Какие имеете результаты?

Спасибо всем за внимание. Удачи!